Apa itu Indikator ATR di Forex dan Bagaimana Cara Menggunakannya

Di antara analis teknis paling terkemuka di lapangan yang telah banyak menulis tentang volatilitas adalah J Welles Wilder. Dia memperkenalkan banyak indikator teknis dalam bukunya tahun 1978 berjudul 'Konsep Baru dalam Perdagangan Teknis', yang masih sangat relevan dalam analisis teknis modern saat ini. Beberapa di antaranya adalah Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (atau indikator ATR) dan Relative Strength Index (RSI).

Artikel ini membahas indikator Average True Range, yang dikembangkan sebagai pendekatan kualitatif untuk menetapkan nilai numerik pada volatilitas yang mendasari di pasar keuangan.

 

Volatilitas mengukur seberapa cepat pergerakan harga suatu aset berubah dibandingkan dengan tingkat rata-rata perubahan selama periode waktu tertentu. Karena indikator volatilitas melacak volatilitas aset, pedagang dapat menentukan kapan harga aset akan menjadi lebih atau kurang sporadis.

Intinya, ATR mengukur volatilitas kecuali tidak dapat memprediksi arah tren atau mengukur momentum.

 

Bagaimana indikator ATR mengukur volatilitas suatu aset?

Dengan mempelajari pasar komoditas, Wilder menemukan bahwa perbandingan sederhana dari rentang perdagangan harian tidak cukup untuk mengukur volatilitas. Menurutnya, untuk menghitung volatilitas dalam periode waktu secara akurat, penutupan sesi sebelumnya serta harga tinggi dan rendah saat ini harus diperhitungkan.

Dengan demikian, ia mendefinisikan rentang sebenarnya sebagai yang terbesar dari tiga nilai berikut:

  1. Perbedaan antara arus tinggi dan rendah
  2. Perbedaan antara penutupan periode sebelumnya dan harga tertinggi saat ini
  3. Perbedaan antara penutupan periode sebelumnya dan terendah saat ini

 

Wilder lebih lanjut menyarankan bahwa mengambil rata-rata tertimbang dari nilai-nilai ini selama beberapa hari akan memberikan ukuran volatilitas yang berarti. Ini dia sebut Average True Range.

Dalam perhitungannya, hanya nilai absolut yang diperhitungkan, terlepas dari apakah itu negatif atau positif. Mengikuti perhitungan ATR pertama, nilai ATR selanjutnya dihitung dengan rumus di bawah ini:

 

ATR = ((ATR Sebelumnya x (n-1)) + TR Saat Ini) /(n-1)

Dimana 'n' adalah jumlah periode

 

Pada sebagian besar platform perdagangan, default 'n' biasanya diatur ke 14, tetapi pedagang dapat menyesuaikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jelas menyesuaikan 'n' ke nilai yang lebih tinggi akan menghasilkan ukuran volatilitas yang lebih rendah. Namun, menyesuaikan 'n' ke nilai yang lebih rendah akan menghasilkan ukuran volatilitas yang lebih cepat. Intinya, Average True Range adalah rata-rata pergerakan tertimbang dari rentang sebenarnya selama periode tertentu.

Platform perdagangan seperti MT4 dan MT5 sudah memiliki perhitungan bawaan untuk rata-rata indikator rentang sebenarnya, jadi pedagang tidak perlu khawatir untuk mengetahui perhitungan ini.

 

Contoh perhitungan rata-rata true range (ATR)

Misalnya, ATR untuk hari pertama dari periode 10 hari adalah 1.5 dan ATR untuk hari kesebelas adalah 1.11.

Anda dapat memperkirakan ATR berurutan menggunakan nilai ATR sebelumnya, dikombinasikan dengan rentang sebenarnya untuk periode saat ini, ditambah jumlah hari kurang satu.

Selanjutnya, jumlah ini akan dibagi dengan jumlah hari dan rumus diulang dari waktu ke waktu saat nilainya berubah.

Dalam hal ini, nilai kedua ATR diperkirakan 1.461, atau (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.

Sebagai langkah selanjutnya, kami akan mengulas cara menggunakan indikator ATR di platform trading.

 

 

Cara menggunakan indikator ATR pada platform perdagangan

Indikator Average True Range adalah salah satu paket indikator yang terpasang di sebagian besar platform perdagangan seperti Mt4, Mt5 dan TradingView.

 

Untuk menemukan indikator Average True Range di platform Mt4

  • Klik sisipkan tepat di atas grafik harga
  • Di menu tarik-turun bagian indikator, gulir ke bawah ke bagian indikator osilator.
  • Klik pada indikator Average True Range untuk menambahkannya ke grafik harga Anda.

 

 

Segera setelah ditambahkan ke grafik harga Anda, Anda akan disajikan dengan jendela pengaturan indikator ATR. Satu-satunya variabel yang mungkin Anda sesuaikan dengan preferensi Anda adalah jumlah periode di mana Average True Range akan dihitung.

 

 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, MT4 dan MT5 memiliki nilai indikator ATR default 14, yang merupakan titik awal yang membantu bagi para pedagang. Trader dapat bereksperimen dengan periode yang berbeda untuk menemukan periode yang tepat yang mungkin paling cocok untuk mereka.

Segera setelah indikator ditambahkan ke platform trading Anda, grafik yang menampilkan Average True Ranges akan muncul di bawah grafik harga Anda, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

 

 

Nilai indikator ATR dapat diinterpretasikan secara langsung. Grafik indikator ATR tertinggi mencerminkan periode perdagangan yang lebih fluktuatif, sedangkan posisi terendah mencerminkan periode perdagangan yang lebih tidak stabil.

 

Dengan memahami volatilitas di pasar, pedagang dapat menetapkan target harga dan tujuan keuntungan yang pasti. Sebagai contoh, jika pasangan mata uang EURUSD memiliki ATR 50 pips selama 14 periode terakhir. Target keuntungan di bawah 50 pip akan lebih mungkin dicapai dalam sesi perdagangan saat ini.

 

Cara menggunakan indikator rentang perdagangan rata-rata dalam perdagangan

Dengan menggunakan nilai rata-rata indikator rentang sebenarnya, ini dapat memperkirakan seberapa jauh pergerakan harga aset keuangan dapat meluas dalam periode waktu tertentu. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang perdagangan seperti:

 

  1. Jerawat konsolidasi

Penembusan konsolidasi mewakili salah satu kualitas terbaik dari peluang perdagangan di pasar valas. Dengan bantuan indikator rentang rata-rata yang sebenarnya, pedagang dapat mengatur waktu penembusan ini secara efisien dan masuk ke dasar tren baru saat berkembang.

 

Di pasar volatil rendah ketika pergerakan harga dalam konsolidasi, indikator rentang rata-rata benar akan menampilkan palung nilai yang lebih rendah. Setelah periode nilai rendah atau datar, saat volatilitas pasar meningkat, lonjakan ATR akan menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi di pasar dan menampilkan puncak nilai yang lebih tinggi. Hasil dari ini adalah terobosan pergerakan harga keluar dari konsolidasi. Setelah breakout, pedagang dapat merencanakan bagaimana dan di mana untuk memasuki perdagangan dengan stop loss yang sesuai.

 

 

  1. Kombinasi indikator ATR dengan indikator lainnya

ATR hanyalah ukuran volatilitas pasar. Dengan demikian, menggabungkan indikator ATR dengan indikator lain merupakan hal mendasar untuk mengidentifikasi lebih banyak peluang perdagangan. Berikut adalah strategi kombinasi yang paling efektif untuk indikator ATR.

 

  • Menggunakan rata-rata bergerak eksponensial sebagai garis sinyal

ATR hanyalah ukuran volatilitas dan tidak dengan mudah menghasilkan sinyal masuk di pasar yang sedang tren. Dalam hal ini, untuk membuat indikator ATR lebih efektif dan efisien, pedagang dapat melapisi rata-rata pergerakan eksponensial pada indikator ATR untuk bertindak sebagai garis sinyal.

Strategi perdagangan yang menguntungkan mungkin dengan menambahkan rata-rata pergerakan eksponensial 30 periode di atas ATR dan memperhatikan sinyal cross-over.

Saat pergerakan harga dalam uptrend dan indikator ATR melintasi di atas rata-rata pergerakan eksponensial. Ini menunjukkan pasar yang sangat bullish. Oleh karena itu, pedagang dapat membuka lebih banyak pesanan beli di pasar. Kebalikan dari pergerakan harga dalam tren turun adalah; jika indikator ATR melintasi di bawah rata-rata pergerakan eksponensial, ini menunjukkan pasar yang sangat bearish, sangat menguntungkan untuk short selling.

 

  • Kombinasi indikator ATR dan Parabolic SAR

Kombinasi ATR dengan Parabolic SAR juga efektif untuk pasar trading yang sedang trending. Bersama dengan ATR, trader dapat menetapkan titik harga stop loss dan take profit yang pasti. Ini akan memastikan bahwa mereka memanfaatkan sepenuhnya pasar yang sedang tren dengan eksposur risiko minimal.

 

  • Kombinasi indikator ATR dan Stochastics

Stochastics: Dengan kemampuannya untuk memberikan sinyal overbought dan oversold, mereka sangat efektif untuk memperdagangkan pasar skala besar ketika nilai indikator ATR rendah. Intinya, indikator ATR membantu untuk memenuhi syarat pasar mulai dengan membaca volatilitas rendah, kemudian sinyal beli/jual dapat diberikan dengan membaca persilangan Stochastics di zona overbought dan oversold.

 

  1. Ukuran lot perdagangan

Ukuran posisi atau lot merupakan proses pengambilan keputusan yang penting untuk mengelola risiko saat memperdagangkan aset keuangan. Dengan ukuran lot yang sesuai untuk aset keuangan yang berbeda, pedagang dapat meminimalkan eksposur risiko mereka dan meningkatkan kinerja pasar mereka secara signifikan.

Umumnya, disarankan untuk memperdagangkan pasar volatilitas tinggi dengan ukuran lot yang lebih kecil, sedangkan lot yang lebih besar direkomendasikan untuk pasar volatilitas rendah.

Pasangan valas dengan nilai ATR tinggi, seperti GBPUSD dan USDCAD, dapat diperdagangkan dengan ukuran lot yang lebih kecil; sebaliknya, aset dengan nilai ATR rendah, seperti komoditas, dapat diperdagangkan dengan ukuran lot yang lebih besar.

 

 

Keterbatasan rata-rata indikator rentang sebenarnya

Keterbatasan ini harus dipertimbangkan saat menggunakan indikator ATR. Pertama, indikator ATR hanya mencerminkan volatilitas pergerakan harga. Kedua, pembacaan ATR bersifat subjektif dan terbuka untuk berbagai interpretasi. Tidak ada nilai ATR spesifik yang dapat memprediksi titik balik yang tepat dari sebuah tren atau pergerakan harga. Oleh karena itu, pembacaan ATR dapat berfungsi sebagai indikasi kekuatan atau kelemahan sebuah tren.

 

Klik tombol di bawah ini untuk Mengunduh Panduan "Apa itu indikator ATR di Forex dan Cara menggunakannya" dalam PDF

Merek FXCC adalah merek internasional yang disahkan dan diatur di berbagai yurisdiksi dan berkomitmen untuk menawarkan kepada Anda pengalaman perdagangan sebaik mungkin.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) diatur oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC) dengan nomor lisensi CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) terdaftar berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Internasional [CAP 222] Republik Vanuatu dengan nomor pendaftaran 14576.

PERINGATAN RISIKO: Perdagangan dalam Forex dan Contracts for Difference (CFDs), yang merupakan produk leverage, sangat spekulatif dan melibatkan risiko kerugian yang substansial. Adalah mungkin untuk kehilangan semua modal awal yang diinvestasikan. Karena itu, Forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Hanya berinvestasi dengan uang yang Anda mampu kehilangan. Jadi harap pastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat. Cari saran independen jika perlu.

FXCC tidak menyediakan layanan untuk penduduk dan / atau warga negara Amerika Serikat.

Hak Cipta © 2022 FXCC. Seluruh hak cipta.