विदेशी मुद्रा में औसत सही सीमा

विदेशी मुद्रा व्यापार एक जटिल गतिविधि है जिसमें व्यापारियों को सूचित निर्णय लेने के लिए विभिन्न बाजार कारकों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। एक ऐसा कारक जो व्यापारियों को बाजार की अस्थिरता को समझने और जोखिम को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, वह है एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर)। एटीआर एक तकनीकी संकेतक है जिसका उपयोग बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह 1970 के दशक में जे. वेलेस वाइल्डर जूनियर द्वारा विकसित किया गया था और तब से यह व्यापारियों के लिए एक लोकप्रिय उपकरण बन गया है।

व्यापारियों के लिए एटीआर एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह उन्हें संभावित बाजार अवसरों और जोखिमों की पहचान करने में मदद करता है। बाजार की अस्थिरता को मापकर, व्यापारी किसी विशेष व्यापार से जुड़े जोखिम के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को सेट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे व्यापारियों को अपने जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, ATR का उपयोग बाज़ार में रुझानों की पहचान करने और इन प्रवृत्तियों का लाभ उठाने वाली व्यापारिक रणनीतियाँ बनाने के लिए किया जा सकता है।

जे. वेलेस वाइल्डर जूनियर ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और पैराबोलिक एसएआर सहित तकनीकी विश्लेषण उपकरणों की अपनी श्रृंखला के हिस्से के रूप में एटीआर संकेतक विकसित किया। एटीआर को व्यापारियों को बाजार की अस्थिरता को मापने और इस जानकारी के आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके विकास के बाद से, एटीआर विदेशी मुद्रा व्यापार सहित विभिन्न बाजारों में व्यापारियों के लिए एक लोकप्रिय उपकरण बन गया है। प्रौद्योगिकी के उदय और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के साथ, एटीआर पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है, जिससे व्यापारियों के लिए अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों में इस संकेतक का उपयोग करना आसान हो गया है।

एटीआर फॉर्मूला की व्याख्या।

एटीआर की गणना करने के लिए, व्यापारी एक विशिष्ट सूत्र का उपयोग करते हैं जो एक निर्धारित अवधि में मूल्य आंदोलनों की सीमा को ध्यान में रखता है। एटीआर सूत्र है:

एटीआर = [(पिछला एटीआर एक्स 13) + वर्तमान ट्रू रेंज] / 14

वास्तविक सीमा निम्न में से सबसे बड़ी है:

वर्तमान उच्च और वर्तमान निम्न के बीच का अंतर

पिछले बंद और वर्तमान उच्च के बीच अंतर का पूर्ण मूल्य

पिछले बंद और वर्तमान निम्न के बीच अंतर का पूर्ण मूल्य।

एटीआर गणना का उदाहरण।

एटीआर की गणना कैसे करें, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लें कि हम 14-अवधि के एटीआर का उपयोग कर रहे हैं और पिछला एटीआर 1.5 था। वर्तमान मूल्य उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:

वर्तमान उच्च: 1.345

वर्तमान निम्न: 1.322

पिछला बंद: 1.330

सूत्र का उपयोग करके, हम वर्तमान वास्तविक श्रेणी की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं:

करंट हाई और करंट लो के बीच का अंतर: 1.345 - 1.322 = 0.023

पिछले बंद और वर्तमान उच्च के बीच अंतर का पूर्ण मूल्य: |1.345 - 1.330| = 0.015

पिछले बंद और वर्तमान निम्न के बीच अंतर का निरपेक्ष मान: |1.322 - 1.330| = 0.008

इनमें से सबसे बड़ा मान 0.023 है, जो कि वर्तमान सत्य श्रेणी है। इस मान को ATR सूत्र में रखने पर, हमें यह मिलता है:

एटीआर = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

इसलिए, वर्तमान एटीआर मान 1.45 है।

एटीआर गणना को समझने का महत्व।

व्यापारियों के लिए एटीआर की गणना कैसे करें यह समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें इस सूचक के मूल्यों की सही व्याख्या करने में मदद मिलती है। एटीआर की गणना कैसे की जाती है, यह जानकर, व्यापारी मौजूदा बाजार की अस्थिरता के आधार पर सूचित निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एटीआर मूल्य अधिक है, तो यह इंगित करता है कि बाजार उच्च अस्थिरता का अनुभव कर रहा है, और व्यापारियों को अपने स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर, कम एटीआर मूल्य बताता है कि बाजार अपेक्षाकृत स्थिर है, और व्यापारियों को तदनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, एटीआर गणना को समझना उन व्यापारियों के लिए आवश्यक है जो इस सूचक को अपनी व्यापारिक रणनीतियों में प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हैं।

एटीआर का उपयोग करके बाजार की अस्थिरता की पहचान करना।

विदेशी मुद्रा व्यापार में एटीआर का प्राथमिक उपयोग बाजार की अस्थिरता के स्तर की पहचान करना है। उच्च एटीआर मूल्यों से संकेत मिलता है कि बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है, जबकि कम एटीआर मूल्य बताते हैं कि बाजार अपेक्षाकृत स्थिर है। एटीआर मूल्यों की निगरानी करके, व्यापारी तदनुसार अपनी व्यापारिक रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एटीआर मूल्य अधिक है, तो व्यापारी अपने स्टॉप-लॉस स्तरों को बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं ताकि शॉर्ट-टर्म मार्केट मूवमेंट्स द्वारा रोके जाने से बचा जा सके।

एटीआर का उपयोग करके स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल निर्धारित करना।

विदेशी मुद्रा व्यापार में एटीआर का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को निर्धारित करना है। व्यापारी अपने स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को निर्धारित करने के लिए इष्टतम दूरी की गणना करने के लिए एटीआर मूल्य का उपयोग कर सकते हैं। स्टॉप-लॉस लेवल को ATR वैल्यू के मल्टीपल पर सेट करना एक आम तरीका है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी अपने स्टॉप-लॉस स्तर को 2x एटीआर मूल्य पर सेट कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनका स्टॉप-लॉस स्तर मौजूदा बाजार की अस्थिरता को समायोजित करेगा। इसी तरह, बाजार के उतार-चढ़ाव में कुछ लचीलेपन की अनुमति देते हुए, ट्रेडर मुनाफे पर कब्जा करने के लिए एटीआर मूल्य के गुणकों पर अपना लाभ-लाभ स्तर निर्धारित कर सकते हैं।

ट्रेडिंग रणनीतियाँ एटीआर का उपयोग करना।

ट्रेडिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ATR का उपयोग विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में किया जा सकता है। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

रुझान-निम्नलिखित रणनीतियाँ: ट्रेडर्स प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने के लिए एटीआर का उपयोग कर सकते हैं। यदि एटीआर मूल्य अधिक है, तो यह इंगित करता है कि प्रवृत्ति मजबूत है, और प्रवृत्ति की दिशा के आधार पर व्यापारी लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

अस्थिरता ब्रेकआउट रणनीतियाँ: जब बाजार में उच्च अस्थिरता का अनुभव होता है तो मूल्य ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए व्यापारी एटीआर का उपयोग कर सकते हैं। इस रणनीति में, जब कीमत एक सीमा से बाहर हो जाती है, तो व्यापारी एक लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करते हैं, और एटीआर मूल्य यह पुष्टि करता है कि बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है।

स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट रणनीतियाँ: ट्रेडर्स वर्तमान बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपने स्टॉप-लॉस स्तरों को समायोजित करने के लिए एटीआर का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एटीआर मूल्य अधिक है, तो व्यापारी अपने स्टॉप-लॉस स्तरों को बढ़ा सकते हैं ताकि शॉर्ट-टर्म मार्केट मूवमेंट्स द्वारा रोके जाने से बचा जा सके।

अंत में, ATR एक बहुमुखी संकेतक है जिसका उपयोग व्यापारिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों में किया जा सकता है। एटीआर मूल्यों की निगरानी करके, व्यापारी अपनी व्यापारिक रणनीतियों को मौजूदा बाजार स्थितियों में समायोजित कर सकते हैं और अपने स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

एटीआर की बोलिंगर बैंड से तुलना।

बोलिंगर बैंड एक लोकप्रिय अस्थिरता संकेतक है जिसमें तीन रेखाएँ होती हैं: एक मध्य रेखा, जो एक सरल चलती औसत है, और दो बाहरी रेखाएँ जो चलती औसत से ऊपर और नीचे दो मानक विचलन दर्शाती हैं। बोलिंजर बैंड का उपयोग कम अस्थिरता और उच्च अस्थिरता की अवधि की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

जबकि एटीआर और बोलिंगर बैंड दोनों का उपयोग अस्थिरता को मापने के लिए किया जाता है, वे अपने दृष्टिकोण में भिन्न होते हैं। एटीआर समय की अवधि में मूल्य आंदोलन की वास्तविक सीमा को मापता है, जबकि बोलिंगर बैंड चलती औसत से मानक विचलन के आधार पर अस्थिरता को मापते हैं।

बोलिन्जर बैंड्स की तुलना में एटीआर का एक लाभ यह है कि यह मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसका मतलब यह है कि एटीआर बोलिंजर बैंड की तुलना में अधिक तेज़ी से अस्थिरता परिवर्तन का पता लगा सकता है। हालांकि, बोलिंजर बैंड व्यापारियों को मूल्य आंदोलन की दिशा के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, जो कि एटीआर द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) से एटीआर की तुलना।

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) एक ट्रेंड-फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच संबंध को मापता है। एमएसीडी में दो लाइनें होती हैं: एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन। एमएसीडी लाइन दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच का अंतर है, जबकि सिग्नल लाइन एमएसीडी लाइन का मूविंग एवरेज है।

जबकि एटीआर और एमएसीडी दोनों का उपयोग मूल्य आंदोलन के रुझानों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, वे अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। एटीआर मूल्य आंदोलन की सीमा को मापता है, जबकि एमएसीडी दो चलती औसत के बीच संबंध को मापता है।

एमएसीडी पर एटीआर के लाभों में से एक यह है कि यह व्यापारियों को बाजार की अस्थिरता की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। एटीआर व्यापारियों को होने से पहले अस्थिरता में संभावित परिवर्तनों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जो स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को सेट करते समय उपयोगी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एटीआर का उपयोग विभिन्न प्रकार की व्यापारिक रणनीतियों में किया जा सकता है, जबकि एमएसीडी मुख्य रूप से प्रवृत्ति-निम्नलिखित संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।

अन्य अस्थिरता संकेतकों पर एटीआर के फायदे और नुकसान।

अन्य अस्थिरता संकेतकों पर एटीआर के कई फायदे हैं। सबसे पहले, एटीआर अन्य संकेतकों की तुलना में मूल्य परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिसका अर्थ है कि यह अधिक तेज़ी से अस्थिरता में परिवर्तन का पता लगा सकता है। इसके अतिरिक्त, ATR का उपयोग विभिन्न प्रकार की व्यापारिक रणनीतियों में किया जा सकता है, जिसमें ट्रेंड-फॉलोइंग और मीन-रिवर्सन रणनीतियाँ शामिल हैं।

हालाँकि, ATR की भी कुछ सीमाएँ हैं। एटीआर का एक नुकसान यह है कि यह व्यापारियों को कीमत की गति की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है, जो बोलिंगर बैंड जैसे अन्य संकेतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से नए व्यापारियों के लिए, अन्य संकेतकों की तुलना में एटीआर की व्याख्या करना अधिक कठिन हो सकता है।

केस स्टडी: विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति में एटीआर का उपयोग करना।

आइए एक साधारण ट्रेडिंग रणनीति पर विचार करें जो एटीआर का उपयोग स्टॉप लॉस सेट करने और प्रॉफिट लेवल लेने के लिए करती है। मान लीजिए कि हम एक मुद्रा जोड़ी खरीदना चाहते हैं, जब इसकी कीमत 50-दिवसीय चलती औसत से ऊपर टूट जाती है और एटीआर 0.005 से अधिक है। हम स्टॉप लॉस को पिछले कैन्डल के निचले स्तर पर सेट करेंगे, और टेक प्रॉफिट एटीआर के दो गुने पर सेट करेंगे। यदि टेक प्रॉफिट हिट नहीं होता है, तो हम ट्रेडिंग दिन के अंत में ट्रेड से बाहर हो जाएंगे।

इस रणनीति को स्पष्ट करने के लिए, आइए जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक EUR/USD मुद्रा जोड़ी पर विचार करें। हम एटीआर मूल्य की गणना करने के लिए मेटाट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म पर एटीआर संकेतक का उपयोग करेंगे।

चार्ट हरे तीरों द्वारा चिह्नित रणनीति द्वारा उत्पन्न खरीद संकेतों को दर्शाता है। हम देख सकते हैं कि रणनीति ने कुल छह ट्रेड उत्पन्न किए, जिनमें से चार लाभदायक थे, जिसके परिणामस्वरूप 1.35% का कुल लाभ हुआ।

बैकटेस्टिंग एटीआर-आधारित रणनीतियाँ।

बैकटेस्टिंग ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके एक ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करने की प्रक्रिया है, यह देखने के लिए कि अतीत में इसका प्रदर्शन कैसा रहा होगा। यह एक रणनीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और किसी भी कमजोरियों की पहचान करने के लिए एक उपयोगी टूल है।

एटीआर-आधारित रणनीति का समर्थन करने के लिए, हमें पहले रणनीति के नियमों को परिभाषित करने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने पिछले भाग में किया था। फिर हमें इन नियमों को खरीदने और बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर लागू करने और ट्रेडों के लाभ और हानि की गणना करने की आवश्यकता है।

बैकटेस्टिंग के लिए कई उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें मेटाट्रेडर 4 जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग व्यू जैसे विशेष सॉफ्टवेयर शामिल हैं। ये उपकरण हमें ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके एक रणनीति का परीक्षण करने और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं।

फाइन-ट्यूनिंग एटीआर-आधारित रणनीतियाँ।

एक बार जब हम ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके एटीआर-आधारित रणनीति का परीक्षण कर लेते हैं, तो हम इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसे ठीक कर सकते हैं। इसमें रणनीति के मापदंडों को समायोजित करना शामिल है, जैसे कि एटीआर थ्रेशोल्ड, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल, और मूविंग एवरेज की लंबाई।

एक रणनीति को ठीक करने के लिए, हमें मापदंडों के इष्टतम मूल्यों की पहचान करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण और अनुकूलन तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इससे रणनीति के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं।

फ़ाइन-ट्यूनिंग रणनीतियों के लिए एक लोकप्रिय तकनीक को जेनेटिक एल्गोरिथम कहा जाता है। यह एल्गोरिथ्म संभावित समाधानों की आबादी का उपयोग करता है और नए समाधान उत्पन्न करने के लिए चयन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन संचालन को लागू करके समय के साथ उन्हें विकसित करता है।

निष्कर्ष

अंत में, बाजार की अस्थिरता को मापने और विश्लेषण करने के लिए विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए औसत वास्तविक सीमा (एटीआर) एक आवश्यक उपकरण है। एटीआर का उपयोग करके, व्यापारी बाजार की चाल के संभावित आकार की पहचान कर सकते हैं, उचित स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, और प्रभावी व्यापारिक रणनीतियों का विकास कर सकते हैं।

एटीआर का उपयोग बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों के संयोजन में किया जा सकता है, लेकिन इसके अपने अनूठे फायदे भी हैं। एटीआर का उपयोग करना आसान है और विभिन्न व्यापारिक शैलियों और समय-सीमाओं के अनुकूल है। यह व्यापारियों को अनावश्यक जोखिमों से बचने और उनके मुनाफे को अधिकतम करने में मदद कर सकता है।

व्यवहार में, व्यापारी एटीआर का उपयोग व्यापारिक रणनीतियों को विकसित करने और उनका समर्थन करने के लिए कर सकते हैं। एटीआर-आधारित रणनीति को ठीक करने में मौजूदा बाजार स्थितियों और व्यापारियों की जोखिम सहनशीलता के आधार पर पैरामीटर समायोजित करना शामिल है।

विदेशी मुद्रा व्यापार में एटीआर का भविष्य का दृष्टिकोण आशाजनक है, क्योंकि यह लगातार विकसित हो रहा है और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल है। जैसा कि विदेशी मुद्रा बाजार तेजी से अस्थिर और जटिल हो जाता है, एटीआर व्यापारियों को नेविगेट करने और बाजार में सफल होने के लिए एक विश्वसनीय और प्रभावी उपकरण बना हुआ है।