Strategia forex della banda di Bollinger
Uno degli strumenti metodologici più riconosciuti ampiamente utilizzati dai trader finanziari come componente dell'analisi tecnica, principalmente per informare le decisioni di trading, controllare i sistemi di trading automatizzati e vari altri scopi correlati al trading è la banda di Bollinger.
È stato progettato da John Bollinger negli anni '1980 per prevedere e scambiare opportunità altamente probabili di condizioni di mercato di ipervenduto e ipercomprato.
Una buona comprensione della banda di Bollinger è un prerequisito per utilizzare e implementare l'indicatore in modo appropriato e redditizio nel mercato forex.
COSA COSTITUISCE L'INDICATORE DELLA FASCIA DI BOLLINGER
La banda di Bollinger ha la struttura di un inviluppo simile a un canale costituito da medie mobili superiori e inferiori tracciate statisticamente e da una media mobile semplice al centro.
Insieme servono allo scopo di misurare la relazione tra il movimento dei prezzi e la volatilità di un asset o di una coppia forex in un periodo di tempo.
Le medie mobili superiori e inferiori tracciate della banda di Bollinger formano un canale sensibile al movimento dei prezzi e ne regola la larghezza espandendosi e contraendosi in risposta ai cambiamenti nella volatilità del movimento dei prezzi e alle condizioni del mercato.
Pertanto è facile per i trader analizzare tutti i dati sui prezzi di una coppia forex e confermare i segnali di confluenza di altri indicatori entro i confini della banda.
Esempio di una banda di Bollinger su un grafico a candele
ECCO UNA BREVE DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DELLA FASCIA DI BOLLINGER
Le medie mobili superiore, inferiore e centrale della banda di bollinger simile a un canale sono medie mobili semplici (SMA) con un periodo di ricerca predefinito di 20 su qualsiasi intervallo di tempo.
La distanza tra le medie mobili semplici (SMA) superiori e inferiori che costituiscono i confini del canale è segregata da una differenza nella loro deviazione standard mentre la media mobile (SMA) al centro non ha deviazione standard.
La banda di Bollinger utilizza questi tre parametri per formare un canale sensibile alla volatilità dei prezzi con la seguente impostazione predefinita:
La linea superiore del canale è una media mobile semplice (SMA) a 20 periodi con una deviazione standard STD di +2.
La linea inferiore del canale è una media mobile semplice (SMA) a 20 periodi con una deviazione standard STD di -2.
La linea mediana del canale è una media mobile semplice (SMA) a 20 periodi senza deviazione standard STD.
Per impostazione predefinita, le medie mobili semplici della banda di bollinger sono tutte calcolate utilizzando i prezzi di chiusura delle attività di trading in qualsiasi arco temporale.
Tutte queste impostazioni predefinite possono essere regolate o personalizzate per adattarsi a diverse strategie di trading.
Configurazione della banda di Bollinger
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA FASCIA DI BOLLINGER
La banda di Bollinger ha alcune caratteristiche uniche in quanto riguarda il movimento dei prezzi che la rendono uno strumento metodologico quasi inevitabile per l'analisi tecnica del mercato finanziario nel suo insieme.
Bollinger Band come indicatore di ritardo
La banda di Bollinger è intrinsecamente un indicatore in ritardo perché le sue letture di base sui dati sui prezzi non sono predittive ma reattive al movimento dei prezzi e alle condizioni in continua evoluzione del mercato.
La banda di solito si espande dopo che il prezzo è evidentemente aumentato nella volatilità e quindi anche l'ampiezza della banda si riduce al diminuire della volatilità dei prezzi.
La distanza tra le medie mobili semplici (SMA) superiore e inferiore è una misura della volatilità dei prezzi attuale.
Bollinger Band come indicatore anticipatore
La banda di bollinger funge anche da indicatore anticipatorio presentando segnali di inversione ogni volta che il prezzo entra in contatto o supera i confini della banda.
Il prezzo di solito reagisce ai confini del canale della banda di Bollinger come supporto dinamico e resistenza e durante le forti tendenze, i prezzi tendono a penetrare attraverso il canale allargando così ulteriormente il canale, ma questo è indicativo della possibilità di un'imminente inversione di tendenza come ipervenduto e ipercomprato condizione di mercato.
Banda di Bollinger relativa al ciclo di volatilità del mercato
Secondo i cicli di volatilità del mercato, è comunemente inteso che il consolidamento del movimento dei prezzi precede le tendenze o i movimenti esplosivi dei prezzi. Inoltre, un movimento di prezzo di tendenza o esplosivo precede un consolidamento, un ritracciamento o un'inversione.
Quindi, se il mercato è in trend o c'è un aumento della volatilità dei prezzi, la media mobile superiore e quella inferiore aumenteranno di conseguenza la distanza. Al contrario, se il mercato non è in trend o è in fase di consolidamento, il canale si restringerà in distanza.
Bollinger Band Squeeze e Breakouts
La banda di Bollinger è principalmente nota per la sua previsione di compressione e rottura del movimento futuro dei prezzi che è sincronizzata con il concetto generale di cicli di volatilità noto anche come algoritmo di consegna del prezzo interbancario.
Squeeze è una nozione generale della banda di bollinger. Il termine esprime la costrizione o l'inasprimento del canale della banda di bollinger che è normalmente il risultato di un movimento laterale dei prezzi o di intervalli ristretti.
In questa fase del mercato, di solito c'è una volatilità imminente del movimento esplosivo dei prezzi dovuto all'accumulo di ordini rialzisti o ribassisti nella compressione.
Sfortunatamente, la compressione non prevede né garantisce la direzione del breakout previsto del prezzo.
Banda di Bollinger utilizzata per identificare la tendenza
Per identificare o discernere meglio una tendenza o la direzione dominante del mercato, i trader utilizzano la semplice media mobile al centro del canale per determinare la direzione dominante del movimento dei prezzi e se l'asset o la coppia forex è effettivamente in trend o meno.
Falsi di testa della banda di Bollinger
Il termine "Head-fake" è stato coniato dallo sviluppatore per descrivere un falso breakout di prezzo del canale della banda di bollinger o la compressione della banda di bollinger. Questo è un concetto molto importante della banda di Bollinger.
Non è insolito che il movimento dei prezzi cambi direzione dopo una rottura agli estremi della compressione, come per indurre i trader a supporre che la rottura avverrà in quella direzione, per poi invertirsi e compiere la vera e più significativa mossa nella direzione opposta.
I trader che avviano ordini di mercato nella direzione di qualsiasi breakout spesso vengono colti in fuorigioco, il che può rivelarsi estremamente costoso se non utilizzano gli stop-loss. Coloro che si aspettano il falso segnale possono rapidamente coprire la loro posizione originale ed entrare in una posizione nella direzione dell'inversione.
Anche i segnali di inversione dei falsi segnali devono essere confermati da altri indicatori.
FASCE DI BOLLINGER STRATEGIE FOREX
Abbiamo esaminato le caratteristiche della banda di bollinger. Esistono tre strategie di trading di base che sono un sottoprodotto diretto dell'indicatore della banda di Bollinger e delle sue caratteristiche, inoltre si applicano a tutti i tempi. Abbiamo la strategia di rottura della banda di Bollinger, la strategia di trend trading e la strategia di trading head-fake.
- Strategia di rottura della banda di Bollinger.
Per scambiare correttamente il breakout della banda di Bollinger,
- Delineare un periodo di osservazione retrospettivo di 120 giorni su qualsiasi intervallo di tempo.
per esempio:
Sul grafico giornaliero; guarda indietro a 120 candelieri o bar.
Sul grafico a 1 ora; guarda indietro a 120 candelieri o bar.
- Identificare la compressione più recente e più significativa nel periodo di 120 look back.
- Conferma la compressione con un calo significativo dell'indicatore della larghezza di banda.
- Di solito ci sono molti falsi breakout dalla compressione della banda di Bollinger. Quindi, quindi, implementa altri indicatori come RSI e MACD per confermare la direzione del breakout dalla compressione.
- Dopo ulteriori conferme, avvia un ordine di mercato nella direzione del breakout dopo lo scoppio di una singola candela e la chiusura della compressione.
L'immagine sopra è un esempio di una strategia di scalping della banda di Bollinger da spremere.
- Tempo: 5 min
- periodo di osservazione: 120 bar o candelieri
- Stop loss: alla banda inferiore per i setup rialzisti o alla banda superiore per i setup ribassisti. Lo stop loss non dovrebbe superare i 15 pip
- Obiettivi di profitto: 15-20 pips
- Strategia di trading di tendenza
- Conferma che la banda di Bollinger è in pendenza: rialzista o ribassista.
- Il prezzo deve essere al di sopra della linea mediana per confermare una tendenza rialzista e al di sotto della linea mediana per confermare la tendenza ribassista.
- Se la pendenza è in calo, cerca il nuovo test dei prezzi sulla banda media come resistenza per le configurazioni di scambi brevi.
- Se la pendenza è in rialzo, cerca il nuovo test dei prezzi sulla banda media come supporto per le configurazioni commerciali lunghe.
- Inoltre, conferma l'idea commerciale con altri indicatori
L'immagine sopra è un esempio della strategia di scalping delle tendenze della banda di Bollinger
- Tempo: 5 min
- Stop loss: per un setup rialzista, imposta lo stop loss sulla banda inferiore, non più di 15 pip.
Per un'impostazione ribassista, imposta lo stop loss sulla banda superiore, non più di 15 pip
- Obiettivi di profitto: 20-30 pips
Strategia di trading falsa
- Ciò si verifica più spesso quando il mercato è in un range di trading
- Se il prezzo si espande al di sopra della media mobile superiore o inferiore del canale
- Coloro che si aspettano l'head-fake possono rapidamente entrare in uno scambio nella direzione dell'inversione.
- Cerca un modello di ingresso del candeliere come engulfing candlestick, pin bar e così via.
- Inoltre, conferma l'idea commerciale ribassista con altri indicatori
L'immagine sopra è un esempio della falsa strategia di scalping della banda di Bollinger
- Tempo: 5 min.
- Stop loss: 10 pip sopra o sotto la barra o il candeliere falsi.
- Obiettivi di profitto: 15-30 pips.
RIASSUNTO DELLA BOLLINGER BAND E DELLE STRATEGIE DI COMMERCIO IT.
La banda di Bollinger non fornisce necessariamente segnali di trading. Viene utilizzata principalmente per analizzare il movimento dei prezzi e comprendere le condizioni del mercato, fornendo così suggerimenti o suggerimenti per aiutare i trader ad anticipare i futuri movimenti dei prezzi.
Le configurazioni di trading solitamente richiedono più tempo per formarsi su intervalli di tempo più ampi, come i grafici mensili e settimanali, a differenza degli intervalli di tempo più bassi, in cui si formano diverse configurazioni di trading in un giorno.
Di conseguenza, ogni volta che la banda è in difficoltà, gli scalper sono obbligati a evitare molti falsi breakout (falsi head).
Sebbene la banda misuri la volatilità dei prezzi, misuri la tendenza, determini le condizioni di mercato di ipercomprato e ipervenduto, non è un indicatore autonomo perché non prevede segnali da solo. I suoi segnali sono ad alta probabilità quando confermati da altri indicatori.
Lo sviluppatore raccomanda inoltre di implementare indicatori di segnale diretto per convalidare le impostazioni commerciali.
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