Strategija Keltnerovog kanala

Ovaj je članak usredotočen na vrlo korisnu strategiju trgovanja temeljenu na pokazateljima za koju su se njezini signali tijekom vremena pokazali vrlo učinkovitima i vrlo vjerojatnim. Indikator je poznat kao Keltnerov kanal: indikator koji se temelji na volatilnosti koji obavija obje strane kretanja cijene na cjenovnom grafikonu s donjom i gornjom linijom, tvoreći strukturu sličnu kanalu oko kretanja cijene valutnog para.

Trgovci koriste ovaj pokazatelj kao glavni dio svoje tehničke analize kako bi odredili smjer kretanja cijena i trgovine uz pristranost.

Pokazatelj Keltnerovog kanala dobio je ime po svom tvorcu, poznatom trgovcu robom poznatom kao Chester Keltner.

Chester Keltner je predstavio ovaj tehnički pokazatelj trgovačkoj zajednici 1960-ih. U početku je indikator bio dizajniran za korištenje jednostavnih pokretnih prosjeka i raspona visokih i niskih cijena za izvođenje gornje, donje i srednje linije Keltnerovog kanala.

Kasnije, 1980-ih, pokazatelj je razvila i poboljšala svjetski poznata trgovačka guru Linda Bradford Raschke.

Ažurirala je indikator Keltnerovog kanala zamijenivši jednostavan pokretni prosjek eksponencijalnim pokretnim prosjekom. Također je uvela prosječni pravi raspon za izvođenje gornje i donje linije Keltnerova kanala.

Inačica indikatora Keltnerovog kanala Linda Bradford prihvaćena je na međunarodnoj razini i još uvijek se koristi danas.

Prednost novije verzije u odnosu na prethodnu je u tome što eksponencijalni pokretni prosjek stavlja veći naglasak na nedavne promjene kretanja cijena u usporedbi s jednostavnim pokretnim prosjekom. U stvari, eksponencijalni pokretni prosjek brže reagira na promjene u smjeru kretanja cijene. Uz to, Keltnerov kanal osigurava točan opći smjer trenda izglađujući kretanje cijene.

Kako se izračunava verzija keltnerovog kanala Linde Bradford.

Tehnički indikator Keltnerovog kanala sastoji se od tri odvojene linije izvedene iz sljedećih izračuna.

Srednja linija kanala = eksponencijalni pokretni prosjek.

Gornja linija kanala = [eksponencijalni pokretni prosjek] + [vrijednost množitelja prosječnog istinitog raspona (ATR * množitelj)].

Donja linija kanala = [eksponencijalni pokretni prosjek] - [vrijednost množitelja prosječnog istinitog raspona (ATR * množitelj)].

Razdoblje eksponencijalnog pokretnog prosjeka ima zadanu ulaznu vrijednost 20, a gornje, donje linije Keltnerova kanala imaju standardnu ​​vrijednost množitelja Average True Range od 2.

Kanal se obično širi i skuplja kako se volatilnost mjerena ATR povećava i

smanjuje.

Podešavanje postavke indikatora keltner kanala

Ulazna vrijednost eksponencijalnog pokretnog prosjeka i množitelja prosječnog stvarnog raspona Keltnerovog indikatora kanala može se prilagoditi tako da odgovara volatilnosti kretanja cijene bilo kojeg valutnog para, bilo kojeg vremenskog okvira i bilo kojeg stila trgovanja.

Na primjer, najučinkovitija postavka indikatora Keltnerovog kanala za dnevno trgovanje trebala bi imati eksponencijalnu ulaznu vrijednost pokretnog prosjeka između raspona od 20 do 50 i množitelja Average True Range između raspona od 1.5 do 2.5.

Slika postavke indikatora Keltnerovog kanala

Korisno je znati da što je veći multiplikator to će širi kanal biti ucrtan u odnosu na kretanje cijene. S druge strane, što je množitelj manji, to će se kanal vjerojatno pojaviti gušće zbijeniji.

Kako znate da je vaša prilagodba učinkovita

Kada je kretanje cijene valutnog para u uzlaznom trendu, kretanje cijene mora ostati iznad donje linije pojasa/kanala. To je zato što će kretanje cijene napraviti više maksimume oko i iznad srednje linije benda.

Na kraju, bikovski zamah će uzrokovati da se kretanje cijene skupi prema gornjoj liniji pojasa, a ponekad i izvan nje.

Slika uzlaznog trenda u rastućem keltnerovom kanalu

Kada je kretanje cijene valutnog para u silaznom trendu, kretanje cijene mora ostati ispod gornje linije pojasa/kanala. Razlog tome je što će cijena napraviti niže niske oko i ispod srednje linije.

Na kraju, medvjeđi zamah će uzrokovati smanjenje kretanja cijene prema donjoj liniji pojasa, a ponekad i izvan nje.

Slika uzlaznog trenda u rastućem keltnerovom kanalu

Strategije trgovanja Keltnerovim kanalom

1. Strategija trgovanja povlačenja trenda sa signalima za ulazak u svijećnjak

Ova strategija trgovanja ovisi o smjeru trenutnog trenda. Trend trgovanje je nesumnjivo najpouzdaniji oblik trgovanja jer zamah u smislu obujma trgovanja i volatilnosti određenog valutnog para ili imovine ima tendenciju da ostane u određenom smjeru dugo vremena.

Naravno, kada se identificira trend (bilo bikovski ili medvjeđi), moramo pričekati da se dogode specifični kriteriji visoke vjerojatnosti kretanja cijene prije nego što odlučimo izvršiti tržišni nalog za kupnju ili prodaju sa signalom za ulazak svijeća. Ova strategija uključuje uzorke svijeća kao ulazne signale jer pružaju vrijedne informacije o kretanju cijene imovine. To trgovcima omogućuje brzo tumačenje informacija o cijenama iz samo nekoliko cjenovnih traka.

Kriteriji i zahtjevi visoke vjerojatnosti za trgovanje uz medvjeđi trend uz pomoć keltnerovog kanala su sljedeći.

1. Prvo morate identificirati silazni trend prema padu nagiba Keltnerova kanala.
2. Kada se potvrdi silazno kretanje cijene, sljedeći korak je predviđanje povlačenja ili povlačenja medvjeđeg kretanja cijene.
3. Očekuje se da će povlačenje ili retracement doći do srednje linije ili malo iznad srednje linije kanala prije razmatranja izvršenja tržišnog naloga za prodaju.
4. Na srednjoj liniji ili malo iznad srednje linije. Izvršite tržišni nalog za prodaju prilikom formiranja uzorka ulaska u medvjeđi svijećnjak.

Najsnažniji obrasci ulaska svijećnjaka uključuju medvjeđi Doji, medvjeđi gulfing, medvjeđi pin bar, medvjeđi čekić i medvjeđi blok naloga.

5. Stavite stop gubitak točno iznad uzorka unosa medvjeđeg svijećnjaka.

Slika prodajnih postavki u medvjeđem trendu

Kriteriji i zahtjevi visoke vjerojatnosti za trgovanje uz bikovski trend uz pomoć keltnerovog kanala su sljedeći.

1. Prvo morate identificirati uzlazni trend po porastu nagiba Keltnerovog kanala.
2. Kada se potvrdi kretanje cijene uzlaznog trenda, sljedeći korak je predviđanje povlačenja i povlačenja bikovskog kretanja cijene.
3. Očekuje se da će povlačenja ili retracements doći do ili malo ispod srednje linije kanala prije razmatranja izvršenja dugog tržišnog naloga.
4. Na srednjoj liniji ili malo ispod srednje linije. Izvršite dugi tržišni nalog pri formiranju ulaznog uzorka bikovskog svijećnjaka.

Najmoćniji obrasci ulaza svijećnjaka uključuju bikovski Doji, bikovsko gutanje, bikovski pin bar, bikovski čekić i bikovski blok naloga.

5. Postavite stop loss točno ispod uzorka unosa medvjeđeg svijećnjaka.

Slika kupovnih postavki u bikovskom trendu

2. Probojna strategija trgovanja

Ova se strategija temelji na općem konceptu ciklusa volatilnosti tržišta. Keltnerov kanal dobro je poznat po svom probojnom predviđanju budućeg kretanja cijena s konsolidirajućeg ili stranog tržišta.

Unatoč činjenici da je indikator koji zaostaje, njegovi su signali proboja točniji jer svoje očitavanje dobiva iz kretanja cijene i volatilnosti cijene.

Keltnerov kanal ima tendenciju skupljanja i kretanja u ravnom smjeru kad god se cijena kreće bočno ili konsolidira.

Na temelju koncepta ciklusa tržišne volatilnosti, bočna konsolidacija obično prethodi eksplozivnoj ekspanziji cijene.

Da biste uhvatili uzlaznu ekspanziju cijene iz konsolidacije, otvorite dugi tržišni nalog na prijelomu gornje linije kanala i obrnuto da biste uhvatili ekspanziju cijene prema dolje iz konsolidacije, otvorite kratki tržišni nalog na proboju donje linije keltnera kanal.

Zaključak

Postoji nekoliko drugih popularnih indikatora, poput Keltnerovog kanala, koji odgovaraju definiciji indikatora temeljenih na ovojnici. Među popularnim primjerima ove vrste indikatora je indikator Bollinger Band.

Ovi pokazatelji temeljeni na omotnici imaju slične praktične primjene u trgovanju, ali tumačenje kanala kretanja cijene valute ili valutnog para obično varira ovisno o formuli određenog indikatora.

Prilikom trgovanja različitim sredstvima, možda ćete morati malo podesiti postavke Keltnerovog kanala jer postavka koja radi za jednu imovinu možda neće raditi za drugu.

Prije korištenja Keltner Channels strategija za trgovinu pravim novcem, vrlo je korisno vježbati korištenje Keltnerovog indikatora kanala s drugim indikatorima i obrascima ulaska svijeća na demo račun. Vježbajte odlučivanje koje trgovine poduzeti, a koje izbjegavati. Također, saznajte najprikladnije vrijeme za najvjerojatnije i profitabilnije postavke trgovine, izvršite prilagodbe indikatora i odredite najučinkovitije spojne signale iz drugih indikatora.

Pravim kapitalom trebate trgovati tek nakon što ste dosljedno postigli uspjeh u razdoblju od 2 mjeseca.

Posljednja napomena je popularni softver za Forex grafikone MetaTrader 4 platforma ne uključuje ugrađeni indikator za crtanje Keltnerovih kanala. Alternativno, možete se odlučiti za preuzimanje indikatora Keltner kanala razvijene treće strane na platformi MetaTrader ili pronaći indikator na platformi vašeg brokera koja je također preferirana platforma za trgovanje među većinom trgovaca danas.

Kliknite gumb u nastavku za preuzimanje našeg Vodiča "Keltnerova strategija kanala" u PDF-u