Forex의 ATR 지표는 무엇이며 사용 방법
변동성에 대해 광범위하게 저술한 이 분야에서 가장 저명한 기술 분석가 중에는 J Welles Wilder가 있습니다. 그는 1978년 '기술 거래의 새로운 개념'이라는 책에서 많은 기술 지표를 소개했는데, 이는 오늘날의 현대 기술 분석과 여전히 매우 관련이 있습니다. 그 중 일부는 포물선 SAR 표시기(PSAR), 평균 실제 범위 표시기(또는 ATR 표시기) 및 상대 강도 지수(RSI)를 포함합니다.
이 기사에서는 금융 시장의 기본 변동성에 수치 값을 할당하기 위한 정성적 접근 방식으로 개발된 Average True Range 지표에 대해 설명합니다.
변동성은 주어진 기간 동안의 평균 변화율과 비교하여 자산의 가격 움직임이 얼마나 빨리 변화하는지 측정합니다. 변동성 지표가 자산의 변동성을 추적하므로 거래자는 자산 가격이 어느 정도 산발적으로 변할지 결정할 수 있습니다.
본질적으로 ATR은 추세 방향을 예측하거나 모멘텀을 측정할 수 없다는 점을 제외하고 변동성을 측정합니다.
ATR 지표는 자산의 변동성을 어떻게 측정합니까?
상품 시장을 연구함으로써 Wilder는 일일 거래 범위의 단순한 비교가 변동성을 측정하기에 충분하지 않다는 것을 발견했습니다. 그에 따르면, 일정 기간 내의 변동성을 정확하게 계산하려면 이전 세션의 종가와 현재의 고점 및 저점을 고려해야 합니다.
따라서 그는 실제 범위를 다음 세 가지 값 중 가장 큰 값으로 정의했습니다.
- 현재의 고점과 저점의 차이
- 이전 기간의 종가와 현재 고가의 차이
- 이전 기간의 종가와 현재 저점의 차이
Wilder는 며칠에 걸쳐 이러한 값의 가중 평균을 취하는 것이 변동성의 의미 있는 척도를 제공할 것이라고 제안했습니다. 그는 이것을 Average True Range라고 불렀습니다.
그의 계산에서는 음수인지 양수인지에 관계없이 절대 값만 고려됩니다. 첫 번째 ATR을 계산한 후 다음 ATR 값을 아래 공식으로 계산합니다.
ATR = ((이전 ATR x (n-1)) + 현재 TR) /(n-1)
여기서 'n'은 마침표 수입니다.
대부분의 거래 플랫폼에서 기본 'n'은 일반적으로 14로 설정되지만 거래자는 필요에 따라 숫자를 조정할 수 있습니다. 분명히 'n'을 더 높은 값으로 조정하면 변동성이 더 낮아집니다. 그러나 'n'을 더 낮은 값으로 조정하면 변동성을 더 빠르게 측정할 수 있습니다. 본질적으로 Average True Range는 특정 기간 동안의 실제 범위의 가중 이동 평균입니다.
MT4 및 MT5와 같은 거래 플랫폼에는 이미 평균 실제 범위 지표에 대한 계산이 내장되어 있으므로 거래자는 이러한 계산을 알아내는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
평균 실제 범위(ATR) 계산의 예
예를 들어, 10일 기간의 첫 번째 날에 대한 ATR은 1.5이고 열한 번째 날에 대한 ATR은 1.11입니다.
현재 기간의 실제 범위와 XNUMX을 뺀 일수를 결합한 ATR의 이전 값을 사용하여 순차 ATR을 추정할 수 있습니다.
다음으로, 이 합계를 일수로 나누어 값이 변경됨에 따라 시간이 지남에 따라 수식이 반복됩니다.
이 경우 ATR의 두 번째 값은 1.461 또는 (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10으로 추정됩니다.
다음 단계로 거래 플랫폼에서 ATR 지표를 사용하는 방법을 검토할 것입니다.
거래 플랫폼에서 ATR 지표를 사용하는 방법
Average True Range 표시기는 Mt4, Mt5 및 TradingView와 같은 대부분의 거래 플랫폼에 내장된 표시기 패키지 중 하나입니다.
Mt4 플랫폼에서 Average True Range 표시기를 찾으려면
- 가격 차트 바로 위의 삽입을 클릭하십시오.
- 표시기 섹션의 드롭다운 메뉴에서 오실레이터 표시기 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
- 평균 실제 범위 표시기를 클릭하여 가격 차트에 추가하십시오.
가격 차트에 추가되는 즉시 ATR 표시기 설정 창이 표시됩니다. 기본 설정에 맞게 조정할 수 있는 유일한 변수는 Average True Range가 계산되는 기간의 수입니다.
위 이미지에서 볼 수 있듯이 MT4와 MT5는 기본 ATR 지표 값이 14로 트레이더에게 유용한 출발점입니다. 거래자는 다양한 기간을 실험하여 자신에게 가장 적합한 정확한 기간을 찾을 수 있습니다.
지표가 거래 플랫폼에 추가되면 아래와 같이 평균 실제 범위를 표시하는 그래프가 가격 차트 아래에 나타납니다.
ATR 지표 값은 간단한 방식으로 해석될 수 있습니다. ATR 지표 차트의 고점은 변동성이 큰 거래 기간을 반영하는 반면 저점은 변동성이 적은 거래 기간을 반영합니다.
시장의 변동성을 이해함으로써 거래자는 최종 가격 목표와 이익 목표를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 EURUSD 통화 쌍의 ATR이 지난 50개 기간 동안 14핍인 경우. 50핍 미만의 이익 목표는 현재 거래 세션에서 달성될 가능성이 더 높습니다.
거래에서 평균 거래 범위 표시기를 사용하는 방법
평균 실제 범위 지표의 값을 사용하여 특정 기간 동안 금융 자산의 가격 움직임이 얼마나 확장될 수 있는지 추정할 수 있습니다. 이 정보는 다음과 같은 거래 기회를 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다.
- 통합 브레이크아웃
통합 브레이크아웃은 외환 시장에서 가장 우수한 품질의 거래 기회 중 하나입니다. 평균 실제 범위 표시기의 도움으로 거래자는 이러한 돌파 시간을 효율적으로 정하고 새로운 추세가 발전함에 따라 새로운 추세에 진입할 수 있습니다.
변동성이 낮은 시장에서 가격 움직임이 통합될 때 평균 실제 범위 표시기는 더 낮은 값의 저점을 표시합니다. 낮은 값 또는 평평한 값의 기간 후에 시장의 변동성이 증가함에 따라 ATR의 급증은 시장의 높은 변동성을 나타내며 높은 값의 피크를 표시합니다. 이것의 결과는 연결에서 가격 움직임의 돌파입니다. 브레이크 아웃 후 거래자는 적절한 손절매로 거래를 시작하는 방법과 위치를 계획할 수 있습니다.
- ATR 지표와 다른 지표의 조합
ATR은 시장 변동성의 척도일 뿐입니다. 따라서 ATR 지표를 다른 지표와 결합하는 것은 더 많은 거래 기회를 식별하는 데 기본입니다. 다음은 ATR 지표에 대한 가장 효과적인 조합 전략입니다.
ATR은 변동성의 척도일 뿐이며 추세 시장에서 진입 신호를 쉽게 생성하지 않습니다. 이와 관련하여 ATR 지표를 보다 효과적이고 효율적으로 만들기 위해 거래자는 ATR 지표에 지수 이동 평균을 오버레이하여 신호선 역할을 할 수 있습니다.
수익성 있는 거래 전략은 ATR에 30일 지수 이동 평균을 추가하고 교차 신호를 확인하는 것일 수 있습니다.
가격 움직임이 상승 추세에 있고 ATR 지표가 지수 이동 평균을 교차할 때. 이것은 강한 강세 시장을 시사합니다. 따라서 거래자는 시장에서 더 많은 구매 주문을 열 수 있습니다. 하락 추세에서 가격 움직임의 반대는 다음과 같습니다. ATR 지표가 지수 이동 평균 아래로 교차하면 강한 약세 시장을 의미하며 공매도에 매우 유리합니다.
ATR과 Parabolic SAR의 조합은 추세가 있는 거래 시장에도 효과적입니다. ATR과 함께 거래자는 확실한 손절매를 설정하고 이익 가격대를 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 최소한의 위험 노출로 트렌드 시장을 최대한 활용할 수 있습니다.
스토캐스틱: 과매수 및 과매도 신호를 전달할 수 있으므로 ATR 지표의 값이 낮을 때 광범위한 시장을 거래하는 데 매우 효과적입니다. 본질적으로 ATR 지표는 낮은 변동성을 판독하여 다양한 시장을 검증하는 데 도움이 되며, 매수/매도 신호는 과매수 및 과매도 영역에서 스토캐스틱 교차를 판독하여 제공될 수 있습니다.
- 거래 로트 크기 조정
포지션이나 로트의 규모는 금융자산을 거래할 때 리스크를 관리하기 위한 중요한 의사결정 과정입니다. 다양한 금융 자산에 대한 적절한 로트 크기를 통해 거래자는 위험 노출을 최소화하고 시장 성과를 크게 높일 수 있습니다.
일반적으로 변동성이 큰 시장은 작은 로트 크기로 거래하는 것이 좋으며, 변동성이 낮은 시장에는 큰 로트가 권장됩니다.
GBPUSD 및 USDCAD와 같이 ATR 값이 높은 외환 쌍은 더 작은 로트 크기로 거래할 수 있습니다. 대조적으로, 상품과 같이 ATR 값이 낮은 자산은 더 큰 로트 크기로 거래될 수 있습니다.
평균 실제 범위 표시기의 한계
ATR 표시기를 사용할 때 이러한 제한 사항을 고려해야 합니다. 첫째, ATR 지표는 가격 움직임의 변동성을 반영합니다. 둘째, ATR 판독값은 주관적이며 다양한 해석이 가능합니다. 추세나 가격 움직임의 정확한 전환점을 예측할 수 있는 특정 ATR 값은 없습니다. 따라서 ATR 판독값은 추세의 강점 또는 약점을 나타내는 역할을 할 수 있습니다.
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