Što je MACD strategija

Riječ “MACD” je akronim za indikator tipa oscilatora poznat kao divergencija pomične prosječne konvergencije. Izumio ga je Gerald Appel 1979. godine i otkad je to jedan od najmoćnijih tehničkih pokazatelja koje trgovci koriste za prepoznavanje cjenovnog zamaha i mogućnosti kretanja na financijskim tržištima.

Da bi učinkovito trgovali MACD strategijama profitabilno, trgovci moraju razumjeti MACD indikator, kako on radi i imati praktičan vodič o tome kako dobro iskoristiti MACD indikator za različite odluke o trgovanju.

KRATAK PREGLED MACD INDIKATORA

Naziv 'Pokretni prosjek' 'Konvergencija' 'Divergencija' govori puno o indikatoru. Prikazuje ideju o dva pomična prosjeka koji se koriste za izvođenje tehničkog čitanja konvergencije i divergencije kretanja cijena što je zapravo točno!

Tehničko čitanje govori puno o snazi ​​kretanja cijena, smjeru trenda kao io preokretu na tržištu.

Tehnička analitika MACD indikatora vrlo je koristan resurs za trgovce koji se temelje na indikatorima, pa je stoga imperativ da se komponente, postavke, operacije i drugi čimbenici koji utječu na MACD indikator pravilno razumiju za učinkovitu primjenu alat i profitabilan rezultat trgovanja.

KOJE SU TEHNIČKE KOMPONENTE MACD INDIKATORA

Tehničke komponente MACD indikatora se sastoje od

1- Par linija, jedna se zove "MACD linija", a druga "Signalna linija".

2- Histogram.

3- Referentna točka nulte linije.

Sve su to derivati ​​ulaznih parametara indikatora koji se sastoje od dva eksponencijalna pokretna prosjeka (EMA) i jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA) sa zadanom vrijednošću 12, 26, 9. Ove vrijednosti se mogu mijenjati kako bi odgovarale željenom planu trgovanja ili strategija.

Slika 1: Prikaz uzorka MACD indikatora koji pokazuje njegove komponente

"MACD linija" je plavo obojena zaglađena linija koja je derivat razlike između dva EMA parametra indikatora (EMA 12 i EMA 26).

"Signalna linija" (crvena boja) je 9-periodični jednostavni pokretni prosjek “MACD linije” tj. izračunati je prosjek prosjeka.

Oni (MACD i signalna linija) su iscrtani u paru kako bi se protumačilo kretanje cijene prema njihovoj udaljenosti i križanjima.   

MACD histogram u obliku oscilatora je grafički prikaz udaljenosti između MACD linije i signalne linije.

Referentna točka nulte linije je samo referentna točka za čitanje dominantnog tržišnog smjera i filtriranje signala križanja i histograma.

KAKO TUMAČIMO SVE TEHNIČKE KOMPONENTE MACD INDIKATORA KAKO SE ODNOSE NA KRETANJE CIJENE.

Naravno, izvedena tehnička očitanja indikatora su međusobno usklađena, ali znače sasvim različite stvari.

• Važno je razumjeti da je križanje signala i MACD linije signal koji kasni jer ovisi o kretanju cijene iako je najvažniji signal indikatora.
• Kad god postoji signal križanja linije iznad nulte referentne točke, to ukazuje na bikovsko stanje na tržištu, a ako je križni signal ispod nulte referentne točke, to znači da je tržište u medvjeđem stanju.
• Nadalje, što je veća udaljenost između para linija, znak je snage u kretanju cijene prema određenom smjeru.
• Što je veća udaljenost između para linija (MACD i signalne linije) iznad ili ispod nulte referentne linije obično se vidi s odgovarajućim povećanjem udaljenosti između EMA-ova na cjenovnom grafikonu.
• Kada je EMA od 12 perioda iznad EMA od 26 perioda, signal križanja linije smatra se pozitivnim; u suprotnom, križanje se smatra negativnim.
• Učestalost signala križanja linija može se smanjiti povećanjem ulazne vrijednosti za signalnu liniju, što će pomoći da se izbjegne hrpa lažnih signala.
• Histogram uvijek čita pozitivno kada je MACD linija iznad signalne linije i obrnuto, čita negativno kada je MACD linija ispod signalne linije. To daje MACD-u karakteristike oscilatora.
• Konačno, 'konvergencija' je izraz koji se koristi za potvrdu postojećeg trenda kada su kretanje cijene, MACD linija i histogram u istom smjeru. Suprotno tome, 'divergencija' je izraz koji se koristi za potvrdu da trend opada kada je kretanje cijene u suprotnom smjeru od para linije MACD i histograma.

Slika 2: Primjer konvergencije i divergencije MACD indikatora

POSTAVLJANJE MACD INDIKATORA

Trgovci će morati slijediti osnovnu shemu prilikom postavljanja MACD indikatora:

1. Odaberite željeni vremenski okvir.
2. Unesite odgovarajuće EMA parametre za taj vremenski okvir.
3. Unesite odgovarajući MACD SMA parametar za taj vremenski okvir.

Slika 3: Postavljanje MACD indikatora

MACD indikator ima zadanu vrijednost od 12 i 26 eksponencijalnih pokretnih prosjeka (EMA) i 9-periodnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA).

Zadana postavka može se podesiti tako da odgovara različitim strategijama trgovanja, stilovima trgovanja i vremenskim okvirima.

Na primjer, pozicijski, dugoročni ili swing trgovac može preferirati mnogo osjetljiviju ulaznu vrijednost kao što je (5, 35, 5) na mjesečnom i tjednom grafikonu.

Smanjenje bilo kojeg od dva EMA-a ili SMA-a povećat će broj trgovačkih signala, dok povećanje SMA-a smanjuje broj prijelaznih signala, čime se eliminira hrpa lažnih signala, a također pomaže u praćenju dugoročnih trendova.

MACD STRATEGIJE TRGOVANJA

Ovdje su različite metode i strategije trgovanja koje se mogu implementirati s MACD indikatorom.

STRATEGIJA 1: STRATEGIJA NULA LINIJE

Ovo je najjednostavnija i najpočetnija strategija trgovanja za implementaciju MACD indikatora prije prelaska na složene metode. Kad god par linija (MACD linija i signalna linija) prijeđe odozgo referentnu točku nulte linije. Potvrđuje medvjeđi trend pa se stoga može izvršiti tržišni nalog za prodaju kako bi se profitirao od medvjeđeg trenda.

I kad god par linija (MACD linija i signalna linija) prijeđe kroz referentnu točku nulte linije odozdo. To potvrđuje bikovski trend pa se stoga može izvršiti tržišni nalog za kupnju kako bi se profitirao od bikovskog trenda.

Među svim MACD strategijama trgovanja, ova najviše zaostaje. Stoga ga je bolje koristiti kao spoj ili faktor podrške za trgovinu.

Slika 4: Primjer trgovinskih ideja MACD Zero Line Cross strategije

STRATEGIJA 2: MACD & SIGNALNA LINIJA CROSSOVER STRATEGIJA

Indikator obično daje puno križnih signala, ali gomila njih je lažna. Kako onda filtriramo prave vjerojatne postavke?

• Prvo, moramo potvrditi postojeći trend za filtriranje pravih skretnih signala koji su sinkronizirani sa smjernom pristranošću. Prva strategija ili drugi preferirani pokazatelji mogu se koristiti za određivanje smjera trenda.
• Drugo, nulta referentna linija MACD indikatora može se koristiti kao ugrađeni filtar za lažne križne signale. Kako?

Ispod nulte referentne crte, smatrajte da je bilo koji signal skretnice dug/kupnja lažnim, a iznad nulte referentne crte, smatrajte da su svi kratki ili prodajni signali križanja lažni.

• Treći je filtar histograma. Za razliku od zaostajuće 'strategije križanja nulte linije', signali histograma su obično vrlo učinkoviti i ispred kretanja cijene. To je ono što ga čini vitalnom komponentom MACD indikatora.

Povećanje visine histograma odgovara snazi ​​cijene prema određenom smjeru, a smanjenje histograma visine od vrha znači da je promjena smjera cijene neizbježna.

Slika 5 5: MACD linija i signalna linija križanja signala za kupnju

Ovdje je sažetak MACD i Signal Line crossover strategije trgovanja plana

1. Odredite je li cijena u trendu i smjer trenda.
2. Za dugo postavljanje, signalna linija mora prijeći iznad MACD linije na vrhu nulte referentne točke.
3. Za kratko postavljanje, signalna linija mora prijeći ispod MACD linije ispod nulte referentne točke.
4. Ako je (2) potvrđeno. Izvršite dugu poziciju kada se histogram počne smanjivati ​​s vrha koji je bio ispod nulte linije.
5. Ako je (3) potvrđeno. Izvršite kratku poziciju kada se histogram počne smanjivati ​​s vrha koji je bio iznad nulte linije.

STRATEGIJA 3. STRATEGIJA DIVERGENCIJE HISTOGRAMA

Upravo smo govorili o tome da je histogram vitalna komponenta MACD indikatora. Također se koristi za identifikaciju divergencije, tj. kada je kretanje cijene imovine ili valutnog para asimetrično u odnosu na tehnički pokazatelj.

U slučaju MACD-a, postavka bikovske divergencije se vidi kada cijena napravi novi zamah (donji minimum) i histogram ne uspije napraviti odgovarajući niži minimum. Ovo je primjer vrlo vjerojatnog bikovskog postavljanja.

Slika 6 6: Primjer MACD divergencije kupnje postavke

Postavka medvjeđe divergencije se vidi kada cijena napravi novi visoki zamah (niži niski), a histogram ne uspije napraviti odgovarajući viši maksimum. Ovo je primjer vrlo vjerojatnog medvjeđeg postavljanja.

Slika 7 7: Primjer MACD divergencije prodaje postavke

Profitabilna divergencija u odnosu na postojeći trend je malo vjerojatna i nepouzdana jer divergencija možda neće dovesti do trenutnog preokreta iako se tehnika ponekad koristi za signaliziranje promjene dugoročnog trenda.

STRATEGIJA 4: PREKUPANJE I PREPRODANO

Ovo je snalažljiva strategija za upravljanje profitom i postavke preokreta.

Što je veća divergencija između MACD linije i linije Signal znači da je cijena u stanju prekupljenosti ili preprodaje, pa postoji velika vjerojatnost korekcije cijene. Stoga bi bilo koja trgovina koja je u tijeku u stanju prekupljenosti ili preprodaje trebala biti likvidirana.

STRATEGIJA 5: MACD STRATEGIJA TRGOVANJA 1 MINUTA SCALPING

Skalpiranje na forexu je kratkoročni stil trgovanja koji ima za cilj složiti male dosljedne profite ostvarene malim kretanjima cijena. Strategija križanja nulte linije, strategija križanja MACD i signalne linije, histogram, strategija divergencije, prekomjerne kupnje i preprodaje mogu se primijeniti za profitabilno skalpiranje forex tržišta u nižim vremenskim okvirima.

Iako strategije nisu prikladne za skalpiranje, zadani parametri mogu se prilagoditi kako bi se povećala profitabilnost pri skalpiranju na nižim vremenskim okvirima. Također se mogu implementirati i drugi pomoćni alati za potrebe spajanja.

Scalper bi trebao prilagoditi zadane MACD ulazne parametre na 13, 26, 10.

Drugi prateći čimbenici implementirani u ovoj strategiji su visoke vjerojatne vremenske zone i 2 pokretna prosjeka. Vremenske zone velike vjerojatnosti: Kako bi se smanjilo vrijeme provedeno na grafikonima u potrazi za kvalitetnim postavkama crossover signala, najpovoljnije za trgovanje ovim postavkama je sesija u Londonu (2 - 5 ujutro EST) i sesija u New Yorku (7 - 11 sati EST).

2 pokretna prosjeka: Korištena 2 pokretna prosjeka su 151 EMA i 33 SMA, oba djeluju kao dinamička podrška i otpor.

Slika 9: Primjer MACD konvergencije i divergencije

Slika 9: Prilike za skalpiranje na nižem vremenskom okviru: 1 min MACD strategija skalpinga

Pretpostavlja se da je tržište bikovsko kad god je cijena iznad 151 EMA kao podrška i treba uzeti u obzir samo duga podešavanja. Pretpostavlja se da je tržište u medvjeđem stanju kad god je cijena ispod 151 EMA kao otpor i treba uzeti u obzir samo postavke prodaje.

IZAZOVI RAZLIČITIH MACD STRATEGIJA TRGOVANJA

Naravno, postoji mnogo prednosti trgovanja s MACD-om, ali kao i svi drugi pokazatelji, on nije savršen. Korištenje MACD-a ima nekoliko nedostataka.

1. MACD je vrlo učinkovit kao indikator trenda i zamaha i stoga je njegova korisnost ograničena na tržišta u trendu.
2. Jedna od glavnih mana MACD-a je da daje signale kasnije od kretanja cijene. To je zato što se pokretni prosjeci temelje na prethodnim podacima o cijenama.
3. Osim toga, MACD ne pruža spremne stop loss ili take profit razine.
4. Signali preokreta divergencije ne rade uvijek i također ne predviđaju sve preokrete.

ZAKLJUČAK

Važno je da trgovci vježbaju korištenje MACD indikatora i njegovih strategija uspješno na demo računu prije nego što trguju stvarnim sredstvima. Osnovno razumijevanje pokretnih prosjeka pomoći će trgovcu da koristi MACD indikator za optimalne rezultate.

Kliknite gumb u nastavku za preuzimanje našeg vodiča "Što je MACD strategija" u PDF-u