최고의 외환 변동성 지표 및 사용 방법
외환 거래자는 외화를 거래할 때 특정 개념을 고려해야 합니다. 변동성과 그것이 외환 통화의 가격 움직임에 미치는 영향을 이해하는 것은 외환 거래의 핵심 기본 측면 중 하나입니다.
변동성이 실제로 무엇을 의미하는지에 대한 인식은 거래자마다 다릅니다. 예를 들어, 단기 거래를 전문으로 하는 거래자는 거래가 수익을 창출하고 이익 목표에 도달할 수 있는 속도로 변동성을 측정할 수 있습니다. 다른 사람들에게 변동성은 시장의 유동성과 가격 움직임이 변하는 속도의 척도입니다.
변동성은 위험을 회피하는 거래자에게 상당히 낙담하지만 다른 사람들에게는 빠르고 빈번한 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있는 수많은 기회를 제공합니다.
시장 변동성과 가격 움직임 방향의 변화에 현혹되는 것을 피하는 가장 좋은 방법은 시장 동향을 가장 잘 이해하면서 거래하는 것입니다.
외환 변동성 지표 사용의 이점은 무엇입니까?
외환 시장의 변동성을 활용하려면 가격 변동의 혼돈을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 인기 있는 변동성 지표에 의존하는 것이 좋습니다. 통화 쌍의 변동성을 측정하고 외환 쌍이 트레이더의 이익 추구에 적합한지 판단하는 데 도움이 되는 Forex 변동성 지표가 있습니다. 어떤 종류의 거래자인지에 따라 안정적이고 조용한 거래를 찾고 있다면 비교적 변동성이 낮은 통화 쌍이 가장 적합할 수 있지만 단기 또는 반대 거래자라면 변동성이 더 큰 시장을 찾아야 합니다. .
시장 변동성의 품질을 결정하는 것 외에도 외환 변동성 지표에는 다음과 같은 보다 구체적인 용도가 있습니다.
- 추세 반전 예측
- 추세 강도 및 모멘텀 측정
- 범위에서 가능한 이탈을 식별하고 가격 움직임을 통합합니다.
MetaTrader 거래 플랫폼(MT4 및 MT5)에서 어떤 외환 변동성 지표를 사용할 수 있는지 궁금하다면 몇 가지를 사용할 수 있다는 답변이 있습니다. 따라서 다양한 변동성 지표가 다양한 방식으로 변동성을 측정하므로 모든 Forex 변동성 지표가 특정 요구를 수행할 수 있는 것은 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
지표는 다음과 같이 나열됩니다.
- 포물선 SAR
- 평균 실제 범위 표시기
- 모멘텀 표시기
- 변동성 채널
- 포물선 SAR: Parabolic Stop and Reverse로 약칭되며 J. Welles Wilder가 거래 설정에 대한 좋은 진입 및 종료 가격 수준을 식별하기 위해 설계했습니다. 추세 시장만을 위해 설계되었으므로 측면 가격 이동이나 통합에는 효과적이지 않습니다. 이 경우 가능성이 높은 거래 신호를 생성하기 위해 Parabolic SAR을 추세 추종 지표와 결합할 수 있습니다.
위의 GBPUSD 차트에서 지표는 가격 변동에 대한 곡선 또는 포물선을 그립니다.
포물선 SAR을 계산하는 공식은 무엇입니까?
Parabolic SAR을 사용하여 거래자는 변동성이 큰 조건을 탐색하고 잠재적인 추세를 식별할 수 있습니다. 추세 시장에서 가격 움직임은 지표의 표시된 곡선 내에서 움직일 가능성이 높습니다. 그렇지 않으면 가격이 곡선을 넘어 움직일 경우 추세가 종료될 수 있습니다.
하루 전의 포물선 SAR 계산 공식:
(EP – 오늘 SAR) x 오늘 SAR + AF = 내일 SAR
'가속 계수'는 AF로 축약됩니다.
EP는 극단점(extreme point)으로 줄여서 상승 추세의 최고 가격 수준과 하락 추세의 최저 가격 수준의 차이를 나타냅니다.
가속 계수는 기본적으로 초기 값 0.02로 설정되어 있지만 더 잘 작동하는 다른 값을 찾을 수 있습니다. 이러한 결과는 위험이 없는 데모 거래 계정에서만 수행해야 합니다.
가속 계수의 값은 가격 움직임이 새로운 고점과 새로운 저점을 만들 때 '단계'(AF의 초기 값)만큼 지속적으로 변경됩니다.
위 이미지에 따르면 MetaTrader 플랫폼에서 이 최대값의 기본값은 0.20입니다.
이 지표를 사용하기 위한 일반적인 지침은 두 가지로 요약할 수 있습니다.
- SAR 점이 현재 가격 움직임 아래에 나타나면 상승 추세를 나타내지만 현재 가격 움직임 위에 나타나면 곧 하락 추세를 나타냅니다.
- 점이 위에서 아래로 교차하면 매수 신호를 나타내고 아래에서 위로 점을 교차하면 매도 신호를 나타냅니다.
- ATR(Average True Range) 표시기
ATR은 시장 가격 움직임을 측정하기 위해 J. Welles Wilder Jr가 개발한 기술 분석 지표입니다. 상품 시장에서 사용하도록 설계되었지만 그 이후로 다른 모든 금융 시장 도구로 확장되었습니다.
14일 동안 일련의 실제 범위의 단순 이동 평균을 취하여 계산됩니다. 14일보다 짧은 기간을 측정하는 ATR 표시기는 더 많은 신호를 생성할 가능성이 있는 반면 더 긴 기간은 더 적은 신호를 생성할 가능성이 더 높습니다.
USDCAD 가격 변동의 평균 실제 범위(ATR)
ATR 지표를 사용하면 다양한 방식으로 해석될 수 있는 통계적 지표라는 단점이 있지만 간단히 말해서 변동성이 높은 가격 변동은 ATR이 높고 변동성이 낮은 가격 변동은 ATR이 낮습니다. 또한 가격 움직임이나 추세가 방향을 바꿀 것인지 여부를 알려주는 ATR 값은 없습니다.
- 외환 모멘텀 지표
ROC(Rate of Change Indicator)라고도 하는 모멘텀 지표는 가격 움직임이 얼마나 빨리 변하는지 측정합니다. 또한 이 지표는 가격 상승의 이면에 있는 힘을 측정합니다. 또한 가격 움직임의 강점과 약점을 측정하여 가능한 시장 반전을 식별하는 데 도움이 됩니다.
가격 움직임 아래에 모멘텀 표시기가 표시된 USDCAD 차트.
표시기의 값은 이 공식을 사용하여 가격 변동의 백분율 변화율을 알려줍니다.
모멘텀 = (현재 종가 – N 기간 종가) / (N 기간 종가 x 100)
여기서 'N'은 기본값이 20인 특정 기간입니다.
모멘텀의 가치가 양수일수록 가격이 상승하는 경향이 강해집니다. 반대로, 모멘텀의 값이 음수일수록 하락하는 가격 움직임이 더 강해집니다.
따라서 우리는 다음과 같은 가정을 할 수 있습니다. 모멘텀 값이 높게 유지되는 한 이러한 추세가 계속될 것으로 예상하는 것이 합리적입니다. 그러나 모멘텀 값이 0을 향해 떨어지기 시작하면 추세가 약해지고 있다는 신호입니다.
이를 바탕으로 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다.
- 음수에서 양수 값으로 교차하는 모멘텀 지표는 매수 신호입니다.
- 양수에서 음수 값으로 교차하는 모멘텀 지표는 매도 신호입니다.
- 변동성 채널
변동성 채널은 가격 변동의 위와 아래에 변동성 라인을 표시하는 오버레이 표시기 유형입니다. 이러한 선은 변동성이 증가하면 확대되고 변동성이 감소하면 축소되는 채널, 봉투 또는 밴드의 한 형태입니다.
매우 인기 있는 변동성 채널 지표는 볼린저 밴드이지만 Keltner 채널 지표는 또 다른 지표입니다.
거래 플랫폼에서 개발되어 쉽게 사용할 수 있는 모든 변동성 채널 지표 중 John Bollinger가 1980년대 초에 만든 볼린저 밴드는 금융 시장에서 가장 인기 있고 잘 알려진 변동성 지표가 되었습니다.
표시기는 다음과 같이 가격 움직임을 중심으로 세 개의 선을 그립니다.
- 두 개의 다른 선으로 둘러싸인 중간 선으로 단순 이동 평균(기본값 20).
- 다른 두 선은 밴드의 경계를 형성하고 동일한 거리에 있으며 시장 변동성의 변화에 따라 확장 및 축소되는 상단 및 하단 라인이 있습니다. 시장 변동성이 증가하면 대역이 크게 확장되지만 변동성이 낮은 시장은 대역을 수축시킵니다.
USDCAD 차트의 가격 움직임 주변 볼린저 밴드
거래자는 선호도에 따라 밴드의 기본값을 조정할 수 있습니다. 가격 움직임이 상승 추세에서 밴드 상단 근처에 있을 때 시장은 과매수 상태로 간주됩니다. 반대로 하락 추세에서 가격 움직임이 밴드 하단에 있을 때 시장은 과매도 상태로 간주됩니다.
이 Forex 변동성 지표 중 어느 것이 가장 좋습니까?
외환 변동성 지표 중 어느 것이 가장 좋은지에 대한 합의는 없으며 각 거래자가 자신의 거래 스타일에 편안하고 적합하다고 생각하는 것에 달려 있습니다.
일반적으로 지표는 다른 지표와 함께 사용할 때 더 잘 작동합니다. 강력한 전략의 예는 가격 움직임의 과매수 및 과매도 상태를 나타내는 기본 지표인 볼린저 밴드와 강세 또는 약세 반전을 확인하는 보조 지표인 모멘텀 지표를 결합하는 것입니다.
이 변동성 지표 가이드 덕분에 귀하의 거래 스타일에 가장 적합한 외환 변동성 지표(위의 4개 중)를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 위험이 없는 데모 계정에서 이러한 지표로 연습해야 하며 이러한 지표 중 어떤 것이 귀하의 거래 스타일에 가장 효율적이고 수익성이 높은지 스트레스 테스트해야 합니다.
연습을 통해서만 더 많은 정보에 입각한 변동성 기반 거래 결정 및 위험 관리 관행을 시작할 수 있습니다.
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