Qhov nruab nrab muaj tseeb ntau yam hauv forex
Forex trading yog ib qho kev ua haujlwm nyuaj uas xav kom cov tub lag luam los tshuaj xyuas ntau yam kev lag luam kom paub txog kev txiav txim siab. Ib qho zoo li no uas tuaj yeem pab cov tub lag luam nkag siab txog kev lag luam tsis hloov pauv thiab tswj kev pheej hmoo yog Qhov Nruab Nrab Tseeb Ntau (ATR). ATR yog ib qho kev qhia siv los ntsuas cov qib ntawm tus nqi volatility hauv kev ua lag luam. Nws tau tsim los ntawm J. Welles Wilder Jr. nyob rau xyoo 1970 thiab txij li ntawd los ua ib qho cuab yeej nrov rau cov tub luam.
ATR yog ib qho cuab yeej tseem ceeb rau cov tub lag luam vim nws pab lawv txheeb xyuas cov peev txheej lag luam thiab kev pheej hmoo. Los ntawm kev ntsuas qhov volatility ntawm kev ua lag luam, cov tub luam tuaj yeem txiav txim siab theem ntawm kev pheej hmoo cuam tshuam nrog kev lag luam tshwj xeeb. Cov ntaub ntawv no tuaj yeem siv tau los teeb tsa qhov tsis txaus thiab ua kom tau txais txiaj ntsig, pab cov tub lag luam tswj hwm lawv txoj kev pheej hmoo zoo. Tsis tas li ntawd, ATR tuaj yeem siv los txheeb xyuas cov xwm txheej hauv kev ua lag luam thiab tsim cov tswv yim kev lag luam uas coj kom zoo dua ntawm cov qauv no.
J. Welles Wilder Jr. tau tsim qhov ntsuas ATR ua ib feem ntawm nws cov cuab yeej tshuaj ntsuam xyuas, suav nrog Tus txheeb ze Lub Zog Index (RSI) thiab Parabolic SAR. ATR tau tsim los pab cov tub lag luam ntsuas qhov tsis hloov pauv ntawm kev ua lag luam thiab txiav txim siab paub raws li cov ntaub ntawv no. Txij li thaum nws txoj kev loj hlob, ATR tau dhau los ua cov cuab yeej nrov rau cov tub lag luam hauv ntau lub khw, suav nrog kev lag luam forex. Nrog kev nce qib ntawm cov thev naus laus zis thiab kev muaj peev xwm ntawm kev lag luam software, ATR tau nkag mus tau ntau dua li yav dhau los, ua kom yooj yim rau cov tub lag luam siv qhov ntsuas no hauv lawv cov tswv yim kev lag luam.
Kev piav qhia ntawm ATR Formula.
Txhawm rau xam ATR, cov tub luam siv cov qauv tshwj xeeb uas siv rau hauv tus lej ntawm cov nqi txav mus rau lub sijhawm teem. ATR formula yog:
ATR = [(ATR yav dhau los x 13) + Qhov tseeb tam sim no] / 14
Qhov tseeb qhov ntau yog qhov loj tshaj ntawm cov hauv qab no:
Qhov txawv ntawm qhov tam sim no siab thiab tam sim no qis
Tus nqi tseeb ntawm qhov sib txawv ntawm yav dhau los ze thiab tam sim no siab
Tus nqi tseeb ntawm qhov sib txawv ntawm qhov ze yav dhau los thiab qhov qis tam sim no.
Piv txwv ntawm ATR Calculation.
Cia peb ua piv txwv kom nkag siab yuav ua li cas xam ATR. Xav tias peb tab tom siv 14-lub sijhawm ATR thiab ATR yav dhau los yog 1.5. Cov nqi txav tam sim no yog raws li hauv qab no:
Tam sim no qhov siab: 1.345
Tam sim no tus nqi qis: 1.322
Yav dhau los: 1.330
Siv cov qauv, peb tuaj yeem xam qhov tseeb tam sim no raws li hauv qab no:
Qhov sib txawv ntawm tam sim no siab thiab tam sim no qis: 1.345 - 1.322 = 0.023
Tus nqi tseeb ntawm qhov sib txawv ntawm yav dhau los ze thiab tam sim no siab: |1.345 - 1.330| = 0.015
Tus nqi tseeb ntawm qhov sib txawv ntawm yav dhau los ze thiab tam sim no qis: |1.322 - 1.330| = 0.008
Tus nqi loj tshaj ntawm cov no yog 0.023, uas yog qhov tseeb tam sim no. Txuas tus nqi no rau hauv ATR formula, peb tau txais:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Yog li, tam sim no tus nqi ATR yog 1.45.
Qhov tseem ceeb ntawm kev nkag siab ATR suav.
Kev nkag siab txog kev suav ATR yog qhov tseem ceeb rau cov tub lag luam vim nws pab lawv txhais cov txiaj ntsig ntawm qhov ntsuas no kom raug. Los ntawm kev paub yuav ua li cas ATR yog xam, cov tub luam tuaj yeem txiav txim siab raws li qhov kev lag luam tam sim no. Piv txwv li, yog tias tus nqi ATR yog siab, nws qhia tau hais tias kev ua lag luam tau muaj kev hloov pauv siab, thiab cov tub lag luam yuav tsum tau kho lawv qhov kev poob qis thiab cov txiaj ntsig tau raws li. Ntawm qhov tod tes, tus nqi qis ATR qhia tau hais tias kev ua lag luam yog qhov ruaj khov, thiab cov tub lag luam yuav tsum tau kho lawv cov tswv yim kom haum. Yog li ntawd, kev nkag siab txog kev xam ATR yog qhov tseem ceeb rau cov tub lag luam uas xav siv qhov ntsuas no zoo hauv lawv cov tswv yim ua lag luam.
Kev txheeb xyuas kev lag luam tsis muaj zog siv ATR.
Qhov tseem ceeb ntawm kev siv ATR hauv kev ua lag luam forex yog txhawm rau txheeb xyuas cov theem ntawm kev lag luam volatility. Cov txiaj ntsig ATR siab qhia tau hais tias kev ua lag luam tab tom muaj kev nce siab ntxiv, qhov qis ATR qhov tseem ceeb qhia tias kev ua lag luam kuj tseem ruaj khov. Los ntawm kev saib xyuas tus nqi ATR, cov tub luam tuaj yeem kho lawv cov tswv yim kev lag luam raws li. Piv txwv li, yog tias tus nqi ATR yog siab, cov tub lag luam yuav xav txog kev nthuav dav lawv cov qib nres kom tsis txhob raug tso tseg los ntawm kev lag luam luv luv.
Txiav txim kom tsis txhob poob thiab coj cov txiaj ntsig qib siv ATR.
Lwm qhov tseem ceeb ntawm kev siv ATR hauv kev ua lag luam forex yog los txiav txim siab nres-poob thiab qib nyiaj tau txais txiaj ntsig. Cov tub luam tuaj yeem siv tus nqi ATR los xam qhov kev ncua deb ntawm qhov zoo tshaj plaws rau kev teeb tsa lawv qhov chaw nres-poob thiab ua-paj nyiaj. Ib txoj hauv kev zoo tshaj plaws yog los teeb tsa qhov tsis txaus ntawm qhov ntau ntawm ATR tus nqi. Piv txwv li, tus tub luam tuaj yeem teeb tsa lawv qhov kev poob qis ntawm 2x tus nqi ATR, uas txhais tau hais tias lawv qhov kev poob qis yuav hloov mus rau qhov kev lag luam tam sim no. Ib yam li ntawd, cov tub luam tuaj yeem teeb tsa lawv cov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig ntawm ntau yam ntawm ATR tus nqi txhawm rau ntes cov txiaj ntsig thaum tso cai rau qee qhov kev hloov pauv hauv kev ua lag luam.
Kev lag luam tawm tswv yim siv ATR.
ATR tuaj yeem siv rau hauv ntau yam kev lag luam tawm tswv yim los txhim kho kev ua lag luam. Nov yog qee qhov piv txwv:
Cov tswv yim zoo li nram qab no: Cov tub luam tuaj yeem siv ATR kom paub meej tias lub zog ntawm qhov sib txawv. Yog tias tus nqi ATR yog siab, nws qhia tau hais tias qhov kev sib tw muaj zog, thiab cov tub lag luam yuav xav txog kev nkag mus rau txoj haujlwm ntev lossis luv, nyob ntawm qhov kev taw qhia ntawm qhov sib txawv.
Volatility breakout cov tswv yim: Cov tub luam tuaj yeem siv ATR los txheeb xyuas cov nqi tawg uas tshwm sim thaum lub lag luam muaj kev kub ntxhov. Hauv cov tswv yim no, cov tub luam nkag mus rau txoj haujlwm ntev lossis luv luv thaum tus nqi tawg tawm ntawm qhov ntau, thiab tus nqi ATR tau lees paub tias kev ua lag luam tau muaj kev nce ntxiv.
Cov tswv yim tso tseg tsis tau: Cov tub lag luam tuaj yeem siv ATR los kho lawv cov qib nres-tsawg raws li kev lag luam tam sim no tsis muaj zog. Piv txwv li, yog tias tus nqi ATR yog siab, cov tub lag luam tuaj yeem nthuav dav lawv qhov kev tsis txaus siab kom tsis txhob raug tso tseg los ntawm kev lag luam luv luv.
Hauv kev xaus, ATR yog qhov qhia tau ntau yam uas tuaj yeem siv rau hauv ntau yam kev lag luam tawm tswv yim los txhim kho kev ua lag luam. Los ntawm kev saib xyuas cov txiaj ntsig ATR, cov tub lag luam tuaj yeem kho lawv cov tswv yim kev lag luam rau cov kev lag luam tam sim no thiab txiav txim siab paub txog lawv qhov kev poob qis thiab kev nqis peev.
Kev sib piv ntawm ATR rau Bollinger Bands.
Bollinger Bands yog ib qho kev qhia nrov nrov uas muaj peb kab: kab nruab nrab, uas yog qhov yooj yim txav nruab nrab, thiab ob kab sab nrauv uas sawv cev rau ob qho kev sib txawv saum toj no thiab qis dua qhov nruab nrab txav. Bollinger Bands tuaj yeem siv los txheeb xyuas lub sijhawm ntawm qhov tsis muaj zog thiab tsis muaj zog.
Thaum ATR thiab Bollinger Bands ob leeg siv los ntsuas qhov hloov pauv, lawv txawv ntawm lawv txoj hauv kev. ATR ntsuas qhov tseeb ntau yam ntawm tus nqi txav mus rau lub sijhawm, thaum Bollinger Bands ntsuas qhov hloov pauv raws li tus qauv sib txawv ntawm qhov nruab nrab txav.
Ib qho ntawm qhov zoo ntawm ATR tshaj Bollinger Bands yog tias nws muaj kev nkag siab ntau dua rau cov nqi hloov pauv. Qhov no txhais tau hais tias ATR tuaj yeem tshawb xyuas qhov hloov pauv hloov sai dua li Bollinger Bands. Txawm li cas los xij, Bollinger Bands muab cov tub lag luam nrog cov ntaub ntawv ntxiv txog kev taw qhia ntawm tus nqi txav, uas tsis yog muab los ntawm ATR.
Kev sib piv ntawm ATR rau Kev Hloov Pauv Nruab Nrab Convergence Divergence (MACD).
Tsiv Nruab Nrab Convergence Divergence (MACD) yog qhov sib txawv-raws li qhov taw qhia uas ntsuas kev sib raug zoo ntawm ob qhov kev hloov pauv qhov nruab nrab. MACD muaj ob kab: MACD kab thiab kab teeb liab. MACD kab yog qhov sib txawv ntawm ob qhov kev txav mus los nruab nrab, thaum lub teeb liab kab yog qhov nruab nrab ntawm MACD kab.
Thaum ob qho tib si ATR thiab MACD tuaj yeem siv los txheeb xyuas qhov sib txawv ntawm tus nqi txav, lawv txawv ntawm lawv txoj hauv kev. ATR ntsuas qhov ntau ntawm tus nqi txav, thaum MACD ntsuas kev sib raug zoo ntawm ob qhov nruab nrab txav.
Ib qho ntawm qhov zoo ntawm ATR dhau MACD yog tias nws muab cov neeg lag luam nrog cov duab pom tseeb ntawm kev lag luam volatility. ATR tuaj yeem pab cov tub lag luam txheeb xyuas qhov muaj peev xwm hloov pauv hauv kev hloov pauv ua ntej lawv tshwm sim, uas tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo thaum teeb tsa kev poob thiab nqis peev. Tsis tas li ntawd, ATR tuaj yeem siv ntau yam kev lag luam tawm tswv yim, thaum MACD feem ntau yog siv los ua qhov taw qhia ua raws.
Qhov zoo thiab qhov tsis zoo ntawm ATR tshaj lwm qhov ntsuas qhov ntsuas.
ATR muaj ntau qhov zoo dua li lwm qhov ntsuas qhov ntsuas. Ua ntej, ATR yog rhiab heev rau cov nqi hloov pauv dua li lwm cov ntsuas, uas txhais tau hais tias nws tuaj yeem kuaj xyuas qhov hloov pauv sai dua. Tsis tas li ntawd, ATR tuaj yeem siv ntau yam kev lag luam tawm tswv yim, suav nrog cov tswv yim sib txawv thiab cov tswv yim rov qab.
Txawm li cas los xij, ATR kuj muaj qee qhov kev txwv. Ib qho tsis zoo ntawm ATR yog tias nws tsis muab cov neeg ua lag luam nrog cov ntaub ntawv ntawm kev taw qhia ntawm tus nqi txav, uas yog muab los ntawm lwm qhov ntsuas xws li Bollinger Bands. Tsis tas li ntawd, ATR tuaj yeem txhais tau yooj yim dua li lwm qhov ntsuas, tshwj xeeb tshaj yog rau cov tub luam tshiab.
Case Study: Siv ATR hauv Forex Trading Strategy.
Cia peb xav txog kev lag luam yooj yim uas siv ATR los teeb tsa kev poob thiab coj cov txiaj ntsig qib. Piv txwv tias peb xav yuav ib khub txiaj thaum nws tus nqi tawg siab dua 50-hnub txav nruab nrab thiab ATR siab dua 0.005. Peb yuav teeb tsa qhov poob ntawm qhov qis ntawm lub tswm ciab yav dhau los, thiab cov nyiaj tau los ntawm ob zaug ntawm ATR. Yog tias tus nqi coj los tsis raug ntaus, peb yuav tawm ntawm kev lag luam thaum kawg ntawm hnub ua lag luam.
Txhawm rau piav qhia lub tswv yim no, cia peb xav txog EUR / USD txiaj khub txij lub Ib Hlis 2022 txog Lub Peb Hlis 2022. Peb yuav siv qhov taw qhia ATR ntawm MetaTrader 4 platform los xam tus nqi ATR.
Daim ntawv qhia qhia qhov kev yuav khoom tau tsim los ntawm lub tswv yim, cim los ntawm cov xub ntsuab. Peb tuaj yeem pom tias lub tswv yim tsim tag nrho rau rau kev lag luam, plaub ntawm cov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig, ua rau tag nrho cov txiaj ntsig ntawm 1.35%.
Backtesting ATR-Based Strategies.
Backtesting yog cov txheej txheem ntawm kev sim kev lag luam tawm tswv yim siv cov ntaub ntawv keeb kwm los saib seb nws yuav ua li cas yav dhau los. Qhov no yog ib qho cuab yeej muaj txiaj ntsig rau kev ntsuas qhov ua tau zoo ntawm lub tswv yim thiab txheeb xyuas qhov tsis muaj zog.
Txhawm rau thim rov qab ATR-raws li lub tswv yim, peb yuav tsum xub txhais cov cai ntawm lub tswv yim, zoo li peb tau ua hauv ntu dhau los. Tom qab ntawd peb yuav tsum tau siv cov cai no rau cov ntaub ntawv keeb kwm los tsim kev yuav thiab muag cov cim, thiab suav cov txiaj ntsig thiab kev poob ntawm kev lag luam.
Muaj ntau ntau yam cuab yeej muaj rau backtesting, nrog rau trading platforms zoo li MetaTrader 4 thiab tshwj xeeb software xws li TradingView. Cov cuab yeej no tso cai rau peb sim cov tswv yim siv cov ntaub ntawv keeb kwm thiab ntsuas nws qhov kev ua tau zoo.
Fine-Tuning ATR-Based Strategies.
Thaum peb tau sim ATR-raws li lub tswv yim siv cov ntaub ntawv keeb kwm, peb tuaj yeem kho nws los txhim kho nws qhov kev ua tau zoo. Qhov no suav nrog kev kho qhov tsis zoo ntawm lub tswv yim, xws li ATR qhov pib, nres poob thiab coj cov nyiaj tau los, thiab qhov ntev ntawm qhov nruab nrab txav.
Txhawm rau txhim kho lub tswv yim zoo, peb yuav tsum siv cov kev txheeb xyuas kev txheeb xyuas thiab kev ua kom zoo tshaj plaws los txheeb xyuas cov txiaj ntsig zoo ntawm qhov tsis muaj. Qhov no tuaj yeem yog cov txheej txheem siv sijhawm, tab sis nws tuaj yeem ua rau muaj kev txhim kho tseem ceeb hauv kev ua haujlwm ntawm lub tswv yim.
Ib qho txheej txheem nrov rau cov tswv yim zoo yog hu ua genetic algorithm. Cov algorithm no siv cov pej xeem ntawm cov kev daws teeb meem thiab hloov kho lawv lub sijhawm los ntawm kev siv cov kev xaiv, kev sib tw, thiab kev hloov pauv los tsim cov kev daws teeb meem tshiab.
Xaus.
Hauv kev xaus, qhov nruab nrab qhov tseeb ntau yam (ATR) yog qhov cuab yeej tseem ceeb rau cov tub lag luam forex tab tom nrhiav kev ntsuas thiab ntsuas kev lag luam volatility. Los ntawm kev siv ATR, cov tub luam tuaj yeem txheeb xyuas qhov loj me ntawm kev ua lag luam txav, teeb tsa kom tsis txhob poob thiab ua kom tau txais txiaj ntsig, thiab tsim cov tswv yim ua lag luam zoo.
ATR tuaj yeem siv ua ke nrog lwm cov kev qhia tshwj xeeb xws li Bollinger Bands thiab Moving Average Convergence Divergence (MACD), tab sis nws kuj muaj nws qhov tshwj xeeb zoo. ATR yog ib qho yooj yim rau siv thiab hloov mus rau ntau hom kev lag luam sib txawv thiab sijhawm. Nws tuaj yeem pab cov tub lag luam zam qhov tsis tsim nyog txaus ntshai thiab ua kom lawv cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws.
Hauv kev xyaum, cov tub luam tuaj yeem siv ATR los tsim thiab thim rov qab cov tswv yim ua lag luam. Kev kho kom zoo ntawm ATR-raws li lub tswv yim suav nrog kev kho qhov tsis zoo raws li kev lag luam tam sim no thiab tus tub luam qhov kev pheej hmoo kam rau ua.
Kev pom yav tom ntej ntawm ATR hauv kev ua lag luam forex tau cog lus tseg, raws li nws txuas ntxiv hloov zuj zus thiab hloov mus rau kev hloov pauv kev lag luam. Raws li kev ua lag luam forex tau nce zuj zus thiab nyuaj, ATR tseem yog ib qho cuab yeej txhim khu kev qha thiab zoo rau cov tub lag luam los tshawb nrhiav thiab ua tiav hauv kev ua lag luam.
