Najbolji pokazatelj volatilnosti Forexa i kako ga koristiti
Forex trgovci moraju uzeti u obzir određene koncepte kada trguju stranim valutama. Razumijevanje volatilnosti i kako ona utječe na kretanje cijena forex valuta jedan je od ključnih temeljnih aspekata Forex trgovanja.
Percepcija o tome što volatilnost zapravo znači razlikuje se od trgovca do trgovca. Na primjer, trgovci koji su specijalizirani za kratkoročno trgovanje mogu mjeriti volatilnost brzinom kojom trgovina može postati profitabilna i postići cilj profita. Za druge, volatilnost je mjera likvidnosti tržišta i brzine kojom se mijenja kretanje cijena.
Volatilnost je prilično obeshrabrujuća za trgovce nesklone riziku, ali za druge pruža brojne prilike za zaradu od fluktuacija cijena koje su brze i česte.
Najbolji način da izbjegnete da vas volatilnost tržišta i promjene u smjeru kretanja cijena uhvate nespremne jest da trgujete u skladu s vašim najboljim razumijevanjem tržišnih trendova.
Prednosti korištenja indikatora volatilnosti forexa?
Ako želite iskoristiti volatilnost forex tržišta, korisno je osloniti se na popularne pokazatelje volatilnosti koji vam mogu pomoći da shvatite kaos kretanja cijena. Postoje pokazatelji volatilnosti Forexa koji pomažu u procjeni volatilnosti valutnog para i procjeni odgovara li forex par trgovčevom lovu na profit. Ovisno o tome kakav ste trgovac, ako tražite stabilnu, tihu vožnju, tada bi vam možda najbolje odgovarao valutni par s relativno niskom volatilnošću, ali ako ste kratkoročni ili suprotni trgovac, trebali biste tražiti nestabilnije tržište .
Osim određivanja kvalitete volatilnosti tržišta, indikatori volatilnosti forexa imaju i specifičniju upotrebu, kao što su:
- Predviđanje preokreta trenda
- Mjerenje snage i zamaha trenda
- Identificiranje mogućih proboja iz raspona i konsolidacija kretanja cijena.
Ako se pitate koji su indikatori volatilnosti Forexa dostupni na platformama za trgovanje MetaTrader (MT4 i MT5), odgovor je da postoji nekoliko dostupnih. Stoga je važno napomenuti da nemaju svi indikatori volatilnosti Forexa sposobnost ispunjavanja vaših specifičnih potreba jer različiti indikatori volatilnosti mjere volatilnost na različite načine, stoga su prikladniji za jednu svrhu nego za drugu.
Pokazatelji su navedeni kako slijedi:
- Parabolički SAR
- Indikator prosječnog stvarnog raspona
- Pokazivač momenta
- Kanali volatilnosti
- Parabolični SAR: Skraćeno kao Parabolic Stop and Reverse, osmislio ga je J. Welles Wilder za prepoznavanje dobrih ulaznih i izlaznih razina cijena za trgovinske postavke. Osmišljen je samo za tržišta u trendu i stoga nije tako učinkovit u bočnim kretanju cijena ili konsolidacijama. U tom slučaju, kako bi se dobili vrlo vjerojatni trgovinski signali, Parabolic SAR može se kombinirati s indikatorom koji prati trend.
GBPUSD grafikon iznad, indikator crta krivulje ili parabole preko kretanja cijena.
Koja je formula za izračunavanje paraboličnog SAR-a?
Korištenjem Parabolic SAR-a, trgovci mogu upravljati nestabilnim uvjetima i identificirati potencijalne trendove. Na tržištima u trendu, kretanja cijena će se vjerojatno kretati unutar iscrtanih krivulja indikatora, inače je moguće da je trend završio ako se cijene pomaknu izvan krivulja.
Formula za izračun Parabolic SAR-a za dan unaprijed:
(EP – SAR danas) x SAR danas + AF = SAR sutra
'Faktor ubrzanja' je skraćeno AF.
EP se skraćeno naziva ekstremna točka, što je razlika između najviše razine cijene uzlaznog trenda i najniže razine cijene silaznog trenda.
Faktor ubrzanja postavljen je na početnu vrijednost od 0.02 prema zadanim postavkama, ali možete pronaći drugu vrijednost koja bolje funkcionira. Ovi se nalazi moraju provesti samo na bezrizičnom i demo računu za trgovanje.
Vrijednost faktora ubrzanja stalno se mijenja za 'korak' (početna vrijednost AF) kako kretanje cijene stvara nove vrhunce i nove padove.
Prema gornjoj slici, zadana vrijednost ovog maksimuma na platformama MetaTrader je 0.20.
Opće smjernice za korištenje ovog pokazatelja mogu se sažeti u dvije točke:
- U slučaju da se SAR točkice pojave ispod trenutnog kretanja cijene, to ukazuje na uzlazni trend, ali ako se pojavi iznad trenutnog kretanja cijene, to ukazuje na neizbježni silazni trend.
- Kada se točke križaju odozgo prema dolje, to ukazuje na signal za kupnju, ali ako se točke križaju odozdo prema gore, to ukazuje na signal za prodaju.
- ATR (Average True Range) indikator
ATR je indikator tehničke analize koji je razvio J. Welles Wilder Jr. za mjerenje kretanja tržišnih cijena. Osmišljen je za korištenje na robnim tržištima, ali je od tada proširen na sve druge instrumente financijskog tržišta.
Izračunava se uzimanjem jednostavnog pomičnog prosjeka niza pravih raspona tijekom razdoblja od 14 dana. ATR indikator koji mjeri kraće vremensko razdoblje od 14 dana vjerojatno će proizvesti više signala, dok će duža vremenska razdoblja vjerojatnije generirati manje signala.
Prosječni pravi raspon (ATR) kretanja cijene USDCAD-a
Korištenje ATR indikatora ima nedostatak što je statistička metrika koja se može tumačiti na različite načine, ali jednostavno rečeno, kretanje cijene s visokom razinom volatilnosti ima viši ATR, a kretanje cijene s manjom volatilnošću ima niži ATR. Nadalje, ne postoji ATR vrijednost koja bi vam rekla hoće li kretanje cijene ili trend promijeniti smjer ili ne.
- Indikator Forex zamaha
Indikator zamaha, koji se ponekad naziva i indikator stope promjene (ROC), mjeri koliko se brzo mijenja kretanje cijene. Štoviše, indikator mjeri snagu koja stoji iza svake ekspanzije cijene. Također pomaže u prepoznavanju mogućih tržišnih preokreta mjerenjem snage i slabosti kretanja cijena.
USDCAD grafikon s indikatorom zamaha ucrtanim ispod kretanja cijene.
Vrijednost indikatora govori o postotnoj stopi promjene kretanja cijene s ovom formulom,
Zamah = (trenutno zatvaranje – zatvaranje N razdoblja) / (zatvaranje N razdoblja x 100)
Gdje je 'N' određeno vremensko trajanje sa zadanom vrijednošću od 20.
Što je pozitivnija vrijednost momentuma, to je snažnije kretanje cijene prema gore. Suprotno tome, što je vrijednost momentuma negativnija, to će kretanje cijene biti jače.
Stoga možemo napraviti sljedeću pretpostavku; Razumno je očekivati da će se trend nastaviti sve dok je vrijednost momentuma visoka. Međutim, ako vrijednost zamaha počne padati prema 0, to je znak da trend opada.
Na temelju toga možemo izvući sljedeći zaključak da
- Indikator momentuma prelazi iz negativne u pozitivnu vrijednost signal za kupnju
- Indikator momentuma prelazi iz pozitivne u negativnu vrijednost signal za prodaju.
- Kanali volatilnosti
Kanali volatilnosti vrsta su indikatora preklapanja koji iscrtava linije volatilnosti iznad i ispod kretanja cijene. Te su linije oblik kanala, omotnica ili traka koje se šire kako se volatilnost povećava, a skupljaju kako se volatilnost smanjuje.
Vrlo popularan indikator kanala volatilnosti je Bollinger Band, ali indikator Keltner kanala je još jedan.
Među svim indikatorima kanala volatilnosti razvijenim i lako dostupnim na platformama za trgovanje, Bollingerov pojas koji je stvorio John Bollinger ranih 1980-ih postao je najpopularniji i najpoznatiji indikator volatilnosti na financijskom tržištu.
Indikator iscrtava tri linije oko kretanja cijene
- Jednostavan pomični prosjek (sa zadanom vrijednošću 20) kao srednja linija koju okružuju druge dvije linije.
- Druge dvije linije čine granice raspona i jednako su udaljene, s gornjom i donjom linijom koje se šire i skupljaju kao odgovor na promjene u volatilnosti tržišta. Kada se volatilnost tržišta poveća, raspon se značajno širi, ali niska volatilnost tržišta uzrokuje sužavanje raspona.
Bollingerov pojas oko kretanja cijene USDCAD grafikona
Trgovci mogu prilagoditi zadane vrijednosti raspona prema svojim željama. Kada je kretanje cijene blizu gornje crte raspona u uzlaznom trendu, tržište se smatra prekupljenim. Suprotno tome, u silaznom trendu, kada je kretanje cijene na donjoj liniji raspona, tržište se smatra preprodanim.
Koji je od ovih pokazatelja volatilnosti Forexa najbolji?
Ne postoji konsenzus među pokazateljima volatilnosti forexa o tome koji je najbolji i ovisi o tome što svaki trgovac smatra ugodnim i prikladnim za svoj stil trgovanja.
Općenito, indikatori rade bolje kada se koriste zajedno s drugim. Primjer moćne strategije je kombiniranje dvaju indikatora, Bollingerovog pojasa kao primarnog indikatora za označavanje stanja prekupljenosti i preprodanosti u kretanju cijene, zatim indikatora zamaha kao sekundarnog indikatora za potvrdu bikovskog ili medvjeđeg preokreta.
Zahvaljujući ovom vodiču za pokazatelje volatilnosti, može se koristiti za pronalaženje najboljeg indikatora volatilnosti forexa (među 4 gore navedena) koji odgovara vašem stilu trgovanja. Morate vježbati s ovim indikatorima na bezrizičnom demo računu i testirati stres koji je od ovih indikatora najučinkovitiji i najprofitabilniji za vaš stil trgovanja.
Samo kroz praksu možete početi donositi informiranije odluke o trgovanju na temelju volatilnosti i prakse upravljanja rizikom.
Kliknite na gumb u nastavku da biste preuzeli naš vodič "Najbolji indikator volatilnosti Forexa i kako ga koristiti" u PDF-u
