Форекстегі орташа шынайы диапазон

Форекс саудасы - бұл трейдерлерден негізделген шешімдер қабылдау үшін әртүрлі нарықтық факторларды талдауды талап ететін күрделі қызмет. Трейдерлерге нарықтың құбылмалылығын түсінуге және тәуекелді басқаруға көмектесетін осындай факторлардың бірі - Average True Range (ATR). ATR – нарықтағы баға құбылмалылық деңгейін өлшеу үшін қолданылатын техникалық көрсеткіш. Оны 1970 жылдары Дж.Уэллс Уайлдер кіші әзірлеген және содан бері трейдерлер үшін танымал құралға айналды.

ATR трейдерлер үшін маңызды құрал болып табылады, өйткені ол әлеуетті нарық мүмкіндіктері мен тәуекелдерді анықтауға көмектеседі. Нарықтың құбылмалылығын өлшеу арқылы трейдерлер белгілі бір саудамен байланысты тәуекел деңгейін анықтай алады. Содан кейін бұл ақпарат трейдерлерге өз тәуекелдерін тиімді басқаруға көмектесетін stop-loss және take-profit деңгейлерін орнату үшін пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар, ATR нарықтағы трендтерді анықтау және осы трендтердің артықшылығын пайдаланатын сауда стратегияларын жасау үшін пайдаланылуы мүмкін.

J. Welles Wilder Jr. ATR индикаторын өзінің техникалық талдау құралдары сериясының бөлігі ретінде әзірледі, соның ішінде салыстырмалы күш индексі (RSI) және параболалық SAR. ATR трейдерлерге нарықтың құбылмалылығын өлшеуге және осы ақпарат негізінде негізделген шешім қабылдауға көмектесу үшін жасалған. Дамыған сәттен бастап ATR әртүрлі нарықтардағы трейдерлер үшін танымал құрал болды, соның ішінде форекс саудасы. Технологияның өсуімен және сауда бағдарламалық құралының қолжетімділігімен ATR бұрынғыдан да қолжетімді болды, бұл трейдерлерге бұл көрсеткішті сауда стратегияларында пайдалануды жеңілдетеді.

ATR формуласын түсіндіру.

ATR есептеу үшін трейдерлер белгіленген кезеңдегі баға қозғалысының ауқымын ескеретін нақты формуланы пайдаланады. ATR формуласы:

ATR = [(Алдыңғы ATR x 13) + Ағымдағы шынайы диапазон] / 14

Шынайы диапазон мыналардың ең үлкені болып табылады:

Ағымдағы ең жоғары және ағымдағы төменгі арасындағы айырмашылық

Алдыңғы жабылу мен ағымдағы жоғары арасындағы айырмашылықтың абсолютті мәні

Алдыңғы жабу мен ағымдағы төменгі арасындағы айырмашылықтың абсолютті мәні.

ATR есептеу мысалы.

ATR есептеу әдісін түсіну үшін мысал келтірейік. Біз 14 кезеңдік ATR қолданып жатырмыз және алдыңғы ATR 1.5 болды делік. Ағымдағы баға қозғалысы келесідей:

Ағымдағы ең жоғары: 1.345

Ағымдағы ең төменгі деңгей: 1.322

Алдыңғы жабу: 1.330

Формула арқылы ағымдағы нақты диапазонды келесідей есептей аламыз:

Ағымдағы ең жоғары және төменгі ағымдағы арасындағы айырмашылық: 1.345 - 1.322 = 0.023

Алдыңғы жабылу мен ағымдағы жоғарғы арасындағы айырмашылықтың абсолюттік мәні: |1.345 - 1.330| = 0.015

Алдыңғы жабылу мен ағымдағы төменгі айырмашылықтың абсолютті мәні: |1.322 - 1.330| = 0.008

Олардың ең үлкен мәні - 0.023, бұл ағымдағы шынайы диапазон. Бұл мәнді ATR формуласына қосу арқылы біз мынаны аламыз:

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

Сондықтан ағымдағы ATR мәні 1.45.

ATR есептеуін түсінудің маңыздылығы.

ATR есептеу әдісін түсіну трейдерлер үшін өте маңызды, өйткені бұл оларға осы көрсеткіштің мәндерін дұрыс түсіндіруге көмектеседі. ATR қалай есептелетінін біле отырып, трейдерлер ағымдағы нарықтық құбылмалылыққа негізделген негізделген шешімдер қабылдай алады. Мысалы, егер ATR мәні жоғары болса, бұл нарықтың жоғары құбылмалылығын бастан кешіріп жатқанын көрсетеді және трейдерлерге өздерінің тоқтату-loss және take-profit деңгейлерін сәйкесінше реттеу қажет болуы мүмкін. Екінші жағынан, төмен ATR мәні нарықтың салыстырмалы түрде тұрақты екенін көрсетеді және трейдерлерге өз стратегияларын сәйкесінше түзету қажет болуы мүмкін. Сондықтан, ATR есептеуін түсіну осы көрсеткішті сауда стратегияларында тиімді пайдаланғысы келетін трейдерлер үшін өте маңызды.

ATR көмегімен нарықтың құбылмалылығын анықтау.

Форекс саудасында ATR-тің негізгі қолданылуы нарықтағы құбылмалылық деңгейін анықтау болып табылады. Жоғары ATR мәндері нарықта құбылмалылықтың жоғарылағанын көрсетеді, ал төмен ATR мәндері нарықтың салыстырмалы түрде тұрақты екенін көрсетеді. ATR мәндерін бақылау арқылы трейдерлер өздерінің сауда стратегияларын сәйкесінше реттей алады. Мысалы, егер ATR мәні жоғары болса, трейдерлер қысқа мерзімді нарықтық қозғалыстармен тоқтап қалмау үшін тоқтату-loss деңгейлерін кеңейтуді қарастыруы мүмкін.

ATR көмегімен жоғалтуды тоқтату және пайда алу деңгейлерін анықтау.

Форекс саудасында ATR-тің тағы бір маңызды қолданылуы тоқтау жоғалту және алу-пайда деңгейлерін анықтау болып табылады. Трейдерлер ATR мәнін тоқтату-loss және take-profit деңгейлерін орнату үшін оңтайлы қашықтықты есептеу үшін пайдалана алады. Жалпы тәсіл - жоғалтуды тоқтату деңгейін ATR мәніне еселік етіп орнату. Мысалы, трейдер өзінің жоғалту деңгейін 2x ATR мәніне орнатуы мүмкін, бұл олардың тоқтату жоғалту деңгейі ағымдағы нарықтық құбылмалылыққа бейімделетінін білдіреді. Сол сияқты, трейдерлер нарықтағы қозғалыстарда біршама икемділікке мүмкіндік бере отырып, пайда алу үшін ATR құнының бірнеше еселенген кіріс деңгейін белгілей алады.

ATR көмегімен сауда стратегиялары.

ATR сауда көрсеткіштерін жақсарту үшін әртүрлі сауда стратегияларында қолданылуы мүмкін. Міне, кейбір мысалдар:

Трендке сәйкес стратегиялар: трейдерлер трендтің күшін растау үшін ATR пайдалана алады. Егер ATR мәні жоғары болса, бұл трендтің күшті екенін көрсетеді және трейдерлер тренд бағытына байланысты ұзақ немесе қысқа позицияға кіруді қарастыруы мүмкін.

Құбылмалылықты бұзу стратегиялары: Трейдерлер нарықта жоғары құбылмалылық болған кезде пайда болатын баға ауытқуларын анықтау үшін ATR пайдалана алады. Бұл стратегияда баға диапазоннан шыққан кезде трейдерлер ұзақ немесе қысқа позицияға енеді және ATR мәні нарықта құбылмалылықтың жоғарылағанын растайды.

Stop-loss орналастыру стратегиялары: Трейдерлер ағымдағы нарықтың құбылмалылығына негізделген жоғалтуды тоқтату деңгейлерін реттеу үшін ATR пайдалана алады. Мысалы, егер ATR мәні жоғары болса, трейдерлер қысқа мерзімді нарықтық қозғалыстармен тоқтап қалмау үшін тоқтату-loss деңгейлерін кеңейтуі мүмкін.

Қорытындылай келе, ATR сауда өнімділігін жақсарту үшін әртүрлі сауда стратегияларында қолдануға болатын әмбебап көрсеткіш болып табылады. ATR мәндерін бақылай отырып, трейдерлер өздерінің сауда стратегияларын ағымдағы нарықтық жағдайларға реттей алады және олардың тоқтату-loss және алу-пайда деңгейлері туралы негізделген шешімдер қабылдай алады.

ATR мен Боллингер жолақтарын салыстыру.

Bollinger Bands – үш жолдан тұратын танымал құбылмалылық көрсеткіші: қарапайым жылжымалы орташа мән болып табылатын ортаңғы сызық және жылжымалы ортадан жоғары және төмен екі стандартты ауытқуды білдіретін екі сыртқы сызық. Боллингер жолақтарын төмен құбылмалылық пен жоғары құбылмалылық кезеңдерін анықтау үшін пайдалануға болады.

ATR және Bollinger жолақтары құбылмалылықты өлшеу үшін пайдаланылғанымен, олардың көзқарастары ерекшеленеді. ATR белгілі бір уақыт аралығындағы баға қозғалысының шынайы диапазонын өлшейді, ал Bollinger Bands өзгермелілікті жылжымалы орташадан стандартты ауытқу негізінде өлшейді.

ATR-тің Bollinger диапазондарынан артықшылығының бірі бағаның өзгеруіне сезімталдығы. Бұл ATR құбылмалылық өзгерістерін Боллингер жолақтарына қарағанда тезірек анықтай алатынын білдіреді. Дегенмен, Bollinger Bands трейдерлерге ATR ұсынбайтын баға қозғалысының бағыты туралы көбірек ақпарат береді.

Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясымен (MACD) ATR салыстыру.

Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) – екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер арасындағы қатынасты өлшейтін трендке сәйкес импульс көрсеткіші. MACD екі жолдан тұрады: MACD сызығы және сигнал сызығы. MACD сызығы екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер арасындағы айырмашылық болып табылады, ал сигнал сызығы MACD сызығының жылжымалы орташа мәні болып табылады.

ATR және MACD екеуі де баға қозғалысының тенденцияларын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін, бірақ олар өздерінің көзқарастарында ерекшеленеді. ATR баға қозғалысының ауқымын өлшейді, ал MACD екі жылжымалы орта арасындағы байланысты өлшейді.

ATR-тің MACD-ге қарағанда артықшылықтарының бірі трейдерлерге нарықтың құбылмалылығының анық көрінісін береді. ATR трейдерлерге құбылмалылықтағы ықтимал өзгерістерді олар пайда болғанға дейін анықтауға көмектесе алады, бұл тоқтату жоғалту және алу-пайда деңгейлерін орнату кезінде пайдалы болуы мүмкін. Сонымен қатар, ATR әртүрлі сауда стратегияларында пайдаланылуы мүмкін, ал MACD негізінен трендке сәйкес индикатор ретінде пайдаланылады.

Басқа құбылмалылық көрсеткіштеріне қарағанда ATR артықшылықтары мен кемшіліктері.

ATR басқа құбылмалылық көрсеткіштерімен салыстырғанда бірнеше артықшылықтарға ие. Біріншіден, ATR басқа көрсеткіштерге қарағанда бағаның өзгеруіне сезімтал, яғни ол құбылмалылық өзгерістерін тезірек анықтай алады. Сонымен қатар, ATR әртүрлі сауда стратегияларында, соның ішінде трендтен кейінгі және орташа кері қайтару стратегияларында қолданылуы мүмкін.

Дегенмен, ATR-де кейбір шектеулер бар. ATR-тің бір кемшілігі трейдерлерге баға қозғалысының бағыты туралы ақпаратты ұсынбайды, бұл Bollinger Bands сияқты басқа көрсеткіштермен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, ATR басқа көрсеткіштерге қарағанда, әсіресе жаңа трейдерлер үшін түсіндіру қиынырақ болуы мүмкін.

Жағдайды зерттеу: Forex Trading стратегиясында ATR пайдалану.

Stop loss орнату және пайда деңгейін алу үшін ATR қолданатын қарапайым сауда стратегиясын қарастырайық. Біз валюта жұбын оның бағасы 50 күндік жылжымалы орташа мәннен асып кеткенде және ATR 0.005-тен жоғары болғанда сатып алғымыз келеді делік. Біз жоғалтуды тоқтатуды алдыңғы шамның төменгі деңгейіне, ал пайданы ATR-ден екі есеге орнатамыз. Егер қабылдау пайда болмаса, біз сауда күнінің соңында саудадан шығамыз.

Бұл стратегияны көрсету үшін 2022 жылдың қаңтарынан 2022 жылдың наурызына дейінгі EUR/USD валюта жұбын қарастырайық. ATR мәнін есептеу үшін MetaTrader 4 платформасындағы ATR индикаторын қолданамыз.

Диаграмма жасыл көрсеткілермен белгіленген стратегия арқылы жасалған сатып алу сигналдарын көрсетеді. Біз стратегияның барлығы алты сауда-саттықты тудырғанын көреміз, оның төртеуі тиімді болды, нәтижесінде жалпы пайда 1.35% болды.

ATR негізіндегі стратегияларды кері тестілеу.

Backtesting - бұл өткенде қалай орындағанын көру үшін тарихи деректерді пайдалана отырып, сауда стратегиясын сынау процесі. Бұл стратегияның өнімділігін бағалауға және кез келген әлсіз жақтарды анықтауға арналған пайдалы құрал.

ATR негізіндегі стратегияны кері сынау үшін біз алдыңғы бөлімде жасағандай, алдымен стратегияның ережелерін анықтауымыз керек. Содан кейін сатып алу және сату сигналдарын жасау және сауда-саттықтың пайдасы мен шығынын есептеу үшін осы ережелерді тарихи деректерге қолдануымыз керек.

MetaTrader 4 сияқты сауда платформаларын және TradingView сияқты мамандандырылған бағдарламалық жасақтаманы қоса, кері тестілеуге арналған көптеген құралдар бар. Бұл құралдар тарихи деректерді пайдаланып стратегияны сынауға және оның өнімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

ATR негізіндегі стратегияларды дәл баптау.

Тарихи деректерді пайдалана отырып, ATR негізіндегі стратегияны сынақтан өткізгеннен кейін, оның жұмысын жақсарту үшін оны дәл баптай аламыз. Бұл стратегияның параметрлерін, мысалы, ATR шегі, жоғалтуды тоқтату және кіріс деңгейін және жылжымалы орташа мәннің ұзақтығын реттеуді қамтиды.

Стратегияны дәл баптау үшін параметрлердің оңтайлы мәндерін анықтау үшін статистикалық талдау мен оңтайландыру әдістерін қолдануымыз керек. Бұл көп уақытты қажет ететін процесс болуы мүмкін, бірақ ол стратегияның орындалуын айтарлықтай жақсартуға әкелуі мүмкін.

Стратегияларды дәл баптаудың танымал әдістерінің бірі генетикалық алгоритм деп аталады. Бұл алгоритм әлеуетті шешімдердің популяциясын пайдаланады және жаңа шешімдерді жасау үшін таңдау, кроссовер және мутация операцияларын қолдану арқылы уақыт өте келе оларды дамытады.

Қорытынды.

Қорытындылай келе, орташа шынайы диапазон (ATR) нарықтың құбылмалылығын өлшеуге және талдауға ұмтылатын форекс трейдерлері үшін маңызды құрал болып табылады. ATR пайдалану арқылы трейдерлер нарықтық қозғалыстардың әлеуетті көлемін анықтай алады, сәйкес тоқтату жоғалтуын орнатады және пайда деңгейін қабылдай алады және тиімді сауда стратегияларын әзірлей алады.

ATR Bollinger Bands және Moving Average Convergence Divergence (MACD) сияқты басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдаланылуы мүмкін, бірақ оның бірегей артықшылықтары да бар. ATR пайдалану оңай және әртүрлі сауда стильдері мен уақыт шеңберлеріне бейімделеді. Бұл трейдерлерге қажетсіз тәуекелдерден аулақ болуға және олардың пайдасын арттыруға көмектеседі.

Іс жүзінде трейдерлер сауда стратегияларын әзірлеу және кері тестілеу үшін ATR пайдалана алады. ATR негізіндегі стратегияны дәл баптау ағымдағы нарықтық жағдайларға және трейдердің тәуекелге төзімділігіне негізделген параметрлерді реттеуді қамтиды.

Форекс саудасындағы ATR-тің болашаққа болжамы перспективалы, өйткені ол өзгеріп жатқан нарықтық жағдайларға бейімделуді жалғастыруда. Форекс нарығы барған сайын құбылмалы және күрделі бола түскен сайын, ATR трейдерлер үшін нарықта шарлау және табысқа жету үшін сенімді және тиімді құрал болып қала береді.