Ինչ է ATR ցուցանիշը Forex-ում և ինչպես օգտագործել այն
Ոլորտի ամենահայտնի տեխնիկական վերլուծաբաններից, ովքեր շատ են գրել անկայունության մասին, Ջեյ Ուելս Ուայլդերն էր: Նա ներկայացրեց բազմաթիվ տեխնիկական ցուցանիշներ իր 1978 թվականի «Նոր հասկացություններ տեխնիկական առևտրում» վերնագրով գրքում, որոնք դեռ շատ արդիական են ժամանակակից ժամանակակից տեխնիկական վերլուծության մեջ: Դրանցից ոմանք ներառում են պարաբոլիկ SAR ցուցիչ (PSAR), միջին իրական միջակայքի ցուցիչ (կամ ATR ցուցիչ) և հարաբերական ուժի ինդեքս (RSI):
Այս հոդվածում քննարկվում է Միջին իրական միջակայքի ցուցիչը, որը մշակվել է որպես որակական մոտեցում ֆինանսական շուկաներում հիմքում ընկած անկայունությանը թվային արժեքներ հատկացնելու համար:
Անկայունությունը չափում է, թե որքան արագ է փոխվում ակտիվի գնի շարժումը՝ համեմատած որոշակի ժամանակահատվածում փոփոխությունների միջին տեմպի հետ: Քանի որ անկայունության ցուցանիշները հետևում են ակտիվի անկայունությանը, թրեյդերները կարող են որոշել, թե երբ ակտիվի գինը կդառնա քիչ թե շատ հազվադեպ:
Ըստ էության, ATR-ը չափում է անկայունությունը, բացառությամբ, որ այն չի կարող կանխատեսել միտումի ուղղությունը կամ չափել թափը:
Ինչպե՞ս է ATR ցուցիչը չափում ակտիվի անկայունությունը:
Ուսումնասիրելով ապրանքային շուկան՝ Ուայլդերը հայտնաբերեց, որ ամենօրյա առևտրային միջակայքերի պարզ համեմատությունը բավարար չէ անկայունությունը չափելու համար: Նրա խոսքով, որոշակի ժամանակահատվածում անկայունությունը ճշգրիտ հաշվարկելու համար պետք է հաշվի առնել նախորդ նստաշրջանի փակումը, ինչպես նաև ներկայիս բարձր և ցածր մակարդակը:
Այսպիսով, նա ճշմարիտ միջակայքը սահմանեց որպես հետևյալ երեք արժեքներից ամենամեծը.
- Տարբերությունը ներկայիս բարձր և ցածր միջև
- Տարբերությունը նախորդ ժամանակաշրջանի փակման և ընթացիկ առավելագույնի միջև
- Տարբերությունը նախորդ շրջանի փակման և ներկայիս ցածր մակարդակի միջև
Ուայլդերը այնուհետև առաջարկեց, որ մի քանի օրվա ընթացքում այս արժեքների միջին կշռված վերցնելը կապահովի անկայունության զգալի չափում: Սա նա անվանեց Միջին իրական միջակայք:
Նրա հաշվարկում հաշվի է առնվում միայն բացարձակ արժեքը՝ անկախ նրանից՝ բացասական է, թե դրական։ Առաջին ATR-ի հաշվարկից հետո ATR-ի հաջորդ արժեքները հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով.
ATR = ((Նախորդ ATR x (n-1)) + Ընթացիկ TR) /(n-1)
Որտեղ «n»-ը ժամանակաշրջանների թիվն է
Առևտրային հարթակների մեծ մասում լռելյայն «n» սովորաբար սահմանվում է 14, բայց թրեյդերները կարող են կարգավորել թիվը՝ ըստ իրենց կարիքների: Ակնհայտորեն «n» ավելի բարձր արժեքի ճշգրտումը կհանգեցնի փոփոխականության ավելի ցածր չափի: Այնուամենայնիվ, «n» ավելի ցածր արժեքի ճշգրտումը կհանգեցնի անկայունության ավելի արագ չափմանը: Ըստ էության, միջին իրական միջակայքը որոշակի ժամանակահատվածում իրական միջակայքերի կշռված շարժվող միջինն է:
Առևտրային հարթակները, ինչպիսիք են MT4-ը և MT5-ն, արդեն ունեն ներկառուցված հաշվարկ միջին իրական միջակայքի ցուցիչի համար, ուստի թրեյդերները կարիք չունեն անհանգստանալու այդ հաշվարկները պարզելու համար:
Միջին իրական միջակայքի (ATR) հաշվարկի օրինակ
Օրինակ, 10-օրյա ժամկետի առաջին օրվա ATR-ը 1.5 է, իսկ տասնմեկերորդ օրվա ATR-ը 1.11 է:
Դուք կարող եք գնահատել հաջորդական ATR-ն՝ օգտագործելով ATR-ի նախորդ արժեքը՝ համակցված ընթացիկ ժամանակաշրջանի իրական միջակայքի հետ՝ գումարած մեկ օր պակաս օրերի քանակը:
Այնուհետև այս գումարը կբաժանվի օրերի քանակի և արժեքի փոփոխության հետ ժամանակի ընթացքում կրկնվող բանաձևի վրա:
Այս դեպքում ATR-ի երկրորդ արժեքը գնահատվում է 1.461 կամ (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10:
Որպես հաջորդ քայլ, մենք կվերանայենք, թե ինչպես օգտագործել ATR ցուցանիշը առևտրային հարթակներում:
Ինչպես օգտագործել ATR ցուցանիշները առևտրային հարթակներում
Միջին իրական միջակայքի ցուցիչը ցուցիչների այն փաթեթից է, որը ներկառուցված է առևտրային հարթակների մեծ մասում, ինչպիսիք են Mt4, Mt5 և TradingView:
Mt4 հարթակում Average True Range ցուցիչը գտնելու համար
- Կտտացրեք ներդիրին հենց գների գծապատկերի վերևում
- Ցուցանիշի բաժնի բացվող ընտրացանկում ոլորեք դեպի ներքև դեպի օսլիլատորի ցուցիչների բաժինը:
- Կտտացրեք Միջին իրական միջակայքի ցուցիչին՝ այն ձեր գների աղյուսակում ավելացնելու համար:
Հենց որ այն ավելացվի ձեր գների աղյուսակում, ձեզ կներկայացվի ATR ցուցիչի կարգավորումների պատուհանը: Միակ փոփոխականը, որը դուք կարող եք հարմարեցնել ձեր նախընտրությանը համապատասխան, այն ժամանակաշրջանների քանակն է, որի ընթացքում կհաշվարկվի Միջին իրական միջակայքը:
Ինչպես ցույց է տրված վերը նշված նկարում, MT4-ը և MT5-ն ունեն ATR ցուցիչի լռելյայն արժեքը՝ 14, ինչը օգտակար մեկնարկային կետ է թրեյդերների համար: Առևտրականները կարող են փորձարկել տարբեր ժամանակաշրջաններ՝ գտնելու ճշգրիտ ժամանակահատվածը, որը կարող է լավագույնս աշխատել իրենց համար:
Հենց որ ցուցիչը ավելացվի ձեր առևտրային հարթակում, ձեր գների գծապատկերի տակ կհայտնվի միջին իրական միջակայքերը ցուցադրող գրաֆիկ, ինչպես ցույց է տրված ստորև:
ATR ցուցիչի արժեքները կարող են մեկնաբանվել պարզ ձևով: ATR ցուցիչի գծապատկերի ամենաբարձր ցուցանիշները արտացոլում են ավելի անկայուն առևտրային ժամանակաշրջանը, մինչդեռ ցածրերը՝ ավելի քիչ անկայուն առևտրային շրջանի:
Հասկանալով շուկայի անկայունությունը՝ թրեյդերները կարող են սահմանել վերջնական գնային թիրախներ և շահույթի նպատակներ: Որպես օրինակ, եթե EURUSD արժութային զույգը վերջին 50 ժամանակաշրջանների ընթացքում ունի 14 կետի ATR: 50 կետից ցածր շահույթի նպատակն ավելի հավանական է հասնել ընթացիկ առևտրային նստաշրջանի ընթացքում:
Ինչպե՞ս օգտագործել առևտրային միջակայքի միջին ցուցանիշը առևտրում
Օգտագործելով միջին իրական միջակայքի ցուցիչի արժեքները, սա կարող է գնահատել, թե որքանով կարող է երկարաձգվել ֆինանսական ակտիվի գնի շարժը որոշակի ժամանակահատվածում: Այս տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել նաև առևտրային հնարավորությունները բացահայտելու համար, ինչպիսիք են.
- Համախմբման ճեղքեր
Համախմբման ճեղքերը ներկայացնում են արտարժույթի շուկայում առևտրի լավագույն հնարավորություններից մեկը: Միջին ճշմարիտ միջակայքի ցուցիչի օգնությամբ թրեյդերները կարող են արդյունավետ կերպով ժամանակավորել այս ճեղքերը և մտնել նոր տենդենցի առաջին հարկում, երբ այն զարգանում է:
Ցածր անկայուն շուկաներում, երբ գների շարժումը համախմբման մեջ է, միջին իրական միջակայքի ցուցիչը ցույց կտա ավելի ցածր արժեքների շեղումներ: Ցածր կամ հարթ արժեքների ժամանակաշրջանից հետո, քանի որ շուկայի անկայունությունը մեծանում է, ATR-ի աճը ցույց կտա շուկայում ավելի մեծ անկայունություն և կցուցադրի ավելի բարձր արժեքների գագաթներ: Դրա արդյունքը գների շարժի դուրս գալն է համախմբումից: Ճեղքումից հետո թրեյդերները կարող են պլանավորել, թե ինչպես և որտեղ մտնել առևտուր համապատասխան ստոպ կորստի հետ:
- ATR ցուցիչի համադրություն այլ ցուցանիշների հետ
ATR-ը շուկայական անկայունության չափանիշ է միայն: Այսպիսով, ATR ցուցանիշը այլ ցուցանիշների հետ համատեղելը հիմնարար է ավելի շատ առևտրային հնարավորություններ բացահայտելու համար: Ահա ATR ցուցանիշի ամենաարդյունավետ համակցման ռազմավարությունները:
- Օգտագործելով էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը որպես ազդանշանային գիծ
ATR-ը միայն անկայունության չափանիշ է և հեշտությամբ չի առաջացնում մուտքի ազդանշաններ միտում ունեցող շուկաներում: Այս առումով, ATR ցուցիչն ավելի արդյունավետ և արդյունավետ դարձնելու համար, թրեյդերները կարող են ծածկել էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը ATR ցուցիչի վրա՝ որպես ազդանշանային գիծ գործելու համար:
Շահավետ առևտրային ռազմավարությունը կարող է լինել 30 շրջանի էքսպոնենցիալ շարժվող միջինի ավելացումը ATR-ի վրա և ուշադրություն դարձնելով խաչաձև ազդանշանների վրա:
Երբ գների շարժումը վերընթաց միտում ունի, և ATR ցուցանիշը գերազանցում է էքսպոնենցիալ շարժվող միջինը: Սա ենթադրում է խիստ աճող շուկա: Հետևաբար, առևտրականները կարող են շուկայում ավելի շատ գնման պատվերներ բացել: Նվազման միտումով գների շարժման հակառակն այն է. եթե ATR ցուցիչը անցնում է էքսպոնենցիալ շարժվող միջինից ցածր, դա հուշում է կտրուկ անկումային շուկա, որը շատ շահավետ է կարճ վաճառքի համար:
- ATR ցուցիչի և պարաբոլիկ SAR-ի համադրություն
ATR համադրությունը Parabolic SAR-ի հետ արդյունավետ է նաև թրենդային առևտրային շուկաների համար: ATR-ի հետ միասին թրեյդերները կարող են սահմանել վերջնական կորուստ և շահույթի գնային միավորներ վերցնել: Սա կապահովի, որ նրանք լիովին օգտվեն միտում ունեցող շուկայից՝ նվազագույն ռիսկայնությամբ:
- ATR ցուցանիշի և ստոխաստիկայի համադրություն
Stochastics. Գերգնված և գերվաճառված ազդանշաններ հաղորդելու իրենց ունակությամբ նրանք շատ արդյունավետ են լայնածավալ շուկաներում առևտրի համար, երբ ATR ցուցիչի արժեքը ցածր է: Ըստ էության, ATR ցուցիչը օգնում է որակավորել միջակայքային շուկաները՝ կարդալով ցածր անկայունությունը, այնուհետև գնման/վաճառքի ազդանշանները կարող են տրամադրվել՝ կարդալով Stochastics քրոսովերները գերգնված և գերվաճառված գոտիներում:
- Առևտրային լոտի չափագրում
Պաշտոնի կամ լոտի չափը ֆինանսական ակտիվների առևտրի ժամանակ ռիսկերի կառավարման կարևոր գործընթաց է: Տարբեր ֆինանսական ակտիվների համար համապատասխան լոտերի չափերի դեպքում թրեյդերները կարող են նվազագույնի հասցնել ռիսկի ենթարկվածությունը և զգալիորեն մեծացնել իրենց շուկայական ցուցանիշները:
Ընդհանրապես, խորհուրդ է տրվում առևտուր անել բարձր անկայունության շուկաներում ավելի փոքր լոտերի չափերով, մինչդեռ ավելի մեծ լոտեր առաջարկվում են ցածր անկայունությամբ շուկաների համար:
Forex զույգերը բարձր ATR արժեքներով, ինչպիսիք են GBPUSD և USDCAD, կարող են վաճառվել ավելի փոքր լոտերի չափերով. Ի հակադրություն, ցածր ATR արժեքներով ակտիվները, ինչպիսիք են ապրանքները, կարող են վաճառվել ավելի մեծ լոտերի չափերով:
Միջին իրական միջակայքի ցուցիչի սահմանափակումները
Այս սահմանափակումները պետք է հաշվի առնվեն ATR ցուցիչն օգտագործելիս: Նախ, ATR ցուցանիշը արտացոլում է միայն գների շարժման տատանողականությունը: Երկրորդ, ATR-ի ընթերցումները սուբյեկտիվ են և բաց են տարբեր մեկնաբանությունների համար: Չկա հատուկ ATR արժեք, որը կարող է կանխատեսել միտումի կամ գների շարժի ճշգրիտ շրջադարձային կետը: Հետևաբար, ATR-ի ընթերցումները կարող են ծառայել որպես միտումի ուժեղ կամ թույլ կողմի ցուցանիշ:
Կտտացրեք ստորև նշված կոճակին, որպեսզի ներբեռնեք մեր «Ինչ է ATR ցուցանիշը Forex-ում և ինչպես օգտագործել այն» ուղեցույցը PDF-ով:
