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MACD戦略とは

「MACD」という言葉は、ムービングアベレージコンバージェンスダイバージェンスとして知られるオシレータータイプのインジケーターの頭字語です。これは1979年にGeraldAppelによって発明され、それ以来、トレーダーが金融市場全体の価格の勢いとトレンドの機会を特定するために使用する最も強力なテクニカル指標のXNUMXつです。

MACD戦略を効果的に取引するために、トレーダーはMACDインジケーターとその仕組みを理解し、さまざまな取引決定にMACDインジケーターをうまく利用する方法についての実用的なガイドを持っている必要があります。

MACDインジケーターの簡単な概要

「移動平均」「収束」「発散」という名前は、指標について多くのことを示しています。これは、実際に真実である価格変動の収束と発散の技術的読みを導き出すために使用されるXNUMXつの移動平均のアイデアを表しています。

テクニカルリーディングは、価格変動の強さ、トレンドの方向性、そして市場の逆転条件について多くを語っています。

MACDインジケーターの技術分析は、インジケーターベースのトレーダーにとって非常に有用なリソースであるため、MACDインジケーターに影響を与えるコンポーネント、設定、操作、およびその他の要因を適切に理解して、ツールと収益性の高い取引結果。

MACDインジケーターの技術コンポーネントは何ですか

MACDインジケーターの技術コンポーネントはで構成されています

1-回線のペア。一方は「MACD回線」と呼ばれ、もう一方は「信号回線」と呼ばれます。

2-ヒストグラム。

3-ゼロライン基準点。

これらはすべて、12つの指数移動平均（EMA）とデフォルト値26、9、XNUMXの単純移動平均（SMA）で構成されるインジケーター入力パラメーターの導関数です。これらの値は、目的の取引計画またはストラテジー。

画像1：コンポーネントを示すMACDインジケーターのサンプルビュー

「MACDライン」 は、インジケーターの12つのEMAパラメーター（EMA26とEMAXNUMX）の差の導関数である青色の滑らかな線です。

「信号線」 （赤色）は、「MACDライン」の9期間の単純移動平均です。つまり、平均の計算された平均です。

それら（MACDとシグナルライン）はペアでプロットされ、距離とクロスオーバーによって価格の動きを解釈します。

MACDヒストグラム 発振器の形で、MACDラインとシグナルラインの間の距離をグラフで表したものです。

ゼロライン基準点 は、主要な市場の方向性を読み取り、クロスオーバー信号とヒストグラム信号の両方をフィルタリングするための単なる参照ポイントです。

価格変動に関連するMACDインジケーターのすべてのテクニカルコンポーネントをどのように解釈しますか。

もちろん、インジケーターの派生したテクニカルリーディングは互いに調和していますが、それらはまったく異なることを意味します。

シグナルとMACDラインクロスは、インジケーターの最も重要なシグナルですが、価格の動きに依存するため、遅れているシグナルであることを理解することが重要です。
ゼロ基準点より上にラインクロスシグナルがある場合は常に強気の市場状態を示し、クロス信号がゼロ基準点より下にある場合は市場が弱気状態にあることを意味します。
さらに、ラインペア間の距離が大きいほど、特定の方向への価格変動が強まっていることを示しています。
ゼロ基準線の上または下のラインペア（MACDとシグナルライン）間の距離が大きくなると、通常、価格チャートのEMA間の距離が対応して増加します。
12周期のEMAが26周期のEMAを上回っている場合、ラインクロス信号は正と見なされます。それ以外の場合、クロスオーバーは負であると見なされます。
ラインクロス信号の周波数は、信号ラインの入力値を増やすことで減らすことができます。これは、大量の誤った信号を回避するのに役立ちます。
ヒストグラムは、MACDラインが信号ラインより上にある場合は常に正になり、逆にMACDラインが信号ラインより下にある場合は負になります。これにより、MACDにオシレーターの特性が与えられます。
最後に、「収束」は、価格変動、MACDラインペア、およびヒストグラムが同じ方向にある場合に、既存の傾向を確認するために使用される用語です。逆に、「発散」は、価格の動きがMACDラインペアとヒストグラムと反対方向にあるときにトレンドが弱まっていることを確認するために使用される用語です。

画像2：MACDインジケーターの収束と発散の例

MACDインジケーターの設定

トレーダーは、MACDインジケーターを設定する際に基本的なスキームに従う必要があります。

希望する時間枠を選択します。
その時間枠に適切なEMAパラメータを入力します。
その時間枠に適切なMACDSMAパラメータを入力します。

画像3：MACDインジケーターの設定

MACDインジケーターのデフォルト値は、12および26の指数移動平均（EMA）と9期間の単純移動平均（SMA）です。

デフォルト設定は、さまざまな取引戦略、取引スタイル、および時間枠に合わせて調整できます。

たとえば、ポジション、長期、またはスイングトレーダーは、月次および週次チャートで（5、35、5）のようなはるかに敏感な入力値を好む場合があります。

XNUMXつのEMAまたはSMAのいずれかを減らすと、トレードシグナルの数が増え、SMAを増やすと、クロスオーバーシグナルの数が減り、誤ったシグナルの束がなくなります。また、長期的な傾向を監視するのに役立ちます。

MACDトレーディング戦略

MACDインジケーターで実装できるさまざまな方法と取引戦略は次のとおりです。

戦略1：ゼロラインクロス戦略

これは、複雑な方法に移行する前にMACDインジケーターを実装するための最も単純で初心者の取引戦略です。ラインペア（MACDラインとシグナルライン）がゼロラインの基準点を上から横切るときはいつでも。それは弱気トレンドを確認するので、弱気トレンドから利益を得るために売り成行注文を実行することができます。

そして、ラインペア（MACDラインとシグナルライン）がゼロラインの基準点を下から横切るときはいつでも。それは強気トレンドを確認するので、強気トレンドから利益を得るために買い成行注文を実行することができます。

すべてのMACD取引戦略の中で、これは最も遅れています。したがって、それは貿易設定の合流点またはサポート要素としてより適切に使用されます。

画像4：MACDゼロラインクロス戦略トレードのアイデアの例

戦略2：MACDとシグナルラインのクロスオーバー戦略

インジケーターは通常、多くのクロスオーバーシグナルを提供しますが、それらの多くは偽です。それでは、どのようにして適切な可能性のある設定をフィルタリングしますか？

まず、方向バイアスと同期している正しいクロスオーバー信号をフィルタリングするための既存の傾向を確認する必要があります。最初の戦略または他の好ましい指標を使用して、トレンドの方向を決定できます。
第二に、MACDインジケーターのゼロ基準線は、誤ったクロスオーバー信号の組み込みフィルターとして使用できます。どのように？

ゼロ基準線より下では、ロング/バイクロスオーバーシグナルは偽であると見なし、ゼロ基準線より上では、ショートまたはセルクロスオーバーシグナルは偽であると見なします。

XNUMX番目はヒストグラムフィルターです。遅れている「ゼロラインクロス戦略」とは異なり、ヒストグラム信号は通常非常に効果的であり、価格変動に先んじています。これがMACDインジケーターの重要なコンポーネントとなっている理由です。

高さのヒストグラムの増加は特定の方向への価格の強さに対応し、ピークからの高さのヒストグラムの減少は価格の方向の変化が差し迫っていることを意味します。

画像5：MACDラインとシグナルラインのクロスオーバーシグナル購入のセットアップ

MACDとシグナルラインのクロスオーバー戦略の取引計画の概要は次のとおりです

価格がトレンドであるかどうか、およびトレンドの方向を判断します。
長いセットアップの場合、信号ラインはゼロ基準点の上でMACDラインの上を横切る必要があります。
短いセットアップの場合、信号線はゼロ基準点の下でMACD線の下を横切る必要があります。
（2）が確認された場合。ヒストグラムがゼロラインを下回ったピークから減少し始めたら、ロングポジションを実行します。
（3）が確認された場合。ゼロラインより上にあったピークからヒストグラムが減少し始めたら、短い位置を実行します。

戦略3.ヒストグラムの発散戦略

ヒストグラムがMACDインジケーターの重要なコンポーネントであることについて話しました。また、資産または通貨ペアの価格変動がテクニカル指標の価格変動と非対称である場合など、相違を識別するためにも使用されます。

MACDの場合、価格が新しいスイングを低く（低値）、ヒストグラムが対応する低値を下げることができない場合、強気の発散設定が見られます。これは、強気の可能性が高い設定の例です。

画像6：MACDダイバージェンス購入セットアップの例

価格が新しいスイングを高く（低く低く）し、ヒストグラムが対応する高い高さに失敗すると、弱気の発散設定が見られます。これは、弱気のセットアップの可能性が高い例です。

画像7：MACDダイバージェンスセル設定の例

技術が長期的な傾向の変化を示すために時々使用されるとしても、発散が即時の逆転につながらないかもしれないので、既存の傾向に対する有益な発散の設定はありそうになく、信頼できません。

戦略4：売られ過ぎと売られ過ぎ

これは、利益管理と逆転の設定のための機知に富んだ戦略です。

MACDラインとシグナルラインの相違が大きいということは、価格が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態にあることを意味し、価格修正の可能性が高くなります。したがって、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態で進行中の取引はすべて清算する必要があります。

戦略5：MACD1分のスキャルピングトレーディング戦略

外国為替のスキャルピングは、小さな価格変動から生じる小さな一貫した利益を合成することを目的とした短期的な取引スタイルです。ゼロラインクロス戦略、MACD＆シグナルラインクロスオーバー戦略、ヒストグラム、ダイバージェンス、買われ過ぎ、売られ過ぎの戦略は、より低い時間枠で利益を上げて外国為替市場をスカルプするために適用することができます。

戦略はスキャルピングには適していませんが、デフォルトのパラメーターをカスタマイズして、より短い時間枠でスキャルピングする場合の収益性を高めることができます。また、合流の目的で他のサポートツールを実装することもできます。

Scalperは、デフォルトのMACD入力パラメーターを13、26、10にカスタマイズする必要があります。

この戦略で実装される他のサポート要因は、可能性の高いタイムゾーンと2つの移動平均です。 可能性の高いタイムゾーン： チャートで高品質のクロスオーバー信号設定を検索するために費やされる時間を最小限に抑えるために、この設定をトレードするのに最も有利なのは、ロンドンセッション（東部標準時午前2時から午前5時）とニューヨークセッション（東部標準時午前7時から午前11時）です。

2つの移動平均： 使用される2つの移動平均は151EMAと33SMAであり、どちらも動的なサポートと抵抗として機能します。

画像9：MACDの収束と発散の例

画像9：より短い時間枠でのスキャルピングの機会：1分のMACDスキャルピング戦略

価格がサポートとして151EMAを超える場合は常に市場は強気であると想定され、長いセットアップのみを検討する必要があります。価格が抵抗として151EMAを下回る場合は常に市場は弱気であると想定され、売りの設定のみが考慮されるべきです。

さまざまなMACDトレーディング戦略の課題

もちろん、MACDと取引することには多くの利点がありますが、他のすべての指標と同様に、それは完璧ではありません。 MACDを使用することにはいくつかの欠点があります。

MACDはトレンドと勢いの指標として非常に効果的であるため、その有用性はトレンド市場に限定されています。
MACDの主な欠点のXNUMXつは、価格変動よりも遅れてシグナルを出すことです。これは、移動平均が以前の価格データに基づいているためです。
さらに、MACDはすぐに使用できるストップロスを提供したり、利益レベルを取得したりしません。
発散反転信号は常に機能するとは限らず、すべての反転を予測するわけでもありません。

結論

トレーダーが実際のファンドを取引する前に、デモ口座でMACDインジケーターとその戦略をうまく使用する練習をすることが重要です。移動平均の基本的な理解は、トレーダーが最適な結果を得るためにMACDインジケーターを使用するのに役立ちます。

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