Cos'è la strategia MACD

La parola "MACD" è l'acronimo di un indicatore di tipo oscillatore noto come Moving Average Convergence Divergence. È stato inventato da Gerald Appel nel 1979 e da allora è uno dei più potenti indicatori tecnici utilizzati dai trader per identificare lo slancio dei prezzi e le opportunità di tendenza nei mercati finanziari.

 

Per negoziare efficacemente le strategie MACD in modo redditizio, i trader devono comprendere l'indicatore MACD, come funziona e avere una guida pratica su come fare buon uso dell'indicatore MACD per varie decisioni di trading.

BREVE PANORAMICA DELL'INDICATORE MACD

Il nome "Media mobile" "Convergenza" "Divergenza" dice molto sull'indicatore. Rappresenta un'idea di due medie mobili utilizzate per derivare una lettura tecnica di convergenza e divergenza del movimento dei prezzi che è effettivamente vera!

La lettura tecnica dice molto sulla forza del movimento dei prezzi, sulla direzione di una tendenza e sulle condizioni di inversione del mercato.

L'analisi tecnica dell'indicatore MACD è una risorsa molto utile per i trader basati su indicatori, quindi è imperativo che i componenti, le impostazioni, le operazioni e altri fattori che hanno un effetto sull'indicatore MACD siano adeguatamente compresi per un'applicazione efficace del strumento e risultato commerciale redditizio.

QUALI SONO I COMPONENTI TECNICI DELL'INDICATORE MACD

I componenti tecnici dell'indicatore MACD sono compresi

1- Una coppia di linee, una è chiamata "Linea MACD" e l'altra "Linea di segnale".

2- Un istogramma.

3- Un punto di riferimento della linea zero.

 

Questi sono tutti derivati ​​dei parametri di input dell'indicatore che consistono in due medie mobili esponenziali (EMA) e una media mobile semplice (SMA) con un valore predefinito di 12, 26, 9. Questi valori possono essere modificati per adattarsi a un piano di trading desiderato o strategia.

 

 

Immagine 1: vista di esempio dell'indicatore MACD che mostra i suoi componenti

 

La “Linea MACD” è la linea liscia di colore blu che è un derivato della differenza tra i due parametri EMA dell'indicatore (EMA 12 e EMA 26).

La “Linea del segnale” (colore rosso) è una media mobile semplice a 9 periodi della “linea MACD”, cioè è una media calcolata di una media.

Essi (MACD e linea di segnale) sono tracciati in coppia per interpretare il movimento dei prezzi in base alla loro distanza e ai loro crossover.   

 

L'istogramma MACD sotto forma di oscillatore è una rappresentazione grafica della distanza tra la linea MACD e la linea di segnale.

 

Il punto di riferimento della linea zero è solo un punto di riferimento per leggere la direzione dominante del mercato e filtrare sia il crossover che i segnali dell'istogramma.

COME INTERPRETIAMO TUTTI I COMPONENTI TECNICI DELL'INDICATORE MACD IN QUANTO RELATIVI ALLA MOVIMENTAZIONE DEL PREZZO.

Naturalmente, le letture tecniche derivate dell'indicatore sono in armonia tra loro ma significano cose completamente diverse.

  • È importante capire che il segnale e l'incrocio della linea MACD è un segnale in ritardo perché dipende dai movimenti dei prezzi sebbene sia il segnale più importante dell'indicatore.
  • Ogni volta che c'è un segnale incrociato di linea sopra il punto di riferimento zero, indica una condizione di mercato rialzista e se il segnale incrociato è inferiore al punto di riferimento zero, significa che il mercato è in una condizione ribassista.
  • Inoltre, maggiore è la distanza tra la coppia di linee, è un segno di forza nel movimento dei prezzi verso una particolare direzione.
  • Maggiore è la distanza tra la coppia di linee (MACD e linea di segnale) sopra o sotto la linea di riferimento zero è solitamente vista con un corrispondente aumento della distanza tra gli EMA sul grafico dei prezzi.
  • Quando l'EMA a 12 periodi è al di sopra dell'EMA a 26 periodi, il segnale di attraversamento della linea è considerato positivo; in caso contrario, il crossover è considerato negativo.
  • La frequenza dei segnali di linea incrociata può essere ridotta aumentando il valore di ingresso per la linea del segnale, questo aiuterà ad evitare una serie di falsi segnali.
  • L'istogramma è sempre positivo quando la linea MACD è al di sopra della linea del segnale e viceversa è negativo quando la linea MACD è al di sotto della linea del segnale. Ciò conferisce al MACD le caratteristiche di un oscillatore.
  • Infine, "convergenza" è il termine utilizzato per confermare una tendenza esistente quando il movimento dei prezzi, la coppia di linee MACD e l'istogramma sono nella stessa direzione. Al contrario, "divergenza" è il termine utilizzato per confermare che una tendenza sta calando quando il movimento dei prezzi è nella direzione opposta alla coppia di linee MACD e all'istogramma.

 

Immagine 2: Esempio di convergenza e divergenza dell'indicatore MACD

 

 

IMPOSTAZIONE DELL'INDICATORE MACD

I trader dovranno seguire uno schema di base durante la configurazione dell'indicatore MACD:

  1. Seleziona un intervallo di tempo preferito.
  2. Immettere i parametri EMA corretti per quel periodo di tempo.
  3. Immettere il parametro MACD SMA corretto per quel periodo di tempo.

 

Immagine 3: impostazione dell'indicatore MACD

 

L'indicatore MACD ha un valore predefinito di 12 e 26 medie mobili esponenziali (EMA) e una media mobile semplice (SMA) a 9 periodi.

L'impostazione predefinita può essere modificata per adattarsi a diverse strategie di trading, stili di trading e tempistiche.

Ad esempio, una posizione, un trader a lungo termine o swing trader potrebbe preferire un valore di input molto più sensibile come (5, 35, 5) sul grafico mensile e settimanale.

La riduzione di una delle due EMA o della SMA aumenterà il numero di segnali commerciali mentre un aumento della SMA riduce il numero di segnali di crossover eliminando così una serie di falsi segnali e inoltre aiuta a monitorare le tendenze a lungo termine.

STRATEGIE COMMERCIALI MACD

Ecco i vari metodi e strategie di trading che possono essere implementati con l'indicatore MACD.

                                                                                                                                                                                                  

STRATEGIA 1: STRATEGIA CROSS LINEA ZERO

Questa è la strategia di trading più semplice e per principianti per implementare l'indicatore MACD prima di passare ai metodi complessi. Ogni volta che la coppia di linee (linea MACD e linea di segnale) attraversa il punto di riferimento della linea zero dall'alto. Conferma una tendenza ribassista, quindi è possibile eseguire un ordine di mercato di vendita per trarre profitto dalla tendenza ribassista.

E ogni volta che la coppia di linee (linea MACD e linea di segnale) attraversa il punto di riferimento della linea zero dal basso. Conferma una tendenza rialzista, quindi è possibile eseguire un ordine di mercato di acquisto per trarre profitto dalla tendenza rialzista.

Tra tutte le strategie di trading MACD, questa è la più in ritardo. Quindi, quindi, è meglio utilizzato come fattore di confluenza o supporto per un'impostazione commerciale.

Immagine 4: Esempio di idee commerciali MACD Zero Line Cross

 

 

STRATEGIA 2: STRATEGIA MACD E SIGNAL LINE CROSSOVER

L'indicatore di solito fornisce molti segnali di crossover, ma molti di essi sono falsi. Come possiamo quindi filtrare le giuste probabili configurazioni?

 

  • Innanzitutto, dobbiamo confermare una tendenza esistente per filtrare i giusti segnali di crossover che sono sincronizzati con la polarizzazione direzionale. La prima strategia o altri indicatori preferiti possono essere utilizzati per determinare la direzione di una tendenza.
  • In secondo luogo, la linea di riferimento zero dell'indicatore MACD può essere utilizzata come filtro integrato per falsi segnali di crossover. Come?

Al di sotto della linea di riferimento zero, considera falso qualsiasi segnale di crossover long/buy e al di sopra della linea di riferimento zero, considera falso qualsiasi segnale di crossover short o sell.

  • Il terzo è il filtro dell'istogramma. A differenza della "strategia zero line cross" in ritardo, i segnali dell'istogramma sono generalmente molto efficaci e anticipano il movimento dei prezzi. Questo è ciò che lo rende un componente vitale dell'indicatore MACD.

L'aumento dell'altezza dell'istogramma corrisponde alla forza del prezzo verso una particolare direzione e la diminuzione dell'altezza dell'istogramma da un picco significa che un cambiamento nella direzione del prezzo è imminente.

 

Immagine 5 5: Configurazioni di acquisto del segnale di crossover della linea MACD e della linea di segnale

 

 

 

 

Ecco un riepilogo del piano di trading della strategia crossover MACD e Signal Line

  1. Determina se il prezzo è in trend e la direzione del trend.
  2. Per una configurazione lunga, la linea del segnale deve incrociare sopra la linea MACD sopra il punto di riferimento zero.
  3. Per una configurazione breve, la linea del segnale deve incrociare sotto la linea MACD sotto il punto di riferimento zero.
  4. Se (2) è confermato. Eseguire una posizione lunga quando l'istogramma inizia a diminuire da un picco che era al di sotto della linea dello zero.
  5. Se (3) è confermato. Eseguire una posizione corta quando l'istogramma inizia a diminuire da un picco che era al di sopra della linea dello zero.

 

 

STRATEGIA 3. STRATEGIA DI DIVERGENZA DEGLI ISTOGRAMMI

Abbiamo appena parlato dell'istogramma come componente vitale dell'indicatore MACD. Viene anche utilizzato per identificare la divergenza, ad esempio quando il movimento dei prezzi di un asset o di una coppia di valute è asimmetrico rispetto a quello dell'indicatore tecnico.

Nel caso del MACD, si osserva un'impostazione di divergenza rialzista quando il prezzo fa un nuovo minimo oscillante (minimo inferiore) e l'istogramma non riesce a raggiungere un minimo inferiore corrispondente. Questo è un esempio di una configurazione rialzista altamente probabile.

 

Immagine 6 6: Esempio di una configurazione di acquisto di divergenza MACD

Un'impostazione di divergenza ribassista si verifica quando il prezzo fa un nuovo massimo (minimo inferiore) e l'istogramma non riesce a raggiungere un massimo più alto corrispondente. Questo è un esempio di un probabile setup ribassista alto.

 

 

Immagine 7 7: Esempio di una configurazione di vendita per divergenza MACD

 

L'impostazione di una divergenza redditizia rispetto a una tendenza esistente è improbabile e inaffidabile perché la divergenza potrebbe non portare a un'inversione immediata anche se la tecnica viene talvolta utilizzata per segnalare un cambiamento nella tendenza a lungo termine.

 

STRATEGIA 4: IPER COMPRATO E IPERVENDUTO

Questa è una strategia piena di risorse per la gestione degli utili e le impostazioni di inversione.

Maggiore è la divergenza tra la linea MACD e la linea Signal significa che il prezzo è in una condizione di ipercomprato o ipervenduto, e quindi c'è un'alta probabilità di correzione del prezzo. Pertanto, qualsiasi operazione in corso in una condizione di ipercomprato o ipervenduto dovrebbe essere liquidata.

 

STRATEGIA 5: STRATEGIA COMMERCIALE SCALPING MACD 1 MINUTO

Lo scalping nel forex è uno stile di trading a breve termine che mira a sommare piccoli profitti coerenti ricavati da piccoli movimenti di prezzo. La strategia zero line cross, la strategia di crossover MACD e Signal Line, l'istogramma, la strategia di divergenza, ipercomprato e ipervenduto possono essere applicati per scalpare il mercato forex in modo redditizio su intervalli di tempo inferiori.

Sebbene le strategie non siano adatte allo scalping, i parametri predefiniti possono essere personalizzati per aumentare la redditività quando si esegue lo scalping in tempi più brevi. Anche altri strumenti di supporto possono essere implementati per scopi di confluenza.

Scalper dovrebbe personalizzare i parametri di input MACD predefiniti su 13, 26, 10.

 

Gli altri fattori di supporto implementati in questa strategia sono un alto fuso orario probabile e 2 medie mobili. Fusi orari molto probabili: Per ridurre al minimo il tempo speso sui grafici alla ricerca di configurazioni di segnali crossover di qualità, la sessione più favorevole per scambiare queste configurazioni è la sessione di Londra (2 - 5:7 EST) e la sessione di New York (11 - XNUMX:XNUMX EST).

Le 2 medie mobili: Le 2 medie mobili utilizzate sono la 151 EMA e la 33 SMA, entrambe fungono da supporto dinamico e resistenza.

 

 

 

Immagine 9: Esempio di convergenza e divergenza MACD

 

Immagine 9: opportunità di scalping in un lasso di tempo inferiore: strategia di scalping MACD di 1 minuto

 

Si presume che il mercato sia rialzista ogni volta che il prezzo è al di sopra dell'EMA 151 come supporto e dovrebbero essere prese in considerazione solo le configurazioni lunghe. Si presume che il mercato sia ribassista ogni volta che il prezzo è inferiore all'EMA 151 poiché dovrebbero essere prese in considerazione solo le configurazioni di vendita.

SFIDE DELLE VARIE STRATEGIE COMMERCIALI MACD

Naturalmente, ci sono molti vantaggi nel fare trading con il MACD ma, come tutti gli altri indicatori, non è perfetto. Ci sono alcuni svantaggi nell'utilizzo del MACD.

 

  1. Il MACD è molto efficace come indicatore di trend e momentum e quindi la sua utilità è limitata ai mercati di tendenza.
  2. Uno dei principali difetti del MACD è che fornisce i segnali più tardi rispetto al movimento dei prezzi. Questo perché le medie mobili si basano sui dati sui prezzi precedenti.
  3. Inoltre, il MACD non fornisce livelli di stop loss o take profit pronti per l'uso.
  4. I segnali di inversione della divergenza non sempre funzionano e inoltre non prevede tutte le inversioni.

CONCLUSIONE

È importante che i trader si esercitino a utilizzare l'indicatore MACD e le sue strategie con successo su un conto demo prima di negoziare fondi reali. Una conoscenza di base delle medie mobili aiuterà un trader a utilizzare l'indicatore MACD per ottenere risultati ottimali.

 

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