Hōʻike hōʻike helu Volatility

Ma nā mākeke kālā, he metric koʻikoʻi ka volatility, e hōʻike ana i ke kiʻekiʻe o ka hoʻololi ʻana o ke kumukūʻai ma kahi manawa i hāʻawi ʻia. Hoʻohana ia ma ke ʻano he barometer o ka maopopo ʻole o ka mākeke, e hāʻawi ana i nā ʻike i ka manaʻo o ka mea hoʻopukapuka kālā a me nā neʻe kumukūʻai. Ma waena o nā mea hana i hoʻohana ʻia e ana i ka volatility, ua loaʻa ka Volatility Index (VIX) i mea koʻikoʻi ma ke ʻano he hōʻailona koʻikoʻi no nā mea kālepa ma nā papa waiwai like ʻole. ʻO ka manawa pinepine i kapa ʻia ʻo "Fear Index," ke ana ʻo VIX i ka volatility i manaʻo ʻia i ka mākeke, e hāʻawi ana i ka puka makani i ka psyche hui o nā mea komo mākeke.

ʻO ka Volatility Index Indicator, i hoʻokumu mua ʻia e ka Chicago Board Options Exchange (CBOE), he pōhaku kihi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka manaʻo o ka mākeke. ʻOiai ʻo kāna mea nui e pili ana i ka mākeke kūʻai, pili kona hopena i ke kālepa forex, nā waiwai, a me nā mea waiwai ʻē aʻe. Ma ka nānā ʻana i ka VIX, hiki i nā mea kālepa ke kali i nā manawa o ka ʻoihana mākeke kiʻekiʻe a paʻa paha, e kōkua ana iā lākou e hoʻoholo i nā hoʻoholo.

Mai ka ʻike ʻana i nā ʻano a hiki i ka pale ʻana i nā pilikia, hāʻawi ka VIX i nā ʻike i hiki ke hana i ka dinamika mākeke. Eia kekahi, ʻo kona hoʻohui ʻana me nā mea ʻenehana a me nā hōʻailona kumu e hoʻonui ai i kona pono, e lilo ia i mea hoʻohui waiwai i nā mea hana a nā mea kālepa.

He aha ka hōʻailona hōʻailona volatility?

ʻO ka Volatility Index (VIX), i kapa pinepine ʻia ʻo "Fear Index," he hōʻailona i hoʻohana ʻia e ana i nā manaʻolana o ka mākeke o ka volatility kokoke. Hoʻokumu mua ʻia e ka Chicago Board Options Exchange (CBOE) ma 1993, hōʻike ka VIX i nā loli i manaʻo ʻia i ka S&P 500 Index i nā lā 30 e hiki mai ana. ʻAʻole like me nā hōʻailona kuʻuna e kālailai ana i ka ʻikepili kumukūʻai mōʻaukala, loaʻa ka VIX i kona waiwai mai ka volatility implied, i unuhi ʻia mai nā kumukūʻai koho S&P 500.

Ma kāna kumu, lawelawe ka VIX ma ke ʻano he ana o ka manaʻo o ka mākeke, e hopu ana i nā manaʻolana o ka poʻe kālepa no ka maopopo ʻole a i ʻole ke kūpaʻa. Ke haʻahaʻa ka waiwai VIX, e hōʻike ana i nā mea hoʻopukapuka e ʻike i nā mākeke mālie me ka liʻiliʻi o ke kumukūʻai. ʻO ka mea like ʻole, hōʻike ʻia kahi VIX kiʻekiʻe i ka piʻi ʻana o ka maopopo ʻole, i alakaʻi pinepine ʻia e nā hanana geopolitical, hoʻokuʻu ʻikepili waiwai, a i ʻole nā ​​​​haʻalulu i manaʻo ʻole ʻia. Hoʻolilo kēia ʻano ikaika i ka VIX i mea waiwai nui no ka wānana ʻana i nā wahi huli i ka ʻano mākeke.

Ua loaʻa i ka hōʻailona ka hoʻohana ākea ma waena o nā mea kālepa ma muli o kāna versatility. ʻOiai e hōʻike nui ana ia i ka manaʻo i nā mākeke kaulike, ua hoʻonui ʻia kona mana i nā papa waiwai ʻē aʻe, me ka forex a me nā waiwai. No ka laʻana, nānā pinepine nā mea kālepa forex i ka VIX e ana i ka manaʻo pilikia, no ka mea, ʻoi aku ka nui o nā kālā e like me ka USD a me JPY i ka wā o ka piʻi ʻana o ka volatility.

Pehea e hana ai ka index volatility

Ke hana nei ka Volatility Index (VIX) ma ke ʻano he ana i mua, i hoʻolālā ʻia e koho i ka volatility mākeke i nā lā 30 e hiki mai ana. ʻAʻole like me nā metric kuʻuna e hilinaʻi nei i ka neʻe ʻana o nā kumukūʻai mōʻaukala, loaʻa ka VIX mai ka volatility implied o nā ʻaelike koho ma ka S&P 500 Index. Hōʻike ka volatility implied i nā manaʻolana o ka poʻe kālepa i nā loli o ka wā e hiki mai ana, e hana ana i ka VIX i kahi ana anticipatory o nā kūlana mākeke.

ʻO ka helu ʻana o ka VIX e pili ana i kahi ʻano paʻakikī e hōʻuluʻulu i nā kumukūʻai paona o ka waiho ʻana a kāhea aku i nā koho ma waena o nā kumukūʻai kūʻai. ʻO kēia mau koho he ʻāpana o ka S&P 500 Index, e hōʻike ana i kahi ʻāpana like ʻole o ka hoʻokele waiwai o US. ʻO ka hopena he waiwai hoʻokahi i hōʻike ʻia ma ke ʻano he pākēneka makahiki, e hāʻawi ana i kahi kiʻi o ka haunaele mākeke i manaʻo ʻia.

He mea koʻikoʻi ka unuhi ʻana i ka VIX no nā mea kālepa. ʻO kahi waiwai VIX haʻahaʻa, maʻamau ma lalo o 15, e hōʻike ana i nā kūlana mākeke paʻa me nā loli liʻiliʻi. ʻO ka hoʻohālikelike, kahi VIX ma luna o 20 e hōʻike ana i ka piʻi ʻana o ka maopopo ʻole, e hōʻailona pinepine ana i ka piʻi ʻana o ka pilikia ma waena o nā mea hoʻopukapuka. Hoʻopili pinepine ʻia nā spike koʻikoʻi i ka VIX me nā hanana mākeke koʻikoʻi, e like me nā pilikia kālā a i ʻole nā ​​haʻalulu geopolitical.

ʻO ka mea nui, ʻaʻole ʻo ka VIX kahi kuhikuhi kuhikuhi; ʻaʻole ia e wānana inā e piʻi a hāʻule paha nā mākeke. Akā, hāʻawi ia i kahi ana o ka ikaika o nā neʻe kumukūʻai, hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana e hoʻomaʻemaʻe i kā lākou mau hoʻolālā.

No ke aha e hoʻohana ai nā mea kālepa i ka hōʻailona hōʻailona volatility

Ua lilo ka Volatility Index (VIX) i mea waiwai nui no ka poʻe kālepa e ʻimi nei e hoʻomaopopo i ka dinamika mākeke a hoʻokele i ka maopopo ʻole. ʻO kona hiki ke helu i ka manaʻo o ka mākeke e hāʻawi i nā ʻike i ke kūlana psychological o nā mea hoʻopukapuka, hiki ke hoʻololi nui i nā kumukūʻai waiwai. Ma ka unuhi ʻana i ka VIX, hiki i nā mea kālepa ke kali i nā manawa o ka hoʻonui ʻana i ka hana mākeke a i ʻole ka mālie, e hiki ai iā lākou ke hoʻololi pono i kā lākou hoʻolālā.

ʻO kahi hoʻohana mua o ka VIX i ka hoʻokele pilikia. I ka wā o ka volatility kiʻekiʻe, i hōʻike ʻia e ka piʻi ʻana o VIX, hiki i nā mea kālepa ke lawe i nā kūlana pale e pale aku i kā lākou portfolios. No ka laʻana, hiki i nā mea kālepa koho ke hoʻopaʻa i ko lākou mau kūlana me ka hoʻohana ʻana i nā VIX futures a i ʻole nā ​​​​koho, i pili pono i ka index. I ka hoʻohālikelike ʻana, i nā wā haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana i nā hoʻolālā e hoʻonui i ka paʻa o ka mākeke, e like me ke kūʻai aku ʻana i nā koho e loaʻa ai ka uku uku.

Ke lawelawe nei ka VIX ma ke ʻano he alakaʻi alakaʻi no ka manaʻo mākeke. ʻO ka piʻi koke ʻana o ka VIX e hōʻailona pinepine ai i ka neʻe ʻana o ka ʻano mea hoʻopukapuka, e like me ka neʻe ʻana mai ka pilikia a hiki i ka waiwai. I ke kālepa forex, hiki i kēia neʻe ke hōʻike i ka nui o ka noi no nā kālā palekana e like me ka USD a i ʻole JPY. ʻO ka hoʻololi ʻana, hiki ke hōʻike i kahi VIX e hoʻonui ana i ka hilinaʻi o ka mea hoʻopukapuka, e kākoʻo ana i nā kālā ʻoi aku ka maikaʻi.

Nā hoʻolālā index volatility kaulana no nā mea kālepa

Hoʻolālā hoʻihoʻi manaʻo

Hōʻike pinepine ka VIX i kahi manaʻo e hoʻi i kāna awelika lōʻihi. ʻO ka poʻe kālepa e hoʻohana nei i kēia ala e ʻimi i nā heluhelu VIX kiʻekiʻe-he kiʻekiʻe a i ʻole ka haʻahaʻa-ma ke ʻano he hōʻailona hiki ke hoʻololi i ka mākeke. No ka laʻana, hiki i kahi spike i ka VIX ke hōʻike i ke kūʻai panic, e hōʻike ana e hoʻi koke ka mākeke.

Hoʻolālā hoʻomaha

Hiki i nā neʻe koʻikoʻi i ka VIX ke hana ma ke ʻano he harbinger o nā ʻano kuhikuhi i ka mākeke lalo. ʻO ka piʻi koke ʻana o ka VIX e hōʻailona pinepine ai i ka maopopo ʻole, e koi ana i nā mea kālepa e hoʻopaʻa i nā kūlana pale a i ʻole e hoʻohana i nā manawa i alakaʻi ʻia i ka volatility i nā mākeke koho.

ʻO ka pale ʻana me nā derivatives VIX

ʻO ka loaʻa ʻana o nā wā e hiki mai ana VIX a me nā koho e hiki ai i nā mea kālepa ke pale aku i nā poho kōpili i ka wā o nā mākeke haunaele. Ma ka hoʻopaʻa ʻana i nā kūlana ma VIX derivatives, hiki i nā mea kālepa ke hoʻopau i nā hōʻemi kūpono i nā kaulike a i ʻole nā ​​​​papa waiwai ʻē aʻe.

Hoʻolālā kūʻē

ʻIke ʻia nā heluhelu VIX kiʻekiʻe ma ke ʻano he hōʻailona contrarian, kahi e hōʻike ai ka makaʻu nui i ka mākeke i kahi kaʻina hana lalo. Hoʻohui pinepine ka poʻe kālepa i kēia hoʻolālā i ka loiloi VIX me nā hōʻailona ʻē aʻe e ʻike ai i nā manawa kūʻai.

Hoʻohui i ka index volatility i ke kālepa forex

ʻOiai pili ka Volatility Index (VIX) me nā mākeke kaulike, ua hoʻonui ʻia kona mana i ke kālepa forex, e lilo ia i mea waiwai no nā mea kālepa kālā. Ma ka nānā ʻana i ka VIX, loaʻa i nā mea kālepa forex nā ʻike i ka manaʻo o ka mākeke honua, kahi e hoʻokau pinepine ai i ke kahe kālā ma waena o nā waiwai ʻoi aku ka maikaʻi a me ka palekana.

ʻO kekahi o nā pilina koʻikoʻi ma waena o ka VIX a me nā mākeke forex aia i kona hiki ke hōʻailona i nā kūlana pilikia a me nā pilikia. I loko o nā wā VIX kiʻekiʻe, e hōʻike ana i ka volatility mākeke kiʻekiʻe, ʻimi pinepine nā mea hoʻopukapuka i ka puʻuhonua i nā kālā palekana e like me ke kālā US (USD) a i ʻole Japanese yen (JPY). No ka laʻana, inā ʻo ka hoʻopaʻapaʻa geopolitical a i ʻole ka maopopo ʻole o ka hoʻokele waiwai e hoʻokau i ka VIX i luna, ʻike paha nā mea kālepa i ka piʻi ʻana o ka noi no kēia mau kālā.

I ka hoʻololi ʻana, kuhikuhi pinepine ka VIX i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hilinaʻi o ka mea hoʻopukapuka, e koi ana i ka piʻi ʻana o ka noi no nā kālā ʻoi aku ka nui e like me ke kālā Australia (AUD) a i ʻole New Zealand dollar (NZD). Hiki i nā mea kālepa ke hoʻohana i kēia mau correlations e kali i ka neʻe ʻana o ka neʻe ʻana o ka forex a hoʻohālikelike i kā lākou mau hoʻolālā e like me.

Eia kekahi, ʻo ka hoʻohui ʻana i nā heluhelu VIX me nā mea hana loea e like me ka neʻe ʻana a i ʻole ka Relative Strength Index (RSI) hiki ke hāʻawi i kahi ʻike piha o nā kūlana mākeke. Hāʻawi nā paepae i ke komo ʻana i ka ʻikepili VIX manawa maoli i ka poʻe kālepa e pane wikiwiki i nā loli i ka volatility.

Nā pilikia o ka hoʻohana ʻana i ka index volatility

ʻOiai ʻo ka Volatility Index (VIX) he mea hana ikaika no ka loiloi ʻana i ka manaʻo o ka mākeke a me ka volatility i manaʻo ʻia, ʻaʻole ia me nā pilikia a me nā palena. Pono nā mea kālepa e hoʻokokoke i ka VIX me ka ʻike maopopo o kāna mau nuances e pale aku i nā pitfalls.

ʻO kahi palena nui ʻo ka VIX ʻaʻole ia he kuhikuhi kuhikuhi. ʻIke ia i ka ikaika o ka volatility market akā ʻaʻole ia e hāʻawi i ka ʻike e pili ana i ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai. ʻO kēia ka mea e pono ai nā mea kālepa e hilinaʻi i nā mea hana ʻenehana a me ka loiloi kumu e hana i kahi kiʻi piha o nā ʻano mākeke.

Hoʻohui ʻia, hoʻokumu ʻia ka VIX ma luna o ka volatility imply i loaʻa mai nā koho S&P 500, ʻo ia ka mea e hōʻike ana i nā manaʻolana ma mua o nā mea paʻa. ʻO nā kumu e like me nā hanana geopolitical hikiwawe, nā ʻikepili waiwai i manaʻo ʻole ʻia, a i ʻole nā ​​​​interventions bank central hiki ke hoʻololi wikiwiki a manaʻo ʻole ʻia, e hoʻolilo i ka VIX i ka hilinaʻi ʻole i kekahi mau ʻano.

Aia kekahi paʻakikī i ka hilinaʻi nui ʻana i ka VIX ma ke ʻano he hōʻailona kūʻokoʻa. Hiki i nā mea kālepa ke hoʻohui ʻole i nā ʻike VIX me nā ʻikepili mākeke ʻē aʻe ke kuhi hewa ʻole i nā hōʻailona, ​​e alakaʻi ana i nā hoʻoholo kālepa suboptimal. No ka laʻana, hiki i ka VIX ke piʻi aʻe he hopena i ka makaʻu pōkole ma mua o ke ʻano hoʻomau, hiki ke alakaʻi hewa i nā mea kālepa.

ʻO ka mea hope loa, hiki i nā derivatives VIX, e like me nā wā e hiki mai ana a me nā koho, ke lawe i nā pilikia kūʻokoʻa, me ka haʻahaʻa haʻahaʻa i kekahi mau manawa a me nā mīkini kumu kūʻai paʻakikī. Hiki i kēia mau mea ke hoʻonui i nā poho inā ʻaʻole mālama pono ʻia.

Panina

ʻO ka Volatility Index (VIX) he mea hana koʻikoʻi no nā mea kālepa e ʻimi nei e hoʻokele i nā paʻakikī o nā mākeke kālā. Ma ke ʻano he ana o ka volatility mākeke i manaʻo ʻia, hāʻawi ia i nā ʻike i ka manaʻo o ka mea hoʻopukapuka kālā, e kōkua ana i nā mea kālepa e kali i nā wā haunaele a mālie paha. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka VIX a me ka hoʻohui ʻana iā ia i nā hoʻolālā kālepa, hiki i nā poʻe mākeke ke hoʻoholo i ka ʻike, inā paha kā lākou pahuhopu e hoʻonui i ka volatility, pale i nā pilikia, a i ʻole e hoʻololi i kā lākou ala i nā papa waiwai like ʻole.

I ke kālepa forex, hāʻawi ka VIX i ka waiwai hou ma ke ʻano he barometer o ka manaʻo pilikia honua. Hoʻololi pinepine kāna mau neʻe ʻana i nā dynamics pai pālua, ʻoi aku ka pili ʻana i nā kālā palekana a me nā kālā kiʻekiʻe. Hoʻolilo kēia i ka VIX i mea waiwai nui o ka mea hana a ka mea kālepa forex, e ʻae ai i ka hoʻonui ʻana i ka mākeke mākeke a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele pilikia.