外国為替のATRインジケーターとその使用方法

ボラティリティについて幅広く執筆したこの分野で最も著名なテクニカル アナリストの中に、J ウェルズ ワイルダーがいます。 彼は 1978 年の著書「New Concepts in Technical Trading」で多くのテクニカル指標を紹介しましたが、これらは今日の現代のテクニカル分析に依然として非常に関連しています。 その中には、パラボリック SAR インジケーター (PSAR)、平均トゥルー レンジ インジケーター (または ATR インジケーター)、相対強度指数 (RSI) などがあります。

この記事では、金融市場の潜在的なボラティリティに数値を割り当てるための定性的なアプローチとして開発された Average True Range インジケーターについて説明します。

 

ボラティリティは、一定期間の平均変動率と比較して、資産の価格変動の速さを測定します。 ボラティリティ インジケーターは資産のボラティリティを追跡するため、トレーダーは、資産の価格が散発的になる時期を判断できます。

本質的に、ATR はボラティリティを測定しますが、トレンドの方向を予測したり、モメンタムを測定したりすることはできません。

 

ATR インジケーターは資産のボラティリティをどのように測定しますか?

商品市場を研究することで、ワイルダーは毎日の取引範囲を単純に比較するだけではボラティリティを測定するには不十分であることを発見しました。 彼によると、一定期間内のボラティリティを正確に計算するには、前のセッションの終値と現在の高値と安値を考慮に入れる必要があります。

したがって、彼は次の XNUMX つの値の最大値として真の範囲を定義しました。

  1. 現在の高値と安値の差
  2. 前期終値と現在高値の差
  3. 前期終値と現在安値の差

 

ワイルダーはさらに、数日間にわたってこれらの値の加重平均をとることで、ボラティリティの意味のある尺度が得られることを示唆しました。 これを彼は Average True Range と呼びました。

彼の計算では、負か正かに関係なく、絶対値のみが考慮されます。 最初の ATR の計算に続いて、後続の ATR 値は次の式で計算されます。

 

ATR = ((前の ATR x (n-1)) + 現在の TR) /(n-1)

ここで、「n」は期間の数です

 

ほとんどの取引プラットフォームでは、デフォルトの「n」は通常 14 に設定されていますが、トレーダーは必要に応じて数値を調整できます。 明らかに、「n」をより高い値に調整すると、ボラティリティの測定値が低くなります。 ただし、「n」をより低い値に調整すると、ボラティリティの測定が速くなります。 本質的に、Average True Range は、一定期間の True Range の加重移動平均です。

MT4 や MT5 などのトレーディング プラットフォームには、平均トゥルー レンジ インジケーターの計算が組み込まれているため、トレーダーはこれらの計算を理解することを心配する必要はありません。

 

平均真範囲 (ATR) 計算の例

たとえば、10 日間の最初の日の ATR は 1.5 で、1.11 日目の ATR は XNUMX です。

ATR の以前の値を使用して、現在の期間の真の範囲に XNUMX を引いた日数を加えたものを使用して、順次 ATR を見積もることができます。

次に、この合計が日数で除算され、値が変化するにつれて式が繰り返されます。

この場合、ATR の 1.461 番目の値は 1.5、つまり (10 * (1 - 1.11) + (10)) / XNUMX と推定されます。

次のステップとして、取引プラットフォームで ATR インジケーターを使用する方法を確認します。

 

 

取引プラットフォームで ATR インジケーターを使用する方法

Average True Range インジケーターは、Mt4、Mt5、TradingView などのほとんどの取引プラットフォームに組み込まれているインジケーターのパッケージの XNUMX つです。

 

MT4プラットフォームでAverage True Rangeインジケーターを見つけるには

  • 価格チャートのすぐ上にある挿入をクリックします
  • インジケーター セクションのドロップダウン メニューで、オシレーター インジケーター セクションまでスクロールします。
  • Average True Range インジケーターをクリックして、価格チャートに追加します。

 

 

価格チャートに追加されるとすぐに、ATR インジケーター設定ウィンドウが表示されます。 好みに合わせて調整できる唯一の変数は、Average True Range が計算される期間の数です。

 

 

上の画像に示されているように、MT4 と MT5 にはデフォルトの ATR インジケーター値 14 があり、これはトレーダーにとって役立つ出発点です。 トレーダーは、さまざまな期間を試して、自分にとって最適な正確な期間を見つけることができます.

インジケーターが取引プラットフォームに追加されるとすぐに、以下に示すように、平均真の範囲を示すグラフが価格チャートの下に表示されます。

 

 

ATR 指標の値は、単純な方法で解釈できます。 ATR インジケーター チャートの高値は変動の激しい取引期間を反映し、安値は変動の少ない取引期間を反映します。

 

市場のボラティリティを理解することで、トレーダーは明確な価格目標と利益目標を設定できます。 例として、EURUSD 通貨ペアの ATR が過去 50 期間で 14 ピップスであるとします。 50 ピップス未満の利益目標は、現在の取引セッション内で達成される可能性が高くなります。

 

取引で平均取引範囲インジケーターを使用する方法

平均トゥルー レンジ インジケーターの値を使用して、特定の期間内に金融資産の価格変動がどこまで拡大できるかを推定できます。 この情報は、次のような取引機会を特定するためにも使用できます。

 

  1. 連結ブレイクアウト

コンソリデーション ブレイクアウトは、外国為替市場における最高品質の取引機会の XNUMX つです。 平均トゥルー レンジ インジケーターの助けを借りて、トレーダーはこれらのブレイクアウトのタイミングを効率的に計り、新しいトレンドが発展するにつれてその底辺に入ることができます。

 

値動きが統合されているときの低ボラティリティ市場では、平均真の範囲インジケーターはより低い値の谷を表示します。 低い値またはフラットな値の期間の後、市場のボラティリティが増加するにつれて、ATR の急上昇は市場のボラティリティが高いことを示し、より高い値のピークを示します。 この結果は、統合からの価格変動のブレイクアウトです。 ブレイクアウトの後、トレーダーは適切なストップロスで取引を開始する方法と場所を計画できます。

 

 

  1. ATRインジケーターと他のインジケーターの組み合わせ

ATR は、市場のボラティリティの尺度にすぎません。 したがって、ATRインジケーターを他のインジケーターと組み合わせることは、より多くの取引機会を特定するための基本です. ATRインジケーターの最も効果的な組み合わせ戦略は次のとおりです.

 

  • 指数移動平均線をシグナル線として使う

ATR はボラティリティの尺度にすぎず、トレンド市場でエントリー シグナルを容易に生成することはできません。 この点で、ATRインジケーターをより効果的かつ効率的にするために、トレーダーはATRインジケーターに指数移動平均を重ねてシグナルラインとして機能させることができます。

収益性の高い取引戦略は、ATR に 30 期間の指数移動平均を追加し、クロスオーバー シグナルに注意することです。

価格の動きが上昇トレンドにあり、ATR インジケーターが指数移動平均を超えたとき。 これは、市場が強気であることを示しています。 したがって、トレーダーは市場でより多くの買い注文を開くことができます。 下降トレンドでの価格変動の反対は次のとおりです。 ATR 指標が指数移動平均線を下回った場合は、非常に弱気な市場であり、空売りで非常に収益性が高いことを示唆しています。

 

  • ATR指標とパラボリックSARの組み合わせ

パラボリック SAR と ATR の組み合わせは、トレンドのある取引市場にも有効です。 ATR と共に、トレーダーは決定的なストップ ロスを確立し、利益の価格ポイントを取ることができます。 これにより、リスクを最小限に抑えながらトレンド市場を最大限に活用することができます。

 

  • ATR インジケーターとストキャスティクスの組み合わせ

ストキャスティクス: 買われ過ぎと売られ過ぎのシグナルを配信する能力を備えているため、ATR インジケーターの値が低い場合に、広範囲の市場を取引するのに非常に効果的です。 本質的に、ATR インジケーターは、低ボラティリティを読み取ることでさまざまな市場を特定するのに役立ちます。その後、買われ過ぎと売られ過ぎのゾーンでストキャスティクスのクロスオーバーを読み取ることで、売買シグナルを提供できます。

 

  1. 取引ロットのサイズ

ポジションまたはロットのサイズは、金融資産を取引する際のリスクを管理するための重要な意思決定プロセスです。 さまざまな金融資産に適切なロットサイズを使用することで、トレーダーはリスクエクスポージャーを最小限に抑え、市場パフォーマンスを大幅に向上させることができます。

一般に、ボラティリティの高い市場では小さいロットサイズで取引することをお勧めしますが、ボラティリティの低い市場では大きいロットサイズをお勧めします。

GBPUSD や USDCAD などの ATR 値が高い外国為替ペアは、より小さいロットサイズで取引できます。 対照的に、商品などのATR値が低い資産は、より大きなロットサイズで取引できます。

 

 

平均真範囲指標の限界

ATR インジケーターを使用する場合は、これらの制限を考慮する必要があります。 まず、ATR インジケーターは価格変動のボラティリティのみを反映します。 第二に、ATR の測定値は主観的であり、さまざまな解釈に開かれています。 トレンドや価格の動きの正確な転換点を予測できる特定の ATR 値はありません。 したがって、ATRの読み取り値は、トレンドの強さまたは弱さの指標として役立ちます.

 

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