білім - Мақалалар мен оқулықтар - forex негіздері мақалалары - Orderblock сауда стратегиясы

Orderblock сауда стратегиясы

Біраз уақыттан бері форекс сауда индустриясында болған трейдер ретінде сұраныс пен ұсыныс догмасы, әрине, жаңа тұжырымдама емес. Әрине, сұраныс пен ұсыныс факторларымен реттелетін қаржы нарықтарындағы баға қозғалысының белгілі аспектілері бар, бірақ олар сатып алу және сату тұрғысынан мекемелердің не істеп жатқанының негіздеріне келе алмайды.

Жиі қолданылатын сұраныс пен ұсыныс аймақтарынан басқа, тапсырыс блоктары төменірек мерзімдерде нақты баға деңгейлеріне (кең ауқым немесе аймақ ретінде емес) нақтылануы мүмкін баға қозғалысының өте ерекше деңгейлері болып табылады.

Орталық банктер мен ірі мекемелер қаржы нарықтарының валюталық операцияларының негізгі ойыншылары болып табылады; олар белгілі бір баға деңгейінде тапсырыстардың үлкен көлемін (бичий немесе аю) жинақтау арқылы баға қозғалысының тонусын және жоғары уақыттық диаграммалардағы бағытты бейімділігін белгілейді, содан кейін тапсырыстардың бұл көлемдері бір бағыттағы тапсырыс блоктары арқылы кішірек пакеттерде шығарылады. жоғары, аралық және төменгі уақыттық диаграммалар.

«Тапсырыс блоктары» термині институционалдық контекстте (яғни, орталық банктер, коммерциялық хеджирлер және институционалдық трейдерлер арасындағы валюталық операциялар) қараған кезде «ақылды ақшаны сатып алу және сату» деп аталатын нәрсені ұсынатын белгілі бір шам шамдарының құрылымдарын немесе жолақтарын білдіреді. диаграммалар. Ақылды ақша термині осы мақалада тапсырыс блогының теориясына нақты және қысқаша көзқарасты және тапсырыс блоктау стратегиясымен қалай тиімді сауда жасау керектігін айту үшін жиі қолданылады.

Бұл сіздің (институционалдық тұрғыдан алғанда) баға қозғалысының әртүрлі деңгейлерін осы ауқымды субъектілер (банктер мен мекемелер) қалай анықтайтынын түсінудің ең басы болуы мүмкін. Сіз сондай-ақ нарықтың неліктен осылай қозғалатынын, баға қозғалысы кезінде қалыптасатын жоғары және төменгі деңгейлердің артындағы механиканы, бағаның импульсті ауытқуы қайта оралуы күтілетінін, баға қозғалысының келесі кеңеюін қайда күтуге болатынын және оның дәрежесін анық түсінесіз. кеңейту туралы.

Тапсырыс блогын қалыптастыру

Тапсырыс блоктары әдетте баға қозғалысының шеткі және бастауында қалыптасады. Олар әртүрлі пішіндерде көрінуі мүмкін, бірақ олардың сәйкестендіруі белгілі бір баға үлгісімен ерекшеленеді.

Бағалы тапсырыс блогы ең соңғы төмен жақын (аюлы) шаммен, одан кейін ең соңғы төмен жақын (аюлы) шамның ең жоғары деңгейінен жоғары жақын (бичий) шаммен анықталады.

Bullish тапсырыс блоктарының әртүрлі мысалдары

Бұл бычий және аюлы баға қозғалыстарында пайда болуы мүмкін, бірақ бағаның бычий қозғалысы мен бычий бағыттағы ауытқуда ықтималдығы жоғары.

Керісінше, аюлы тапсырыс блогы ең соңғы жақын (бичий) шаммен анықталады, содан кейін ең соңғы жақын (бичий) шамның төменгі деңгейінен төмен түсетін төмен жақын (аюлы) шам.

Bearish тапсырыс блоктарының әртүрлі мысалдары

Бұл бағаның бычий және аюлы қозғалыстарында пайда болуы мүмкін, бірақ бағаның төмендеуі және аю бағытының ауытқуында ықтималдығы жоғары.

Бұл баға үлгісі бөлшек саудагерлер арасында жиі шатастырылады, себебі сұраныс пен ұсыныс аймақтары немесе кейде бычий жұту немесе аюды жұту үлгілері ретінде қарастырылады, бірақ тапсырыс блоктарының қалыптасуының артындағы механика мен теория және олардың баға қозғалысына әсері тапсырыс блогымен сауда жасауға көбірек түсінік береді. тиімді сауда стратегиясы.

Тапсырыс блоктарының механикасына қысқаша шолу

Көбінесе тапсырыс блоктарының шырақшасының қалыптасуы, төменгі мерзімдерде қарастырылған кезде, шоғырландырудың ұзартылған кезеңі ретінде қарастырылады, бұл жай ғана тапсырыстар ірі банктер мен мекемелер тарапынан тапсырыстар блогынан экстраполяцияланған бағаның үлкен көшу көктеміне дейін салынғанын білдіреді ( аз уақыттық консолидация).

Мысалы, сағаттық диаграммада қараған кезде күнделікті бычий тапсырыс блогы, ол баға қозғалысының импульстік раллиіне дейін шоғырлану (құрастыру кезеңі) ретінде қарастырылады.

Ықтимал жоғары бағаланатын тапсырыс блогының суреті

Жоғары ықтимал аюлы тапсырыс блогының суреті

Енді біз бычий және аюлы тапсырыс блоктарын анық анықтай аламыз. Келесі бөлімде талқыланатын белгілі факторлар бар және бұл шарттар тапсырыс блогы ықтималдығы жоғары деп есептелмес бұрын орындалуы керек.

Тапсырыс блогы баға қозғалысының жоғары ықтималдылық критерийлеріне сай болған кезде, бағаның үлкен экстраполяцияланған қозғалысы тапсырыс блогының бағытына қарай келесі шамдар немесе жолақ серияларының кез келгенімен қайта сынау арқылы таралады. Бағаның қозғалысы бағаның импульсті кеңеюімен және қайталануымен сипатталады, сондықтан тапсырыс блогынан бағаның импульсті кеңеюінен кейін, әдетте, бағаның импульсті кеңеюінің екінші кезеңі үшін жоғары ықтимал тапсырыс блогына кері шегіну орын алады.

Жоғары ықтимал тапсырыс блоктарын құрастыру критерийлері

Ұзақ мерзімді трендтер: Ең алдымен, ұзақ мерзімді трендтерге баса назар аударылады. Тренд сіздің трендіңіз деген танымал сөз тапсырыс блоктарының сауда стратегиясына да қатысты. Ірі банктер мен мекемелер тапсырыстарының көп бөлігін жоғарырақ уақыт кестелеріне орналастыратындықтан, ай сайынғы, апта сайынғы, күнделікті және 4 сағаттық жоғары уақыт аралығындағы серпін мен трендтер сауда параметрлерін іздеу үшін жоғары ықтимал тапсырыс блоктарын таңдау үшін өте маңызды. Ай сайынғы, апталық, күнделікті және 4 сағаттан төмен кез келген уақыт аралығы жоғарырақ уақыт аралығын күндізгі негізге қалдыруды білдіреді.

Ағымдағы бағаның кеңеюі: Ағымдағы бағаның кеңеюін түсіну ақылды ақшаны сатып алу және сату әрекеттерін анықтау үшін бірдей маңызды. Бағаның осы жоғарырақ қозғалыстары ең ықтимал нәрсеге назар аудару керек. Сондықтан осы жоғарырақ мерзімде сауда жасау көптеген трейдерлерді тапсырыс блоктарының сауда стратегиясын пайдаланған кезде сауда параметрлерін іздеуде мазалайтын көптеген белгісіздіктерді жояды.

Нарық құрылымы: Үлкен тренд немесе жоғарырақ мерзім ішінде баға қозғалысының төменгі нарықтық құрылымын анықтау мүмкіндігі аралық және төменгі мерзім диаграммаларында жоғары ықтимал тапсырыс блоктарын анықтаудың кілті болып табылады.

Егер баға консолидацияда болса, баға диапазоннан шыққаннан кейін жоғары ықтимал тапсырыс блоктарын құра аламыз. Біріктірудің үзілуіне ықпал еткен «тәртіптік блокқа» қайта келу ықтималдығы жоғары деп саналады.

Бағаның шоғырлану қозғалысының кеңеюін жеңілдететін жоғары ықтимал тапсырыс блогының суреті

Егер баға бірінен соң бірі жоғары деңгейге көтерілсе, жоғары ықтимал тапсырыс блоктары ретінде тек бычий тапсырыс блоктары анықталады.

Кезекті жоғары деңгейлердің бычий трендіндегі жоғары ықтимал бычий тапсырыс блоктарының кескін суреті

Егер баға бірінен соң бірі төмендеп жатса, жоғары ықтимал тапсырыс блоктары ретінде тек аюлы тапсырыс блоктары анықталады.

Төменгі төменгі деңгейлердің аю трендіндегі жоғары ықтимал аюлы тапсырыс блогының кескін суреттері

Қозғалмалы орташа мәндер: Біздің назарымызды нарықтың бір бағытты алғышартына аударуға көмектесу үшін бағаның қозғалысына байланысты қозғалатын орташа мәндердің жұбын құруға болады. Қолдануға болатын жылжымалы орташа мәндер жұбы 18 және 40 EMA немесе 9 және 18 EMA болып табылады. Кроссоверлер міндетті түрде қажет емес, бірақ дұрыс жинақтау немесе осы жылжымалы орташа мәндердің бір бағытта ашылуы сатып алу немесе сату бағдарламасының көрсеткіші болып табылады. Сатып алу бағдарламасында тек бычий тапсырыс блоктары жоғары ықтимал деп саналады, ал сату бағдарламасында тек аюлы тапсырыс блоктары ғана жоғары ықтимал деп саналады.

Фибоначчидің қайталану және ұзарту деңгейлері: Сатып алу бағдарламасында Фибоначчи құралын әдетте анықталған бычий баға қозғалысының 61.8% оңтайлы саудаға кіру деңгейінде немесе одан төмен болатын дисконттық баға бойынша жоғары ықтимал бычий тапсырыс блогын құру үшін пайдалануға болады және керісінше сату бағдарламасында, Фибоначчи құралы әдетте 61.8% оңтайлы сауда-саттық деңгейінде немесе одан төмен болып табылатын, жоғары ықтимал аюлы тапсырыстар блогын премиум бағамен белгілеу үшін пайдаланылуы мүмкін.

Фибоначчи құралы бұл жерде сиқырлы көрсеткіш емес, бірақ ол сатып алу бағдарламасындағы жоғары ықтимал жеңілдікті тапсырыс блоктарын және сату бағдарламасындағы жоғары ықтимал премиум тапсырыс блоктарын құру үшін қолданылады. Фибоначчи тиімділігінің идеясы мынада: ақылды ақша белгілі бір бычий баға қозғалысының 50%-ынан төмен арзан жеңілдік бағалары бойынша ұзақ тапсырыстарды жинақтайды, сонымен қатар белгіленген аю бағасының 50%-ынан жоғары жоғары бағамен сатуға тапсырыстарды жинақтайды. жылжыту.

Тапсырыс блогының ең сезімтал баға деңгейлері: бычий сауда орнату үшін аң аулау кезінде, күрт баға реакцияларын күту немесе ұзақ нарықтық тапсырысты ашу үшін бычий тапсырыс блогының ең сезімтал баға деңгейі жоғары, ашық және орта нүкте (соңғы ең сезімтал баға деңгейі)

бычий ордер блогының соңғы төмен шамының денесінің.

Аюлы сауда орнатуды іздестіру кезінде, күрт баға реакцияларын күту немесе қысқа нарықтық тапсырысты ашу үшін аюлы тапсырыс блогының ең сезімтал баға деңгейі соңғысының денесінің төменгі, ашық және ортаңғы нүктесі (ең соңғы ең сезімтал баға деңгейі) болып табылады. аюлы ордер блогының шамы.

Осы үш сезімтал деңгейдің кез келгені трейдерлердің тәуекелдік аппетитіне және біліктілік деңгейіне байланысты саудаға кіру ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Жоғары ықтимал тапсырыс блоктарының сауда мысалдары

1-мысал: Күнделікті диаграммадағы доллар индексі

Біз аю трендімен, фибоначчидің қайталану және кеңейту деңгейлерімен, 18 және 40 жұп EMA-мен сәйкес келетін жоғары ықтималдықтағы аюлық тапсырыс блоктарын көре аламыз.

2-мысал: күнделікті диаграммадағы UsdCad

3-мысал: 1 сағаттық диаграммадағы GbpCad

Белгіленген бычий баға қозғалысымен біріктіруден шығуға көмектескен бычий тапсырыс блогына назар аударыңыз. Содан кейін тапсырыс блогының қайта сынауынан бычий кеңею.

Тапсырыс блоктарының сауда стратегиясының көптеген тамаша сауда мысалдары бар, оларды кейінірек қарауға болады және сол стратегияны саудадағы пайданың тұрақтылығын арттыру үшін де пайдалануға болады.

PDF форматындағы «Orderblock сауда стратегиясы» нұсқаулығын жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз