Միջին իրական միջակայքը ֆորեքսում

Forex առևտուրը բարդ գործունեություն է, որը թրեյդերներից պահանջում է վերլուծել շուկայի տարբեր գործոններ՝ տեղեկացված որոշումներ կայացնելու համար: Նման գործոններից մեկը, որը կարող է օգնել թրեյդերներին հասկանալ շուկայի անկայունությունը և կառավարել ռիսկը, միջին իրական միջակայքն է (ATR): ATR-ը տեխնիկական ցուցիչ է, որն օգտագործվում է շուկայում գների անկայունության մակարդակը չափելու համար: Այն մշակվել է J. Welles Wilder Jr.-ի կողմից 1970-ականներին և այդ ժամանակից ի վեր դարձել է հայտնի գործիք թրեյդերների համար:

ATR-ը կարևոր գործիք է թրեյդերների համար, քանի որ այն օգնում է նրանց բացահայտել շուկայի հնարավոր հնարավորություններն ու ռիսկերը: Չափելով շուկայի անկայունությունը՝ թրեյդերները կարող են որոշել որոշակի առևտրի հետ կապված ռիսկի մակարդակը: Այնուհետև այս տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել կանգառի կորստի և շահույթի մակարդակները սահմանելու համար՝ օգնելով թրեյդերներին արդյունավետորեն կառավարել իրենց ռիսկերը: Բացի այդ, ATR-ը կարող է օգտագործվել շուկայում միտումները բացահայտելու և առևտրային ռազմավարություններ ստեղծելու համար, որոնք օգտվում են այդ միտումներից:

Ջ. Ուելս Ուայլդեր կրտսերը մշակել է ATR ցուցիչը՝ որպես իր տեխնիկական վերլուծության գործիքների շարքի մի մաս, ներառյալ հարաբերական ուժի ինդեքսը (RSI) և Parabolic SAR: ATR-ը ստեղծվել է օգնելու թրեյդերներին չափել շուկայի անկայունությունը և այդ տեղեկատվության հիման վրա տեղեկացված որոշումներ կայացնել: Իր զարգացումից ի վեր ATR-ը դարձել է հայտնի գործիք տարբեր շուկաների թրեյդերների համար, ներառյալ արտարժույթի առևտուրը: Տեխնոլոգիաների աճի և առևտրային ծրագրերի առկայության հետ մեկտեղ ATR-ն ավելի հասանելի է դարձել, քան երբևէ նախկինում, ինչը թրեյդերների համար հեշտացնում է օգտագործել այս ցուցանիշը իրենց առևտրային ռազմավարություններում:

ATR բանաձևի բացատրություն.

ATR-ը հաշվարկելու համար թրեյդերները օգտագործում են հատուկ բանաձև, որը հաշվի է առնում գների շարժի շրջանակը սահմանված ժամանակահատվածում: ATR բանաձևը հետևյալն է.

ATR = [(Նախորդ ATR x 13) + Ընթացիկ իրական միջակայք] / 14

Իրական միջակայքը հետևյալներից ամենամեծն է.

Ընթացիկ բարձր և ընթացիկ ցածրի տարբերությունը

Նախկին փակման և ընթացիկ բարձրի տարբերության բացարձակ արժեքը

Նախկին փակման և ընթացիկ ցածրի տարբերության բացարձակ արժեքը:

ATR հաշվարկի օրինակ.

Բերենք օրինակ՝ հասկանալու համար, թե ինչպես կարելի է հաշվարկել ATR-ը: Ենթադրենք, որ մենք օգտագործում ենք 14 շրջանի ATR, իսկ նախորդ ATR-ը 1.5 էր: Գների ընթացիկ շարժումները հետևյալն են.

Ընթացիկ առավելագույնը՝ 1.345

Ընթացիկ նվազագույնը՝ 1.322

Նախորդ փակում՝ 1.330

Օգտագործելով բանաձևը, մենք կարող ենք հաշվարկել ընթացիկ իրական միջակայքը հետևյալ կերպ.

Ընթացիկ բարձր և հոսանքի ցածր տարբերությունը՝ 1.345 - 1.322 = 0.023

Նախկին փակման և ընթացիկ բարձրի տարբերության բացարձակ արժեքը՝ |1.345 - 1.330| = 0.015

Նախկին փակման և ընթացիկ ցածրի տարբերության բացարձակ արժեքը՝ |1.322 - 1.330| = 0.008

Դրանցից ամենամեծ արժեքը 0.023 է, որը ներկայիս իրական միջակայքն է: Միացնելով այս արժեքը ATR բանաձևին, մենք ստանում ենք.

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

Հետևաբար, ներկայիս ATR արժեքը 1.45 է:

ATR հաշվարկը հասկանալու կարևորությունը:

Հասկանալը, թե ինչպես հաշվարկել ATR-ը, կարևոր է թրեյդերների համար, քանի որ այն օգնում է նրանց ճիշտ մեկնաբանել այս ցուցանիշի արժեքները: Իմանալով, թե ինչպես է հաշվարկվում ATR-ը, թրեյդերները կարող են տեղեկացված որոշումներ կայացնել՝ հիմնվելով ընթացիկ շուկայի անկայունության վրա: Օրինակ, եթե ATR-ի արժեքը բարձր է, դա ցույց է տալիս, որ շուկան զգում է բարձր անկայունություն, և թրեյդերները կարող են համապատասխանաբար հարմարեցնել իրենց ստոպ-կորուստների և շահույթի մակարդակները: Մյուս կողմից, ցածր ATR արժեքը ցույց է տալիս, որ շուկան համեմատաբար կայուն է, և թրեյդերները կարող են համապատասխանաբար հարմարեցնել իրենց ռազմավարությունները: Հետևաբար, ATR-ի հաշվարկը հասկանալը կարևոր է թրեյդերների համար, ովքեր ցանկանում են արդյունավետորեն օգտագործել այս ցուցանիշը իրենց առևտրային ռազմավարություններում:

Շուկայի անկայունության նույնականացում ATR-ի միջոցով:

Արտարժույթի առևտրում ATR-ի հիմնական օգտագործումը շուկայի անկայունության մակարդակի բացահայտումն է: Բարձր ATR արժեքները ցույց են տալիս, որ շուկայում աճող տատանողականություն է նկատվում, մինչդեռ ցածր ATR արժեքները ցույց են տալիս, որ շուկան համեմատաբար կայուն է: Դիտարկելով ATR արժեքները՝ թրեյդերները կարող են համապատասխանաբար հարմարեցնել իրենց առևտրային ռազմավարությունները: Օրինակ, եթե ATR-ի արժեքը բարձր է, թրեյդերները կարող են մտածել իրենց ստոպ-կորուստների մակարդակների ընդլայնման մասին՝ շուկայի կարճաժամկետ շարժումներից խուսափելու համար:

Stop Loss-ի և շահույթ ստանալու մակարդակների որոշում ATR-ի միջոցով:

Արտարժույթի առևտրում ATR-ի մեկ այլ կարևոր կիրառություն է ստոպ-կորուստների և շահույթի մակարդակները որոշելը: Առևտրականները կարող են օգտագործել ATR արժեքը՝ հաշվարկելու իրենց «stop-loss» և «take-profit» մակարդակները սահմանելու օպտիմալ հեռավորությունը: Ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ կանգառի կորստի մակարդակը սահմանվի ATR արժեքի բազմապատիկով: Օրինակ, թրեյդերը կարող է սահմանել կորստի իր մակարդակը 2 անգամ ATR արժեքի վրա, ինչը նշանակում է, որ դրանց կորստի մակարդակը կհարմարվի ընթացիկ շուկայի անկայունությանը: Նմանապես, առևտրականները կարող են իրենց շահույթի մակարդակը սահմանել ATR արժեքի բազմապատիկով` շահույթ ստանալու համար` միաժամանակ որոշակի ճկունություն թույլ տալով շուկայական շարժումներում:

Առևտրային ռազմավարություններ՝ օգտագործելով ATR:

ATR-ը կարող է օգտագործվել տարբեր առևտրային ռազմավարություններում՝ բարելավելու առևտրի կատարողականը: Ահա մի քանի օրինակներ.

Թրենդին հետևող ռազմավարություններ. թրեյդերները կարող են օգտագործել ATR՝ տենդենցի ուժը հաստատելու համար: Եթե ​​ATR արժեքը բարձր է, դա ցույց է տալիս, որ միտումը ուժեղ է, և թրեյդերները կարող են մտածել երկար կամ կարճ դիրք մտնելու մասին՝ կախված միտումի ուղղությունից:

Անկայունության ճեղքման ռազմավարություններ. Առևտրականները կարող են օգտագործել ATR-ը՝ գների ճեղքումները հայտնաբերելու համար, որոնք տեղի են ունենում, երբ շուկան զգում է բարձր անկայունություն: Այս ռազմավարության մեջ թրեյդերները մտնում են երկար կամ կարճ դիրք, երբ գինը դուրս է գալիս միջակայքից, և ATR արժեքը հաստատում է, որ շուկան աճում է անկայունություն:

Stop-loss տեղաբաշխման ռազմավարություններ. թրեյդերները կարող են օգտագործել ATR՝ հարմարեցնելու իրենց stop-loss մակարդակները՝ հիմնվելով ընթացիկ շուկայի անկայունության վրա: Օրինակ, եթե ATR-ի արժեքը բարձր է, թրեյդերները կարող են ընդլայնել իրենց «stop-loss»-ի մակարդակները՝ շուկայի կարճաժամկետ շարժումներից խուսափելու համար:

Եզրափակելով, ATR-ը բազմակողմանի ցուցիչ է, որը կարող է օգտագործվել տարբեր առևտրային ռազմավարություններում՝ բարելավելու առևտրի կատարողականը: Մոնիտորինգի ենթարկելով ATR արժեքները՝ թրեյդերները կարող են հարմարեցնել իրենց առևտրային ռազմավարությունները ընթացիկ շուկայական պայմաններին և տեղեկացված որոշումներ կայացնել իրենց ստոպ-կորուստների և շահույթի մակարդակի վերաբերյալ:

ATR-ի համեմատությունը Bollinger նվագախմբերի հետ:

Bollinger Bands-ը հայտնի անկայունության ցուցիչ է, որը բաղկացած է երեք տողից՝ միջին գիծ, ​​որը պարզ շարժվող միջին է, և երկու արտաքին գծեր, որոնք ներկայացնում են երկու ստանդարտ շեղումներ շարժվող միջինից վեր և ցածր: Bollinger Bands-ը կարող է օգտագործվել ցածր փոփոխականության և բարձր տատանողականության ժամանակաշրջանները հայտնաբերելու համար:

Թեև ATR և Bollinger Bands-ը երկուսն էլ օգտագործվում են անկայունությունը չափելու համար, դրանք տարբերվում են իրենց մոտեցմամբ: ATR-ը չափում է գների շարժման իրական միջակայքը որոշակի ժամանակահատվածում, մինչդեռ Bollinger Bands-ը չափում է անկայունությունը՝ հիմնվելով շարժվող միջինից ստանդարտ շեղման վրա:

ATR-ի առավելություններից մեկը Bollinger Bands-ի նկատմամբ այն է, որ այն ավելի զգայուն է գների փոփոխության նկատմամբ: Սա նշանակում է, որ ATR-ը կարող է ավելի արագ հայտնաբերել անկայունության փոփոխությունները, քան Bollinger Bands-ը: Այնուամենայնիվ, Bollinger Bands-ը թրեյդերներին ավելի շատ տեղեկատվություն է տրամադրում գների շարժման ուղղության վերաբերյալ, որը չի առաջարկվում ATR-ի կողմից:

ATR-ի համեմատությունը շարժվող միջին կոնվերգենցիայի դիվերգենցիայի (MACD) հետ:

Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի շեղումը (MACD) տենդենցին հետևող իմպուլսի ցուցիչ է, որը չափում է փոխհարաբերությունները երկու էքսպոնենցիալ շարժվող միջինների միջև: MACD-ն բաղկացած է երկու տողից՝ MACD գիծ և ազդանշանային գիծ: MACD գիծը երկու էքսպոնենցիալ շարժվող միջինների տարբերությունն է, մինչդեռ ազդանշանային գիծը MACD գծի շարժվող միջինն է:

Թեև և՛ ATR-ը, և՛ MACD-ը կարող են օգտագործվել գների շարժման միտումները բացահայտելու համար, դրանք տարբերվում են իրենց մոտեցմամբ: ATR-ը չափում է գների շարժման միջակայքը, մինչդեռ MACD-ն չափում է երկու շարժվող միջինների միջև կապը:

MACD-ի նկատմամբ ATR-ի առավելություններից մեկն այն է, որ այն թրեյդերներին շուկայի անկայունության ավելի հստակ պատկերացում է տալիս: ATR-ը կարող է օգնել թրեյդերներին բացահայտել անկայունության հնարավոր փոփոխությունները նախքան դրանք տեղի ունենալը, ինչը կարող է օգտակար լինել կանգառի կորստի և շահույթի մակարդակը սահմանելիս: Բացի այդ, ATR-ը կարող է օգտագործվել մի շարք առևտրային ռազմավարություններում, մինչդեռ MACD-ն հիմնականում օգտագործվում է որպես միտումին հետևող ցուցիչ:

ATR-ի առավելություններն ու թերությունները այլ անկայունության ցուցանիշների նկատմամբ:

ATR-ն ունի մի քանի առավելություններ այլ անկայունության ցուցանիշների նկատմամբ: Նախ, ATR-ն ավելի զգայուն է գների փոփոխությունների նկատմամբ, քան մյուս ցուցանիշները, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է ավելի արագ հայտնաբերել անկայունության փոփոխությունները: Բացի այդ, ATR-ը կարող է օգտագործվել մի շարք առևտրային ռազմավարություններում, ներառյալ միտումներին հետևելու և միջին վերադարձի ռազմավարությունները:

Այնուամենայնիվ, ATR-ն ունի նաև որոշ սահմանափակումներ: ATR-ի թերությունն այն է, որ այն թրեյդերներին տեղեկատվություն չի տրամադրում գների շարժման ուղղության մասին, որը տրամադրվում է այլ ցուցանիշներով, ինչպիսիք են Bollinger Bands-ը: Բացի այդ, ATR-ը կարող է ավելի դժվար լինել մեկնաբանել, քան մյուս ցուցանիշները, հատկապես նոր թրեյդերների համար:

Դեպքի ուսումնասիրություն. ATR-ի օգտագործումը արտարժույթի առևտրի ռազմավարությունում:

Դիտարկենք մի պարզ առևտրային ռազմավարություն, որն օգտագործում է ATR-ը՝ կանգառի կորուստը սահմանելու և շահույթ ստանալու մակարդակները: Ենթադրենք, որ մենք ցանկանում ենք գնել արժութային զույգ, երբ դրա գինը գերազանցում է 50-օրյա շարժվող միջինը, և ATR-ը բարձր է 0.005-ից: Մենք կսահմանենք ստոպ կորուստը նախորդ մոմի ցածր մակարդակի վրա, իսկ take profit-ը ATR-ի երկու անգամ: Եթե ​​take profit-ը չխփվի, մենք դուրս կգանք առևտուրից առևտրի օրվա վերջում:

Այս ռազմավարությունը ցույց տալու համար եկեք դիտարկենք EUR/USD արժութային զույգը 2022 թվականի հունվարից մինչև 2022 թվականի մարտ ամիսը: Մենք կօգտագործենք ATR ցուցիչը MetaTrader 4 հարթակում՝ ATR արժեքը հաշվարկելու համար:

Գծապատկերը ցույց է տալիս ռազմավարության կողմից առաջացած գնման ազդանշանները՝ նշված կանաչ սլաքներով: Մենք տեսնում ենք, որ ռազմավարությունը գեներացրել է ընդհանուր առմամբ վեց առևտուր, որոնցից չորսը եղել են շահութաբեր, ինչի արդյունքում ընդհանուր շահույթը կազմել է 1.35%:

ATR-ի վրա հիմնված ռազմավարությունների հետադարձ փորձարկում:

Backtesting-ը առևտրային ռազմավարության փորձարկման գործընթաց է՝ օգտագործելով պատմական տվյալները՝ տեսնելու, թե ինչպես է այն գործել անցյալում: Սա օգտակար գործիք է ռազմավարության կատարողականը գնահատելու և թույլ կողմերը բացահայտելու համար:

ATR-ի վրա հիմնված ռազմավարության հետադարձ փորձարկման համար մենք նախ պետք է սահմանենք ռազմավարության կանոնները, ինչպես դա արեցինք նախորդ բաժնում: Այնուհետև մենք պետք է կիրառենք այս կանոնները պատմական տվյալների վրա՝ գնելու և վաճառելու ազդանշաններ ստեղծելու և գործարքների շահույթներն ու վնասները հաշվարկելու համար:

Կան բազմաթիվ գործիքներ, որոնք հասանելի են հետադարձ փորձարկման համար, ներառյալ առևտրային հարթակներ, ինչպիսիք են MetaTrader 4-ը և մասնագիտացված ծրագրակազմը, ինչպիսին է TradingView-ը: Այս գործիքները թույլ են տալիս փորձարկել ռազմավարությունը՝ օգտագործելով պատմական տվյալները և գնահատել դրա կատարումը:

ATR-ի վրա հիմնված ռազմավարությունների ճշգրտում:

Երբ մենք փորձարկենք ATR-ի վրա հիմնված ռազմավարությունը՝ օգտագործելով պատմական տվյալները, մենք կարող ենք ճշգրտել այն՝ բարելավելու իր կատարումը: Սա ներառում է ռազմավարության պարամետրերի ճշգրտում, ինչպիսիք են ATR շեմը, կանգառի կորստի և շահույթի մակարդակները և շարժվող միջինի երկարությունը:

Ռազմավարությունը ճշգրտելու համար մենք պետք է օգտագործենք վիճակագրական վերլուծություն և օպտիմալացման տեխնիկա՝ պարամետրերի օպտիմալ արժեքները բացահայտելու համար: Սա կարող է լինել ժամանակատար գործընթաց, բայց դա կարող է հանգեցնել ռազմավարության կատարողականի զգալի բարելավումների:

Լավ ճշգրտման ռազմավարությունների հայտնի տեխնիկաներից մեկը կոչվում է գենետիկական ալգորիթմ: Այս ալգորիթմը օգտագործում է պոտենցիալ լուծումների պոպուլյացիան և զարգացնում դրանք ժամանակի ընթացքում՝ կիրառելով ընտրության, խաչմերուկի և մուտացիայի գործողությունները՝ նոր լուծումներ ստեղծելու համար:

Եզրակացություն.

Եզրափակելով, միջին իրական միջակայքը (ATR) կարևոր գործիք է արտարժույթի առևտրականների համար, ովքեր ցանկանում են չափել և վերլուծել շուկայի անկայունությունը: Օգտագործելով ATR-ը, թրեյդերները կարող են բացահայտել շուկայական քայլերի պոտենցիալ չափը, սահմանել համապատասխան կորստի և շահույթի մակարդակներ և մշակել արդյունավետ առևտրային ռազմավարություններ:

ATR-ը կարող է օգտագործվել այլ տեխնիկական ցուցանիշների հետ համատեղ, ինչպիսիք են Bollinger Bands-ը և Moving Average Convergence Divergence (MACD), սակայն այն ունի նաև իր յուրահատուկ առավելությունները: ATR-ը հեշտ է օգտագործել և հարմարվողական է տարբեր առևտրային ոճերի և ժամկետների: Այն կարող է օգնել թրեյդերներին խուսափել ավելորդ ռիսկերից և առավելագույնի հասցնել իրենց շահույթը:

Գործնականում թրեյդերները կարող են օգտագործել ATR՝ առևտրային ռազմավարություններ մշակելու և հետադարձ փորձարկման համար: ATR-ի վրա հիմնված ռազմավարության ճշգրտումը ներառում է պարամետրերի ճշգրտում` հիմնված ներկա շուկայական պայմանների և վաճառողի ռիսկի հանդուրժողականության վրա:

ATR-ի ապագա հեռանկարը արտարժույթի առևտրում խոստումնալից է, քանի որ այն շարունակում է զարգանալ և հարմարվել շուկայական փոփոխվող պայմաններին: Քանի որ արտարժույթի շուկան դառնում է ավելի անկայուն և բարդ, ATR-ը մնում է հուսալի և արդյունավետ գործիք թրեյդերների համար՝ շուկայում նավարկելու և հաջողության հասնելու համար: