Форекстегі ATR индикаторы дегеніміз не және оны қалай пайдалануға болады
Бұл саладағы ең көрнекті техникалық талдаушылардың арасында құбылмалылық туралы көп жазған Дж Уэллс Уайлдер болды. Ол 1978 жылы шыққан «Техникалық саудадағы жаңа концепциялар» атты кітабында көптеген техникалық көрсеткіштерді енгізді, олар бүгінгі заманауи техникалық талдауда әлі де өзекті болып табылады. Олардың кейбіреулері параболикалық SAR көрсеткішін (PSAR), орташа шынайы диапазон индикаторын (немесе ATR индикаторын) және салыстырмалы күш индексін (RSI) қамтиды.
Бұл мақалада қаржы нарықтарындағы негізгі құбылмалылыққа сандық мәндерді тағайындаудың сапалы тәсілі ретінде әзірленген Average True Range индикаторы талқыланады.
Құбылмалылық актив бағасының қозғалысы берілген уақыт кезеңіндегі орташа өзгерістер жылдамдығымен салыстырғанда қаншалықты жылдам өзгеретінін өлшейді. Құбылмалылық көрсеткіштері активтің құбылмалылығын қадағалайтындықтан, трейдерлер актив бағасының азды-көпті кездейсоқ болатынын анықтай алады.
Негізінде, ATR құбылмалылықты өлшейді, тек ол тренд бағытын болжай алмайды немесе импульсті өлшей алмайды.
ATR индикаторы активтің құбылмалылығын қалай өлшейді?
Тауар нарығын зерттей отырып, Уайлдер күнделікті сауда диапазондарын қарапайым салыстыру құбылмалылықты өлшеу үшін жеткіліксіз екенін анықтады. Оның айтуынша, белгілі бір уақыт аралығындағы құбылмалылықты дәл есептеу үшін алдыңғы сессияның жабылуын, сондай-ақ ағымдағы жоғары және төменгі деңгейлерді ескеру қажет.
Осылайша, ол шынайы диапазонды келесі үш мәннің ең үлкені ретінде анықтады:
- Ағымдағы жоғары және төменгі арасындағы айырмашылық
- Өткен кезеңнің жабылуы мен ағымдағы ең жоғары арасындағы айырмашылық
- Өткен кезеңнің жабылуы мен ағымдағы ең төменгі деңгейі арасындағы айырмашылық
Уайлдер одан әрі бірнеше күн ішінде осы мәндердің орташа өлшенгенін алу құбылмалылықтың маңызды өлшемін қамтамасыз ететінін ұсынды. Мұны ол орташа шынайы диапазон деп атады.
Оның есебінде теріс немесе оң болғанына қарамастан тек абсолютті шама ғана есепке алынады. Бірінші ATR есептеуінен кейін келесі ATR мәндері төмендегі формуламен есептеледі:
ATR = ((Алдыңғы ATR x (n-1)) + Ағымдағы TR) /(n-1)
Мұндағы «n» - нүктелер саны
Көптеген сауда платформаларында әдепкі «n» әдетте 14-ке орнатылады, бірақ трейдерлер олардың қажеттіліктеріне сәйкес нөмірді реттей алады. Әлбетте, «n» мәнін жоғарырақ мәнге реттеу құбылмалылықтың төмен өлшеміне әкеледі. Дегенмен, «n» мәнін төменірек мәнге реттеу құбылмалылықтың жылдам өлшеміне әкеледі. Негізінде, Орташа шынайы диапазон белгілі бір кезеңдегі шынайы диапазондардың өлшенген жылжымалы орташа мәні болып табылады.
MT4 және MT5 сияқты сауда платформаларында орташа шынайы диапазон индикаторы үшін кірістірілген есептеу бар, сондықтан трейдерлерге бұл есептеулерді анықтау туралы алаңдамаудың қажеті жоқ.
Орташа шынайы диапазонды (ATR) есептеу мысалы
Мысалы, 10 күндік кезеңнің бірінші күніндегі ATR 1.5 және он бірінші күндегі ATR 1.11.
Ағымдағы кезеңдегі шынайы диапазонмен біріктірілген ATR алдыңғы мәнін және бір күннен аз күндер санын пайдаланып дәйекті ATR бағалауға болады.
Содан кейін бұл сома күндер санына және мән өзгерген сайын қайталанатын формулаға бөлінеді.
Бұл жағдайда ATR екінші мәні 1.461 немесе (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10 деп бағаланады.
Келесі қадам ретінде біз сауда платформаларында ATR индикаторын қалай пайдалану керектігін қарастырамыз.
Сауда платформаларында ATR индикаторларын қалай пайдалануға болады
Average True Range индикаторы Mt4, Mt5 және TradingView сияқты көптеген сауда платформаларына енгізілген индикаторлар пакетінің бірі болып табылады.
Mt4 платформасында Average True Range индикаторын табу үшін
- Бағалар кестесінің оң жағындағы кірістіру түймесін басыңыз
- Индикатор бөлімінің ашылмалы мәзірінде осциллятор индикаторлары бөліміне төмен жылжыңыз.
- Бағалар кестесіне қосу үшін Орташа шынайы диапазон индикаторын басыңыз.
Ол бағалар кестесіне қосылғаннан кейін сізге ATR индикаторының параметрлері терезесі ұсынылады. Өз қалауыңызға сәйкес реттеуге болатын жалғыз айнымалы - Орташа шынайы ауқым есептелетін кезеңдердің саны.
Жоғарыдағы суретте көрсетілгендей, MT4 және MT5 әдепкі ATR индикаторы 14 мәніне ие, бұл трейдерлер үшін пайдалы бастапқы нүкте болып табылады. Трейдерлер олар үшін ең жақсы жұмыс істейтін нақты кезеңді табу үшін әртүрлі кезеңдерде тәжірибе жасай алады.
Сауда платформаңызға индикатор қосылғаннан кейін төменде көрсетілгендей бағалар диаграммаңыздың астында Орташа шынайы диапазондарды көрсететін график пайда болады.
ATR индикатор мәндерін қарапайым түрде түсіндіруге болады. ATR индикаторлық диаграммасының ең жоғары көрсеткіштері неғұрлым құбылмалы сауда кезеңін көрсетеді, ал төменгілері азырақ құбылмалы сауда кезеңін көрсетеді.
Нарықтағы құбылмалылықты түсіну арқылы трейдерлер түпкілікті баға мақсаттары мен пайда мақсаттарын белгілей алады. Мысал ретінде, егер EURUSD валюта жұбында соңғы 50 кезеңде 14 пиптік ATR болса. 50 пиптен төмен пайда мақсатына ағымдағы сауда сессиясында қол жеткізу ықтималдығы жоғары болады.
Саудада орташа сауда диапазоны индикаторын қалай пайдалануға болады
Орташа шынайы диапазон көрсеткішінің мәндерін пайдалана отырып, бұл қаржы активінің баға қозғалысының белгілі бір уақыт кезеңі ішінде қаншалықты кеңейе алатынын бағалауға болады. Бұл ақпаратты сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін де пайдалануға болады, мысалы:
- Біріктіру үзілістері
Біріктіру үзілістері форекс нарығындағы сауда мүмкіндіктерінің ең жақсы сапасының бірі болып табылады. Орташа шынайы диапазон индикаторының көмегімен трейдерлер бұл үзілістердің уақытын тиімді белгілей алады және ол дамып келе жатқан жаңа трендтің бірінші қабатына кіре алады.
Төмен құбылмалы нарықтарда баға қозғалысы консолидацияда болғанда, орташа шынайы диапазон индикаторы төменгі мәндердің ең төменгі шегін көрсетеді. Төмен немесе біркелкі мәндер кезеңінен кейін, нарықтың құбылмалылығы артқан сайын, ATR өсімі нарықтағы жоғары құбылмалылықты көрсетеді және жоғары мәндердің шыңдарын көрсетеді. Мұның нәтижесі баға қозғалысының консолидациядан шығуы болып табылады. Үзілістен кейін трейдерлер сәйкес тоқтату жоғалтуымен сауданы қалай және қайда енгізу керектігін жоспарлай алады.
- ATR индикаторының басқа көрсеткіштермен үйлесуі
ATR тек нарықтағы құбылмалылықтың өлшемі болып табылады. Осылайша, ATR индикаторын басқа көрсеткіштермен біріктіру көбірек сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін негіз болып табылады. Мұнда ATR индикаторы үшін ең тиімді біріктіру стратегиялары берілген.
- Экспоненциалды жылжымалы ортаны сигнал сызығы ретінде пайдалану
ATR тек құбылмалылықтың өлшемі болып табылады және трендті нарықтарда кіру сигналдарын оңай жасамайды. Осыған байланысты, ATR индикаторын тиімдірек және тиімді ету үшін трейдерлер сигнал сызығы ретінде әрекет ету үшін ATR индикаторында экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді қоса алады.
Пайдалы сауда стратегиясы ATR бойынша 30 кезеңдік экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді қосу және кросс-over сигналдарына назар аудару болуы мүмкін.
Бағаның қозғалысы өсу трендінде болғанда және ATR индикаторы экспоненциалды жылжымалы ортадан жоғары өткенде. Бұл қатты өсетін нарықты көрсетеді. Демек, трейдерлер нарықта көбірек сатып алу тапсырыстарын аша алады. Төмен трендтегі баға қозғалысының қарама-қарсылығы мынада; егер ATR индикаторы экспоненциалды жылжымалы орташа мәннен төмен кесіп өтсе, бұл қысқа сату үшін өте тиімді, қатты құлдыраған нарықты болжайды.
- ATR индикаторы мен параболалық SAR комбинациясы
Parabolic SAR бар ATR комбинациясы трендті сауда нарықтары үшін де тиімді. ATR-мен бірге трейдерлер түпкілікті тоқтату жоғалтуды белгілей алады және пайда бағасының ұпайларын ала алады. Бұл олардың тәуекелге ұшырауы аз трендті нарықты толық пайдалануын қамтамасыз етеді.
- ATR индикаторы мен Стохастика комбинациясы
Стохастика: артық сатып алынған және артық сатылған сигналдарды жеткізу қабілетімен олар ATR индикаторының мәні төмен болған кезде кең ауқымды нарықтармен сауда жасау үшін өте тиімді. Негізінде, ATR индикаторы төмен құбылмалылықты оқу арқылы ауқымды нарықтарды анықтауға көмектеседі, содан кейін сатып алу/сату сигналдарын артық сатып алынған және артық сатылған аймақтардағы Stochastics кроссоверлерін оқу арқылы қамтамасыз етуге болады.
- Сауда лотының мөлшерін анықтау
Позицияның немесе лоттың мөлшері қаржылық активтермен сауда жасау кезінде тәуекелді басқару үшін маңызды шешім қабылдау процесі болып табылады. Әртүрлі қаржы активтері үшін сәйкес лот өлшемдерімен трейдерлер тәуекелге ұшырауын азайтып, нарықтағы өнімділігін айтарлықтай арттыра алады.
Әдетте, құбылмалылығы жоғары нарықтарда лот өлшемдері кішірек сауда ұсынылады, ал құбылмалылығы төмен нарықтар үшін үлкен лоттар ұсынылады.
GBPUSD және USDCAD сияқты жоғары ATR мәндері бар Forex жұптары кішірек лот өлшемдерімен саудалануы мүмкін; керісінше, ATR мәні төмен активтер, мысалы, тауарлар, үлкенірек лот өлшемдерімен саудалануы мүмкін.
Орташа шынайы диапазон көрсеткішінің шектеулері
Бұл шектеулерді ATR индикаторын пайдалану кезінде ескеру қажет. Біріншіден, ATR индикаторы баға қозғалысының құбылмалылығын ғана көрсетеді. Екіншіден, ATR көрсеткіштері субъективті және әртүрлі түсіндірулерге ашық. Трендтің немесе баға қозғалысының нақты бұрылыс нүктесін болжай алатын нақты ATR мәні жоқ. Сондықтан ATR көрсеткіштері трендтің күшті немесе әлсіздігінің көрсеткіші бола алады.
PDF форматындағы «Форекстегі ATR индикаторы дегеніміз не және оны қалай пайдалану керек» нұсқаулығын жүктеп алу үшін төмендегі түймені басыңыз.
