Prosječni pravi raspon u forexu
Forex trgovanje složena je aktivnost koja od trgovaca zahtijeva analizu različitih tržišnih čimbenika kako bi donosili informirane odluke. Jedan takav faktor koji može pomoći trgovcima da razumiju volatilnost tržišta i upravljaju rizikom je prosječni stvarni raspon (ATR). ATR je tehnički indikator koji se koristi za mjerenje razine volatilnosti cijena na tržištu. Razvio ga je J. Welles Wilder Jr. 1970-ih i od tada je postao popularan alat za trgovce.
ATR je ključni alat za trgovce jer im pomaže identificirati potencijalne tržišne prilike i rizike. Mjerenjem volatilnosti tržišta trgovci mogu odrediti razinu rizika povezanu s određenom trgovinom. Te se informacije zatim mogu koristiti za postavljanje razina stop-loss i take-profit, pomažući trgovcima da učinkovito upravljaju svojim rizikom. Osim toga, ATR se može koristiti za prepoznavanje trendova na tržištu i stvaranje strategija trgovanja koje iskorištavaju te trendove.
J. Welles Wilder Jr. razvio je ATR indikator kao dio svoje serije alata za tehničku analizu, uključujući Indeks relativne snage (RSI) i Parabolični SAR. ATR je dizajniran da pomogne trgovcima u mjerenju volatilnosti tržišta i donošenju informiranih odluka na temelju tih informacija. Od svog razvoja, ATR je postao popularan alat za trgovce na raznim tržištima, uključujući Forex trgovanje. S porastom tehnologije i dostupnošću softvera za trgovanje, ATR je postao dostupniji nego ikad prije, što je trgovcima olakšalo korištenje ovog indikatora u njihovim strategijama trgovanja.
Objašnjenje ATR formule.
Za izračun ATR-a, trgovci koriste posebnu formulu koja uzima u obzir raspon kretanja cijena tijekom određenog razdoblja. ATR formula je:
ATR = [(Prethodni ATR x 13) + Trenutačni pravi raspon] / 14
Pravi raspon je najveći od sljedećeg:
Razlika između trenutnog najvišeg i trenutnog niskog nivoa
Apsolutna vrijednost razlike između prethodnog zatvaranja i trenutačnog vrha
Apsolutna vrijednost razlike između prethodnog zatvaranja i trenutačnog minimuma.
Primjer ATR izračuna.
Uzmimo primjer da bismo razumjeli kako izračunati ATR. Pretpostavimo da koristimo ATR od 14 perioda i da je prethodni ATR bio 1.5. Trenutna kretanja cijena su sljedeća:
Najviša trenutna vrijednost: 1.345
Trenutno najniža vrijednost: 1.322
Prethodno zatvaranje: 1.330
Pomoću formule možemo izračunati trenutni pravi raspon na sljedeći način:
Razlika između trenutne visoke i trenutne niske vrijednosti: 1.345 - 1.322 = 0.023
Apsolutna vrijednost razlike između prethodnog zatvaranja i trenutnog vrha: |1.345 - 1.330| = 0.015
Apsolutna vrijednost razlike između prethodnog zatvaranja i trenutnog minimuma: |1.322 - 1.330| = 0.008
Najveća vrijednost od njih je 0.023, što je trenutni pravi raspon. Uključivanjem ove vrijednosti u ATR formulu, dobivamo:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Stoga je trenutna ATR vrijednost 1.45.
Važnost razumijevanja ATR izračuna.
Razumijevanje kako izračunati ATR ključno je za trgovce jer im pomaže u ispravnom tumačenju vrijednosti ovog pokazatelja. Znajući kako se ATR izračunava, trgovci mogu donositi informirane odluke na temelju trenutne volatilnosti tržišta. Na primjer, ako je vrijednost ATR-a visoka, to znači da tržište doživljava veliku volatilnost, pa će trgovci možda morati prilagoditi svoje stop-loss i take-profit razine u skladu s tim. S druge strane, niska ATR vrijednost sugerira da je tržište relativno stabilno i trgovci će možda morati prilagoditi svoje strategije u skladu s tim. Stoga je razumijevanje izračuna ATR-a ključno za trgovce koji žele učinkovito koristiti ovaj indikator u svojim strategijama trgovanja.
Identificiranje volatilnosti tržišta pomoću ATR-a.
Primarna upotreba ATR-a u forex trgovanju je određivanje razine volatilnosti tržišta. Visoke vrijednosti ATR-a pokazuju da tržište prolazi kroz povećanu volatilnost, dok niske vrijednosti ATR-a sugeriraju da je tržište relativno stabilno. Prateći ATR vrijednosti, trgovci mogu prilagoditi svoje strategije trgovanja u skladu s tim. Na primjer, ako je vrijednost ATR-a visoka, trgovci bi mogli razmotriti povećanje svojih stop-loss razina kako bi izbjegli da ih zaustave kratkoročna tržišna kretanja.
Određivanje Stop Loss i Take Profit razina pomoću ATR-a.
Druga važna upotreba ATR-a u forex trgovanju je određivanje stop-loss i take-profit razina. Trgovci mogu koristiti ATR vrijednost za izračun optimalne udaljenosti za postavljanje svojih razina stop-loss i take-profit. Uobičajeni pristup je postaviti stop-loss razinu na višekratnik ATR vrijednosti. Na primjer, trgovac može postaviti svoju stop-loss razinu na 2x ATR vrijednost, što znači da će se njihova stop-loss razina prilagoditi trenutnoj volatilnosti tržišta. Slično tome, trgovci mogu postaviti svoje razine preuzimanja profita na višestruku vrijednost ATR-a kako bi uhvatili profit, istovremeno dopuštajući određenu fleksibilnost u tržišnim kretanjima.
Strategije trgovanja pomoću ATR-a.
ATR se može koristiti u raznim strategijama trgovanja za poboljšanje učinka trgovanja. Evo nekoliko primjera:
Strategije praćenja trenda: Trgovci mogu koristiti ATR za potvrdu snage trenda. Ako je vrijednost ATR-a visoka, to znači da je trend jak i trgovci mogu razmotriti ulazak u dugu ili kratku poziciju, ovisno o smjeru trenda.
Strategije proboja volatilnosti: trgovci mogu koristiti ATR za prepoznavanje proboja cijena koji se događaju kada tržište doživi veliku volatilnost. U ovoj strategiji trgovci ulaze u dugu ili kratku poziciju kada cijena izađe iz raspona, a ATR vrijednost potvrđuje da tržište doživljava povećanu volatilnost.
Strategije zaustavljanja gubitka: Trgovci mogu koristiti ATR za prilagodbu svojih razina zaustavljanja gubitka na temelju trenutne volatilnosti tržišta. Na primjer, ako je ATR vrijednost visoka, trgovci mogu povećati svoje stop-loss razine kako bi izbjegli da ih zaustave kratkoročna tržišna kretanja.
Zaključno, ATR je svestran indikator koji se može koristiti u raznim strategijama trgovanja za poboljšanje učinka trgovanja. Prateći ATR vrijednosti, trgovci mogu prilagoditi svoje strategije trgovanja trenutnim tržišnim uvjetima i donositi informirane odluke o svojim razinama stop-loss i take-profit.
Usporedba ATR-a s Bollingerovim pojasom.
Bollinger Bands je popularan indikator volatilnosti koji se sastoji od tri linije: srednje linije, koja je jednostavan pomični prosjek, i dvije vanjske linije koje predstavljaju dvije standardne devijacije iznad i ispod pomičnog prosjeka. Bollingerovi pojasevi mogu se koristiti za prepoznavanje razdoblja niske volatilnosti i visoke volatilnosti.
Iako se ATR i Bollinger Bands koriste za mjerenje volatilnosti, razlikuju se u pristupu. ATR mjeri pravi raspon kretanja cijene tijekom određenog vremenskog razdoblja, dok Bollinger Bands mjeri volatilnost na temelju standardne devijacije od pomičnog prosjeka.
Jedna od prednosti ATR-a u odnosu na Bollinger Bands je ta što je osjetljiviji na promjene cijena. To znači da ATR može otkriti promjene volatilnosti brže nego Bollinger Bands. Međutim, Bollinger Bands pruža trgovcima više informacija o smjeru kretanja cijene, koje ATR ne nudi.
Usporedba ATR-a s divergencijom pokretnog prosjeka konvergencije (MACD).
Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikator je zamaha koji prati trend i mjeri odnos između dva eksponencijalna pomična prosjeka. MACD se sastoji od dvije linije: MACD linije i signalne linije. MACD linija je razlika između dva eksponencijalna pomična prosjeka, dok je signalna linija pomični prosjek MACD linije.
Iako se i ATR i MACD mogu koristiti za prepoznavanje trendova u kretanju cijena, razlikuju se u svom pristupu. ATR mjeri raspon kretanja cijene, dok MACD mjeri odnos između dva pomična prosjeka.
Jedna od prednosti ATR-a nad MACD-om je ta što trgovcima pruža jasniju sliku volatilnosti tržišta. ATR može pomoći trgovcima da identificiraju potencijalne promjene volatilnosti prije nego što se dogode, što može biti korisno pri postavljanju razina stop-loss i take-profit. Osim toga, ATR se može koristiti u raznim strategijama trgovanja, dok se MACD primarno koristi kao indikator koji prati trend.
Prednosti i nedostaci ATR-a u odnosu na druge indikatore volatilnosti.
ATR ima nekoliko prednosti u odnosu na druge indikatore volatilnosti. Prvo, ATR je osjetljiviji na promjene cijene od drugih indikatora, što znači da može brže otkriti promjene u volatilnosti. Osim toga, ATR se može koristiti u raznim strategijama trgovanja, uključujući strategije praćenja trenda i promjene srednje vrijednosti.
Međutim, ATR također ima neka ograničenja. Jedan nedostatak ATR-a je taj što trgovcima ne daje informacije o smjeru kretanja cijene, koje pružaju drugi indikatori kao što su Bollinger Bands. Osim toga, ATR može biti teže protumačiti od drugih pokazatelja, osobito za nove trgovce.
Studija slučaja: korištenje ATR-a u strategiji trgovanja na Forexu.
Razmotrimo jednostavnu strategiju trgovanja koja koristi ATR za postavljanje razina stop loss i take profit. Pretpostavimo da želimo kupiti valutni par kada se njegova cijena probije iznad 50-dnevnog pomičnog prosjeka i ATR je viši od 0.005. Postavit ćemo stop loss na nisku vrijednost prethodne svijeće, a take profit na dva puta ATR. Ako take profit nije postignut, izaći ćemo iz trgovine na kraju dana trgovanja.
Za ilustraciju ove strategije, razmotrimo valutni par EUR/USD od siječnja 2022. do ožujka 2022. Koristit ćemo indikator ATR na platformi MetaTrader 4 za izračun ATR vrijednosti.
Grafikon prikazuje signale kupnje koje je generirala strategija, označene zelenim strelicama. Vidimo da je strategija generirala ukupno šest trgovina, od kojih su četiri bile profitabilne, što je rezultiralo ukupnom dobiti od 1.35%.
Unatrag testiranje strategija temeljenih na ATR-u.
Testiranje unatrag je proces testiranja strategije trgovanja korištenjem povijesnih podataka kako bi se vidjelo kakav bi bio učinak u prošlosti. Ovo je koristan alat za procjenu izvedbe strategije i prepoznavanje svih slabosti.
Da bismo testirali strategiju temeljenu na ATR-u, prvo moramo definirati pravila strategije, kao što smo učinili u prethodnom odjeljku. Zatim moramo primijeniti ova pravila na povijesne podatke kako bismo generirali signale za kupnju i prodaju i izračunali dobitke i gubitke trgovanja.
Dostupni su mnogi alati za testiranje unatrag, uključujući platforme za trgovanje kao što je MetaTrader 4 i specijalizirani softver kao što je TradingView. Ovi nam alati omogućuju testiranje strategije pomoću povijesnih podataka i procjenu njezine izvedbe.
Fino podešavanje strategija temeljenih na ATR-u.
Nakon što smo testirali strategiju temeljenu na ATR-u koristeći povijesne podatke, možemo je fino podesiti kako bismo poboljšali njezinu izvedbu. To uključuje prilagodbu parametara strategije, kao što su ATR prag, stop loss i take profit razine, te duljina pomičnog prosjeka.
Da bismo fino prilagodili strategiju, moramo koristiti statističku analizu i tehnike optimizacije kako bismo identificirali optimalne vrijednosti parametara. To može biti dugotrajan proces, ali može dovesti do značajnih poboljšanja u izvedbi strategije.
Jedna popularna tehnika za fino podešavanje strategija zove se genetski algoritam. Ovaj algoritam koristi populaciju potencijalnih rješenja i razvija ih tijekom vremena primjenom operacija selekcije, križanja i mutacije za generiranje novih rješenja.
Zaključak.
U zaključku, prosječni pravi raspon (ATR) bitan je alat za forex trgovce koji žele mjeriti i analizirati volatilnost tržišta. Korištenjem ATR-a, trgovci mogu identificirati potencijalnu veličinu tržišnih poteza, postaviti odgovarajuće razine stop loss i take profit te razviti učinkovite strategije trgovanja.
ATR se može koristiti u kombinaciji s drugim tehničkim indikatorima kao što su Bollinger Bands i Moving Average Convergence Divergence (MACD), ali također ima svoje jedinstvene prednosti. ATR je jednostavan za korištenje i prilagodljiv različitim stilovima trgovanja i vremenskim okvirima. Može pomoći trgovcima da izbjegnu nepotrebne rizike i povećaju svoju zaradu.
U praksi trgovci mogu koristiti ATR za razvoj i testiranje strategija trgovanja. Fino podešavanje strategije temeljene na ATR-u uključuje prilagođavanje parametara na temelju trenutnih tržišnih uvjeta i trgovčeve tolerancije na rizik.
Buduća perspektiva ATR-a u forex trgovanju je obećavajuća, budući da se nastavlja razvijati i prilagođavati promjenjivim tržišnim uvjetima. Kako Forex tržište postaje sve nestabilnije i složenije, ATR ostaje pouzdan i učinkovit alat trgovcima za snalaženje i uspjeh na tržištu.
