MACD 전략이란

"MACD"라는 단어는 이동 평균 컨버전스 다이버전스(Moving Average Convergence Divergence)로 알려진 오실레이터 유형 지표의 약어입니다. 1979년 Gerald Appel이 발명한 이래로 트레이더가 금융 시장 전반에 걸쳐 가격 모멘텀과 추세 기회를 식별하는 데 사용하는 가장 강력한 기술 지표 중 하나입니다.

MACD 전략을 수익성 있게 효과적으로 거래하려면 거래자는 MACD 지표, 작동 방식을 이해하고 다양한 거래 결정에 MACD 지표를 잘 활용하는 방법에 대한 실용적인 지침을 가지고 있어야 합니다.

MACD 지표에 대한 간략한 개요

'이동평균' '수렴' '다이버전스'라는 이름은 지표에 대해 많은 것을 말해줍니다. 그것은 실제로 사실인 가격 움직임의 수렴 및 발산 기술 판독값을 도출하는 데 사용되는 두 개의 이동 평균에 대한 아이디어를 묘사합니다!

기술적 판독은 가격 움직임의 강도, 추세의 방향 및 시장의 반전 조건에 대해 많은 것을 알려줍니다.

MACD 지표의 기술적 분석은 지표 기반 거래자에게 매우 유용한 리소스이므로 MACD 지표에 영향을 미치는 구성 요소, 설정, 운영 및 기타 요소를 올바르게 이해하는 것이 필수적입니다. 도구 및 수익성 있는 거래 결과.

MACD 표시기의 기술 구성 요소는 무엇입니까

MACD 지표의 기술적 구성 요소는 다음으로 구성됩니다.

1- 한 쌍의 라인, 하나는 "MACD 라인"이라고 하고 다른 하나는 "신호 라인"이라고 합니다.

2- 히스토그램.

3- 제로 라인 참조점.

이들은 모두 12개의 지수 이동 평균(EMA)과 기본 값이 26, 9, XNUMX인 단순 이동 평균(SMA)으로 구성된 지표 입력 매개변수의 파생물입니다. 이 값은 원하는 거래 계획에 맞게 수정하거나 전략.

이미지 1: 구성 요소를 보여주는 MACD 표시기의 샘플 보기

"MACD 라인" 지표의 두 EMA 매개변수(EMA 12 및 EMA 26) 간의 차이에서 파생된 파란색의 부드러운 선입니다.

"시그널 라인" (빨간색)은 "MACD 라인"의 9 기간 단순 이동 평균입니다. 즉, 평균의 계산된 평균입니다.

그것들(MACD 및 신호선)은 거리와 교차로 가격 움직임을 해석하기 위해 쌍으로 표시됩니다.   

MACD 히스토그램 오실레이터의 형태는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 그래픽으로 표현한 것입니다.

제로 라인 기준점 지배적인 시장 방향을 읽고 크로스오버 및 히스토그램 신호를 모두 필터링하기 위한 기준점일 뿐입니다.

가격 움직임과 관련된 MACD 지표의 모든 기술 구성 요소를 어떻게 해석합니까?

물론 지표의 파생된 기술 판독값은 서로 조화를 이루지만 의미가 완전히 다릅니다.

• 신호와 MACD 선의 교차는 지표의 가장 중요한 신호이지만 가격 움직임에 의존하기 때문에 후행 신호라는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
• XNUMX 기준점 위에 선 교차 신호가 있을 때마다 이는 강세 시장 상태를 나타내고 교차 신호가 XNUMX 기준점 아래에 있으면 시장이 약세 상태에 있음을 의미합니다.
• 또한 라인 쌍 사이의 거리가 멀수록 특정 방향으로의 가격 움직임이 강하다는 신호입니다.
• 제로 기준선 위 또는 아래에 있는 라인 쌍(MACD 및 신호 라인) 사이의 거리가 멀수록 일반적으로 가격 차트에서 EMA 간의 거리가 상응하는 증가로 나타납니다.
• 12주기 EMA가 26주기 EMA 위에 있으면 선 교차 신호는 양수로 간주됩니다. 그렇지 않으면 크로스오버는 음수로 간주됩니다.
• 라인 교차 신호의 주파수는 신호 라인에 대한 입력 값을 증가시켜 감소시킬 수 있으며, 이는 잘못된 신호의 무리를 방지하는 데 도움이 됩니다.
• 히스토그램은 MACD 라인이 신호 라인 위에 있을 때 항상 양수이고 반대로 MACD 라인이 신호 라인 아래에 있을 때 음수입니다. 이것은 MACD에 오실레이터의 특성을 제공합니다.
• 마지막으로 '수렴'은 가격 움직임, MACD 라인 페어 및 히스토그램이 같은 방향일 때 기존 추세를 확인하는 데 사용되는 용어입니다. 반대로 '다이버전스'는 가격 움직임이 MACD 라인 쌍 및 히스토그램과 반대 방향일 때 추세가 약화되고 있음을 확인하는 데 사용되는 용어입니다.

이미지 2: MACD 지표 수렴 및 발산의 예

MACD 표시기 설정

거래자는 MACD 지표를 설정할 때 기본 계획을 따라야 합니다.

1. 원하는 시간대를 선택하세요.
2. 해당 기간에 대한 적절한 EMA 매개변수를 입력하십시오.
3. 해당 기간에 대한 적절한 MACD SMA 매개변수를 입력하십시오.

이미지 3: MACD 표시기 설정

MACD 지표의 기본값은 12 및 26 지수 이동 평균(EMA)과 9기간 단순 이동 평균(SMA)입니다.

기본 설정은 다양한 거래 전략, 거래 스타일 및 기간에 맞게 조정할 수 있습니다.

예를 들어, 포지션, 장기 또는 스윙 트레이더는 월간 및 주간 차트에서 (5, 35, 5)와 같은 훨씬 더 민감한 입력 값을 선호할 수 있습니다.

두 EMA 또는 SMA 중 하나를 줄이면 거래 신호의 수가 증가하고 SMA가 증가하면 교차 신호의 수가 감소하여 잘못된 신호를 제거하고 장기적인 추세를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

MACD 거래 전략

다음은 MACD 지표로 구현할 수 있는 다양한 방법과 거래 전략입니다.

전략 1: 제로 라인 크로스 전략

이것은 복잡한 방법으로 이동하기 전에 MACD 지표를 구현하는 가장 간단하고 초보적인 거래 전략입니다. 라인 쌍(MACD 라인 및 신호 라인)이 위에서부터 제로 라인 기준점을 통과할 때마다. 이는 약세 추세를 확인하므로 시장 매도 주문을 실행하여 약세 추세에서 이익을 얻을 수 있습니다.

그리고 라인 페어(MACD 라인 & 시그널 라인)가 아래에서 제로 라인 기준점을 지날 때마다. 이는 강세 추세를 확인하므로 매수 시장 주문을 실행하여 강세 추세에서 이익을 얻을 수 있습니다.

모든 MACD 거래 전략 중에서 이 전략이 가장 뒤떨어집니다. 따라서 무역 설정을 위한 합류 또는 지원 요인으로 사용하는 것이 좋습니다.

이미지 4: MACD Zero Line Cross 전략 거래 아이디어의 예

전략 2: MACD 및 신호선 교차 전략

표시기는 일반적으로 많은 교차 신호를 제공하지만 그 중 상당수는 거짓입니다. 그렇다면 올바른 가능한 설정을 어떻게 필터링합니까?

• 먼저 방향성 바이어스와 동기화된 올바른 크로스오버 신호를 필터링하는 기존 추세를 확인해야 합니다. 첫 번째 전략 또는 기타 선호 지표를 사용하여 추세의 방향을 결정할 수 있습니다.
• 둘째, MACD 표시기의 제로 기준선은 잘못된 교차 신호에 대한 내장 필터로 사용할 수 있습니다. 어떻게?

XNUMX 기준선 아래에서는 모든 매수/매수 교차 신호를 거짓으로 간주하고 XNUMX 기준선 위에서는 모든 매도 또는 매도 교차 신호를 거짓으로 간주합니다.

• 세 번째는 히스토그램 필터입니다. 후행 '제로 라인 교차 전략'과 달리 히스토그램 신호는 일반적으로 매우 효과적이며 가격 움직임보다 앞서 있습니다. 이것이 MACD 지표의 중요한 구성 요소가 되는 이유입니다.

히스토그램 높이의 증가는 특정 방향으로의 가격 강세에 해당하고, 히스토그램의 피크 높이 감소는 가격 방향의 변화가 임박했음을 의미합니다.

이미지 5 5: MACD 라인 & 시그널 라인 크로스오버 시그널 매수 설정

다음은 MACD 및 Signal Line 크로스오버 전략 거래 계획에 대한 요약입니다.

1. 가격이 추세이고 추세 방향인지 확인합니다.
2. 긴 설정의 경우 신호 라인은 XNUMX 기준점 위에서 MACD 라인 위로 교차해야 합니다.
3. 짧은 설정의 경우 신호 라인은 XNUMX 기준점 아래에서 MACD 라인 아래로 교차해야 합니다.
4. (2)가 확인된 경우. XNUMX선 아래에 있던 피크에서 히스토그램이 감소하기 시작할 때 롱 포지션을 실행합니다.
5. (3)이 확인된 경우. 히스토그램이 XNUMX선 위에 있던 피크에서 감소하기 시작할 때 숏 포지션을 실행합니다.

전략 3. 히스토그램 발산 전략

MACD 지표의 중요한 구성 요소인 히스토그램에 대해 방금 이야기했습니다. 또한 자산 또는 통화 쌍의 가격 움직임이 기술 지표의 가격 움직임과 비대칭인 경우 다이버전스를 식별하는 데 사용됩니다.

MACD의 경우 가격이 새로운 스윙 저점(저점)을 만들고 히스토그램이 해당 저점을 만들지 못할 때 강세 다이버전스 설정이 보입니다. 이것은 가능성이 높은 강세 설정의 예입니다.

이미지 6 6: MACD 다이버전스 매수 설정의 예

가격이 새로운 스윙 고점(낮은 저점)을 만들고 히스토그램이 해당 고점을 높이지 못할 때 약세 다이버전스 설정이 나타납니다. 이것은 가능성이 높은 약세 설정의 예입니다.

이미지 7 7: MACD 다이버전스 매도 설정의 예

기존 추세에 대한 수익성 있는 다이버전스 설정은 가능성이 낮고 신뢰할 수 없습니다. 그 기술이 때때로 장기 추세의 변화를 알리는 데 사용되더라도 다이버전스가 즉각적인 반전으로 이어지지 않을 수 있기 때문입니다.

전략 4: 과매수 및 과매도

이것은 이익 관리 및 반전 설정을 위한 유용한 전략입니다.

MACD선과 Signal선의 다이버전스가 클수록 가격이 과매수 또는 과매도 상태임을 의미하므로 가격 조정 가능성이 높습니다. 따라서 과매수 또는 과매도 상태에서 진행 중인 모든 거래는 청산되어야 합니다.

전략 5: MACD 1분 스캘핑 거래 전략

Forex의 스캘핑은 작은 가격 움직임으로 이루어진 작은 일관된 이익을 합성하는 것을 목표로 하는 단기 거래 스타일입니다. 제로 라인 교차 전략, MACD 및 신호 라인 교차 전략, 히스토그램, 다이버전스, 과매수 및 과매도 전략은 더 낮은 시간 프레임에서 수익성 있는 외환 시장 스캘핑에 적용될 수 있습니다.

전략이 스캘핑에 적합하지 않지만 기본 매개변수를 사용자 정의하여 더 낮은 기간에 스캘핑할 때 수익성을 높일 수 있습니다. 또한 합류 목적을 위해 다른 지원 도구도 구현할 수 있습니다.

Scalper는 기본 MACD 입력 매개변수를 13, 26, 10으로 사용자 지정해야 합니다.

이 전략에서 구현된 다른 지원 요소는 높은 가능성이 있는 시간대와 2개의 이동 평균입니다. 가능성이 높은 시간대: 우수한 크로스오버 신호 설정을 검색하는 차트에 소요되는 시간을 최소화하기 위해 이 설정을 거래하는 데 가장 유리한 것은 런던 세션(동부 표준시 오전 2시 - 5시) 및 뉴욕 세션(동부 표준시 오전 7시 - 11시)입니다.

2 이동 평균: 사용된 2개의 이동 평균은 151 EMA 및 33 SMA이며 둘 다 동적 지원 및 저항 역할을 합니다.

이미지 9: MACD 수렴 및 발산의 예

이미지 9: 더 낮은 기간의 스캘핑 기회: 1분 MACD 스캘핑 전략

가격이 지원으로 151 EMA를 초과할 때마다 시장은 강세를 보이는 것으로 가정하고 긴 설정만 고려해야 합니다. 가격이 저항으로 151 EMA 아래로 떨어질 때마다 시장은 약세를 가정하고 매도 설정만 고려해야 합니다.

다양한 MACD 거래 전략의 과제

물론 MACD로 거래하면 많은 이점이 있지만 다른 모든 지표와 마찬가지로 완벽하지는 않습니다. MACD 사용에는 몇 가지 단점이 있습니다.

1. MACD는 추세 및 모멘텀 지표로 매우 효과적이므로 그 유용성은 추세 시장에 국한됩니다.
2. MACD의 주요 결함 중 하나는 가격 움직임보다 늦게 신호를 제공한다는 것입니다. 이동 평균은 이전 가격 데이터를 기반으로 하기 때문입니다.
3. 또한 MACD는 즉시 사용할 수 있는 손절매 또는 이익 실현 수준을 제공하지 않습니다.
4. 발산 반전 신호가 항상 작동하는 것은 아니며 모든 반전을 예측하는 것도 아닙니다.

결론

트레이더는 실제 펀드를 거래하기 전에 데모 계정에서 MACD 지표와 해당 전략을 성공적으로 사용하는 연습을 하는 것이 중요합니다. 이동 평균에 대한 기본적인 이해는 트레이더가 MACD 지표를 사용하여 최적의 결과를 얻는 데 도움이 됩니다.

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