Što je ATR indikator na Forexu i kako ga koristiti
Među najistaknutijim tehničkim analitičarima u tom području koji su opširno pisali o volatilnosti bio je J Welles Wilder. On je predstavio mnoge tehničke indikatore u svojoj knjizi iz 1978. pod naslovom 'Novi koncepti u tehničkom trgovanju', koji su još uvijek vrlo relevantni u današnjoj modernoj tehničkoj analizi. Neki od njih uključuju parabolični SAR indikator (PSAR), indikator prosječnog stvarnog raspona (ili ATR indikator) i indeks relativne snage (RSI).
Ovaj članak govori o indikatoru prosječnog stvarnog raspona koji je razvijen kao kvalitativni pristup dodjeljivanju numeričkih vrijednosti temeljnoj volatilnosti na financijskim tržištima.
Volatilnost mjeri koliko se brzo mijenja cijena imovine u usporedbi s prosječnom stopom promjena u određenom vremenskom razdoblju. Budući da indikatori volatilnosti prate volatilnost imovine, trgovci mogu odrediti kada će cijena imovine postati više ili manje sporadična.
U biti, ATR mjeri volatilnost osim što ne može predvidjeti smjer trenda niti izmjeriti zamah.
Kako ATR indikator mjeri volatilnost imovine?
Proučavajući tržište roba, Wilder je otkrio da jednostavna usporedba dnevnih raspona trgovanja nije dovoljna za mjerenje volatilnosti. Prema njegovim riječima, kako bi se točno izračunala volatilnost unutar vremenskog razdoblja, potrebno je uzeti u obzir zatvaranje prethodne sesije, kao i trenutni maksimum i minimum.
Stoga je definirao pravi raspon kao najveću od sljedeće tri vrijednosti:
- Razlika između trenutnog visokog i niskog
- Razlika između zatvaranja prethodnog razdoblja i trenutnog vrha
- Razlika između zatvaranja prethodnog razdoblja i trenutnog minimuma
Wilder je nadalje predložio da bi uzimanje ponderiranog prosjeka ovih vrijednosti tijekom nekoliko dana dalo značajnu mjeru volatilnosti. To je nazvao prosječni stvarni raspon.
U njegovu izračunu uzima se u obzir samo apsolutna vrijednost, bez obzira na to je li negativna ili pozitivna. Nakon izračuna prvog ATR-a, sljedeće vrijednosti ATR-a izračunavaju se formulom u nastavku:
ATR = ((Prethodni ATR x (n-1)) + Trenutačni TR) /(n-1)
Gdje je 'n' broj razdoblja
Na većini platformi za trgovanje zadano 'n' obično je postavljeno na 14, ali trgovci mogu prilagoditi broj prema svojim potrebama. Očito je da će podešavanje 'n' na višu vrijednost rezultirati nižom mjerom volatilnosti. Međutim, podešavanje 'n' na nižu vrijednost rezultirat će bržim mjerenjem volatilnosti. U biti, prosječni stvarni raspon je ponderirani pomični prosjek stvarnih raspona u određenom razdoblju.
Trgovačke platforme kao što su MT4 i MT5 već imaju ugrađeni izračun za pokazatelj prosječnog stvarnog raspona, tako da se trgovci ne moraju brinuti oko utvrđivanja ovih izračuna.
Primjer izračuna prosječnog stvarnog raspona (ATR).
Na primjer, ATR za prvi dan 10-dnevnog razdoblja je 1.5, a ATR za jedanaesti dan je 1.11.
Možete procijeniti sekvencijalni ATR koristeći prethodnu vrijednost ATR-a, u kombinaciji sa stvarnim rasponom za trenutno razdoblje, plus broj dana minus jedan.
Zatim će se ovaj zbroj podijeliti s brojem dana, a formula će se ponavljati tijekom vremena kako se vrijednost mijenja.
U ovom slučaju, druga vrijednost ATR-a procjenjuje se na 1.461, ili (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
Kao sljedeći korak, pregledat ćemo kako koristiti ATR indikator u platformama za trgovanje.
Kako koristiti ATR indikatore na platformama za trgovanje
Indikator Average True Range jedan je od paketa indikatora koji je ugrađen u većinu platformi za trgovanje poput Mt4, Mt5 i TradingView.
Da biste pronašli indikator Average True Range na Mt4 platformi
- Kliknite na umetnuti odmah iznad grafikona cijena
- U padajućem izborniku odjeljka indikatora pomaknite se prema dolje do odjeljka indikatora oscilatora.
- Kliknite na indikator prosječnog stvarnog raspona da biste ga dodali u svoj grafikon cijena.
Čim se doda na vaš grafikon cijena, prikazat će vam se prozor postavki indikatora ATR. Jedina varijabla koju možete prilagoditi svojim željama je broj razdoblja za koje će se izračunati prosječni stvarni raspon.
Kao što je prikazano na gornjoj slici, MT4 i MT5 imaju zadanu vrijednost indikatora ATR od 14, što je korisna polazna točka za trgovce. Trgovci mogu eksperimentirati s različitim razdobljima kako bi pronašli točno razdoblje koje im najbolje odgovara.
Čim se indikator doda vašoj platformi za trgovanje, grafikon koji prikazuje prosječne stvarne raspone pojavit će se ispod vašeg grafikona cijena, kao što je prikazano u nastavku.
Vrijednosti ATR indikatora mogu se tumačiti na jednostavan način. Visoke vrijednosti grafikona ATR indikatora odražavaju nestabilnije razdoblje trgovanja, dok najniže razine odražavaju manje nestabilno razdoblje trgovanja.
Razumijevanjem volatilnosti na tržištu trgovci mogu postaviti konačne ciljne cijene i profitne ciljeve. Na primjer, ako valutni par EURUSD ima ATR od 50 pipsa u zadnjih 14 razdoblja. Vjerojatnije je da će cilj dobiti ispod 50 pipsa biti postignut unutar tekuće sesije trgovanja.
Kako koristiti indikator prosječnog raspona trgovanja u trgovanju
Koristeći vrijednosti indikatora prosječnog pravog raspona, može se procijeniti koliko daleko se kretanje cijene financijske imovine može proširiti unutar određenog vremenskog razdoblja. Ove se informacije također mogu koristiti za prepoznavanje trgovinskih prilika kao što su:
- Proboji konsolidacije
Proboji konsolidacije predstavljaju jednu od najkvalitetnijih mogućnosti trgovanja na forex tržištu. Uz pomoć indikatora prosječnog pravog raspona, trgovci mogu učinkovito tempirati ove proboje i ući u temelj novog trenda kako se razvija.
Na nisko volatilnim tržištima kada je kretanje cijene u fazi konsolidacije, indikator prosječnog stvarnog raspona prikazat će najniže vrijednosti. Nakon razdoblja niskih ili ravnih vrijednosti, kako se volatilnost tržišta povećava, porast ATR-a će ukazivati na veću volatilnost na tržištu i prikazati vrhove viših vrijednosti. Rezultat toga je izbijanje kretanja cijena izvan konsolidacije. Nakon proboja, trgovci mogu planirati kako i gdje ući u trgovinu s odgovarajućim zaustavljanjem gubitka.
- Kombinacija ATR indikatora s drugim indikatorima
ATR je samo mjera volatilnosti tržišta. Stoga je kombiniranje ATR indikatora s drugim indikatorima temeljno za prepoznavanje više mogućnosti trgovanja. Ovdje su najučinkovitije kombinacije strategija za ATR indikator.
- Korištenje eksponencijalnog pomičnog prosjeka kao signalne linije
ATR je samo mjera volatilnosti i ne generira lako ulazne signale na tržištima u trendu. U tom pogledu, kako bi ATR indikator bio djelotvorniji i učinkovitiji, trgovci mogu prekriti eksponencijalni pomični prosjek na ATR indikatoru da djeluje kao signalna linija.
Profitabilna strategija trgovanja mogla bi biti dodavanje eksponencijalnog pomičnog prosjeka od 30 razdoblja preko ATR-a i paziti na signale križanja.
Kada je kretanje cijene u uzlaznom trendu i ATR indikator prelazi iznad eksponencijalnog pomičnog prosjeka. Ovo sugerira snažno bikovsko tržište. Stoga trgovci mogu otvoriti više naloga za kupnju na tržištu. Suprotno za kretanje cijene u silaznom trendu je da; ako ATR indikator prijeđe ispod eksponencijalnog pomičnog prosjeka, to sugerira snažno medvjeđe tržište, visoko profitabilno za kratku prodaju.
- Kombinacija ATR indikatora i paraboličnog SAR-a
ATR kombinacija s Parabolic SAR-om također je učinkovita za trgovanje na tržištima koja su u trendu. Zajedno s ATR-om, trgovci mogu uspostaviti konačne stope gubitaka i uzeti profit. To će osigurati da u potpunosti iskoriste prednosti tržišta u trendu uz minimalnu izloženost riziku.
- Kombinacija ATR indikatora i stohastike
Stochastics: sa svojom sposobnošću da isporuče signale prekupljenosti i preprodanosti, vrlo su učinkoviti za trgovanje na velikim tržištima kada je vrijednost ATR indikatora niska. U biti, ATR indikator pomaže kvalificirati rangirana tržišta očitavanjem niske volatilnosti, zatim se signali za kupnju/prodaju mogu osigurati očitavanjem stohastičkih križanja u zonama prekupljenosti i preprodanosti.
- Dimenzioniranje lota trgovanja
Veličina pozicije ili lota važan je proces donošenja odluka za upravljanje rizikom pri trgovanju financijskim sredstvima. S odgovarajućim veličinama lota za različitu financijsku imovinu, trgovci mogu smanjiti svoju izloženost riziku i značajno povećati svoju tržišnu izvedbu.
Općenito, preporuča se trgovati na tržištima visoke volatilnosti s manjim veličinama lotova, dok se veći lotovi preporučuju za tržišta niske volatilnosti.
Forex parovima s visokim ATR vrijednostima, kao što su GBPUSD i USDCAD, može se trgovati s manjim veličinama lota; nasuprot tome, imovina s niskim ATR vrijednostima, kao što je roba, može se trgovati s većim veličinama lota.
Ograničenja pokazatelja prosječnog pravog raspona
Ova ograničenja moraju se uzeti u obzir pri korištenju ATR indikatora. Prvo, ATR indikator odražava samo volatilnost kretanja cijene. Drugo, ATR očitanja su subjektivna i otvorena za različita tumačenja. Ne postoji određena ATR vrijednost koja može predvidjeti točnu prekretnicu trenda ili kretanja cijene. ATR očitanja stoga mogu poslužiti kao pokazatelj snage ili slabosti trenda.
Kliknite na gumb u nastavku da biste preuzeli naš vodič "Što je ATR indikator na Forexu i kako ga koristiti" u PDF-u
