რა არის საშუალო მიმართულების ინდექსი ფორექსში
ფასების ისტორიული მონაცემებისა და ბაზრის ტენდენციების შესწავლით, ტრეიდერები იყენებენ სხვადასხვა ინსტრუმენტებსა და ინდიკატორებს მომავალი ფასების მოძრაობის პროგნოზირებისთვის. ამ ინსტრუმენტებს შორის, საშუალო მიმართულების ინდექსი (ADX) გამოირჩევა, როგორც ძირითადი ინსტრუმენტი, რომელიც შექმნილია ტენდენციის სიძლიერის გასაზომად.
ADX არის ინდიკატორი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ტექნიკურ ანალიზში, რომელიც ეხმარება ტრეიდერებს განსაზღვრონ ტენდენციის სიმტკიცე, იმისდა მიუხედავად, ბაზარი მოძრაობს ზემოთ თუ ქვემოთ. შემუშავებული Welles Wilder-ის მიერ 1970-იანი წლების ბოლოს, ADX არის სისტემის ნაწილი, რომელიც მოიცავს სხვა მიმართულების მოძრაობის ინდიკატორებს. ის რაოდენობრივად განსაზღვრავს ტენდენციის სიძლიერეს ხაზის წარმოებით, რომელიც მერყეობს 0-დან 100-მდე მნიშვნელობებს შორის. 25-ზე მეტი მნიშვნელობები, როგორც წესი, მიუთითებს ძლიერ ტენდენციაზე, რაც ტრეიდერებს სთავაზობს ღირებულ ინფორმაციას ვაჭრობის შესვლისა და გასვლის პოტენციურ შესაძლებლობებზე, ტენდენციის მიმართულების სიცხადეზე დაყრდნობით. ADX-ის ეს შესავალი გზას უხსნის მისი გაანგარიშების, ინტერპრეტაციისა და პრაქტიკული გამოყენების უფრო ღრმად შესწავლას ფორექსის არასტაბილურ ბაზარზე.
საშუალო მიმართულების ინდექსის (ADX) გაგება
საშუალო მიმართულების ინდექსი (ADX) არის ტექნიკური ანალიზის ინდიკატორი, რომელიც შექმნილია ფორექსის ბაზარზე ტენდენციის სიძლიერის გასაზომად. ის არ მიუთითებს ტენდენციის მიმართულებაზე, არამედ აფასებს იმპულსს და ძალას ფასების მოძრაობის უკან, რაც ეხმარება ტრეიდერებს განასხვავონ ტენდენციური და დიაპაზონში შეზღუდული პირობები. ეს გადამწყვეტია ფორექს ვაჭრობაში, რადგან ის ეხმარება ტრეიდერებს ოპტიმიზაცია გაუწიონ სტრატეგიას ტენდენციის სიძლიერეზე დაყრდნობით.
შემუშავებული უელს უაილდერის მიერ 1978 წელს, ADX არის მიმართულების მოძრაობის სისტემის ნაწილი, რომელიც მოიცავს დადებითი მიმართულების ინდიკატორს (+DI) და უარყოფითი მიმართულების ინდიკატორს (-DI). ეს თანმხლები ინდიკატორები დაგეხმარებათ განსაზღვროთ ტენდენციის მიმართულება, ხოლო ADX თავად აფასებს მის სიძლიერეს. უაილდერმა შემოიტანა ADX იმ მიზნით, რომ დაეხმარა ტრეიდერებს მოგების მიღებაში ძლიერი ტენდენციების დაჭერით, შესაბამისად, ის განსაკუთრებით ფასდება ისეთ ბაზრებზე, როგორიცაა ფორექსი, სადაც ტენდენციების იდენტიფიცირება შეიძლება იყოს ძალიან მომგებიანი.
ისტორიულად, ADX შეიქმნა იმ პერიოდში, როდესაც ტრეიდერები ეძებდნენ გზებს ტენდენციის სიძლიერის ობიექტურად რაოდენობრივად განსაზღვრავენ ვიზუალური დიაგრამის ანალიზის სუბიექტური მიკერძოების გარეშე. მისმა მათემატიკურმა მიდგომამ შექმნა ახალი პერსპექტივა ტექნიკურ ანალიზში, შესთავაზა სისტემატიურ გზას შეაფასოს პოზიციაზე შესვლა თუ გასვლა გაბატონებული ტენდენციის სიძლიერის მიხედვით.
ADX-ის კომპონენტები
საშუალო მიმართულების ინდექსი (ADX) შედგება ორი ძირითადი კომპონენტისგან: დადებითი მიმართულების ინდიკატორი (+DI) და უარყოფითი მიმართულების ინდიკატორი (-DI). ეს კომპონენტები ერთად მუშაობენ ფორექსის ბაზრის ტენდენციის სიძლიერისა და მიმართულების შესახებ.
დადებითი მიმართულების ინდიკატორი (+DI) ზომავს ფასების აღმავალი მოძრაობის სიძლიერეს, რაც მიუთითებს ზრდის იმპულსზე ბაზარზე. პირიქით, უარყოფითი მიმართულების ინდიკატორი (-DI) აფასებს ფასების დაღმავალი მოძრაობების სიძლიერეს, რაც ასახავს დაცემის იმპულსს. ტრეიდერები ხშირად იყენებენ ამ ინდიკატორებს ფასების მოძრაობის საერთო მიმართულების შესაფასებლად.
თავად ADX მიღებულია ამ მიმართულების მაჩვენებლებიდან. ის ითვლის სხვაობას +DI-სა და -DI-ს შორის, ახდენს მნიშვნელობების ნორმალიზებას და არბილებს მათ, რათა უზრუნველყოს ერთი ხაზი, რომელიც წარმოადგენს ტენდენციის სიძლიერეს. ეს ხაზი მერყეობს 0-დან 100-მდე, უფრო მაღალი მნიშვნელობები მიუთითებს უფრო ძლიერ ტენდენციაზე და ქვედა მნიშვნელობები მიუთითებს სუსტ ტენდენციაზე ან დიაპაზონში შეზღუდულ ბაზარზე.
+DI, -DI და ADX-ს შორის ურთიერთქმედების გაგება გადამწყვეტია იმ ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ცდილობენ ეფექტურად გამოიყენონ ADX ინდიკატორი ფორექს სავაჭრო სტრატეგიებში. იმის გაგებით, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ეს კომპონენტები, ტრეიდერებს შეუძლიათ უკეთესად ინტერპრეტაცია გაუკეთონ ბაზრის ტენდენციებს და მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები პოზიციებზე შესვლის ან გასვლის შესახებ.
ADX-ის გაანგარიშება
საშუალო მიმართულების ინდექსის (ADX) გაანგარიშება მოიცავს რამდენიმე საფეხურს, რომელიც მთავრდება ერთიანი რიცხვითი მნიშვნელობით, რომელიც მიუთითებს ტენდენციის სიძლიერეზე ფორექსის ბაზარზე. აქ არის ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა გამოვთვალოთ ADX:
გამოთვალეთ ჭეშმარიტი დიაპაზონი (TR): ჭეშმარიტი დიაპაზონი ყველაზე დიდია შემდეგიდან:
განსხვავება მიმდინარე მაღალ და დაბალს შორის.
მიმდინარე მაღალსა და წინა დახურვას შორის სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობა.
მიმდინარე დაბალ და წინა დახურვას შორის სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობა.
გამოთვალეთ მიმართულების მოძრაობა (DM):
დადებითი მიმართულების მოძრაობა (+DM) არის მიმდინარე მაღალი მინუს წინა მაღალი, თუ ის მეტია წინა დაბალზე მინუს მიმდინარე დაბალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არის ნული.
უარყოფითი მიმართულების მოძრაობა (-DM) არის წინა დაბალი მინუს მიმდინარე დაბალი, თუ ის აღემატება მიმდინარე მაღალს მინუს წინა მაღალი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არის ნული.
გაამარტივეთ მიმართულების მოძრაობა: გამოთვალეთ 14-პერიოდული ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო (EMA) ორივე +DM და -DM მნიშვნელობების.
გამოთვალეთ მიმართულების ინდექსი (DI):
გამოთვალეთ +DI და -DI გამარტივებული +DM და -DM მნიშვნელობების გაყოფით 14-პერიოდული True Range-ზე.
გამოთვალეთ საშუალო მიმართულების ინდექსი (ADX):
გამოთვალეთ მიმართულების მოძრაობის ინდექსი (DX), როგორც აბსოლუტური სხვაობა +DI-სა და -DI-ს შორის, გაყოფილი მათ ჯამზე, გამრავლებული 100-ზე.
გამოთვალეთ DX მნიშვნელობების 14-პერიოდული EMA ADX-ის მისაღებად.
ADX-ის გამოთვლებში გამოყენებული 14 დღიანი პერიოდი ითვლება სტანდარტულ პრაქტიკად იმის გამო, რომ მისი ბალანსი რეაგირებასა და გამარტივებას შორისაა. ეს ვადები საშუალებას აძლევს ინდიკატორს აღბეჭდოს ფასების მნიშვნელოვანი მოძრაობები მოკლევადიანი რყევების გაფილტვრისას, რაც ტრეიდერებს აძლევს ტენდენციის სიძლიერის საიმედო საზომს გონივრულ დროში.
ADX მნიშვნელობების ინტერპრეტაცია
საშუალო მიმართულების ინდექსის (ADX) მნიშვნელობების ინტერპრეტაცია აუცილებელია ტრეიდერებისთვის ბაზრის პირობების შესაფასებლად და ინფორმირებული სავაჭრო გადაწყვეტილებების მისაღებად. ADX მნიშვნელობები, როგორც წესი, მერყეობს 0-დან 100-მდე, კონკრეტული ზღურბლებით, რომლებიც მიუთითებს სხვადასხვა ბაზრის სცენარზე.
დაბალი ADX (25 წლამდე): ADX 25-ზე დაბალი მნიშვნელობები მიუთითებს სუსტ ტენდენციაზე ან დიაპაზონში შეზღუდულ ბაზარზე. ასეთ პირობებში, ტრეიდერებს შეიძლება შეექმნათ ფასების მკვეთრი მოძრაობები მკაფიო ტენდენციის მიმართულების გარეშე. ხშირად გონივრულია სიფრთხილე გამოიჩინოთ და თავიდან აიცილოთ გარიგებებში შესვლა მხოლოდ ტენდენციის მიმდევარი სტრატეგიების საფუძველზე.
საშუალო ADX (25-50): ADX მნიშვნელობები 25-დან 50-მდე მიუთითებს ზომიერ და ძლიერ ტენდენციაზე. ამ ფაზის განმავლობაში, ტრეიდერებს შეუძლიათ დააკვირდნენ ფასების უფრო თანმიმდევრულ მოძრაობას კონკრეტული მიმართულებით. ტენდენციის მიმდევარი სტრატეგიები შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს მოგების აღებაში, მაგრამ ტრეიდერებმა სიფხიზლე უნდა გამოიჩინონ პოტენციური ტენდენციის შეცვლის ნიშნებისთვის.
მაღალი ADX (50-ზე მეტი): ADX 50-ზე მეტი მნიშვნელობები მიუთითებს ძალიან ძლიერ ტენდენციაზე. ასეთ მყარ ტენდენციებში ფასების მოძრაობა უფრო გადამწყვეტი და მდგრადია. ტრეიდერებს შეუძლიათ უფრო მეტი ნდობა ჰქონდეთ ტენდენციის მიმდევარ სტრატეგიებში და შეიძლება განიხილონ არსებული პოზიციების დამატება ან შენარჩუნება მოგების მაქსიმალური გაზრდის მიზნით.
მაგალითად, ADX-ის დაბალი მაჩვენებელი დიაპაზონის ბაზრის დროს შეიძლება აიძულოს ტრეიდერებს გამოიყენონ დიაპაზონის ვაჭრობის სტრატეგიები, როგორიცაა მხარდაჭერის დონეებთან ახლოს ყიდვა და წინააღმდეგობის მიახლოებული დონის გაყიდვა. პირიქით, მაღალი ADX მაჩვენებელი ძლიერი აღმავალი ტენდენციის დროს შეიძლება წაახალისოს ტრეიდერებს ატარონ ტენდენცია გრძელი პოზიციების შეყვანით ან არსებული პოზიციების დამატებით, ფასის შემდგომი გაზრდის მოლოდინით.
ADX-ის გამოყენება ფორექს სავაჭრო სტრატეგიებში
ფორექსის ვაჭრობის სტრატეგიებში საშუალო მიმართულების ინდექსის (ADX) ჩართვამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააძლიეროს ტრეიდერების უნარი, იდენტიფიცირება და კაპიტალიზაცია მოახდინოს ბაზრის ტენდენციებზე. აი, როგორ შეუძლიათ ტრეიდერებს ეფექტურად გამოიყენონ ADX:
ტრენდული სტრატეგიები: ტრეიდერები ხშირად იყენებენ ADX-ს, რათა დაადასტურონ ტენდენციის არსებობა ვაჭრობაში შესვლამდე. როდესაც ADX იზრდება 25-ზე მაღლა, რაც მიუთითებს გაძლიერების ტენდენციაზე, ტრეიდერებმა შეიძლება ეძებონ შესაძლებლობები პოზიციების შესვლისთვის ტენდენციის მიმართულებით. ისინი შეიძლება დაელოდონ ტენდენციის ფარგლებში დაბრუნებებს ან ცვლილებებს, რათა შევიდნენ ვაჭრობაში ხელსაყრელი რისკისა და ჯილდოს კოეფიციენტებით.
სხვა ინდიკატორებთან კომბინაცია: ADX ჩვეულებრივ გამოიყენება სხვა ტექნიკურ ინდიკატორებთან ერთად სავაჭრო სიგნალების დასადასტურებლად და ბაზრის საერთო ანალიზის გასაუმჯობესებლად. მაგალითად, ტრეიდერებს შეუძლიათ გააერთიანონ ADX მოძრავი საშუალო მნიშვნელობებთან, რათა დაადასტურონ ტრენდის მიმართულება ან ოსცილატორებთან, როგორიცაა შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI), რათა დაადგინონ ზედმეტად შესყიდვის ან გადაჭარბებული გაყიდვის პირობები ტრენდში.
ADX-ის უპირატესობები და შეზღუდვები
საშუალო მიმართულების ინდექსი (ADX) გთავაზობთ რამდენიმე სარგებელს ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ფორექსის ბაზარზე, მაგრამ მას ასევე აქვს თავისი შეზღუდვები.
უპირატესობები:
ტენდენციის სიძლიერის ობიექტური გაზომვა: ADX ტრეიდერებს აწვდის ტენდენციის სიძლიერის პირდაპირ და ობიექტურ საზომს, ეხმარება მათ ძლიერი ტენდენციების და პოტენციური სავაჭრო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებაში მეტი თავდაჯერებულობით.
მრავალფეროვნება: ADX შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა სავაჭრო სტრატეგიებში, მათ შორის ტენდენციის მიმდევრობის, დიაპაზონის შეზღუდვისა და გარღვევის სტრატეგიებში. მისი მოქნილობა მას ღირებულ ინსტრუმენტად აქცევს ტრეიდერებისთვის სხვადასხვა ბაზრის პირობებში.
წმინდა სიგნალები: ADX მაჩვენებლები 25-ზე ზემოთ, როგორც წესი, მიუთითებს ტენდენციის არსებობაზე, ხოლო 50-ზე მეტი მაჩვენებლები მიუთითებს ძლიერ ტენდენციაზე. სიგნალების ეს სიცხადე საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს მიიღონ დროული გადაწყვეტილებები ვაჭრობის შესვლის ან გასვლის შესახებ.
შეზღუდვები:
ჩამორჩენის მაჩვენებელი: ADX არის ჩამორჩენილი ინდიკატორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან შეიძლება არ უზრუნველყოს სიგნალები რეალურ დროში. ტრეიდერებს შეიძლება ჰქონდეთ დაგვიანებული რეაგირება ბაზრის პირობების ცვლილებებზე, რაც პოტენციურად გამოიწვევს ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობებს ან ვაჭრობიდან გვიან გამოსვლას.
თხრიან ბაზრებზე: მკვეთრ ან დიაპაზონში შეზღუდულ ბაზრებზე, ADX-ის ჩვენებები შეიძლება მერყეობდეს 25-ის ზღურბლზე, რაც გამოიწვევს ცრუ სიგნალებს და ცურვას. ტრეიდერებმა უნდა გამოიჩინონ სიფრთხილე და განიხილონ დამატებითი დადასტურება, სანამ ასეთ პირობებში იმოქმედებენ ADX სიგნალებზე.
მიმართულების მიკერძოების ნაკლებობა: მიუხედავად იმისა, რომ ADX ზომავს ტრენდის სიძლიერეს, ის არ მიუთითებს ტენდენციის მიმართულებაზე. ტრეიდერებმა უნდა გამოიყენონ სხვა ინსტრუმენტები ან ანალიზის ტექნიკა ტენდენციის მიმართულების დასადგენად, სანამ დაეყრდნონ ADX-ს შესვლის ან გასვლის სიგნალებისთვის.
დასკვნა
დასასრულს, საშუალო მიმართულების ინდექსი (ADX) ემსახურება როგორც ფასეულ ინსტრუმენტს ფორექსის ბაზარზე ტრეიდერებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ტენდენციის სიძლიერის ხედვას და ეხმარება გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
ძირითადი ამოცანები მოიცავს იმის გაგებას, თუ როგორ ზომავს ADX ტენდენციის სიძლიერეს ობიექტურად, მისი გამოყენება სხვა ინდიკატორებთან ერთად სავაჭრო სიგნალების დასადასტურებლად და მისი მრავალფეროვნების აღიარება სხვადასხვა ბაზრის პირობებში. ტრეიდერებს შეუძლიათ ისარგებლონ ADX-ის ჩართვით თავიანთ სავაჭრო არსენალში, რათა გააძლიერონ ტენდენციების ეფექტურად იდენტიფიცირებისა და მათი კაპიტალიზაციის უნარი.
თუმცა, აუცილებელია იმის აღიარება, რომ ADX არ არის უტყუარი და შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდვები, როგორიცაა ბაზრის რეალურ დროში მოძრაობების ჩამორჩენა და ცრუ სიგნალების მიწოდება მკვეთრ ბაზრებზე. ამიტომ, ტრეიდერებს ურჩევენ, ივარჯიშონ ADX-ის გამოყენებით დემო ანგარიშში, სანამ გამოიყენებენ მას ცოცხალი ვაჭრობის სცენარებში. ეს საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს გაეცნონ ინდიკატორის ქცევას, დახვეწონ თავიანთი სავაჭრო სტრატეგიები და მოიპოვონ ნდობა მის გამოყენებაში რეალური კაპიტალის რისკის გარეშე.
