Strategia del canale di Keltner

Questo articolo è incentrato su una strategia di trading molto utile basata su indicatori che i suoi segnali hanno dimostrato nel tempo di essere molto efficaci e altamente probabili. L'indicatore è noto come il canale di Keltner: un indicatore basato sulla volatilità che avvolge entrambi i lati del movimento dei prezzi su un grafico dei prezzi con una linea inferiore e una superiore, formando una struttura simile a un canale attorno al movimento del prezzo della coppia di valute.

I trader utilizzano questo indicatore come una parte importante della loro analisi tecnica per determinare la direzione delle tendenze dei prezzi e negoziare insieme al bias.

L'indicatore del canale Keltner prende il nome dal suo creatore, un famoso commerciante di materie prime noto come Chester Keltner.

 

Chester Keltner ha introdotto questo indicatore tecnico nella comunità commerciale negli anni '1960. Inizialmente, l'indicatore è stato progettato per utilizzare semplici medie mobili e la fascia di prezzo alto-basso per ricavare le linee superiore, inferiore e media del canale Keltner.

Più tardi, negli anni '1980, l'indicatore è stato sviluppato e migliorato dal Guru Linda Bradford Raschke di fama mondiale.

Ha aggiornato l'indicatore del canale Keltner sostituendo la media mobile semplice con una media mobile esponenziale. Ha anche introdotto l'intervallo reale medio per derivare la linea superiore e inferiore del canale di Keltner.

La versione Linda Bradford dell'indicatore del canale Keltner è accettata a livello internazionale ed è ancora in uso oggi.

Il vantaggio della versione più recente rispetto alla prima è che la media mobile esponenziale pone maggiore enfasi sui recenti cambiamenti nei movimenti dei prezzi rispetto alla media mobile semplice. In effetti, la media mobile esponenziale reagisce più rapidamente ai cambiamenti nella direzione del movimento dei prezzi. Con questo, il canale Keltner fornisce un'accurata direzione generale della tendenza attenuando il movimento dei prezzi.

Come viene calcolata la versione di Linda Bradford del canale Keltner.

 

L'indicatore tecnico del canale Keltner è composto da tre linee separate derivate dai calcoli seguenti.

La linea mediana del canale = la media mobile esponenziale.

La riga superiore del canale = [la media mobile esponenziale] + [un valore moltiplicatore dell'intervallo reale medio (ATR * Moltiplicatore)].

La riga inferiore del canale = [la media mobile esponenziale] - [un valore moltiplicatore dell'intervallo reale medio (ATR * Moltiplicatore)].

 

Il periodo della media mobile esponenziale ha un valore di input predefinito di 20 e le righe superiori e inferiori del canale Keltner hanno un valore moltiplicatore Average True Range standard di 2.

Il canale di solito si espande e si contrae all'aumentare della volatilità misurata dall'ATR e

diminuisce.

 

Regolazione dell'impostazione dell'indicatore del canale Keltner

 

Il valore di input della media mobile esponenziale e il moltiplicatore dell'intervallo reale medio dell'indicatore del canale Keltner possono essere regolati per adattarsi alla volatilità di qualsiasi movimento di prezzo di una coppia di valute, a qualsiasi intervallo di tempo e anche a qualsiasi stile di trading.

Ad esempio, l'impostazione dell'indicatore del canale Keltner più efficace per il day trading dovrebbe avere un valore di input della media mobile esponenziale compreso tra 20 e 50 e un moltiplicatore Average True Range compreso tra 1.5 e 2.5.

 

Immagine dell'impostazione dell'indicatore del canale di Keltner

 

È utile sapere che maggiore è il moltiplicatore, più ampio verrà tracciato il canale sul movimento dei prezzi. Al contrario, più piccolo è il moltiplicatore, più è probabile che appaia denso il canale.

Come fai a sapere che la tua regolazione è efficace

 

Quando il movimento del prezzo di una coppia di valute è in un trend rialzista, il movimento del prezzo deve rimanere al di sopra della linea inferiore della banda/canale. Questo perché il movimento del prezzo farà picchi più alti intorno e sopra la linea mediana della banda.

Alla fine, lo slancio rialzista farà sì che il movimento dei prezzi si rialzi verso la linea superiore della banda e talvolta oltre.

 

Immagine del trend rialzista in un canale di Keltner in aumento

 

Quando il movimento del prezzo di una coppia di valute è in una tendenza al ribasso, il movimento del prezzo deve rimanere al di sotto della linea superiore della banda/canale. La ragione di ciò è che il prezzo scenderà ai minimi intorno e al di sotto della linea mediana.

Alla fine, lo slancio ribassista farà sì che il movimento dei prezzi diminuisca verso la linea inferiore della banda e talvolta oltre essa.

 

Immagine del trend rialzista in un canale di Keltner in aumento

 

Strategie di trading del canale Keltner

1. Strategia di trading pullback di tendenza con segnali di ingresso a candele

Questa strategia di trading dipende dalla direzione della tendenza attuale. Il trend trading è senza dubbio la forma di trading più affidabile perché lo slancio in termini di volume degli scambi e volatilità di una determinata coppia di valute o asset tende a rimanere in una particolare direzione per molto tempo.

Naturalmente, quando viene identificata una tendenza (rialzista o ribassista) dobbiamo attendere che si verifichino specifici criteri di alta probabilità di movimento dei prezzi prima di decidere di eseguire un ordine di mercato di acquisto o vendita con un segnale di ingresso a candela. Questa strategia incorpora modelli a candele come segnali di ingresso perché forniscono informazioni preziose sui movimenti di prezzo di un asset. Ciò consente ai trader di interpretare rapidamente le informazioni sui prezzi da poche barre di prezzo.

I criteri e i requisiti di alta probabilità per operare insieme a un trend ribassista con l'aiuto del canale Keltner sono i seguenti.

  1. In primo luogo è necessario identificare una tendenza al ribasso dal declino della pendenza del canale di Keltner.
  2. Quando viene confermato un movimento di prezzo al ribasso, il passaggio successivo consiste nell'anticipare i pullback o i ritracciamenti del movimento di prezzo ribassista.
  3. Il pullback o il ritracciamento dovrebbero raggiungere la linea mediana o leggermente al di sopra della linea mediana del canale prima di considerare l'esecuzione di un ordine di mercato di vendita.
  4. Alla linea mediana o leggermente al di sopra della linea mediana. Eseguire un ordine di mercato di vendita alla formazione di un pattern di ingresso a candela ribassista.

I più potenti modelli di ingresso a candelabro includono Doji ribassista, engulfing ribassista, pin bar ribassista, martello ribassista e un orderblock ribassista.

  1. Posiziona uno stop loss proprio sopra il pattern di ingresso della candela ribassista.

Immagine di configurazioni di vendita in un trend ribassista

I criteri e i requisiti di alta probabilità per operare insieme a una tendenza rialzista con l'aiuto del canale Keltner sono i seguenti.

  1. In primo luogo è necessario identificare un trend rialzista da un aumento della pendenza del canale di Keltner.
  2. Quando viene confermato un movimento di prezzo rialzista, il passaggio successivo consiste nell'anticipare i pullback e i ritracciamenti del movimento di prezzo rialzista.
  3. I pullback oi ritracciamenti dovrebbero raggiungere o leggermente al di sotto della linea mediana del canale prima di considerare l'esecuzione di un ordine di mercato lungo.
  4. Alla linea mediana o leggermente al di sotto della linea mediana. Eseguire un ordine di mercato lungo alla formazione di un pattern di ingresso a candelabro rialzista.

I più potenti modelli di ingresso a candelabro includono Doji rialzista, engulfing rialzista, pin bar rialzista, martello rialzista e un orderblock rialzista.

  1. Posiziona uno stop loss proprio sotto il pattern di ingresso della candela ribassista.

Immagine di configurazioni di acquisto in una tendenza rialzista

2. Strategia di trading di rottura

Questa strategia si basa sul concetto generale del ciclo di volatilità del mercato. Il canale Keltner è ben noto per la sua previsione di breakout del movimento futuro dei prezzi da un mercato in via di consolidamento o laterale.

Nonostante sia un indicatore in ritardo, i suoi segnali di breakout sono più accurati perché deriva la sua lettura dal movimento dei prezzi e dalla volatilità dei prezzi.

Il canale di Keltner tende a contrarsi e a muoversi in direzione rettilinea ogni volta che il prezzo si muove lateralmente o si consolida.

Sulla base del concetto di cicli di volatilità del mercato, un consolidamento laterale di solito precede un'espansione esplosiva dei prezzi.

Per catturare l'espansione dei prezzi al rialzo da un consolidamento, aprire un ordine di mercato lungo all'interruzione della linea superiore del canale e, al contrario, per catturare l'espansione dei prezzi al ribasso da un consolidamento, aprire un ordine di mercato corto all'interruzione della linea inferiore del keltner canale.

 

Conclusione

Ci sono molti altri indicatori popolari, proprio come il canale Keltner, che si adattano alla definizione di indicatori basati sull'involucro. Tra gli esempi popolari di questo tipo di indicatore c'è l'indicatore della banda di Bollinger.

Questi indicatori basati sulla busta hanno applicazioni di trading pratiche simili, ma le interpretazioni del canale del movimento dei prezzi delle valute o delle coppie forex di solito variano a seconda della particolare formula dell'indicatore.

Quando si negozia asset diversi, potrebbe essere necessario modificare leggermente le impostazioni del canale Keltner perché un'impostazione che funziona per un asset potrebbe non funzionare per un altro.

Prima di utilizzare le strategie dei canali Keltner per fare trading con denaro reale, è molto utile esercitarsi nell'utilizzo dell'indicatore del canale Keltner con altri indicatori e modelli di ingresso a candele in un conto demo. Esercitati a decidere quali operazioni intraprendere e quali evitare. Inoltre, scopri il momento più adatto per le configurazioni commerciali più probabili e redditizie, apporta modifiche all'indicatore e determina i segnali di confluenza più efficaci da altri indicatori.

Dovresti fare trading con capitale reale solo dopo aver raggiunto costantemente il successo in un periodo di 2 mesi.

Un'ultima nota è il popolare software di creazione di grafici Forex Piattaforma MetaTrader 4 non include un indicatore integrato per tracciare i canali Keltner. In alternativa, puoi scegliere di scaricare un indicatore del canale Keltner sviluppato da terze parti sulla piattaforma MetaTrader o trovare l'indicatore sulla piattaforma del tuo broker, che è anche una piattaforma di trading preferita dai trader di maggioranza oggi.

 

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