ボリンジャーバンド外国為替戦略
テクニカル分析のコンポーネントとして、主に取引決定の通知、自動取引システムの制御、およびその他のさまざまな取引関連の目的で金融トレーダーによって広く使用されている最も認知されている方法論ツールのXNUMXつは、ボリンジャーバンドです。
これは、1980年代にジョン・ボリンジャーによって、売られ過ぎや買われ過ぎの市況の可能性が高い機会を予測して取引するために設計されました。
ボリンジャーバンドをよく理解することは、外国為替市場でインジケーターを適切かつ有益に使用および実装するための前提条件です。
ボリンジャーバンドインジケーターの構成要素
ボリンジャーバンドは、統計的にプロットされた上下の移動平均と中央の単純な移動平均で構成されるチャネルのようなエンベロープの構造を持っています。
これらは一緒になって、ある期間にわたる価格変動と資産または外国為替ペアのボラティリティとの関係を測定する目的を果たします。
ボリンジャーバンドのプロットされた上下移動平均は、価格変動に敏感なチャネルを形成し、価格変動のボラティリティと市場の状況の変化に応じて拡大および縮小することによってその幅を調整します。
したがって、トレーダーは外国為替ペアのすべての価格データを分析し、バンドの範囲内の他の指標の合流シグナルを確認するのは簡単です。
ローソク足チャートのボリンジャーバンドの例
ここにボリンジャーバンドのコンポーネントの簡単な説明があります
チャネルのようなボリンジャーバンドの上部、下部、および中央の移動平均は、任意の時間枠でデフォルトの20ルックバック期間を持つ単純移動平均（SMA）です。
チャネルの境界を構成する上下の単純移動平均（SMA）間の距離は、標準偏差の差によって分離されますが、中央の移動平均（SMA）には標準偏差がありません。
ボリンジャーバンドは、これらXNUMXつのパラメーターを使用して、次のデフォルト設定で価格変動に敏感なチャネルを形成します。
チャネルの上の線は、標準偏差STDが+20の2周期の単純移動平均（SMA）です。
チャネルの下の線は、標準偏差STDが-20の2周期の単純移動平均（SMA）です。
チャネルの中央の線は、標準偏差STDのない20期間の単純移動平均（SMA）です。
デフォルトでは、ボリンジャーバンドの単純移動平均はすべて、任意の時間枠での取引活動の終値を使用して計算されます。
これらのデフォルト設定はすべて、さまざまな取引戦略に合わせて調整またはカスタマイズできます。
ボリンジャーバンドのセットアップ
ボリンジャーバンドの特徴は何ですか
ボリンジャーバンドは、価格変動に関連しているため、金融市場全体のテクニカル分析のためのほぼ必然的な方法論的ツールとなるため、いくつかの独自の特徴があります。
遅れの指標としてのボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、価格データの基本的な測定値が予測的ではなく、価格の動きや市場の絶え間なく変化する状況に反応するため、本質的に遅れている指標です。
バンドは通常、価格のボラティリティが明らかに上昇した後に拡大し、価格のボラティリティが低下するとバンドの幅も縮小します。
上部と下部の単純移動平均（SMA）の間の距離は、現在の価格変動性の尺度です。
先行指標としてのボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、価格がバンドの境界に接触したり、バンドの境界を突き抜けたりするたびに、反転シグナルを提示する先行指標としても機能します。
価格は通常、動的なサポートや抵抗のようにボリンジャーバンドチャネルの境界に反応し、強いトレンドの間、価格はチャネルを突き抜けてチャネルをさらに拡大する傾向がありますが、これは売られ過ぎや買われ過ぎとして差し迫った逆転の可能性を示しています市況。
市場のボラティリティサイクルに対するボリンジャーバンド
市場のボラティリティサイクルによると、価格変動の統合はトレンドや爆発的な価格変動に先行すると一般的に理解されています。 さらに、トレンドまたは爆発的な価格変動は、統合、リトレースメント、または逆転に先行します。
したがって、市場がトレンドになっている場合、または価格のボラティリティが上昇している場合、移動平均の上限と下限はそれに応じて距離が増加します。 逆に、市場がトレンドになっていないか、統合されている場合、チャネルは距離が狭くなります。
ボリンジャーバンドのスクイーズとブレイクアウト
ボリンジャーバンドは、銀行間価格配信アルゴリズムとしても知られるボラティリティサイクルの一般的な概念と同期した、将来の価格変動のスクイーズとブレイクアウトの予測で主に知られています。
スクイーズはボリンジャーバンドの一般的な概念です。 この用語は、ボリンジャーバンドチャネルの収縮または引き締めを表します。これは通常、横方向の価格変動または狭い範囲の結果です。
市場のこの段階では、通常、スクイーズでの強気または弱気の注文の蓄積からの爆発的な価格変動の差し迫ったボラティリティがあります。
残念ながら、スクイーズは予想される価格ブレイクアウトの方向性を予測または保証するものではありません。
トレンドを特定するために使用されるボリンジャーバンド トレンドまたは市場の支配的な方向をよりよく識別または識別するために、トレーダーはチャネルの中心にある単純な移動平均を使用して、価格の動きの支配的な方向と、資産または外国為替ペアが実際にトレンドであるかどうかを判断します。
ボリンジャーバンドヘッド-偽物
「ヘッドフェイク」という用語は、ボリンジャーバンドチャンネルまたはボリンジャーバンドスクイーズの誤った価格ブレイクアウトを表すために開発者によって造られました。 これはボリンジャーバンドの非常に重要な概念です。
スクイーズの両極端でのブレイクアウトの後に価格の動きが方向を変えることは珍しくありません。 。 ブレイクアウトの方向で成行注文を開始するトレーダーは、しばしばオフサイドで捕らえられます。これは、ストップロスを使用しない場合、非常にコストがかかることがわかります。 頭の偽物を期待している人はすぐに元の位置をカバーし、逆転の方向に取引を開始することができます。 ヘッドフェイク反転信号は、他のインジケーターでも確認する必要があります。
ボリンジャーバンドの外国為替戦略
ボリンジャーバンドの特徴を体験しました。 ボリンジャーバンドインジケーターとその特性の直接の副産物であるXNUMXつの基本的な取引戦略があり、さらに、それらはすべての時間枠に適用されます。 ボリンジャーバンドのスクイーズブレイクアウト戦略、トレンドトレーディング戦略、ヘッドフェイクトレーディング戦略があります。
- ボリンジャーバンドスクイーズブレイクアウト戦略。
ボリンジャーバンドのブレイクアウトを適切に交換するには、
- 任意の時間枠で120回の振り返り期間を描きます。 例えば：
日足チャート; 120本のろうそく足またはバーを振り返ります。
1時間チャート; 120本のろうそく足またはバーを振り返ります。
- 120回の振り返り期間における最新かつ最も重要なスクイーズを特定します。
- 帯域幅インジケーターを大幅に下げて、スクイーズを確認します。
- 通常、ボリンジャーバンドのスクイーズからの誤ったブレイクアウトがたくさんあります。 したがって、RSIやMACDなどの他のインジケーターを実装して、スクイーズからのブレイクアウトの方向を確認します。
- さらに確認した後、XNUMX本のローソク足がブレイクアウトしてスクイーズを閉じた後、ブレイクアウトの方向に成行注文を開始します。
上の画像は、スクイーズブレイクアウトボリンジャーバンドスキャルピング戦略の例です。
- 時間枠：5分
- 振り返り期間：120本のバーまたはローソク足
- ストップロス：強気のセットアップの場合は下のバンド、弱気のセットアップの場合は上のバンド。 ストップロスは15ピップ以下でなければなりません
- 利益目標：15〜20ピップ
- トレンドトレーディング戦略
- ボリンジャーバンドが強気または弱気の傾斜にあることを確認します。
- 価格は強気トレンドを確認するために中央線より上で、弱気トレンドを確認するために中央線より下でなければなりません。
- スロープが下がっている場合は、短期間の取引設定の抵抗として、ミドルバンドでの価格の再テストを探してください。
- スロープが上昇している場合は、ロングトレードのセットアップのサポートとして、ミドルバンドでの価格の再テストを探してください。
- さらに、他の指標でトレードアイデアを確認します
上の画像は、ボリンジャーバンドのトレンドスキャルピング戦略の例です。
- 時間枠：5分
- ストップロス：強気のセットアップでは、ストップロスを15ピップ以下の低いバンドに設定します。
弱気のセットアップの場合、15ピップ以下のアッパーバンドでストップロスを設定します
ヘッドフェイクトレーディング戦略
- これは、市場が取引範囲内にあるときに最も頻繁に発生します
- 価格がチャネルの移動平均の上限または下限を超えて拡大した場合
- ヘッドフェイクを期待している人は、すぐに逆転の方向に取引に入ることができます。
- 巻き込みローソク足、ピンバーなどのローソク足のエントリパターンを探します。
- さらに、弱気なトレードアイデアを他の指標で確認します
上の画像は、ヘッドフェイクのボリンジャーバンドスキャルピング戦略の例です。
- 時間枠：5分。
- ストップロス：ヘッドフェイクバーまたはローソク足の上または下に10ピップ。
- 利益目標：15-30ピップ。
ボリンジャーバンドとITトレーディング戦略の概要。
ボリンジャーバンドは必ずしもトレードシグナルを出すわけではありません。 これは主に価格変動を分析し、市場の状況を理解するために使用され、それによってトレーダーが将来の価格変動を予測するのに役立つヒントや提案を提供します。 トレードセットアップは通常、月次チャートや週次チャートなどの高い時間枠で形成されるのに長い時間がかかります。これは、XNUMX日に多数のトレードセットアップが形成される低い時間枠とは異なります。 その結果、バンドが圧迫されているときはいつでも、スカルパーは多くの誤ったブレイクアウト（頭の偽物）を避ける義務があります。 バンドは価格のボラティリティを測定し、トレンドを測定し、買われ過ぎと売られ過ぎの市況を判断します。 信号自体を予測しないため、スタンドアロンのインジケーターではありません。 他の指標によって確認された場合、その信号は高い確率です。
開発者はまた、取引設定を検証するためにダイレクトシグナルインジケーターを実装することをお勧めします。
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