Kijan pou kalkile gwosè pozisyon foreks la
Gwosè pozisyon an se youn nan eleman ki pi fondamantal nan jesyon risk nan komès foreks. Li detèmine konbyen nan yon pè lajan yon machann vann achte oswa vann nan yon sèl komès epi li enfliyanse dirèkteman tou de pwofi potansyèl yo ak pèt potansyèl yo. Menm yon estrateji ki gen yon gwo pwobabilite pou reyisi ka byen vit vin pa pwofitab si gwosè pozisyon an twò gwo pou kont lan. Ti volim komès yo jenere de pwoblèm esansyèl pou envestisè yo paske yo limite potansyèl pwofi epi yo fè li difisil pou ogmante kapital la.
Prensip fondamantal jesyon gwosè pozisyon an enplike fè nivo risk la matche ak kantite lajan ki disponib nan kont lan. Olye pou yo konsantre sèlman sou siyal antre yo, komèsan yo bezwen kalkile konbyen nan kont yo yo dispoze riske sou chak komès. Pwosedi sa a kenbe pèt kontwole nan nivo ki estab ant diferan anviwònman tès yo. Ekspozisyon risk komèsan an nan yon kont $10,000 kanpe a 1% ki vle di nenpòt komès endividyèl ap gen yon pèt maksimòm de $100 kèlkeswa pè lajan an oswa distans stop-loss la.
Konsèp debaz ou dwe konnen an premye
Anvan ou kalkile gwosè pozisyon an, li nesesè pou konprann kèk blòk fondamantal nan komès foreks. Premye konsèp la se lo a, ki reprezante yon gwosè kontra estanda. Yon lo estanda egal a 100,000 inite nan lajan debaz la, alòske yon mini lo egal a 10,000 inite, epi yon mikwo lo egal a 1,000 inite. Gen kèk koutye ki bay nano lo ak 100 inite ki pèmèt komèsan yo chwazi gwosè komès ki koresponn ak lajan ki disponib nan kont yo.
Abrevyasyon "pousantaj an pwen" an reprezante pa senbòl pip la. Yon pip anjeneral refere a katriyèm plas desimal la nan pifò pè lajan, byenke nan pè ki gen ladan Yen Japonè a, yon pip se dezyèm plas desimal la. Platfòm yo montre pipèt yo kòm pip fraksyonèl ki pèmèt komèsan yo reyalize pi gwo presizyon komès.
Koneksyon ant tèm sa yo egzije pou komèsan yo kalkile valè pip la ki reprezante valè monetè yon mouvman pip nan lajan baz kont yo a. Valè Pip la depann de pè lajan y ap fè komès la, gwosè komès la epi si lajan kont lan se menm ak lajan kotasyon an.
Dènye faktè ki afekte pri yon aksyon se maj ak ogmantasyon. Yon machann vann ka jere pi gwo pozisyon atravè ogmantasyon men li dwe bay maj kòm garanti pou kòmanse epi kenbe komès li yo. Twa faktè gwosè pozisyon yo detèmine kantite maksimòm lajan kont lan ki ka riske sou yon sèl komès.
Kad risk la
Premye etap nan gwosè pozisyon an mande pou detèmine kantite maksimòm kapital kont ki ta dwe ale nan yon pozisyon komès. Pifò komèsan yo rezève 1% a 2% nan ekite kont yo pou jesyon risk pou reyalize nivo risk ki konsistan nan tout kondisyon mache a. Yon kont $10,000 ta gen yon limit risk $100 paske 1% nan $10,000 egal $100.
Dezyèm etap la mande pou komèsan yo detèmine distans stop-loss la ki defini kantite pip ki pral deklanche yon sòti nan komès la. Ann di stop la mete a 50 pip lwen antre a. Limit risk $100 la etabli ke chak pip gen yon valè $2. Fonksyon stop-loss la anpeche pèt yo depase limit risk la lè li vin aktif.
Analiz risk pou chak komès ak distans stop-loss pèmèt komèsan yo detèmine gwosè pozisyon ki apwopriye ki koresponn ak estrateji komès yo ak kapital ki disponib la. Metòd sa a anpeche gwo pèt paske yon sèl komès ki pèdi p ap lakòz twòp domaj nan kapital la.
Fòmil gwosè pozisyon an
Fòmil gwosè pozisyon an bezwen aplike apre yo fin etabli tou de risk pou chak komès ak distans stop-loss. Sistèm nan fè kalkil pou verifye ke tout komès yo satisfè egzijans tolerans risk ak nivo stop ki chwazi yo.
Pwosesis la kòmanse ak risk kont lan an tèm monetè:
Kalkil pou Risk Kont lan ($) mande pou miltipliye valè Ekite Kont lan pa Pousantaj Risk la.
Pèt maksimòm posib la ta $100 lè w kòmanse ak $10,000 ekite epi w pran yon risk 1%.
Apre sa, detèmine risk pou chak pip. Ou ka fè sa lè w divize risk kont lan pa distans stop-loss la:
Risk pou chak Pip ($) = Risk Kont ÷ Stop-Loss (pips).
Valè stop-loss 50 pips la bay $2 pou chak pip piske $100 divize pa 50 egal $2.
Dènye etap la mande pou ou detèmine gwosè pozisyon ou an inite.
Gwosè Pozisyon (inite) = Risk pa Pip ÷ Valè Pip pa Inite.
Si valè pip la se $0.10 pou chak mikwo lo (1,000 inite), alò $2 ÷ $0.10 = 20,000 inite, oubyen de mini lo.
Kijan pou kalkile valè pip la
Pou w byen kalkile yon pozisyon, ou bezwen konnen valè yon sèl pip nan lajan debaz kont lan. Valè Pip la chanje selon pè lajan an, gwosè lo a, epi si lajan kont lan koresponn ak lajan kotasyon pè a.
Pou pè kote lajan kont lan egal a lajan kotasyon an, kalkil la senp. Yon machann vann ki opere ak yon kont USD ta egzekite komès sou pè EURUSD la. Yon lo estanda ki gen 100,000 inite gen yon valè yon pip ki egal a $10. Pou yon mini lo (10,000 inite), yon pip vo $1, epi pou yon mikwo lo (1,000 inite), li vo $0.10.
Lè lajan kont lan diferan de lajan kotasyon an, yon etap konvèsyon anplis nesesè. Kalkil valè pip pou yon kont USD k ap fè komès GBPJPY mande pou premye detèmine valè a an JPY epi konvèti li an USD ki baze sou to echanj USDJPY aktyèl la. Pwosesis kalkil stop-loss ak take-profit la fonksyone otomatikman sou MetaTrader epi itilizatè yo dwe konprann konsèp fondamantal yo.
Gen kèk enstriman ki mande plis atansyon. Pou pè JPY yo, pip yo mezire nan dezyèm plas desimal la, epi pou machandiz tankou lò (XAUUSD), espesifikasyon kontra yo diferan de pè foreks estanda yo.
Gwosè ak arè ki baze sou volatilité
Komèsan ki vle itilize volatilité pou gwosè pozisyon yo fikse tou nivo stop-loss fiks. Teknik jesyon risk yo bezwen ajiste estrateji yo selon nivo fluctuations pri nan pè lajan pandan peryòd tan espesifik pou detèmine volatilité. Endikatè Average True Range (ATR) la sèvi kòm endikatè prensipal pou estrateji komès sa a.
Pa egzanp, si EURUSD gen yon ATR 80 pips sou tablo chak jou a, mete yon stop-loss nan 1× ATR vle di komès la pèmèt 80 pips mouvman. Kantite risk maksimòm $100 pa kont limite chak pip a yon valè $1.25. Nan ka sa a, gwosè pozisyon an ta egal a yon mini lo, oswa 10,000 inite. Sistèm nan ap otomatikman diminye ekspozisyon komès la lè volatilité mache a ogmante epi endikatè ATR a rive nan 120 pips paske kantite risk la rete nan $100.
Metòd la anpeche gwo echanj rive pandan mache a volatile pandan l ap anpeche ti echanj rive pandan peryòd mache kalm. Sistèm stop ki ajiste pou volatilite a pèmèt komèsan yo anpeche fluctuations pri mache yo deklanche stop-out.
Metòd avanse pou gwosè pozisyon
Komèsan yo aplike metòd gwosè pozisyon ki depase règ risk pousantaj fiks yo pou reyalize maksimòm optimize estrateji komès la. Metòd risk dola fiks la egzije pou komèsan yo bay yon montan dola espesifik pou chak komès olye pou yo itilize pousantaj ekite. Yon komèsan ta etabli yon règ pou riske egzakteman $50 sou chak komès kèlkeswa sa balans kont yo montre. Metòd la bay estabilite men li pa adapte ak chanjman nan gwosè kont lan.
Metòd R-miltip la etabli "1R" kòm montan risk fiks ke komèsan yo dwe asiyen nan chak pozisyon komès. Yon nivo risk $100 endike ke yon pwofi $300 ta twa fwa pi gran pase montan risk inisyal la (3R). Kad la pèmèt òganizasyon yo kontwole pèfòmans estrateji yo atravè tan pandan y ap anpeche yo depann sèlman sou pousantaj viktwa.
Komèsan ki itilize metòd scaling yo antre nan pozisyon nan diferan pwen epi diminye ekspozisyon mache yo lè komès yo kòmanse jenere pwofi. Pozisyon an kòmanse ak mwatye gwosè jiskaske pri a konfime direksyon an, apre sa yo ajoute dezyèm mwatye a pandan y ap kenbe risk la nan limit predetèmine.
Kritè Kelly a reprezante yon fòmil matematik ki parèt nan literati komès pou optimize kwasans. Sistèm nan jenere gwosè komès agresif ke pifò komèsan an detay pa ka itilize efektivman, kidonk yo bezwen fè ajisteman konsèvatif pou komès mache foreks reyèl la.
Levier, maj, ak kontrent regilasyon
Gwosè yon pozisyon komès depann de kantite lajan ki gen yon ogmantasyon ak egzijans maj la. Sistèm ogmantasyon an pèmèt komèsan yo kontwole pozisyon komès ki gen valè ki pi wo pase balans kont aktyèl yo. Yon komèsan ka jere $30,000 nan byen mache atravè yon ogmantasyon 1:30 lè l sèvi avèk sèlman $1,000 maj. Potansyèl ki pi wo pou tou de pwofi ak pèt fè komèsan yo bezwen konsantre sou gwosè pozisyon ki apwopriye a.
Kantite garanti ki nesesè pou kòmanse epi kenbe yon komès ouvè a rele maj. Si yon koutye mande yon maj 3.3% pou EURUSD, pou louvri yon pozisyon 1 lo estanda ($100,000) li ta mande $3,300 nan maj. Sistèm nan anpeche itilizatè yo fè komès lè lajan kont yo desann anba minimòm ki nesesè pou konplete tranzaksyon an.
Kad regilasyon an fikse limit patikilye sou ogmantasyon ki diferan selon zòn jewografik yo. Ozetazini, ogmantasyon foreks an detay limite a 1:50 pou gwo pè yo, alòske an Ewòp, anba règleman ESMA yo, li limite a 1:30. Limit pou Ostrali ak Japon diferan selon enstriman an ak egzijans regilasyon yo. Règ sa yo egziste pou pwoteje komèsan yo kont pran risk finansye twòp.
konklizyon
Pwosesis pou detèmine gwosè pozisyon an reprezante eleman prensipal ki pèmèt komèsan yo pratike yon jesyon risk disipline nan komès foreks. Pwosesis la kòmanse ak detèminasyon pousantaj risk ki swiv pa mezi distans stop-loss ki rezilta nan kalkil gwosè pozisyon pou pwoteksyon sistematik kapital la. Definisyon risk la kanpe kòm premye etap nan apwòch fondamantal ki Lè sa a, mennen nan detèminasyon gwosè komès lè l sèvi avèk stop fiks ak metòd ki baze sou volatilité.
Aplikasyon kòrèk gwosè pozisyon an pèmèt komèsan yo jere volatilité mache a atravè yon apwòch sistematik. Sistèm nan pèmèt komèsan yo rete nan mache a jiskaske kapasite yo ak metòd komès yo devlope an yon avantaj konpetitif konsistan.
