MACD стратегиясы дегеніміз не

«MACD» сөзі жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы ретінде белгілі осциллятор түріндегі көрсеткіштің аббревиатурасы болып табылады. Оны 1979 жылы Джералд Аппел ойлап тапты, содан бері ол трейдерлер қаржы нарықтарындағы баға серпіні мен тренд мүмкіндіктерін анықтау үшін пайдаланатын ең күшті техникалық көрсеткіштердің бірі болып табылады.

MACD стратегияларын тиімді саудалау үшін трейдерлер MACD индикаторын, оның қалай жұмыс істейтінін түсінуі керек және әртүрлі сауда шешімдері үшін MACD индикаторын қалай дұрыс пайдалану керектігі туралы практикалық нұсқаулыққа ие болуы керек.

MACD КӨРСЕТКІШІНЕ ҚЫСҚА ШОЛУ

«Жылжымалы орта» «Конвергенция» «Дивергенция» атауы индикатор туралы көп нәрсені айтады. Ол баға қозғалысының конвергенциясы мен дивергенциясының техникалық оқуын алу үшін қолданылатын екі жылжымалы орта идеясын бейнелейді, бұл шын мәнінде шындық!

Техникалық оқу баға қозғалысының күші, тренд бағыты, сондай-ақ нарықтың кері жағдайлары туралы көп айтады.

MACD индикаторының техникалық аналитикасы индикаторға негізделген трейдерлер үшін өте пайдалы ресурс болып табылады, сондықтан MACD индикаторына әсер ететін компоненттерді, параметрлерді, операцияларды және басқа факторларды тиімді қолдану үшін дұрыс түсіну қажет. құрал және тиімді сауда нәтижесі.

MACD КӨРСЕТКІШІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАМАНДАРЫ ҚАНДАЙ?

MACD индикаторының техникалық құрамдастары мыналардан тұрады

1- Жұп сызық, бірі «MACD желісі», екіншісі «Сигнал сызығы» деп аталады.

2- Гистограмма.

3- Нөлдік сызықтың анықтамалық нүктесі.

Бұлардың барлығы екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәннен (EMA) және әдепкі мәні 12, 26, 9 болатын қарапайым жылжымалы ортадан (SMA) тұратын индикатор енгізу параметрлерінің туындылары. Бұл мәндерді қалаған сауда жоспарына сәйкес келтіру үшін өзгертуге болады немесе стратегиясы.

1-сурет: оның құрамдастарын көрсететін MACD индикаторының үлгі көрінісі

«MACD желісі» - индикатордың екі EMA параметрі (EMA 12 және EMA 26) арасындағы айырмашылықтың туындысы болып табылатын көк түсті тегістелген сызық.

«Сигнал сызығы» (қызыл түс) – «MACD сызығының» 9 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәні, яғни бұл орташаның есептелген орташа мәні.

Олар (MACD және сигнал сызығы) баға қозғалысын олардың қашықтығы мен кроссоверлері бойынша түсіндіру үшін жұпта көрсетілген.   

MACD гистограммасы осциллятор түрінде MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы қашықтықтың графикалық көрінісі болып табылады.

Нөлдік сызықтың анықтамалық нүктесі нарықтың басым бағытын оқуға және кроссовер мен гистограмма сигналдарын сүзуге арналған анықтамалық нүкте ғана.

MACD КӨРСЕТКІШІНІҢ БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАМАНДАРЫН БАҒА ҚОЗҒАЛЫСЫНА ҚАТЫСТЫ ҚАЛАЙ ТҮСІНДІРЕМІЗ.

Әрине, индикатордың алынған техникалық көрсеткіштері бір-бірімен үйлеседі, бірақ олар мүлдем басқа нәрсені білдіреді.

• Сигнал мен MACD сызығының крестінің артта қалу сигналы екенін түсіну маңызды, өйткені ол индикатордың ең маңызды сигналы болса да, баға қозғалысына тәуелді.
• Нөлдік сілтеме нүктесінен жоғары сызықтық айқас сигнал болған кезде, ол нарықтың бычий жағдайын көрсетеді және егер айқас сигнал нөлдік сілтеме нүктесінен төмен болса, бұл нарық аюлы жағдайда екенін білдіреді.
• Сонымен қатар, сызықтық жұп арасындағы қашықтық неғұрлым үлкен болса, бағаның белгілі бір бағытқа қарай қозғалысының күшінің белгісі.
• Нөлдік сілтеме сызығынан жоғары немесе төмен сызық жұбы (MACD және сигнал сызығы) арасындағы қашықтық неғұрлым үлкен болса, әдетте баға диаграммасындағы EMA арасындағы қашықтықтың сәйкес өсуімен көрінеді.
• 12 кезеңдік EMA 26 кезеңдік EMA-дан жоғары болғанда, сызықтың көлденең сигналы оң деп саналады; әйтпесе кроссовер теріс болып саналады.
• Сигнал сызығының кіріс мәнін ұлғайту арқылы желілік көлденең сигналдардың жиілігін азайтуға болады, бұл жалған сигналдар тобын болдырмауға көмектеседі.
• MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары болғанда гистограмма әрқашан оң деп оқиды және керісінше MACD сызығы сигнал сызығынан төмен болғанда теріс оқиды. Бұл MACD-ге осциллятордың сипаттамаларын береді.
• Ақырында, «конвергенция» - баға қозғалысы, MACD сызық жұбы және гистограмма бір бағытта болған кезде бар трендті растау үшін қолданылатын термин. Керісінше, «дивергенция» - баға қозғалысы MACD сызық жұбына және гистограммаға қарама-қарсы бағытта болған кезде трендтің төмендейтінін растау үшін қолданылатын термин.

2-сурет: MACD индикаторының конвергенциясы мен дивергенциясының мысалы

MACD КӨРСЕТКІШІН ОРНАТУ

MACD индикаторын орнату кезінде трейдерлер негізгі схеманы ұстануы керек:

1. Қажетті уақыт шеңберін таңдаңыз.
2. Осы уақыт аралығы үшін сәйкес EMA параметрлерін енгізіңіз.
3. Сол уақыт аралығы үшін сәйкес MACD SMA параметрін енгізіңіз.

3-сурет: MACD индикаторын орнату

MACD индикаторының әдепкі мәні 12 және 26 экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерге (EMA) және 9 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәнге (SMA) ие.

Әдепкі параметрді әртүрлі сауда стратегияларына, сауда мәнерлеріне және уақыт аралығына сәйкес келтіруге болады.

Мысалы, позиция, ұзақ мерзімді немесе ауыспалы трейдер айлық және апталық диаграммадағы (5, 35, 5) сияқты әлдеқайда сезімтал кіріс мәнін таңдай алады.

Екі EMA немесе SMA біреуін азайту сауда сигналдарының санын көбейтеді, ал SMA көбеюі кроссовер сигналдарының санын азайтады, осылайша жалған сигналдар тобын жояды, сонымен қатар ұзақ мерзімді трендтерді бақылауға көмектеседі.

MACD САУДА СТРАТЕГИЯЛАРЫ

Мұнда MACD индикаторымен жүзеге асырылуы мүмкін әртүрлі әдістер мен сауда стратегиялары берілген.

1-СТРАТЕГИЯ: НӨЛДІК СТРАТЕГИЯ

Бұл күрделі әдістерге көшу алдында MACD индикаторын іске асырудың ең қарапайым және бастаушы сауда стратегиясы. Сызық жұбы (MACD сызығы және сигнал сызығы) жоғарыдан нөлдік сызық сілтеме нүктесі арқылы өткен сайын. Бұл төмендеу үрдісін растайды, сондықтан аю трендінен пайда алу үшін сату нарығының тапсырысы орындалуы мүмкін.

Және сызық жұбы (MACD сызығы және сигнал сызығы) астынан нөлдік сызықтың анықтамалық нүктесі арқылы өткен сайын. Бұл бычий трендті растайды, сондықтан сатып алу нарығының тапсырысы бычий трендтен пайда алу үшін орындалуы мүмкін.

Барлық MACD сауда стратегияларының ішінде бұл ең артта қалады. Сондықтан, оны сауда орнату үшін біріктіру немесе қолдау факторы ретінде қолданған дұрыс.

4-сурет: MACD Zero Line Cross стратегиясы сауда идеяларының мысалы

2-СТРАТЕГИЯ: MACD ЖӘНЕ СИГНАЛДЫҚ LINE CROSSOWER СТРАТЕГИЯСЫ

Көрсеткіш әдетте көптеген кроссовер сигналдарын береді, бірақ олардың көпшілігі жалған. Олай болса, дұрыс ықтимал орнатуларды қалай сүземіз?

• Біріншіден, біз бағытты бұрмалаумен синхрондалған дұрыс кроссовер сигналдарын сүзу үшін бар трендті растауымыз керек. Бірінші стратегия немесе басқа қолайлы көрсеткіштер тренд бағытын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.
• Екіншіден, MACD индикаторының нөлдік анықтамалық сызығы жалған айқаспалы сигналдар үшін кірістірілген сүзгі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Қалай?

Нөлдік сілтеме сызығынан төмен кез келген ұзын/сатып алу кроссовер сигналын жалған және нөлдік сілтеме сызығынан жоғары деп есептеңіз, кез келген қысқа немесе сату кроссовер сигналдарын жалған деп есептеңіз.

• Үшіншісі - гистограмма сүзгісі. Артта қалған «нөлдік сызықтар арасындағы стратегиядан» айырмашылығы, гистограмма сигналдары әдетте өте тиімді және баға қозғалысының алдында болады. Бұл оны MACD индикаторының маңызды құрамдас бөлігі етеді.

Биіктіктің гистограммасының жоғарылауы белгілі бір бағытқа қарай баға күшіне сәйкес келеді және гистограмма шыңнан биіктіктің төмендеуі баға бағытының өзгеруі жақын екенін білдіреді.

Сурет 5 5: MACD желісі және сигнал сызығы кроссовер сигналын сатып алу параметрлері

Мұнда MACD және Signal Line кроссовер стратегиясының сауда жоспарының қысқаша мазмұны берілген

1. Бағаның трендті және тренд бағытын анықтаңыз.
2. Ұзақ орнату үшін сигнал сызығы нөлдік сілтеме нүктесінің үстіндегі MACD сызығынан жоғары өтуі керек.
3. Қысқа орнату үшін сигнал сызығы нөлдік сілтеме нүктесінің астындағы MACD сызығынан төмен өтуі керек.
4. Егер (2) расталса. Гистограмма нөлдік сызықтан төмен болған шыңнан төмендей бастағанда ұзын позицияны орындаңыз.
5. Егер (3) расталса. Гистограмма нөлдік сызықтан жоғары болған шыңнан төмендей бастағанда қысқа позицияны орындаңыз.

СТРАТЕГИЯ 3. ГИСТОГРАММА ДИВЕРГЕНЦИЯСЫ СТРАТЕГИЯСЫ

Біз жай ғана гистограмманың MACD индикаторының маңызды құрамдас бөлігі екендігі туралы айттық. Ол сондай-ақ дивергенцияны анықтау үшін қолданылады, яғни активтің немесе валюталық жұптың баға қозғалысы техникалық көрсеткішке асимметриялық болған кезде.

MACD жағдайында, баға жаңа ауытқуды төмендеткенде (төменгі төмен) және гистограмма сәйкес төменгі төменгі деңгейді жасай алмағанда, бычий дивергенция орнатуы байқалады. Бұл жоғары ықтимал бычий орнатудың мысалы.

Сурет 6 6: MACD дивергенциясын сатып алу орнатуының мысалы

Аюлы алшақтықты орнату баға жаңа жоғары көтерілу (төменгі төмен) жасағанда және гистограмма сәйкес жоғары деңгейді жасай алмаған кезде байқалады. Бұл жоғары ықтимал аюды орнатудың мысалы.

Сурет 7 7: MACD дивергенциясын сату орнатуының мысалы

Қолданыстағы трендке қарсы тиімді дивергенцияны орнату екіталай және сенімсіз, өйткені бұл әдіс кейде ұзақ мерзімді трендтің өзгеруі туралы сигнал беру үшін пайдаланылса да, дивергенция дереу кері қайтаруға әкелмеуі мүмкін.

4-СТРАТЕГИЯ: АРТЫҚ САТЫП АЛУ ЖӘНЕ АСЫҚ САТУ

Бұл кірісті басқаруға және қалпына келтіруді орнатуға арналған тапқыр стратегия.

MACD сызығы мен Сигнал сызығы арасындағы алшақтық неғұрлым үлкен болса, бағаның шамадан тыс сатып алынған немесе артық сатылған күйде екенін білдіреді, сондықтан бағаны түзету мүмкіндігі жоғары. Сондықтан артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайында жүргізіліп жатқан кез келген сауда жойылуы керек.

5-СТРАТЕГИЯ: MACD 1 МИНУТТЫ СКАЛПИНГ САУДА СТРАТЕГИЯСЫ

Форекстегі скальпинг - қысқа мерзімді сауда стилі, ол бағаның шағын қозғалыстарынан жасалған шағын тұрақты пайданы біріктіруге бағытталған. Нөлдік сызықты кросс стратегиясы, MACD & Signal Line кроссовер стратегиясы, гистограмма, дивергенция, артық сатып алу және артық сатылу стратегиясы форекс нарығын төменгі уақыт аралығында тиімді түрде бас тарту үшін қолданылуы мүмкін.

Стратегиялар скальпинг үшін жарамсыз болса да, әдепкі параметрлерді кішірек уақыт аралығындағы скальпинг кезінде кірістілікті арттыру үшін теңшеуге болады. Сондай-ақ басқа да көмекші құралдарды біріктіру мақсатында енгізуге болады.

Scalper әдепкі MACD енгізу параметрлерін 13, 26, 10 етіп реттеуі керек.

Осы стратегияда іске асырылған басқа қолдаушы факторлар жоғары ықтимал уақыт белдеуі және 2 жылжымалы орташа мән болып табылады. Ықтимал уақыт белдеулері: Сапалы кроссовер сигналының параметрлерін іздеуге кететін уақытты азайту үшін бұл реттеулерді сатуға ең қолайлысы Лондон сессиясы (2-ден 5-ке дейін EST) және Нью-Йорк сессиясы (EST 7-11-де) болып табылады.

2 жылжымалы орташа мән: Қолданылатын 2 жылжымалы орташа мән 151 EMA және 33 SMA болып табылады, екеуі де динамикалық қолдау және қарсылық ретінде әрекет етеді.

9-сурет: MACD конвергенциясы мен дивергенциясының мысалы

9-сурет: Төменірек мерзімде скальпинг мүмкіндіктері: 1 мин MACD скальпинг стратегиясы

Қолдау ретінде баға 151 EMA-дан жоғары болған кезде нарық бычий болады деп болжанады және тек ұзақ орнатулар қарастырылуы керек. Баға 151 EMA-дан төмен болған кезде нарық аюлы болады деп болжанады, өйткені қарсылық және тек сату параметрлерін қарастыру керек.

ТҮРЛІ MACD САУДА СТРАТЕГИЯЛАРЫНЫҢ ҚИЫНДЫҚТАРЫ

Әрине, MACD-мен сауда жасаудың көптеген артықшылықтары бар, бірақ барлық басқа көрсеткіштер сияқты, ол мінсіз емес. MACD пайдаланудың бірнеше кемшіліктері бар.

1. MACD тренд пен серпін көрсеткіші ретінде өте тиімді, сондықтан оның пайдалылығы трендті нарықтармен шектеледі.
2. MACD негізгі кемшіліктерінің бірі - ол баға қозғалысына қарағанда сигналдарды кейінірек береді. Себебі жылжымалы орташа мәндер бұрынғы баға деректеріне негізделген.
3. Бұған қоса, MACD пайдалануға дайын тоқтату жоғалтуды немесе кіріс деңгейін қамтамасыз етпейді.
4. Дивергенцияны өзгерту сигналдары әрқашан жұмыс істемейді, сонымен қатар ол барлық кері өзгерістерді болжамайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Трейдерлердің нақты тірі қорлармен сауда жасамас бұрын MACD индикаторын және оның стратегияларын демо-шотта сәтті қолдануы маңызды. Жылжымалы орташа мәндердің негізгі түсінігі трейдерге оңтайлы нәтижелер алу үшін MACD индикаторын пайдалануға көмектеседі.

PDF форматындағы «MACD стратегиясы дегеніміз не» нұсқаулығын жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз