Meðal raunverulegt svið í gjaldeyri
Fremri viðskipti eru flókin starfsemi sem krefst þess að kaupmenn greina ýmsa markaðsþætti til að taka upplýstar ákvarðanir. Einn slíkur þáttur sem getur hjálpað kaupmönnum að skilja sveiflur á markaði og stjórna áhættu er meðaltal sanna sviðsins (ATR). ATR er tæknilegur vísir sem notaður er til að mæla verðsveiflur á markaði. Það var þróað af J. Welles Wilder Jr. á áttunda áratugnum og hefur síðan orðið vinsælt tæki fyrir kaupmenn.
ATR er mikilvægt tæki fyrir kaupmenn þar sem það hjálpar þeim að bera kennsl á hugsanleg markaðstækifæri og áhættu. Með því að mæla sveiflur á markaði geta kaupmenn ákvarðað áhættustigið sem tengist tilteknum viðskiptum. Þessar upplýsingar er síðan hægt að nota til að stilla tap- og hagnaðarstig, sem hjálpar kaupmönnum að stjórna áhættu sinni á áhrifaríkan hátt. Að auki er hægt að nota ATR til að bera kennsl á þróun á markaði og búa til viðskiptaaðferðir sem nýta sér þessa þróun.
J. Welles Wilder Jr. þróaði ATR vísirinn sem hluta af röð tæknilegra greiningartækja hans, þar á meðal Relative Strength Index (RSI) og Parabolic SAR. ATR var hannað til að hjálpa kaupmönnum að mæla sveiflur á markaði og taka upplýstar ákvarðanir byggðar á þessum upplýsingum. Frá þróun þess hefur ATR orðið vinsælt tæki fyrir kaupmenn á ýmsum mörkuðum, þar á meðal gjaldeyrisviðskiptum. Með aukinni tækni og framboði á viðskiptahugbúnaði hefur ATR orðið aðgengilegra en nokkru sinni fyrr, sem gerir það auðveldara fyrir kaupmenn að nota þennan vísi í viðskiptaáætlunum sínum.
Útskýring á ATR formúlu.
Til að reikna út ATR nota kaupmenn ákveðna formúlu sem tekur tillit til verðbreytinga á tilteknu tímabili. ATR formúlan er:
ATR = [(Fyrri ATR x 13) + Núverandi True Range] / 14
Hið sanna svið er það mesta af eftirfarandi:
Munurinn á núverandi háum og núverandi lágum
Heildargildi munarins á fyrri lokun og núverandi hámarki
Heildargildi munarins á fyrri lokun og núverandi lágmarki.
Dæmi um ATR útreikning.
Við skulum taka dæmi til að skilja hvernig á að reikna út ATR. Gerum ráð fyrir að við séum að nota 14 tímabila ATR og fyrri ATR var 1.5. Núverandi verðbreytingar eru sem hér segir:
Núverandi hámark: 1.345
Lágmark núna: 1.322
Fyrri loka: 1.330
Með því að nota formúluna getum við reiknað út núverandi sanna svið sem hér segir:
Munur á háum straumi og lágum straumi: 1.345 - 1.322 = 0.023
Heildargildi munarins á fyrri lokun og núverandi hámarki: |1.345 - 1.330| = 0.015
Heildargildi munarins á fyrri lokun og núverandi lágmarki: |1.322 - 1.330| = 0.008
Mesta gildi þessara er 0.023, sem er núverandi sanna svið. Ef þetta gildi er tengt við ATR formúluna fáum við:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Þess vegna er núverandi ATR gildi 1.45.
Mikilvægi þess að skilja ATR útreikning.
Að skilja hvernig á að reikna út ATR er mikilvægt fyrir kaupmenn þar sem það hjálpar þeim að túlka gildi þessa vísis rétt. Með því að vita hvernig ATR er reiknað geta kaupmenn tekið upplýstar ákvarðanir byggðar á núverandi markaðssveiflum. Til dæmis, ef ATR-gildið er hátt, gefur það til kynna að markaðurinn sé að upplifa mikla sveiflu og kaupmenn gætu þurft að stilla tap- og hagnaðarstig sitt í samræmi við það. Á hinn bóginn bendir lágt ATR-gildi til þess að markaðurinn sé tiltölulega stöðugur og kaupmenn gætu þurft að laga aðferðir sínar í samræmi við það. Þess vegna er skilningur á ATR útreikningi nauðsynlegur fyrir kaupmenn sem vilja nota þennan vísi á áhrifaríkan hátt í viðskiptaáætlunum sínum.
Að bera kennsl á sveiflur á markaði með því að nota ATR.
Aðalnotkun ATR í gjaldeyrisviðskiptum er að bera kennsl á hversu sveiflur á markaði eru. Hátt ATR gildi benda til þess að markaðurinn sé að upplifa aukna sveiflur, en lágt ATR gildi benda til þess að markaðurinn sé tiltölulega stöðugur. Með því að fylgjast með ATR-gildum geta kaupmenn breytt viðskiptaaðferðum sínum í samræmi við það. Til dæmis, ef ATR gildið er hátt, gætu kaupmenn íhugað að auka stöðvunarstig sitt til að forðast að vera stöðvuð af skammtímahreyfingum á markaði.
Ákvörðun stöðvunartaps og hagnaðarstigs með því að nota ATR.
Önnur mikilvæg notkun ATR í gjaldeyrisviðskiptum er að ákvarða stöðvunartap og hagnaðarstig. Kaupmenn geta notað ATR gildið til að reikna út bestu fjarlægðina til að stilla stöðvunar- og hagnaðarstig þeirra. Algeng nálgun er að stilla stöðvunarstigið á margfeldi af ATR gildinu. Til dæmis getur kaupmaður stillt stöðvunarstig sitt á 2x ATR gildið, sem þýðir að stöðvunarstig þeirra mun laga sig að núverandi markaðssveiflum. Sömuleiðis geta kaupmenn stillt hagnaðarstig sín á margfeldi af ATR-gildinu til að ná hagnaði á sama tíma og þeir leyfa nokkurn sveigjanleika í markaðshreyfingum.
Viðskiptaaðferðir með því að nota ATR.
ATR er hægt að nota í ýmsum viðskiptaaðferðum til að bæta viðskiptaafköst. Hér eru nokkur dæmi:
Aðferðir sem fylgja stefnu: Kaupmenn geta notað ATR til að staðfesta styrk þróunar. Ef ATR gildið er hátt gefur það til kynna að þróunin sé sterk og kaupmenn gætu íhugað að fara í langa eða stutta stöðu, allt eftir stefnu þróunarinnar.
Sveifluaðferðir: Kaupmenn geta notað ATR til að bera kennsl á verðbrot sem eiga sér stað þegar markaðurinn upplifir mikla sveiflu. Í þessari stefnu fara kaupmenn í langa eða stutta stöðu þegar verðið brýtur út fyrir svið og ATR-gildið staðfestir að markaðurinn er að upplifa aukna sveiflur.
Stöðvunartap staðsetningaraðferðir: Kaupmenn geta notað ATR til að stilla stöðvunartapsstig sín miðað við núverandi markaðssveiflur. Til dæmis, ef ATR-gildið er hátt, gætu kaupmenn aukið stöðvunartapsstig sitt til að forðast að vera stöðvaður af skammtímahreyfingum á markaði.
Að lokum er ATR fjölhæfur vísir sem hægt er að nota í ýmsum viðskiptaaðferðum til að bæta viðskiptaafköst. Með því að fylgjast með ATR-gildum geta kaupmenn aðlagað viðskiptastefnu sína að núverandi markaðsaðstæðum og tekið upplýstar ákvarðanir um stöðvunar- og hagnaðarstig þeirra.
Samanburður á ATR við Bollinger hljómsveitir.
Bollinger Bands er vinsæll sveifluvísir sem samanstendur af þremur línum: miðlínu, sem er einfalt hlaupandi meðaltal, og tvær ytri línur sem tákna tvö staðalfrávik fyrir ofan og neðan hlaupandi meðaltal. Hægt er að nota Bollinger Bands til að bera kennsl á tímabil með litlum flöktum og miklum sveiflum.
Þó að ATR og Bollinger hljómsveitir séu báðar notaðar til að mæla sveiflur eru þær ólíkar í nálgun sinni. ATR mælir hið sanna svið verðhreyfinga yfir ákveðið tímabil, en Bollinger Bands mæla sveiflur á grundvelli staðalfráviks frá hlaupandi meðaltali.
Einn af kostum ATR umfram Bollinger Bands er að hann er næmari fyrir verðbreytingum. Þetta þýðir að ATR getur greint sveiflubreytingar hraðar en Bollinger Bands. Hins vegar veita Bollinger Bands kaupmönnum frekari upplýsingar um stefnu verðhreyfinga, sem ATR býður ekki upp á.
Samanburður á ATR við Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Moving Average Convergence Divergence (MACD) er skriðþungavísir sem fylgir þróun sem mælir sambandið milli tveggja veldisvísis hreyfanlegra meðaltala. MACD samanstendur af tveimur línum: MACD línunni og merkislínunni. MACD línan er munurinn á milli tveggja veldisvísis hlaupandi meðaltala, en merkislínan er hreyfanlegt meðaltal MACD línunnar.
Þó að hægt sé að nota bæði ATR og MACD til að bera kennsl á þróun verðhreyfinga, þá eru þau ólík í nálgun sinni. ATR mælir svið verðhreyfinga en MACD mælir sambandið milli tveggja hreyfanlegra meðaltala.
Einn af kostum ATR umfram MACD er að það veitir kaupmönnum skýrari mynd af markaðssveiflum. ATR getur hjálpað kaupmönnum að bera kennsl á hugsanlegar breytingar á sveiflum áður en þær eiga sér stað, sem getur verið gagnlegt þegar stillt er á stöðvunar- og hagnaðarstig. Að auki er hægt að nota ATR í ýmsum viðskiptaaðferðum en MACD er fyrst og fremst notað sem vísir sem fylgir þróun.
Kostir og gallar ATR umfram aðra sveifluvísa.
ATR hefur nokkra kosti umfram aðra sveifluvísa. Í fyrsta lagi er ATR næmari fyrir verðbreytingum en aðrir vísbendingar, sem þýðir að það getur greint breytingar á sveiflum hraðar. Að auki er hægt að nota ATR í margvíslegum viðskiptaaðferðum, þar á meðal aðferðum sem fylgja þróun og meðal-viðsnúningi.
Hins vegar hefur ATR einnig nokkrar takmarkanir. Einn ókostur ATR er að það veitir kaupmönnum ekki upplýsingar um stefnu verðhreyfinga, sem er veitt af öðrum vísbendingum eins og Bollinger Bands. Að auki getur ATR verið erfiðara að túlka en aðrar vísbendingar, sérstaklega fyrir nýja kaupmenn.
Tilviksrannsókn: Notkun ATR í gjaldeyrisviðskiptastefnu.
Við skulum íhuga einfalda viðskiptastefnu sem notar ATR til að stilla stöðvunartap og taka hagnaðarstig. Segjum að við viljum kaupa gjaldmiðlapar þegar verð þess brýtur yfir 50 daga hlaupandi meðaltali og ATR er hærra en 0.005. Við munum stilla stöðvunartapið við lágmarkið á fyrra kertinu og hagnaðinn á tvöfalt ATR. Ef hagnaðurinn er ekki sleginn munum við hætta viðskiptum í lok viðskiptadags.
Til að sýna þessa stefnu skulum við íhuga EUR/USD gjaldmiðilsparið frá janúar 2022 til mars 2022. Við munum nota ATR vísirinn á MetaTrader 4 vettvangnum til að reikna út ATR gildið.
Myndin sýnir kaupmerkin sem stefnan myndar, merkt með grænum örvum. Við getum séð að stefnan skilaði alls sex viðskiptum, þar af fjögur arðbær, sem skilaði heildarhagnaði upp á 1.35%.
Bakprófun ATR-undirstaða aðferðir.
Bakprófun er ferlið við að prófa viðskiptastefnu með því að nota söguleg gögn til að sjá hvernig hún hefði staðið sig í fortíðinni. Þetta er gagnlegt tæki til að meta frammistöðu stefnu og bera kennsl á veikleika.
Til að prófa ATR-byggða stefnu þurfum við fyrst að skilgreina reglur stefnunnar, eins og við gerðum í fyrri hlutanum. Við þurfum síðan að beita þessum reglum á söguleg gögn til að búa til kaup- og sölumerki og reikna út hagnað og tap viðskiptanna.
Það eru mörg verkfæri í boði fyrir bakprófun, þar á meðal viðskiptavettvangi eins og MetaTrader 4 og sérhæfðan hugbúnað eins og TradingView. Þessi verkfæri gera okkur kleift að prófa stefnu með því að nota söguleg gögn og meta árangur hennar.
Fínstilla ATR-undirstaða aðferðir.
Þegar við höfum prófað ATR-byggða stefnu með því að nota söguleg gögn, getum við fínstillt hana til að bæta árangur hennar. Þetta felur í sér að stilla færibreytur stefnunnar, svo sem ATR þröskuldinn, stöðva tap og taka hagnaðarstig og lengd hlaupandi meðaltals.
Til að fínstilla stefnu þurfum við að nota tölfræðilega greiningu og hagræðingaraðferðir til að bera kennsl á bestu gildi færibreytanna. Þetta getur verið tímafrekt ferli, en það getur leitt til verulegra umbóta á frammistöðu stefnunnar.
Ein vinsæl tækni til að fínstilla aðferðir er kallað erfðafræðilegt reiknirit. Þetta reiknirit notar hóp mögulegra lausna og þróar þær með tímanum með því að beita vali, yfirfærslu og stökkbreytingaraðgerðum til að búa til nýjar lausnir.
Niðurstöðu.
Að lokum er meðaltal sanna svið (ATR) nauðsynlegt tæki fyrir gjaldeyriskaupmenn sem vilja mæla og greina sveiflur á markaði. Með því að nota ATR geta kaupmenn greint mögulega stærð markaðshreyfinga, stillt viðeigandi stöðvunartap og tekið hagnaðarstig og þróað árangursríkar viðskiptaaðferðir.
ATR er hægt að nota ásamt öðrum tæknilegum vísbendingum eins og Bollinger Bands og Moving Average Convergence Divergence (MACD), en það hefur líka sína einstöku kosti. ATR er auðvelt í notkun og aðlögunarhæft að mismunandi viðskiptastílum og tímaramma. Það getur hjálpað kaupmönnum að forðast óþarfa áhættu og hámarka hagnað sinn.
Í reynd geta kaupmenn notað ATR til að þróa og prófa viðskiptaaðferðir. Fínstilla stefnu sem byggir á ATR felur í sér að stilla færibreyturnar út frá núverandi markaðsaðstæðum og áhættuþoli kaupmannsins.
Framtíðarhorfur ATR í gjaldeyrisviðskiptum lofa góðu, þar sem það heldur áfram að þróast og laga sig að breyttum markaðsaðstæðum. Þar sem gjaldeyrismarkaðurinn verður sífellt óstöðugri og flóknari er ATR áfram áreiðanlegt og áhrifaríkt tæki fyrir kaupmenn til að sigla og ná árangri á markaðnum.
