Ինչ է MACD ռազմավարությունը

«MACD» բառը տատանվող տիպի ցուցիչի հապավումն է, որը հայտնի է որպես Շարժվող միջին կոնվերգենցիայի շեղում: Այն հայտնագործվել է Ջերալդ Ափելի կողմից 1979 թվականին և այն ժամանակվանից, երբ այն հանդիսանում է ամենաուժեղ տեխնիկական ցուցիչներից մեկը, որն օգտագործվում է թրեյդերների կողմից՝ ֆինանսական շուկաներում գների թափը և միտումների հնարավորությունները բացահայտելու համար:

MACD ռազմավարություններով արդյունավետ առևտուր անելու համար թրեյդերները պետք է հասկանան MACD ցուցիչը, ինչպես է այն աշխատում և ունենան գործնական ուղեցույց, թե ինչպես լավ օգտագործել MACD ցուցիչը տարբեր առևտրային որոշումների համար:

MACD ՑՈՒՑԻՉԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ակնարկ

«Շարժվող միջին», «Կոնվերգենցիա» «Դիվերգենցիա» անվանումը շատ բան է պատմում ցուցանիշի մասին: Այն պատկերում է երկու շարժվող միջինների գաղափարը, որոնք օգտագործվում են գների շարժման կոնվերգենցիայի և դիվերգենցիայի տեխնիկական ընթերցման համար, որն իրականում ճիշտ է:

Տեխնիկական ցուցմունքը շատ բան է պատմում գների շարժման ուժի, միտումի ուղղության, ինչպես նաև շուկայի հակադարձ պայմանների մասին:

MACD ցուցիչի տեխնիկական վերլուծությունը շատ օգտակար ռեսուրս է ցուցիչների վրա հիմնված թրեյդերների համար, հետևաբար, պարտադիր է, որ բաղադրիչները, կարգավորումները, գործառնությունները և այլ գործոնները, որոնք ազդում են MACD ցուցիչի վրա, պատշաճ կերպով հասկանալի լինեն՝ արդյունավետ կիրառելու համար: գործիք և շահավետ առևտրի արդյունք:

ՈՐՈՆՔ Է MACD ՑՈՒՑԻՉԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԵՐԸ

MACD ցուցանիշի տեխնիկական բաղադրիչները կազմված են

1- Զույգ տող, մեկը կոչվում է «MACD գիծ», իսկ մյուսը՝ «Ազդանշանային գիծ»:

2- Հիստոգրամ:

3- Զրոյական գծի հղման կետ:

Սրանք բոլորը ցուցիչի մուտքային պարամետրերի ածանցյալներն են, որոնք բաղկացած են երկու էքսպոնենցիալ շարժվող միջիններից (EMA) և պարզ շարժվող միջինից (SMA)՝ 12, 26, 9 լռելյայն արժեքով: Այս արժեքները կարող են փոփոխվել՝ հարմարեցնելու համար ցանկալի առևտրային պլանը կամ Ստրատեգիա.

Պատկեր 1. MACD ցուցիչի օրինակելի տեսք, որը ցույց է տալիս դրա բաղադրիչները

«MACD Line» կապույտ գույնի հարթեցված գիծ է, որը հանդիսանում է ցուցիչի երկու EMA պարամետրերի (EMA 12 և EMA 26) տարբերության ածանցյալը:

«Ազդանշանի գիծ» (կարմիր գույնը) «MACD գծի» 9 շրջանի պարզ շարժվող միջինն է, այսինքն՝ միջինի հաշվարկված միջինն է:

Դրանք (MACD և ազդանշանային գիծ) գծագրված են զույգերով՝ գների շարժումը մեկնաբանելու համար՝ ըստ նրանց հեռավորության և խաչմերուկների:   

MACD հիստոգրամ oscillator-ի տեսքով MACD Line-ի և Signal Line-ի միջև հեռավորության գրաֆիկական պատկերն է:

Զրոյական գծի հղման կետը պարզապես հղման կետ է՝ կարդալու շուկայի գերիշխող ուղղությունը և զտել ինչպես խաչմերուկը, այնպես էլ հիստոգրամային ազդանշանները:

ԻՆՉՊԵՍ ԵՆՔ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ MACD ՑՈՒՑԻՉԻ ԲՈԼՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱՂԱՓԱԿԻՉՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԳՆԵՐԻ ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԵՏ:

Իհարկե, ցուցիչի ստացված տեխնիկական ցուցմունքները ներդաշնակ են միմյանց հետ, բայց դրանք բոլորովին այլ բաներ են նշանակում:

• Կարևոր է հասկանալ, որ Ազդանշանի և MACD գծերի խաչմերուկը հետամնաց ազդանշան է, քանի որ այն կախված է գների շարժումներից, թեև դա ցուցիչի ամենակարևոր ազդանշանն է:
• Ամեն անգամ, երբ զրոյական հղման կետից վեր կա գծային խաչաձև ազդանշան, դա ցույց է տալիս շուկայական աճի պայման, և եթե խաչաձև ազդանշանը գտնվում է զրոյական հղման կետից ցածր, դա նշանակում է, որ շուկան գտնվում է անկման վիճակում:
• Ավելին, որքան մեծ է գծերի զույգի միջև հեռավորությունը, դա որոշակի ուղղությամբ գնի շարժման ուժի նշան է:
• Որքան մեծ է զրոյական հղման գծի վերևում կամ ներքևում գտնվող գծերի զույգի միջև հեռավորությունը (MACD և ազդանշանային գիծ), սովորաբար երևում է գների գծապատկերում EMA-ների միջև հեռավորության համապատասխան աճով:
• Երբ 12 շրջանի EMA-ն բարձր է 26 շրջանի EMA-ից, գծի խաչմերուկի ազդանշանը համարվում է դրական; հակառակ դեպքում քրոսովերը համարվում է բացասական:
• Գծային խաչաձեւ ազդանշանների հաճախականությունը կարող է կրճատվել՝ ավելացնելով ազդանշանային գծի մուտքային արժեքը, դա կօգնի խուսափել կեղծ ազդանշաններից:
• Հիստոգրամը միշտ դրական է կարդում, երբ MACD գիծը ազդանշանի գծից վեր է, և հակառակը, բացասական է, երբ MACD գիծը ազդանշանի գծից ցածր է: Սա MACD-ին տալիս է օսլիլատորի բնութագրերը:
• Վերջապես, «կոնվերգենցիան» տերմինն է, որն օգտագործվում է գոյություն ունեցող միտումը հաստատելու համար, երբ գների շարժումը, MACD գծի զույգը և հիստոգրամը նույն ուղղությամբ են: Ընդհակառակը, «դիվերգենցիան» տերմինն է, որն օգտագործվում է հաստատելու, որ միտումը նվազում է, երբ գների շարժումը հակառակ ուղղությամբ է MACD գծի զույգին և հիստոգրամին:

Պատկեր 2. MACD ցուցանիշի կոնվերգենցիայի և շեղման օրինակ

MACD ՑՈՒՑԻՉԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Առևտրականները պետք է հետևեն հիմնական սխեմայի MACD ցուցիչը կարգավորելիս.

1. Ընտրեք նախընտրելի ժամկետ:
2. Մուտքագրեք համապատասխան EMA պարամետրերը այդ ժամկետի համար:
3. Մուտքագրեք համապատասխան MACD SMA պարամետրը այդ ժամկետի համար:

Պատկեր 3. MACD ցուցիչի կարգավորում

MACD ցուցիչը ունի 12 և 26 էքսպոնենցիալ շարժվող միջինների (EMA) լռելյայն արժեք և 9 շրջանի պարզ շարժվող միջին (SMA):

Լռելյայն պարամետրը կարող է ճշգրտվել, որպեսզի համապատասխանի տարբեր առևտրային ռազմավարություններին, առևտրի ոճերին և ժամկետներին:

Օրինակ, դիրքի, երկարաժամկետ կամ ճոճվող վաճառողը կարող է նախընտրել շատ ավելի զգայուն մուտքային արժեք, ինչպիսին է (5, 35, 5) ամսական և շաբաթական աղյուսակում:

Երկու EMA-ներից որևէ մեկի կամ SMA-ի կրճատումը կավելացնի առևտրային ազդանշանների քանակը, մինչդեռ SMA-ի աճը նվազեցնում է խաչմերուկի ազդանշանների քանակը՝ դրանով իսկ վերացնելով մի շարք կեղծ ազդանշաններ, ինչպես նաև օգնում է վերահսկել երկարաժամկետ միտումները:

MACD TRADING ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ահա տարբեր մեթոդներ և առևտրային ռազմավարություններ, որոնք կարող են իրականացվել MACD ցուցիչով:

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԶՐՈՅԱԿԱՆ ԳԾԻ ԽԱՉԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սա առավել պարզ և սկսնակ առևտրային ռազմավարությունն է MACD ցուցիչն իրականացնելու համար, նախքան բարդ մեթոդներին անցնելը: Ամեն անգամ, երբ գծերի զույգը (MACD գիծ և ազդանշանի գիծ) անցնում է վերևից զրոյական գծի հղման կետով: Այն հաստատում է անկման միտումը, հետևաբար, վաճառքի շուկայական պատվերը կարող է իրականացվել արժևորման միտումից շահույթ ստանալու համար:

Եվ երբ գծերի զույգը (MACD գիծ և ազդանշանի գիծ) անցնում է ներքևից զրոյական գծի հղման կետով: Այն հաստատում է աճի միտումը, հետևաբար, գնման շուկայական պատվերը կարող է իրականացվել աճող միտումից շահույթ ստանալու համար:

MACD առևտրային բոլոր ռազմավարությունների շարքում այս մեկն ամենաշատը հետ է մնում: Այսպիսով, հետևաբար, այն ավելի լավ է օգտագործել որպես առևտրի տեղադրման համար միաձուլման կամ օժանդակ գործոն:

Պատկեր 4. MACD Zero Line Cross ռազմավարության առևտրային գաղափարների օրինակ

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2. MACD և ազդանշանային գծերի խաչմերուկի ռազմավարություն

Ցուցանիշը սովորաբար տալիս է բազմաթիվ խաչմերուկային ազդանշաններ, բայց դրանցից մի քանիսը կեղծ են: Այդ դեպքում ինչպե՞ս ենք մենք զտում ճիշտ հավանական կարգավորումները:

• Նախ, մենք պետք է հաստատենք գոյություն ունեցող միտումը զտելու ճիշտ խաչմերուկի ազդանշանները, որոնք համահունչ են ուղղորդված կողմնակալության հետ: Առաջին ռազմավարությունը կամ այլ նախընտրելի ցուցանիշները կարող են օգտագործվել միտումի ուղղությունը որոշելու համար:
• Երկրորդ, MACD ցուցիչի զրոյական հղման գիծը կարող է օգտագործվել որպես ներկառուցված զտիչ կեղծ խաչաձև ազդանշանների համար: Ինչպե՞ս:

Զրոյական հղման գծից ներքեւ ցանկացած երկար/գնել խաչմերուկի ազդանշան համարեք կեղծ, իսկ զրոյական հղման գծից բարձր՝ ցանկացած կարճ կամ վաճառվող խաչմերուկի ազդանշան համարեք կեղծ:

• Երրորդը հիստոգրամի ֆիլտրն է: Ի տարբերություն հետաձգված «զրոյական գծերի խաչմերուկի ռազմավարության», հիստոգրամային ազդանշանները սովորաբար շատ արդյունավետ են և առաջ են գների շարժից: Սա այն է, ինչ այն դարձնում է MACD ցուցանիշի կենսական բաղադրիչ:

Բարձրության հիստոգրամի աճը համապատասխանում է գնի ուժին որոշակի ուղղությամբ, իսկ հիստոգրամի բարձրության նվազումը գագաթից նշանակում է, որ գների ուղղության փոփոխությունը մոտ է:

Պատկեր 5 5. MACD գծի և ազդանշանային գծի խաչմերուկի ազդանշանի գնման կարգավորումներ

Ահա MACD և Signal Line crossover ռազմավարության առևտրային պլանի ամփոփագիրը

1. Որոշեք, թե արդյոք գինը միտում ունի և միտումի ուղղությունը:
2. Երկար տեղադրման համար ազդանշանի գիծը պետք է անցնի MACD գծի վերևում՝ զրոյական հղման կետի վերևում:
3. Կարճ տեղադրման համար ազդանշանի գիծը պետք է անցնի MACD գծի տակ զրոյական հղման կետի տակ:
4. Եթե ​​(2) հաստատված է. Կատարեք երկար դիրք, երբ հիստոգրամը սկսում է նվազել զրոյական գծից ցածր գագաթից:
5. Եթե ​​(3) հաստատված է. Կատարեք կարճ դիրք, երբ հիստոգրամը սկսում է նվազել զրոյական գծից բարձր գագաթից:

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 3. ՀԻՍՏՈԳՐԱՄԱՅԻՆ ԴԻՎԵՐԳԵՆՑՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մենք պարզապես խոսեցինք այն մասին, որ հիստոգրամը MACD ցուցիչի կենսական բաղադրիչն է: Այն նաև օգտագործվում է դիվերգենցիան բացահայտելու համար, այսինքն, երբ ակտիվի կամ արժույթի զույգի գնային շարժումը ասիմետրիկ է տեխնիկական ցուցանիշի հետ:

MACD-ի դեպքում նկատվում է աճող դիվերգենցիայի կարգավորում, երբ գինը նոր ճոճանակ է կատարում ցածր (ցածր ցածր) և հիստոգրամը չի կարողանում համապատասխան ցածր ցածր լինել: Սա բարձր հավանական աճի կարգաբերման օրինակ է:

Պատկեր 6 6. MACD դիվերգենցիայի գնման կարգաբերման օրինակ

Արջային դիվերգենցիայի կարգավորումը նկատվում է, երբ գինը նոր ճոճանակ է դարձնում բարձր (ցածր ցածր) և հիստոգրամը չի կարողանում համապատասխան բարձր բարձրություն կազմել: Սա բարձր հավանական անկման կարգաբերման օրինակ է:

Պատկեր 7 7. MACD-ի տարաձայնությունների վաճառքի կարգաբերման օրինակ

Շահավետ դիվերգենցիայի կարգավորումը գոյություն ունեցող միտումի նկատմամբ քիչ հավանական է և անվստահելի, քանի որ շեղումը չի կարող հանգեցնել ակնթարթային հակադարձման, չնայած որ տեխնիկան երբեմն օգտագործվում է երկարաժամկետ միտումի փոփոխության ազդանշան տալու համար:

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 4. ԳԵՐԳՆՎԱԾ ԵՎ ԳԵՐՎԱՑՎԱԾ

Սա հնարամիտ ռազմավարություն է շահույթի կառավարման և հակադարձ կարգավորումների համար:

Որքան մեծ է MACD գծի և Ազդանշանի գծի միջև տարբերությունը, նշանակում է, որ գինը գերգնված կամ գերվաճառված վիճակում է, և, հետևաբար, գնի շտկման մեծ հավանականություն կա: Հետևաբար, ցանկացած շարունակական առևտուր գերգնված կամ գերվաճառված վիճակում պետք է լուծարվի:

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 5. MACD 1 րոպե SCALPING ԱՌԵՎՏՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Forex-ում scalping-ը կարճաժամկետ առևտրի ոճ է, որի նպատակն է միավորել փոքր հետևողական շահույթներ, որոնք ստացվում են գների փոքր շարժումներից: Զրոյական գծի խաչմերուկի ռազմավարությունը, MACD և ազդանշանային գծի խաչմերուկի ռազմավարությունը, հիստոգրամը, դիվերգենցիան, գերգնման և գերվաճառքի ռազմավարությունը կարող են կիրառվել ավելի ցածր ժամկետներում արտարժույթի շուկան շահութաբեր կերպով գլուխ բերելու համար:

Թեև ռազմավարությունները հարմար չեն սկալփինգի համար, լռելյայն պարամետրերը կարող են հարմարեցվել՝ բարձրացնելու շահութաբերությունը ավելի ցածր ժամկետներում: Նաև այլ օժանդակ գործիքներ կարող են կիրառվել նաև միաձուլման նպատակներով:

Scalper-ը պետք է հարմարեցնի լռելյայն MACD մուտքագրման պարամետրերը 13, 26, 10:

Այս ռազմավարության մեջ կիրառվող մյուս օժանդակ գործոններն են բարձր հավանական ժամային գոտիները և 2 շարժվող միջինները: Բարձր հավանական ժամային գոտիներ. Որպեսզի նվազագույնի հասցվի այն ժամանակը, որը ծախսվում է գծապատկերների վրա՝ որակյալ խաչմերուկ ազդանշանի կարգավորումներ որոնելու համար, այս կարգավորումների առևտրի համար առավել բարենպաստը Լոնդոնի նիստն է (2 - 5 am EST) և Նյու Յորքի նիստը (7 - 11 am EST):

2 շարժվող միջիններ. Օգտագործված 2 շարժվող միջիններն են 151 EMA և 33 SMA, նրանք երկուսն էլ գործում են որպես դինամիկ աջակցություն և դիմադրություն:

Պատկեր 9. MACD կոնվերգենցիայի և դիվերգենցիայի օրինակ

Պատկեր 9. Scalping հնարավորություններ ավելի ցածր ժամկետում. 1 րոպե MACD scalping ռազմավարություն

Ենթադրվում է, որ շուկան աճում է, երբ գինը 151 EMA-ից բարձր է, որպես աջակցություն, և պետք է հաշվի առնել միայն երկար կարգավորումները: Ենթադրվում է, որ շուկան անկումային է, երբ գինը ցածր է 151 EMA-ից՝ որպես դիմադրություն և պետք է հաշվի առնել միայն վաճառքի կարգավորումները:

MACD TRADING ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

Իհարկե, MACD-ի հետ առևտուրը շատ առավելություններ ունի, բայց ինչպես մյուս բոլոր ցուցանիշները, դա կատարյալ չէ: MACD-ի օգտագործման մի քանի թերություններ կան.

1. MACD-ն շատ արդյունավետ է որպես տենդենցի և թափի ցուցիչ, ուստի դրա օգտակարությունը սահմանափակվում է միտում ունեցող շուկաներով:
2. MACD-ի հիմնական թերություններից մեկն այն է, որ այն ազդանշաններ է տալիս ավելի ուշ, քան գնի շարժումը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ շարժվող միջինները հիմնված են նախորդ գների տվյալների վրա:
3. Բացի այդ, MACD-ն չի ապահովում օգտագործման համար պատրաստի կանգառի կորուստ կամ շահույթ ստանալու մակարդակ:
4. Դիվերգենցիայի հակադարձման ազդանշանները միշտ չէ, որ աշխատում են, ինչպես նաև այն չի կանխատեսում բոլոր հակադարձումները:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կարևոր է, որ թրեյդերները կիրառեն MACD ցուցիչը և դրա ռազմավարությունները դեմո հաշվի վրա, նախքան իրական ֆոնդերի առևտուրը: Շարժվող միջինների հիմնական ըմբռնումը կօգնի վաճառողին օգտագործել MACD ցուցանիշը օպտիմալ արդյունքների համար:

Կտտացրեք ստորև բերված կոճակին, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Ի՞նչ է MACD ռազմավարությունը» ուղեցույցը PDF-ով