볼린저 밴드 외환 전략
주로 거래 결정을 알리고, 자동화된 거래 시스템을 제어하고, 다양한 기타 거래 관련 목적을 위해 기술 분석의 구성 요소로 금융 거래자가 널리 사용하는 가장 인정받는 방법론적 도구 중 하나는 볼린저 밴드입니다.
1980년대 John Bollinger가 과매수 및 과매수 시장 상황의 가능성이 매우 높은 기회를 예측하고 거래하도록 설계했습니다.
볼린저 밴드를 잘 이해하는 것은 외환 시장에서 지표를 적절하고 수익성 있게 사용하고 구현하기 위한 전제 조건입니다.
볼린저 밴드 표시를 구성하는 요소
볼린저 밴드는 통계적으로 플롯된 상위 및 하위 이동 평균과 중앙에 단순 이동 평균으로 구성된 채널과 같은 엔벨로프 구조를 가지고 있습니다.
그들은 함께 가격 움직임과 자산 또는 외환 쌍의 변동성 사이의 관계를 일정 기간 동안 측정하는 목적을 제공합니다.
플롯된 볼린저 밴드의 상하 이동 평균은 가격 움직임에 민감한 채널을 형성하고 가격 움직임의 변동성과 시장 상황의 변화에 대응하여 확장 및 수축하여 폭을 조정합니다.
따라서 트레이더는 외환 쌍의 모든 가격 데이터를 분석하고 밴드 범위 내에서 다른 지표의 합류 신호를 확인하는 것이 쉽습니다.
촛대 차트의 볼린저 밴드의 예
다음은 볼린저 밴드의 구성 요소에 대한 간단한 설명입니다.
채널형 볼린저 밴드의 상단, 하단 및 중앙 이동 평균은 모든 기간에 기본 20 전환 확인 기간이 있는 단순 이동 평균(SMA)입니다.
채널의 경계를 이루는 상위 단순 이동 평균(SMA)과 하위 단순 이동 평균(SMA) 사이의 거리는 표준 편차의 차이로 구분되며 중앙의 이동 평균(SMA)에는 표준 편차가 없습니다.
볼린저 밴드는 이 세 가지 매개변수를 사용하여 다음 기본 설정으로 가격 변동성에 민감한 채널을 형성합니다.
채널의 상단 라인은 표준 편차 STD가 +20인 2주기 단순 이동 평균(SMA)입니다.
채널의 하단 라인은 표준 편차 STD가 -20인 2주기 단순 이동 평균(SMA)입니다.
채널의 중간 선은 표준 편차 STD가 없는 20주기 단순 이동 평균(SMA)입니다.
기본적으로 볼린저 밴드의 단순 이동 평균은 모든 기간의 거래 활동 종가를 사용하여 계산됩니다.
이러한 모든 기본 설정은 다양한 거래 전략에 맞게 조정하거나 사용자 지정할 수 있습니다.
볼린저 밴드 설정
볼린저 밴드의 특징
볼린저 밴드는 전체 금융 시장의 기술적 분석을 위한 거의 불가피한 방법론적 도구로 만드는 가격 움직임과 관련하여 몇 가지 독특한 특성을 가지고 있습니다.
후행 지표로서의 볼린저 밴드
볼린저 밴드는 가격 데이터에 대한 기본 판독값이 예측적이지 않고 가격 움직임과 끊임없이 변화하는 시장 조건에 반응하기 때문에 본질적으로 후행 지표입니다.
밴드는 일반적으로 가격 변동성이 분명히 증가한 후에 확장되고 가격 변동성이 감소함에 따라 밴드 폭도 감소합니다.
단순 이동 평균(SMA) 상단과 하단 사이의 거리는 현재 가격 변동성의 척도입니다.
선행 지표로서의 볼린저 밴드
볼린저 밴드는 가격이 밴드 경계에 닿거나 밴드 경계를 뚫을 때마다 반전 신호를 나타내는 선행 지표 역할도 합니다.
가격은 일반적으로 동적 지원 및 저항과 같은 볼린저 밴드 채널의 경계에 반응하며 강한 추세 동안 가격은 채널을 관통하여 채널을 더욱 확대하는 경향이 있지만 이는 과매수 및 과매수로서 임박한 반전 가능성을 나타냅니다. 시장 상황.
시장 변동성 사이클에 대한 볼린저 밴드
시장 변동성 사이클에 따르면 일반적으로 통합 가격 움직임이 추세 또는 폭발적인 가격 움직임보다 앞서는 것으로 이해됩니다. 또한 추세 또는 폭발적인 가격 움직임은 통합, 되돌림 또는 반전에 선행합니다.
따라서 시장이 추세이거나 가격 변동성이 증가하면 상한 및 하한 이동 평균의 거리가 그에 따라 증가합니다. 반대로, 시장이 추세가 아니거나 통합 상태에 있는 경우 채널은 거리에서 축소됩니다.
볼린저 밴드 스퀴즈 및 브레이크아웃
볼린저 밴드는 은행간 가격 전달 알고리즘(Interbank Price Delivery Algorithm)이라고도 알려진 변동성 주기의 일반적인 개념과 일치하는 미래 가격 움직임에 대한 스퀴즈 및 브레이크아웃 예측으로 주로 알려져 있습니다.
Squeeze는 볼린저 밴드의 일반적인 개념입니다. 이 용어는 일반적으로 횡보 가격 움직임이나 좁은 범위의 결과인 볼린저 밴드 채널의 수축 또는 강화를 나타냅니다.
시장의 이 단계에서는 일반적으로 스퀴즈에서 강세 또는 약세 주문의 축적으로 인한 폭발적인 가격 변동의 임박한 변동성이 있습니다.
불행히도 스퀴즈는 예상되는 가격 돌파의 방향을 예측하거나 보장하지 않습니다.
추세를 식별하는 데 사용되는 볼린저 밴드 추세 또는 시장의 지배적인 방향을 더 잘 식별하거나 식별하기 위해 거래자는 채널 중앙의 단순 이동 평균을 사용하여 가격 움직임의 지배적인 방향과 자산 또는 외환 쌍이 실제로 추세를 보이고 있는지 여부를 결정합니다.
볼린저 밴드 헤드페이크
'헤드 페이크'라는 용어는 볼린저 밴드 채널 또는 볼린저 밴드 스퀴즈의 잘못된 가격 돌파를 설명하기 위해 개발자가 만들었습니다. 이것은 볼린저 밴드의 매우 중요한 개념입니다.
가격 움직임이 스퀴즈의 극단에서 돌파 후 방향을 바꾸는 것은 트레이더로 하여금 그 방향으로 돌파가 일어날 것이라고 가정하고 반대 방향으로만 역전되어 실제 가장 중요한 움직임을 하도록 유도하는 것처럼 이상한 일이 아닙니다. . 브레이크 아웃 방향으로 시장 주문을 시작하는 거래자는 종종 오프사이드에 걸리며, 이는 손절매를 사용하지 않으면 매우 비용이 많이 들 수 있습니다. 헤드페이크를 기대하는 분들은 빠르게 원래 포지션을 커버하고 반전의 방향으로 트레이드에 들어갈 수 있습니다. 가짜 반전 신호는 다른 지표로도 확인되어야 합니다.
볼린저 밴드 외환 전략
볼린저밴드의 특징에 대해 알아보았습니다. 볼린저 밴드 지표와 그 특성의 직접적인 부산물인 세 가지 기본 거래 전략이 있으며 더욱이 모든 기간에 적용됩니다. 우리는 볼린저 밴드 스퀴즈 브레이크 아웃 전략, 추세 거래 전략 및 헤드 페이크 거래 전략이 있습니다.
- 볼린저 밴드 스퀴즈 브레이크 아웃 전략.
볼린저 밴드 브레이크 아웃을 올바르게 거래하려면
- 임의의 기간에 120회 되돌아보기 기간을 설명합니다. 예를 들어:
일간 차트에서 120개의 촛대 또는 막대를 되돌아보십시오.
1시간 차트에서 120개의 촛대 또는 막대를 되돌아보십시오.
- 120개의 룩백 기간에서 가장 최근의 가장 중요한 압박을 식별합니다.
- 대역폭 표시기의 상당한 하락으로 압박을 확인합니다.
- 일반적으로 볼린저 밴드의 압박으로 인해 잘못된 이탈이 많이 발생합니다. 따라서 RSI 및 MACD와 같은 다른 지표를 구현하여 스퀴즈에서 이탈 방향을 확인하십시오.
- 추가 확인 후, 단일 캔들스틱이 이탈한 후 이탈 방향으로 시장가 주문을 시작하고 스퀴즈에서 닫힙니다.
위의 이미지는 스퀴즈 브레이크 아웃 볼린저 밴드 스캘핑 전략의 예입니다.
- 기간: 5분
- 룩백 기간: 120개 막대 또는 촛대
- 손절매: 강세 설정의 경우 하단 밴드, 약세 설정의 경우 상단 밴드. 손절매는 15핍을 넘지 않아야 합니다.
- 이익 목표: 15-20핍
- 트렌드 트레이딩 전략
- 볼린저 밴드가 강세 또는 약세 슬로프에 있는지 확인하십시오.
- 가격은 강세 추세를 확인하려면 중간선 위에 있어야 하고 약세 추세를 확인하려면 중간선 아래에 있어야 합니다.
- 기울기가 내려가면 중간 밴드에서 가격 재테스트를 단기 거래 설정에 대한 저항으로 찾으십시오.
- 기울기가 올라가면 중간 밴드에서 가격 재테스트를 찾아 장기 거래 설정을 지원합니다.
- 또한 다른 지표로 거래 아이디어를 확인하십시오.
위 이미지는 볼린저밴드 트렌드 스캘핑 전략의 예시입니다.
- 기간: 5분
- 손절매: 강세 설정의 경우 15핍 이하의 낮은 대역에서 손절매를 설정하십시오.
약세 설정의 경우 상위 밴드에서 스톱 로스를 15핍 이하로 설정하십시오.
가짜 거래 전략
- 이것은 시장이 거래 범위에 있을 때 가장 자주 발생합니다.
- 가격이 채널의 상한 또는 하한 이동 평균 이상으로 확장되는 경우
- 헤드페이크를 기대하는 사람들은 반전의 방향으로 빠르게 거래에 들어갈 수 있습니다.
- 삼키는 촛대, 핀 막대 등과 같은 촛대 진입 패턴을 찾으십시오.
- 또한 다른 지표로 약세 무역 아이디어를 확인하십시오.
위 이미지는 헤드페이크 볼린저 밴드 스캘핑 전략의 예시입니다.
- 소요 시간: 5분
- 손절매: 헤드페이크 바 또는 촛대 위 또는 아래 10핍.
- 이익 목표: 15-30핍.
볼린저 밴드 및 IT 거래 전략 요약.
볼린저 밴드가 반드시 거래 신호를 제공하는 것은 아닙니다. 주로 가격 움직임을 분석하고 시장 상황을 이해하여 거래자가 미래 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 힌트나 제안을 제공하는 데 사용됩니다. 거래 설정은 일반적으로 많은 거래 설정이 하루에 형성되는 낮은 시간대와 달리 월간 및 주간 차트와 같은 높은 시간대에 형성되는 데 더 오랜 시간이 걸립니다. 결과적으로, 밴드가 스퀴즈 상태에 있을 때마다 스캘퍼는 잘못된 브레이크아웃(헤드 페이크)을 많이 피해야 합니다. 밴드가 가격 변동성을 측정하지만 추세를 측정하고 과매수 및 과매도 시장 상황을 결정합니다. 자체적으로 신호를 예측하지 않기 때문에 독립형 지표가 아닙니다. 그 신호는 다른 지표에 의해 확인될 때 높은 확률입니다.
개발자는 또한 거래 설정을 검증하기 위해 직접 신호 지표를 구현해야 한다고 권장합니다.
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