Il miglior indicatore di volatilità Forex e come usarlo
I trader Forex devono considerare alcuni concetti quando fanno trading di valute estere. Comprendere la volatilità e il modo in cui influisce sul movimento dei prezzi delle valute forex è uno degli aspetti fondamentali chiave del trading forex.
La percezione di cosa significhi realmente la volatilità varia da trader a trader. Ad esempio, i trader specializzati nel trading a breve termine possono misurare la volatilità in base alla velocità con cui un'operazione può diventare redditizia e raggiungere un obiettivo di profitto. Per altri, la volatilità è una misura della liquidità del mercato e della velocità con cui cambia il movimento dei prezzi.
La volatilità è abbastanza scoraggiante per i trader avversi al rischio, ma per altri offre numerose opportunità di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi che sono rapide e frequenti.
Il modo migliore per evitare di essere colti alla sprovvista dalla volatilità del mercato e dai cambiamenti nella direzione del movimento dei prezzi è fare trading in linea con la tua migliore comprensione delle tendenze del mercato.
Il vantaggio dell'utilizzo di indicatori di volatilità forex?
Se vuoi trarre vantaggio dalla volatilità del mercato forex, è utile fare affidamento sui popolari indicatori di volatilità che possono aiutarti a dare un senso al caos del movimento dei prezzi. Esistono indicatori di volatilità Forex che aiutano a misurare la volatilità di una coppia di valute e a giudicare se una coppia di valute si adatta alla caccia al profitto di un trader. A seconda del tipo di trader che sei, se stai cercando una corsa costante e tranquilla, una coppia di valute con una volatilità relativamente bassa potrebbe adattarsi meglio a te, ma se sei un trader a breve termine o contrarian, dovresti cercare un mercato più volatile .
Oltre a determinare la qualità della volatilità di un mercato, gli indicatori di volatilità forex hanno usi più specifici, come ad esempio:
- Prevedere le inversioni di tendenza
- Misurare la forza e lo slancio del trend
- Identificazione di possibili rotture dalle gamme e consolidamento del movimento dei prezzi.
Se ti stai chiedendo quali indicatori di volatilità Forex sono disponibili sulle piattaforme di trading MetaTrader (MT4 e MT5), la risposta è che ce ne sono diversi disponibili. Pertanto, è importante notare che non tutti gli indicatori di volatilità Forex hanno la capacità di soddisfare le tue esigenze specifiche perché diversi indicatori di volatilità misurano la volatilità in modi diversi, quindi sono più adatti per uno scopo rispetto all'altro.
Gli indicatori sono elencati come segue:
- Il SAR parabolico
- L'indicatore dell'intervallo reale medio
- L'indicatore Momentum
- I canali della volatilità
- Il SAR parabolico: Abbreviato come Parabolic Stop and Reverse, è stato progettato da J. Welles Wilder per identificare buoni livelli di prezzo di entrata e di uscita per le configurazioni commerciali. È stato progettato solo per i mercati di tendenza e, pertanto, non è così efficace nei movimenti o nei consolidamenti dei prezzi laterali. In tal caso, per produrre segnali commerciali altamente probabili, il SAR parabolico può essere combinato con un indicatore di trend-following.
Grafico GBPUSD sopra, l'indicatore traccia curve o parabole sui movimenti dei prezzi.
Qual è la formula per il calcolo del SAR parabolico?
Utilizzando il SAR parabolico, i trader possono navigare in condizioni volatili e identificare potenziali tendenze. Nei mercati di tendenza, è probabile che i movimenti dei prezzi si muovano all'interno delle curve tracciate dell'indicatore, altrimenti è possibile che la tendenza sia terminata se i prezzi si spostano oltre le curve.
La formula per calcolare il SAR Parabolico per un giorno prima:
(EP – SAR oggi) x SAR oggi + AF = SAR domani
Il 'Fattore di accelerazione' è abbreviato in AF.
EP è abbreviato come punto estremo, che è la differenza tra il livello di prezzo più alto di una tendenza al rialzo e il livello di prezzo più basso di una tendenza al ribasso.
Il fattore di accelerazione è impostato su un valore iniziale di 0.02 per impostazione predefinita, ma potresti trovare un valore diverso che funziona meglio. Questi risultati devono essere effettuati solo su un conto di trading demo e privo di rischi.
Il valore del fattore di accelerazione cambia costantemente di un "passo" (il valore iniziale dell'AF) mentre il movimento dei prezzi crea nuovi massimi e nuovi minimi.
Secondo l'immagine sopra, il valore predefinito di questo massimo nelle piattaforme MetaTrader è 0.20.
Le linee guida generali per l'utilizzo di questo indicatore possono essere riassunte in due punti:
- Nel caso in cui i punti SAR appaiano al di sotto dell'attuale movimento di prezzo, ciò indica una tendenza al rialzo, ma se appare al di sopra dell'attuale movimento di prezzo, suggerisce una tendenza al ribasso imminente.
- Quando i punti si incrociano dall'alto verso il basso, indica un segnale di acquisto, ma se i punti si incrociano dal basso verso l'alto, suggerisce un segnale di vendita.
- L'indicatore ATR (Average True Range).
L'ATR è un indicatore di analisi tecnica sviluppato da J. Welles Wilder Jr per misurare i movimenti dei prezzi di mercato. È stato progettato per l'uso nei mercati delle materie prime, ma da allora è stato esteso a tutti gli altri strumenti del mercato finanziario.
Viene calcolato prendendo la media mobile semplice di una sequenza di intervalli reali in un periodo di 14 giorni. È probabile che l'indicatore ATR che misura un periodo di tempo più breve di 14 giorni produca più segnali, mentre è più probabile che periodi di tempo più lunghi generino meno segnali.
Intervallo reale medio (ATR) dei movimenti di prezzo di USDCAD
L'utilizzo dell'indicatore ATR ha lo svantaggio di essere una metrica statistica che può essere interpretata in diversi modi ma semplicemente dichiarata, il movimento dei prezzi con un alto livello di volatilità ha un ATR più alto e il movimento dei prezzi con una volatilità minore ha un ATR inferiore. Inoltre, non esiste un valore ATR che ti dirà se il movimento dei prezzi o una tendenza cambierà direzione o meno.
- L'indicatore di slancio Forex
L'indicatore del momentum, a volte chiamato indicatore del tasso di variazione (ROC), misura la velocità con cui cambia il movimento dei prezzi. Inoltre, l'indicatore misura la forza dietro qualsiasi espansione dei prezzi. Aiuta anche a identificare possibili inversioni di mercato misurando la forza e la debolezza del movimento dei prezzi.
Grafico USDCAD con indicatore di momentum tracciato sotto il movimento dei prezzi.
Il valore dell'indicatore indica il tasso percentuale di variazione del movimento dei prezzi con questa formula,
Momentum = (chiusura corrente – chiusura di N periodo) / (chiusura di N periodo x 100)
Dove 'N' è una certa durata di tempo con un valore predefinito di 20.
Più positivo è il valore del momentum, più forte sarà il movimento dei prezzi al rialzo. Al contrario, più negativo è il valore del momentum, più forte sarà il movimento al ribasso dei prezzi.
Pertanto, possiamo fare la seguente ipotesi; È ragionevole aspettarsi che la tendenza continui fintanto che il valore del momentum rimarrà elevato. Tuttavia, se il valore del momentum inizia a scendere verso 0, questo è un segno che il trend sta calando.
Sulla base di ciò, possiamo trarre la seguente conclusione che
- L'indicatore di momentum che passa da un valore negativo a un valore positivo è un segnale di acquisto
- L'indicatore di momentum che passa da un valore positivo a uno negativo è un segnale di vendita.
- I canali della volatilità
I canali di volatilità sono un tipo di indicatore di sovrapposizione che traccia le linee di volatilità al di sopra e al di sotto del movimento dei prezzi. Queste linee sono una forma di canali, inviluppi o bande che si allargano all'aumentare della volatilità e si contraggono al diminuire della volatilità.
Un indicatore del canale di volatilità molto popolare è la banda di Bollinger, ma l'indicatore del canale di Keltner è ancora un altro.
Tra tutti gli indicatori del canale di volatilità sviluppati e prontamente disponibili sulle piattaforme di trading, la banda di Bollinger creata da John Bollinger nei primi anni '1980 è diventata l'indicatore di volatilità più popolare e conosciuto nel mercato finanziario.
L'indicatore traccia tre linee attorno al movimento dei prezzi con
- Una media mobile semplice (con un valore predefinito di 20) come linea mediana racchiusa da altre due linee.
- Le altre due linee formano i confini della fascia e sono ugualmente distanziate, con una linea superiore e una inferiore che si espande e si contrae in risposta ai cambiamenti nella volatilità del mercato. Quando la volatilità del mercato aumenta, la banda si espande in modo significativo, ma un mercato poco volatile fa restringere la banda.
Fascia di Bollinger attorno al movimento dei prezzi del grafico USDCAD
I trader possono regolare i valori predefiniti della banda in base alle proprie preferenze. Quando il movimento del prezzo è vicino alla linea superiore della banda in un trend rialzista, il mercato è considerato ipercomprato. Al contrario, in una tendenza al ribasso, quando il movimento del prezzo è sulla linea inferiore della fascia, il mercato è considerato ipervenduto.
Quale tra questi indicatori di volatilità Forex è il migliore?
Non c'è consenso tra gli indicatori di volatilità del forex su quale sia il migliore e dipende da ciò che ogni trader trova comodo e adatto al proprio stile di trading.
In generale, gli indicatori funzionano meglio se usati insieme ad altri. Un esempio di strategia potente consiste nel combinare due indicatori, la banda di Bollinger come indicatore principale per indicare condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel movimento dei prezzi, quindi l'indicatore di momentum come indicatore secondario per confermare un'inversione rialzista o ribassista.
Grazie a questa guida all'indicatore di volatilità, può essere utilizzato per trovare il miglior indicatore di volatilità forex (tra i 4 sopra) adatto al tuo stile di trading. Devi esercitarti con questi indicatori su un conto demo privo di rischi e sottoporre a stress test quale di questi indicatori è il più efficiente e redditizio per il tuo stile di trading.
Solo attraverso la pratica, puoi iniziare a prendere decisioni di trading e pratiche di gestione del rischio più informate basate sulla volatilità.
Fare clic sul pulsante in basso per scaricare la nostra guida "Il miglior indicatore di volatilità Forex e come utilizzarlo" in PDF
