외환의 평균 실제 범위

Forex 거래는 거래자가 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 다양한 시장 요소를 분석해야 하는 복잡한 활동입니다. 트레이더가 시장 변동성을 이해하고 위험을 관리하는 데 도움이 되는 요소 중 하나는 ATR(Average True Range)입니다. ATR은 시장의 가격 변동성 수준을 측정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 1970년대에 J. Welles Wilder Jr.가 개발했으며 이후 트레이더들에게 인기 있는 도구가 되었습니다.

ATR은 잠재적인 시장 기회와 위험을 식별하는 데 도움이 되므로 트레이더에게 중요한 도구입니다. 시장의 변동성을 측정함으로써 트레이더는 특정 거래와 관련된 위험 수준을 결정할 수 있습니다. 그런 다음 이 정보를 사용하여 손절매 및 이익실현 수준을 설정하여 트레이더가 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 또한 ATR을 사용하여 시장의 추세를 파악하고 이러한 추세를 활용하는 거래 전략을 만들 수 있습니다.

J. Welles Wilder Jr.는 상대 강도 지수(RSI) 및 파라볼릭 SAR을 포함한 일련의 기술 분석 도구의 일부로 ATR 지표를 개발했습니다. ATR은 트레이더가 시장의 변동성을 측정하고 이 정보를 기반으로 현명한 결정을 내릴 수 있도록 설계되었습니다. 개발 이후 ATR은 외환 거래를 포함한 다양한 시장의 거래자들에게 인기 있는 도구가 되었습니다. 기술의 발전과 거래 소프트웨어의 가용성으로 인해 ATR은 이전보다 더 쉽게 접근할 수 있게 되어 거래자들이 거래 전략에서 이 지표를 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

ATR 공식의 설명.

ATR을 계산하기 위해 트레이더는 일정 기간 동안의 가격 변동 범위를 고려한 특정 공식을 사용합니다. ATR 공식은 다음과 같습니다.

ATR = [(이전 ATR x 13) + 현재 실제 범위] / 14

실제 범위는 다음 중 가장 큰 범위입니다.

현재 고점과 저점의 차이

전 종가와 현재 고가의 차이 절대값

이전 종가와 현재 저점 간 차이의 절대값입니다.

ATR 계산의 예.

ATR을 계산하는 방법을 이해하기 위해 예를 들어 보겠습니다. 14주기 ATR을 사용 중이고 이전 ATR이 1.5라고 가정합니다. 현재 가격 움직임은 다음과 같습니다.

현재 최고가: 1.345

낮은 전류: 1.322

이전 종가: 1.330

공식을 사용하여 다음과 같이 현재 실제 범위를 계산할 수 있습니다.

전류 높음과 낮음의 차이: 1.345 - 1.322 = 0.023

이전 종가와 현재 고가의 차이 절대값: |1.345 - 1.330| = 0.015

이전 종가와 현재 저점의 차이 절대값: |1.322 - 1.330| = 0.008

이들 중 가장 큰 값은 현재 실제 범위인 0.023입니다. 이 값을 ATR 공식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻습니다.

ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45

따라서 현재 ATR 값은 1.45입니다.

ATR 계산 이해의 중요성.

ATR을 계산하는 방법을 이해하는 것은 트레이더가 이 지표의 값을 올바르게 해석하는 데 도움이 되므로 매우 중요합니다. ATR이 계산되는 방식을 알면 트레이더는 현재 시장 변동성을 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 ATR 값이 높으면 시장이 높은 변동성을 경험하고 있음을 나타내며 거래자는 이에 따라 손절매 및 이익실현 수준을 조정해야 할 수 있습니다. 반면에 낮은 ATR 값은 시장이 상대적으로 안정적이며 트레이더가 그에 따라 전략을 조정해야 할 수도 있음을 나타냅니다. 따라서 거래 전략에서 이 지표를 효과적으로 사용하려는 거래자에게는 ATR 계산을 이해하는 것이 필수적입니다.

ATR을 사용한 시장 변동성 식별.

외환 거래에서 ATR의 주요 용도는 시장 변동성 수준을 식별하는 것입니다. 높은 ATR 값은 시장의 변동성이 증가하고 있음을 나타내는 반면, 낮은 ATR 값은 시장이 상대적으로 안정적임을 나타냅니다. ATR 값을 모니터링함으로써 거래자는 그에 따라 거래 전략을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 ATR 값이 높으면 트레이더는 단기 시장 움직임에 의해 중단되는 것을 피하기 위해 손절매 수준을 넓히는 것을 고려할 수 있습니다.

ATR을 사용하여 손절매 및 이익실현 수준 결정.

외환 거래에서 ATR의 또 다른 중요한 용도는 손절매 및 이익실현 수준을 결정하는 것입니다. 거래자는 ATR 값을 사용하여 손절매 및 이익실현 수준을 설정하기 위한 최적의 거리를 계산할 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 손절매 수준을 ATR 값의 배수로 설정하는 것입니다. 예를 들어 거래자는 손절매 수준을 ATR 값의 2배로 설정할 수 있습니다. 즉, 손절매 수준은 현재 시장 변동성에 맞게 조정됩니다. 마찬가지로 거래자는 이익실현 수준을 ATR 값의 배수로 설정하여 시장 움직임에 약간의 유연성을 허용하면서 이익을 포착할 수 있습니다.

ATR을 사용한 거래 전략.

ATR은 거래 성과를 향상시키기 위해 다양한 거래 전략에 사용될 수 있습니다. 여기 몇 가지 예가 있어요.

추세 추종 전략: 트레이더는 ATR을 사용하여 추세의 강도를 확인할 수 있습니다. ATR 값이 높으면 추세가 강함을 나타내며 트레이더는 추세의 방향에 따라 롱 또는 숏 포지션 진입을 고려할 수 있습니다.

변동성 돌파 전략: 트레이더는 ATR을 사용하여 시장이 높은 변동성을 경험할 때 발생하는 가격 돌파를 식별할 수 있습니다. 이 전략에서 트레이더는 가격이 범위를 벗어날 때 롱 또는 숏 포지션에 진입하고 ATR 값은 시장이 증가한 변동성을 경험하고 있음을 확인합니다.

손절매 배치 전략: 트레이더는 ATR을 사용하여 현재 시장 변동성에 따라 손절매 수준을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 ATR 값이 높으면 트레이더는 단기 시장 움직임에 의해 중단되는 것을 피하기 위해 손절매 수준을 넓힐 수 있습니다.

결론적으로 ATR은 거래 성과를 향상시키기 위해 다양한 거래 전략에 사용할 수 있는 다목적 지표입니다. ATR 값을 모니터링함으로써 트레이더는 거래 전략을 현재 시장 상황에 맞게 조정하고 정보에 입각한 손절매 및 이익실현 수준에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.

ATR과 볼린저 밴드의 비교.

Bollinger Bands는 단순한 이동 평균인 중간 선과 이동 평균 위와 아래의 두 표준 편차를 나타내는 두 개의 외부 선으로 구성된 인기 있는 변동성 지표입니다. 볼린저 밴드는 변동성이 낮은 기간과 변동성이 높은 기간을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

ATR과 Bollinger Bands는 모두 변동성을 측정하는 데 사용되지만 접근 방식이 다릅니다. ATR은 일정 기간 동안 가격 변동의 실제 범위를 측정하는 반면 Bollinger Bands는 이동 평균의 표준 편차를 기반으로 변동성을 측정합니다.

Bollinger Bands에 비해 ATR의 장점 중 하나는 가격 변동에 더 민감하다는 것입니다. 이는 ATR이 Bollinger Bands보다 더 빠르게 변동성 변화를 감지할 수 있음을 의미합니다. 그러나 Bollinger Bands는 ATR에서 제공하지 않는 가격 이동 방향에 대한 자세한 정보를 거래자에게 제공합니다.

ATR과 MACD(이동 평균 수렴 발산)의 비교.

MACD(이동 평균 수렴 발산)는 두 개의 지수 이동 평균 사이의 관계를 측정하는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 MACD 라인과 시그널 라인의 두 라인으로 구성됩니다. MACD 라인은 두 개의 지수 이동 평균 사이의 차이이며 시그널 라인은 MACD 라인의 이동 평균입니다.

ATR과 MACD 모두 가격 변동 추세를 식별하는 데 사용할 수 있지만 접근 방식이 다릅니다. ATR은 가격 움직임의 범위를 측정하는 반면 MACD는 두 이동 평균 사이의 관계를 측정합니다.

MACD에 비해 ATR의 장점 중 하나는 트레이더에게 시장 변동성에 대한 보다 명확한 그림을 제공한다는 것입니다. ATR은 거래자가 변동성이 발생하기 전에 잠재적인 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있으며 이는 손절매 및 이익실현 수준을 설정할 때 유용할 수 있습니다. 또한 ATR은 다양한 거래 전략에 사용할 수 있으며 MACD는 주로 추세 추종 지표로 사용됩니다.

다른 변동성 지표에 비해 ATR의 장단점.

ATR은 다른 변동성 지표에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째, ATR은 다른 지표보다 가격 변화에 민감하여 변동성 변화를 더 빨리 감지할 수 있습니다. 또한 ATR은 추세 추종 및 평균 회귀 전략을 포함한 다양한 거래 전략에 사용할 수 있습니다.

그러나 ATR에도 몇 가지 제한 사항이 있습니다. ATR의 한 가지 단점은 Bollinger Bands와 같은 다른 지표에서 제공하는 가격 이동 방향에 대한 정보를 거래자에게 제공하지 않는다는 것입니다. 또한 ATR은 특히 새로운 트레이더의 경우 다른 지표보다 해석하기 어려울 수 있습니다.

사례 연구: 외환 거래 전략에서 ATR 사용.

손절매를 설정하고 이익 실현 수준을 설정하기 위해 ATR을 사용하는 간단한 거래 전략을 고려해 봅시다. 가격이 50일 이동 평균을 상회하고 ATR이 0.005보다 높을 때 통화 쌍을 구매하려고 한다고 가정합니다. 손절매는 이전 캔들의 저점에 설정하고 테이크프로핏은 ATR의 XNUMX배에 설정합니다. 테이크프로핏이 맞지 않으면 거래일 종료 시 거래를 청산합니다.

이 전략을 설명하기 위해 2022년 2022월부터 4년 XNUMX월까지의 EUR/USD 통화 쌍을 고려해 보겠습니다. MetaTrader XNUMX 플랫폼의 ATR 표시기를 사용하여 ATR 값을 계산합니다.

차트는 녹색 화살표로 표시된 전략에 의해 생성된 구매 신호를 보여줍니다. 이 전략은 총 1.35개의 거래를 생성했으며 그 중 XNUMX개는 수익성이 있었고 총 수익은 XNUMX%였습니다.

ATR 기반 전략 백테스팅.

백테스팅은 과거 데이터를 사용하여 거래 전략을 테스트하여 과거의 성과를 확인하는 과정입니다. 이것은 전략의 성과를 평가하고 약점을 식별하는 데 유용한 도구입니다.

ATR 기반 전략을 백테스트하려면 먼저 이전 섹션에서 했던 것처럼 전략의 규칙을 정의해야 합니다. 그런 다음 이 규칙을 과거 데이터에 적용하여 매수 및 매도 신호를 생성하고 거래의 손익을 계산해야 합니다.

MetaTrader 4와 같은 거래 플랫폼과 TradingView와 같은 전문 소프트웨어를 포함하여 백테스팅에 사용할 수 있는 많은 도구가 있습니다. 이러한 도구를 사용하면 과거 데이터를 사용하여 전략을 테스트하고 그 성과를 평가할 수 있습니다.

미세 조정 ATR 기반 전략.

과거 데이터를 사용하여 ATR 기반 전략을 테스트한 후에는 이를 미세 조정하여 성능을 개선할 수 있습니다. 여기에는 ATR 임계값, 손절매 및 이익실현 수준, 이동 평균 길이와 같은 전략 매개변수 조정이 포함됩니다.

전략을 미세 조정하려면 통계 분석 및 최적화 기술을 사용하여 매개변수의 최적 값을 식별해야 합니다. 이는 시간이 많이 걸리는 프로세스일 수 있지만 전략 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

전략을 미세 조정하는 데 널리 사용되는 기술 중 하나는 유전자 알고리즘입니다. 이 알고리즘은 잠재적 솔루션의 모집단을 사용하고 선택, 교차 및 변형 작업을 적용하여 시간이 지남에 따라 이를 발전시켜 새로운 솔루션을 생성합니다.

결론

결론적으로 ATR(Average True Range)은 시장 변동성을 측정하고 분석하려는 외환 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 거래자는 ATR을 사용하여 시장 움직임의 잠재적 규모를 식별하고 적절한 손절매 및 이익실현 수준을 설정하고 효과적인 거래 전략을 개발할 수 있습니다.

ATR은 볼린저 밴드 및 MACD(이동 평균 수렴 발산)와 같은 다른 기술 지표와 함께 사용할 수 있지만 고유한 장점도 있습니다. ATR은 사용하기 쉽고 다양한 거래 스타일과 기간에 적응할 수 있습니다. 트레이더가 불필요한 위험을 피하고 이익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

실제로 거래자는 ATR을 사용하여 거래 전략을 개발하고 백테스트할 수 있습니다. ATR 기반 전략을 미세 조정하려면 현재 시장 상황과 거래자의 위험 허용 범위에 따라 매개변수를 조정해야 합니다.

외환 거래에서 ATR의 미래 전망은 변화하는 시장 상황에 따라 계속 진화하고 적응하기 때문에 유망합니다. 외환 시장이 점점 더 불안정해지고 복잡해짐에 따라 ATR은 트레이더가 시장을 탐색하고 성공할 수 있는 안정적이고 효과적인 도구로 남아 있습니다.