Backtesting forex-ում

Թրեյդերների զինանոցում հիմնական գործիքներից է «backtesting» անունով հայտնի գործընթացը: Backtesting-ը վերաբերում է առևտրային ռազմավարության կենսունակությունը գնահատելու համակարգված գործընթացին՝ գնահատելով դրա պատմական կատարումը՝ օգտագործելով անցյալ շուկայական տվյալները: Ըստ էության, դա ֆինանսական շուկաներում ժամանակի մեջ հետ ճանապարհորդելու միջոց է, կիրառելով ձեր առևտրային ռազմավարությունը պատմական տվյալների վրա և գնահատելով, թե ինչպես դա կանցներ:

Հետադարձ փորձարկման նշանակությունը չի կարելի գերագնահատել արտարժույթի շուկայում: Ահա թե ինչու է այն անփոխարինելի.

Ռիսկի մեղմացումՓորձարկելով ձեր ռազմավարությունը պատմական տվյալների հետ՝ դուք պատկերացումներ եք ստանում պոտենցիալ ռիսկերի և անկումների մասին: Սա օգնում է ձեզ ճշգրտել ձեր մոտեցումը և մշակել ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններ:

Ռազմավարության վավերացումՀետադարձ փորձարկումն ապահովում է ռազմավարության արդյունավետության էմպիրիկ ապացույցներ: Այն հաստատում կամ հերքում է ձեր առևտրային մոտեցման հիմքում ընկած վարկածը:

Առևտրային համակարգերի օպտիմիզացումBacktesting-ը թրեյդերներին թույլ է տալիս կատարելագործել և օպտիմալացնել իրենց առևտրային համակարգերը: Դուք կարող եք բացահայտել, թե որտեղ է ձեր ռազմավարությունը գերազանցում և որտեղ բարելավումներ են անհրաժեշտ, ինչը հանգեցնում է ավելի լավ որոշումների կայացման:

Ձեռքով հետադարձ փորձարկում

Forex-ի առևտրի աշխարհում կա հետադարձ փորձարկման երկու հիմնական մոտեցում՝ ձեռքով և ավտոմատացված: Ձեռնարկի հետադարձ փորձարկումը ներառում է ձեր առևտրային ռազմավարության գործնական, հետահայաց վերլուծություն պատմական շուկայական տվյալների դեմ:

Ձեռնարկի հետադարձ փորձարկումը մանրակրկիտ գործընթաց է, որտեղ թրեյդերները մոդելավորում են իրենց առևտրային ռազմավարությունը՝ վերլուծելով պատմական գների տվյալները և հիպոթետիկ առևտրային որոշումներ կայացնելով առանց ավտոմատացված գործիքների օգնության: Ըստ էության, դուք հետ եք գնում ժամանակի մեջ և մանրակրկիտ գրանցում եք յուրաքանչյուր առևտրային որոշումը, մուտքը, ելքը և կանգառ-կորուստը՝ հավատարիմ մնալով ռազմավարության կանոններին:

Առավելությունները.

Ընդհանուր վերահսկողությունՁեռնարկ հետադարձ փորձարկումն առաջարկում է ամբողջական վերահսկողություն թեստավորման գործընթացի բոլոր ասպեկտների վրա՝ թույլ տալով հաշվի առնել նրբությունները և շուկայական պայմանները:

ԿրթականԱյն թրեյդերներին տրամադրում է իրենց ռազմավարության խորը ըմբռնումը՝ օգնելով նրանց ներքինացնել իրենց առևտրի հիմքում ընկած հիմնավորումը:

Ծախսերի արդյունավետԻ տարբերություն ավտոմատացված լուծումների, ձեռքով հետադարձ փորձարկումը չի պահանջում թանկ ծրագրակազմ կամ տվյալների բաժանորդագրություններ:

Սահմանափակումները քանակը:

ԺամանակատարԱյն կարող է աշխատատար և ժամանակատար լինել, հատկապես մեծ տվյալների հավաքածուներ վերլուծելիս:

ՍուբյեկտիվությունԱրդյունքները կարող են տարբեր լինել՝ ելնելով վաճառողի հայեցողությունից և պատմական տվյալների մեկնաբանությունից:

Սահմանափակ ճշգրտությունԱյն կարող է ճշգրիտ չհաշվառել սայթաքումը, տարածումը և կատարման հետաձգումները:

Metatrader 5 (MT5) ապահովում է ամուր հարթակ ձեռքով հետադարձ փորձարկման համար: Ձեռքով հետադարձ փորձարկման համար MT5-ն օգտագործելու համար թրեյդերները կարող են օգտագործել ներկառուցված պատմական տվյալները և գծապատկերային գործիքները՝ վերանայելու գների անցյալ շարժումները, ձեռքով գործարքներ տեղադրելու և ռազմավարության արդյունավետությունը գնահատելու համար: Այս գործընթացը թույլ է տալիս համապարփակ գնահատել առևտրային ռազմավարությունները վերահսկվող միջավայրում:

Metatrader 4 (MT4) ձեռքով հետադարձ փորձարկման ևս մեկ հայտնի հարթակ է: Առևտրականները կարող են մուտք գործել պատմական տվյալներ և օգտագործել MT4-ի գծապատկերային առանձնահատկությունները՝ նախկին շուկայական պայմանները վերստեղծելու և առևտուրը ձեռքով իրականացնելու համար: Թեև MT4-ին բացակայում են MT5-ի որոշ առաջադեմ առանձնահատկություններ, այն մնում է կենսունակ ընտրություն թրեյդերների համար, ովքեր ձգտում են արդյունավետ կերպով իրականացնել ձեռքով հետադարձ փորձարկում:

Հետադարձ փորձարկման ավտոմատացված գործիքներ

Ի տարբերություն ձեռքով հետադարձ փորձարկման, ավտոմատացված հետադարձ փորձարկման գործիքներն առաջարկում են թրեյդերներին տեխնոլոգիայի վրա հիմնված վերլուծության արդյունավետությունն ու ճշգրտությունը: Forex Strategy Tester-ը ծրագրային ապահովման կատեգորիա է, որը բացահայտորեն նախատեսված է ավտոմատացված հետադարձ փորձարկման համար: Այս գործիքները թրեյդերներին հնարավորություն են տալիս գնահատել իրենց առևտրային ռազմավարությունները՝ օգտագործելով պատմական տվյալները և լայնորեն կիրառվում են առևտրային համայնքում՝ իրենց հարմարության և ճշգրտության շնորհիվ:

Metatrader 5 ռազմավարության փորձարկիչ

Metatrader 5 (MT5) Strategy Tester-ը հզոր գործիք է, որը ներդրված է MT5 առևտրային հարթակում: Այն վաճառողներին տրամադրում է մի շարք առանձնահատկություններ.

Բազմաթիվ ժամկետներMT5-ը թույլ է տալիս փորձարկել տարբեր ժամկետներում՝ օգնելով համապարփակ ռազմավարության վերլուծությանը:

ՕպտիմալացումԱռևտրականները կարող են օպտիմալացնել իրենց ռազմավարությունները՝ կարգավորելով պարամետրերը առավելագույն կատարողականության համար:

Տեսողական ռեժիմՕգտագործողները կարող են պատկերացնել առևտուրը պատմական գծապատկերների վրա՝ օգնելով ավելի լավ հասկանալ ռազմավարության վարքագիծը:

Ինչպես օգտագործել MT5 ռազմավարության փորձարկիչը.

Տվյալների ընտրությունԲեռնեք պատմական տվյալներ ցանկալի արժութային զույգերի և ժամկետների համար:

Ռազմավարության ընտրությունԸնտրեք առևտրային ռազմավարությունը, որը ցանկանում եք փորձարկել:

Պարամետրերի տեղադրումՍահմանեք այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են լոտի չափը, կանգառի կորուստը, շահույթը և սկզբնական ավանդը:

Գործարկել թեստըՍկսեք հետադարձ թեստը և վերանայեք արդյունքները, ներառյալ կատարողականի չափումները և սեփական կապիտալի կորերը:

Metatrader 4-ի հետադարձ փորձարկում

Metatrader 4 (MT4) առաջարկում է իր սեփական հետադարձ փորձարկման հնարավորությունները, թեև MT5-ի համեմատ որոշ տարբերություններով.

Օգտակար-բարեկամականMT4-ի ինտերֆեյսը հայտնի է իր պարզությամբ՝ այն հասանելի դարձնելով բոլոր մակարդակների թրեյդերներին:

Տեսողական թեստավորումԱռևտրականները կարող են տեսողականորեն ստուգել պատմական տվյալները՝ օգնելով նրանց տեղեկացված որոշումներ կայացնել:

Ինչպես օգտագործել MT4 backtesting ծրագրակազմը.

Պատմական տվյալներՆերմուծեք պատմական տվյալներ արժութային զույգերի և ժամկետների համար, որոնք դուք մտադիր եք վերլուծել:

Ռազմավարության ընտրությունԸնտրեք առևտրային ռազմավարությունը փորձարկելու համար:

ՏեսիլՆշեք այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են լոտի չափը, կանգառի կորուստը, շահույթը և մեկնարկային մնացորդը:

Գործարկել թեստըՍկսեք հետադարձ փորձարկումը և գնահատեք արդյունքները, ներառյալ կատարողականի մանրամասն վիճակագրությունը:

Հետադարձ փորձարկման ավտոմատացված գործիքները, ինչպիսին է Forex Strategy Tester-ը, թրեյդերներին տրամադրում են իրենց առևտրային ռազմավարությունները գնահատելու համակարգված և արդյունավետ միջոցներ՝ օգնելով նրանց տեղեկացված որոշումներ կայացնել՝ հիմնված պատմական տվյալների և վերլուծության վրա:

Հետադարձ փորձարկման կարևորությունը ֆորեքսում

Հետադարձ փորձարկման հիմնական դերերից մեկը ռիսկի նվազեցումն է: Forex շուկաները լի են անկայունությամբ և անկանխատեսելիությամբ, ինչը առաջնային է դարձնում ռիսկերի կառավարումը: Հետադարձ փորձարկման միջոցով թրեյդերները կարող են գնահատել, թե իրենց ռազմավարությունները շուկայական տարբեր պայմաններում ինչպես կգործեին: Այս գնահատումը թույլ է տալիս նրանց բացահայտել պոտենցիալ թակարդները, սահմանել կորստի համապատասխան մակարդակներ և սահմանել ռիսկ-պարգևատրություն հարաբերակցություններ, որոնք համահունչ են ռիսկի հանդուրժողականությանը:

Հաջող առևտուրը կախված է լավ սահմանված ռազմավարություն ունենալուց: Հետադարձ փորձարկումը ծառայում է որպես այս ռազմավարությունների լակմուսի թեստ: Այն վաճառողներին հնարավորություն է տալիս վավերացնել իրենց վարկածները և չափել, թե արդյոք իրենց մոտեցումը ջուր է պահում, երբ ենթարկվում է պատմական շուկայական տվյալների: Ռազմավարությունը, որը հետևողականորեն լավ է գործում տարբեր սցենարների դեպքում, ավելի հավանական է, որ լինի ամուր և հուսալի, երբ կիրառվում է իրական ժամանակի առևտրում:

Շարունակական բարելավումը հաջողակ թրեյդերների բնորոշ նշանն է: Backtesting-ը թրեյդերներին հնարավորություն է տալիս օպտիմալացնել իրենց առևտրային համակարգերը՝ ճշգրտելով պարամետրերը, ճշգրտելով մուտքի և ելքի պայմանները և փորձարկելով տարբեր ցուցանիշներ: Անցյալի կատարողականը մանրամասն ուսումնասիրելով՝ թրեյդերները կարող են բարելավել իրենց ռազմավարությունները և հարմարվել շուկայական փոփոխվող պայմաններին, դրանով իսկ մեծացնելով երկարաժամկետ հաջողության իրենց հավանականությունը:

Լավագույն փորձը արդյունավետ հետադարձ փորձարկման համար

Ապահովելու համար, որ արտարժույթի հետադարձ փորձարկումը տալիս է ճշգրիտ և գործնական պատկերացումներ, թրեյդերները պետք է հետևեն լավագույն փորձի մի շարքին: Այս ուղեցույցները նախագծված են բարձրացնելու հետին փորձարկման արդյունքների հուսալիությունն ու համապատասխանությունը՝ ի վերջո հանգեցնելով ավելի լավ տեղեկացված առևտրային որոշումների:

Ցանկացած իմաստալից հետադարձ փորձարկման հիմքը պատմական տվյալների որակի և ճշգրտության մեջ է: Առևտրականները պետք է օգտագործեն տվյալների հուսալի աղբյուրներ և ապահովեն, որ տվյալները զերծ լինեն սխալներից, բացերից կամ անճշտություններից: Subpar տվյալները կարող են շեղել արդյունքները և մոլորության մեջ գցել թրեյդերներին՝ դարձնելով հետադարձ փորձարկման ամբողջ գործընթացը անարդյունավետ:

Շահավետ ռազմավարությունների որոնման մեջ թրեյդերները երբեմն անիրատեսական պարամետրեր են սահմանում հետադարձ փորձարկման ժամանակ: Կարևոր է պահպանել իրատեսության զգացումը` հաշվի առնելով այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են շուկայական պայմանները, իրացվելիությունը և առևտրային ծախսերը: Չափազանց լավատեսական կարգավորումները կարող են ստեղծել անվտանգության կեղծ զգացում և հանգեցնել հիասթափեցնող իրական արդյունքների:

Իրական աշխարհում առևտուրը ներառում է սայթաքում (ակնկալվող և իրականացված գների տարբերությունը) և սփրեդները (առաջարկի և հարցման գների տարբերությունը): Փաստացի առևտրային պայմանները ճշգրիտ արտացոլելու համար հետադարձ փորձարկումները պետք է ներառեն այս գործոնները: Դրանց անտեսումը կարող է հանգեցնել շահույթի գերագնահատման և վնասների թերագնահատման:

Հետադարձ փորձարկման արդյունքների փաստաթղթավորումն ու արխիվացումը կենսական պրակտիկա է: Այս պատմական գրառումը ծառայում է որպես ռազմավարության էվոլյուցիայի և որոշումների կայացման գործընթացների վերլուծության հղման կետ: Այն նաև օգնում է թրեյդերներին ժամանակի ընթացքում հետևել բազմաթիվ ռազմավարությունների կատարմանը:

Forex շուկաները դինամիկ են և ենթակա են փոփոխության: Այն, ինչ աշխատում էր երեկ, կարող է չաշխատել վաղը: Առևտրականները պետք է պարբերաբար թարմացնեն և վերափորձարկեն իրենց ռազմավարությունները՝ հարմարվելու շուկայական զարգացող պայմաններին:

Ընտրելով արտարժույթի հետադարձ փորձարկման լավագույն ծրագրակազմը

Երկուսն էլ MT4-ը և MT5-ը լայնորեն ընդունված հարթակներ են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ուժեղ կողմերը.

MT4 (Metatrader 4)Հայտնի է իր օգտատիրոջ համար հարմար ինտերֆեյսով և մաքսային ցուցիչների լայնածավալ գրադարանով, MT4-ը սիրված է առևտրականների կողմից, ովքեր գնահատում են պարզությունն ու արդյունավետությունը: Այնուամենայնիվ, այն չունի MT5-ի որոշ առաջադեմ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են բազմարժութային փորձարկումը և ներկառուցված տնտեսական օրացույցը:

MT5 (Metatrader 5)MT5-ն առաջարկում է ակտիվների ավելի լայն շրջանակ, ներառյալ բաժնետոմսերը և ապրանքները, բացի արտարժույթից: Այն պարծենում է հետադարձ փորձարկման բարձրագույն հնարավորություններով, ներառյալ բազմարժութային թեստավորումը, առաջադեմ գրաֆիկական գործիքները և կատարման բարելավված արագությունը: Դա հաճախ ընտրություն է առևտրականների համար, ովքեր փնտրում են ավելի համապարփակ վերլուծություն:

Հետադարձ փորձարկման այլ հայտնի գործիքներ

MT4-ից և MT5-ից դուրս, մի ​​քանի այլ հետադարձ փորձարկման գործիքներ բավարարում են թրեյդերների կարիքները.

NinjaTraderՀայտնի է շուկայի վերլուծության համապարփակ գործիքներով և տվյալների բազմաթիվ մատակարարների հետ համատեղելիությամբ:

TradeStationԱռաջարկում է հզոր սկրիպտային լեզու հատուկ ռազմավարության մշակման և օպտիմալացման համար:

cTraderՀայտնի է իր ինտուիտիվ ինտերֆեյսով և ալգորիթմական առևտրային հնարավորություններով:

Գործոններ, որոնք պետք է հաշվի առնել ծրագրակազմ ընտրելիս

Forex backtesting ծրագրակազմ ընտրելիս հաշվի առեք հետևյալ գործոնները.

ՀամատեղելիությունՀամոզվեք, որ ծրագրաշարը համատեղելի է ձեր առևտրային հարթակի և միջնորդի հետ:

Տվյալների որակըԳնահատեք պատմական տվյալների որակը և հասանելիությունը ճշգրիտ փորձարկման համար:

ՀատկություններԳնահատեք ծրագրաշարի առանձնահատկությունները, ներառյալ հարմարեցման տարբերակները, օպտիմալացման հնարավորությունները և տարբեր ակտիվների դասերի աջակցությունը:

ԱրժենալՀաշվի առեք և՛ սկզբնական գնման ծախսերը, և՛ ընթացիկ բաժանորդագրության վճարները:

Համայնք և աջակցությունՓնտրեք ծրագրային հարթակ՝ ակտիվ օգտատերերի համայնքով և հաճախորդների հուսալի աջակցությամբ:

Զգուշորեն գնահատեք ձեր պահանջներն ու նախասիրությունները՝ ընտրելու այն ծրագրակազմը, որը լավագույնս համապատասխանում է ձեր առևտրային նպատակներին և ոճին:

Եզրափակում

Ֆորեքսում հետադարձ փորձարկումը պարզապես կամընտիր քայլ չէ. դա առևտրի կարևոր ասպեկտ է: Այն թրեյդերներին հնարավորություն է տալիս՝

Մեղմացնել ռիսկըԳնահատելով ռազմավարության կատարողականը շուկայական տարբեր պայմաններում:

Վավերացնել ռազմավարություններըՌազմավարության արդյունավետության էմպիրիկ ապացույցներ տրամադրելով:

Օպտիմալացնել առևտրային համակարգերըՄանրացնելով և ռազմավարությունները հարմարեցնելով շուկայի զարգացող դինամիկային:

Այս համակարգված գնահատումը, անկախ նրանից, թե դա արվում է ձեռքով, թե ավտոմատացված գործիքների միջոցով, թրեյդերներին առաջարկում է ավելի խորը պատկերացում ունենալ իրենց առևտրային մոտեցման մասին և զինում է նրանց տեղեկացված որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներով: