Cos'è l'indicatore ATR nel Forex e come usarlo

Tra i più importanti analisti tecnici del settore ad aver scritto ampiamente sulla volatilità c'era J Welles Wilder. Ha introdotto molti indicatori tecnici nel suo libro del 1978 intitolato "Nuovi concetti nel trading tecnico", che sono ancora molto rilevanti nell'analisi tecnica moderna di oggi. Alcuni di essi includono l'indicatore Parabolic SAR (PSAR), l'indicatore Average True Range (o indicatore ATR) e l'indice di forza relativa (RSI).

Questo articolo discute l'indicatore Average True Range, che è stato sviluppato come approccio qualitativo per assegnare valori numerici alla volatilità sottostante nei mercati finanziari.

 

La volatilità misura la velocità con cui cambia il movimento del prezzo di un asset rispetto al tasso medio di variazione in un determinato periodo di tempo. Poiché gli indicatori di volatilità tengono traccia della volatilità di un asset, i trader possono determinare quando il prezzo di un asset diventerà più o meno sporadico.

In sostanza, l'ATR misura la volatilità tranne per il fatto che non può prevedere la direzione del trend o misurare lo slancio.

 

In che modo l'indicatore ATR misura la volatilità di un asset?

Studiando il mercato delle materie prime, Wilder ha scoperto che un semplice confronto dei range di trading giornalieri non era sufficiente per misurare la volatilità. Secondo lui, per calcolare con precisione la volatilità in un periodo di tempo, dovrebbero essere presi in considerazione la chiusura della sessione precedente così come il massimo e il minimo attuali.

Pertanto, ha definito l'intervallo reale come il più grande dei seguenti tre valori:

  1. La differenza tra la corrente alta e bassa
  2. La differenza tra la chiusura del periodo precedente e il massimo attuale
  3. La differenza tra la chiusura del periodo precedente e il minimo attuale

 

Wilder ha inoltre suggerito che prendere una media ponderata di questi valori per diversi giorni fornirebbe una misura significativa della volatilità. Questo ha chiamato l'intervallo reale medio.

Nel suo calcolo viene preso in considerazione solo il valore assoluto, indipendentemente dal fatto che sia negativo o positivo. A seguito del calcolo del primo ATR, i successivi valori di ATR vengono calcolati con la seguente formula:

 

ATR = ((ATR precedente x (n-1)) + TR corrente) /(n-1)

Dove 'n' è il numero di periodi

 

Sulla maggior parte delle piattaforme di trading, la "n" predefinita è solitamente impostata su 14, ma i trader possono modificare il numero in base alle proprie esigenze. Ovviamente l'adeguamento della 'n' a un valore più alto risulterà in una misura inferiore della volatilità. Tuttavia, la regolazione della 'n' su un valore inferiore risulterà in una misura più rapida della volatilità. In sostanza, la Average True Range è la media mobile ponderata delle gamme reali in un determinato periodo.

Le piattaforme di trading come MT4 e MT5 hanno già un calcolo integrato per l'indicatore di range medio reale, quindi i trader non devono preoccuparsi di capire questi calcoli.

 

Esempio di calcolo dell'intervallo reale medio (ATR).

Ad esempio, l'ATR per il primo giorno del periodo di 10 giorni è 1.5 e l'ATR per l'undicesimo giorno è 1.11.

Puoi stimare l'ATR sequenziale utilizzando il valore precedente dell'ATR, combinato con l'intervallo reale per il periodo corrente, più il numero di giorni meno uno.

Successivamente, questa somma verrà divisa per il numero di giorni e la formula ripetuta nel tempo al variare del valore.

In questo caso, il secondo valore dell'ATR è stimato in 1.461, ovvero (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.

Come passaggio successivo, esamineremo come utilizzare l'indicatore ATR nelle piattaforme di trading.

 

 

Come utilizzare gli indicatori ATR sulle piattaforme di trading

L'indicatore Average True Range è tra il pacchetto di indicatori integrato nella maggior parte delle piattaforme di trading come Mt4, Mt5 e TradingView.

 

Per trovare l'indicatore Average True Range nella piattaforma Mt4

  • Fare clic su Inserisci proprio sopra il grafico dei prezzi
  • Nel menu a discesa della sezione degli indicatori, scorrere fino alla sezione degli indicatori dell'oscillatore.
  • Fare clic sull'indicatore Average True Range per aggiungerlo al grafico dei prezzi.

 

 

Non appena viene aggiunto al grafico dei prezzi, ti verrà presentata la finestra delle impostazioni dell'indicatore ATR. L'unica variabile che potresti modificare in base alle tue preferenze è il numero di periodi in cui verrà calcolato l'intervallo medio reale.

 

 

Come mostrato nell'immagine sopra, MT4 e MT5 hanno un valore dell'indicatore ATR predefinito di 14, che è un utile punto di partenza per i trader. I trader possono sperimentare periodi diversi per trovare il periodo esatto che potrebbe funzionare meglio per loro.

Non appena l'indicatore viene aggiunto alla tua piattaforma di trading, sotto il grafico dei prezzi apparirà un grafico che mostra i True Ranges medi, come mostrato di seguito.

 

 

I valori dell'indicatore ATR possono essere interpretati in modo semplice. I massimi del grafico dell'indicatore ATR riflettono un periodo di trading più volatile, mentre i minimi riflettono un periodo di trading meno volatile.

 

Comprendendo la volatilità del mercato, i trader possono fissare obiettivi di prezzo definitivi e obiettivi di profitto. Ad esempio, se la coppia di valute EURUSD ha un ATR di 50 pip negli ultimi 14 periodi. È più probabile che un obiettivo di profitto inferiore a 50 pip venga raggiunto durante la sessione di trading corrente.

 

Come utilizzare l'indicatore del range di trading medio nel trading

Utilizzando i valori dell'indicatore di intervallo reale medio, questo può stimare fino a che punto il movimento del prezzo di un'attività finanziaria può estendersi in un determinato periodo di tempo. Queste informazioni possono essere utilizzate anche per identificare opportunità commerciali come:

 

  1. Sblocchi di consolidamento

I breakout di consolidamento rappresentano una delle migliori opportunità di trading di qualità nel mercato forex. Con l'aiuto dell'indicatore di range reale medio, i trader possono cronometrare questi breakout in modo efficiente e entrare al piano terra di una nuova tendenza mentre si sviluppa.

 

Nei mercati a bassa volatilità, quando il movimento dei prezzi è in fase di consolidamento, l'indicatore di range medio reale mostrerà minimi di valori inferiori. Dopo un periodo di valori bassi o piatti, all'aumentare della volatilità del mercato, un aumento dell'ATR indicherà una maggiore volatilità nel mercato e mostrerà picchi di valori più elevati. Il risultato di ciò è la rottura del movimento dei prezzi fuori dal consolidamento. Dopo il breakout, i trader possono pianificare come e dove entrare in un trade con lo stop loss appropriato.

 

 

  1. Combinazione dell'indicatore ATR con altri indicatori

L'ATR è solo una misura della volatilità del mercato. Pertanto, la combinazione dell'indicatore ATR con altri indicatori è fondamentale per identificare più opportunità di trading. Ecco le strategie di combinazione più efficaci per l'indicatore ATR.

 

  • Usando la media mobile esponenziale come linea di segnale

L'ATR è solo una misura della volatilità e non genera prontamente segnali di ingresso nei mercati di tendenza. A questo proposito, per rendere l'indicatore ATR più efficace ed efficiente, i trader possono sovrapporre una media mobile esponenziale sull'indicatore ATR per fungere da linea di segnale.

Una strategia di trading redditizia potrebbe essere quella di aggiungere una media mobile esponenziale di 30 periodi sull'ATR e fare attenzione ai segnali di crossover.

Quando il movimento dei prezzi è in un trend rialzista e l'indicatore ATR supera la media mobile esponenziale. Ciò suggerisce un mercato fortemente rialzista. Quindi, i trader possono aprire più ordini di acquisto sul mercato. L'opposto per il movimento dei prezzi in una tendenza al ribasso è che; se l'indicatore ATR incrocia al di sotto della media mobile esponenziale, suggerisce un mercato fortemente ribassista, altamente redditizio per le vendite allo scoperto.

 

  • Combinazione di indicatore ATR e SAR parabolico

La combinazione ATR con Parabolic SAR è efficace anche per i mercati di trading in trend. Insieme all'ATR, i trader possono stabilire uno stop loss definitivo e punti di prezzo take profit. Ciò garantirà che traggano pieno vantaggio da un mercato di tendenza con un'esposizione al rischio minima.

 

  • Combinazione di indicatore ATR e stocastico

Stocastici: con la loro capacità di fornire segnali di ipercomprato e ipervenduto, sono molto efficaci per il trading di mercati ad ampio raggio quando il valore dell'indicatore ATR è basso. In sostanza, l'indicatore ATR aiuta a qualificare i mercati che vanno leggendo una bassa volatilità, quindi i segnali di acquisto/vendita possono essere forniti leggendo i crossover stocastici nelle zone di ipercomprato e ipervenduto.

 

  1. Dimensionamento del lotto commerciale

La dimensione di una posizione o di un lotto è un importante processo decisionale per la gestione del rischio durante la negoziazione di attività finanziarie. Con dimensioni dei lotti appropriate per diverse attività finanziarie, i trader possono ridurre al minimo la loro esposizione al rischio e aumentare significativamente le loro prestazioni di mercato.

In generale, si consiglia di negoziare mercati ad alta volatilità con lotti di dimensioni inferiori, mentre lotti più grandi sono consigliati per mercati a bassa volatilità.

Le coppie Forex con valori ATR elevati, come GBPUSD e USDCAD, possono essere scambiate con lotti di dimensioni inferiori; al contrario, le attività con valori ATR bassi, come le materie prime, possono essere negoziate con lotti di dimensioni maggiori.

 

 

Limitazioni dell'indicatore di intervallo reale medio

Queste limitazioni devono essere prese in considerazione quando si utilizza l'indicatore ATR. In primo luogo, l'indicatore ATR riflette solo la volatilità del movimento dei prezzi. In secondo luogo, le letture dell'ATR sono soggettive e aperte a diverse interpretazioni. Non esiste un valore ATR specifico in grado di prevedere l'esatto punto di svolta di una tendenza o un movimento di prezzo. Le letture ATR possono quindi servire come indicazione della forza o della debolezza di una tendenza.

 

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