Wat ass den ATR Indikator am Forex a wéi Dir et benotzt
Ënnert de prominentsten techneschen Analysten am Feld, déi extensiv iwwer Volatilitéit geschriwwen hunn, war de J Welles Wilder. Hien huet vill technesch Indicateuren a sengem 1978 Buch mam Titel 'New Concepts in Technical Trading' agefouert, déi nach ëmmer ganz relevant sinn an der moderner technescher Analyse vun haut. E puer vun hinnen enthalen de Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (oder ATR Indicator) an de Relative Strength Index (RSI).
Dësen Artikel diskutéiert den Duerchschnëtt True Range Indikator, deen als qualitativ Approche entwéckelt gouf fir numeresch Wäerter un der Basisdaten Volatilitéit op Finanzmäert ze ginn.
Volatilitéit moosst wéi séier d'Präisbewegung vun engem Verméigen ännert am Verglach zum duerchschnëttleche Taux vun Ännerungen iwwer eng bestëmmten Zäit. Wéi Volatilitéitsindikatoren d'Volatilitéit vun engem Verméigen verfollegen, kënnen Händler bestëmmen wann de Präis vun engem Verméigen méi oder manner sporadesch gëtt.
Am Wesentlechen moosst d'ATR d'Volatilitéit ausser datt et d'Trendrichtung net viraussoe kann oder d'Dynamik moossen.
Wéi moosst den ATR Indikator d'Volatilitéit vun engem Verméigen?
Andeems Dir de Commodity Maart studéiert huet, huet de Wilder entdeckt datt en einfache Verglach vun den deegleche Handelsberäicher net genuch war fir d'Volatilitéit ze moossen. Laut him, fir d'Volatilitéit an enger Zäitperiod korrekt ze berechnen, sollten d'nächst Sessioun no wéi och déi aktuell Héich an Niddereg berücksichtegt ginn.
Also huet hien de richtege Beräich als de gréisste vun den folgenden dräi Wäerter definéiert:
- Den Ënnerscheed tëscht der aktueller héich an niddreg
- Den Ënnerscheed tëscht der leschter Period an der aktueller Héicht
- D'Differenz tëscht der viregter Period no an der aktueller niddereg
De Wilder huet weider virgeschloen datt e gewiichtent Duerchschnëtt vun dëse Wäerter iwwer e puer Deeg eng sënnvoll Moossnam vu Volatilitéit gëtt. Dëst huet hien den Duerchschnëtt True Range genannt.
A senger Berechnung gëtt nëmmen den absolute Wäert berücksichtegt, egal ob en negativ oder positiv ass. No der Berechnung vum éischten ATR ginn déi spéider ATR Wäerter mat der Formel hei drënner berechent:
ATR = ((virdrun ATR x (n-1)) + Aktuell TR) /(n-1)
Wou 'n' d'Zuel vun de Perioden ass
Op de meeschte Handelsplattformen ass de Standard 'n' normalerweis op 14 gesat, awer Händler kënnen d'Zuel no hire Bedierfnesser upassen. Offensichtlech den 'n' op e méi héije Wäert unzepassen wäert zu enger méi niddereger Mooss vu Volatilitéit féieren. Wéi och ëmmer, den 'n' op e méi nidderegen Wäert unzepassen wäert zu enger méi séier Mooss vu Volatilitéit féieren. Am Wesentlechen ass den Duerchschnëtt True Range de gewiichtte bewegende Duerchschnëtt vu richtege Beräicher iwwer eng gewëssen Period.
Handelsplattformen wéi MT4 an MT5 hu schonn eng inbuilt Berechnung fir den duerchschnëttleche richtege Range-Indikator, sou datt d'Händler keng Suergen iwwer dës Berechnunge maache mussen.
Beispill vun der Moyenne richteg Range (ATR) Berechnung
Zum Beispill ass den ATR fir den éischten Dag vun der 10 Deeg Period 1.5 an den ATR fir den eeleften Dag ass 1.11.
Dir kënnt de sequentiellen ATR schätzen andeems Dir de fréiere Wäert vun der ATR benotzt, kombinéiert mat dem richtege Beräich fir déi aktuell Period, plus d'Zuel vun Deeg manner een.
Als nächst gëtt dës Zomm duerch d'Zuel vun den Deeg gedeelt an d'Formel widderholl mat der Zäit wéi de Wäert ännert.
An dësem Fall gëtt den zweete Wäert vun der ATR op 1.461 geschat, oder (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
Als nächste Schrëtt wäerte mir iwwerpréiwen wéi Dir den ATR Indikator an Handelsplattformen benotzt.
Wéi benotzen ech ATR Indikatoren op Handelsplattformen
Den Duerchschnëtt True Range Indikator ass ënnert dem Package vun Indikatoren déi an de meeschte Handelsplattforme wéi Mt4, Mt5 an TradingView agebaut ass.
Fir den Duerchschnëtt True Range Indikator an der Mt4 Plattform ze fannen
- Klickt op Insert direkt iwwer de Präisdiagramm
- Am Dropdown-Menü vun der Indikator Sektioun, scroll down to the Oszillator Indikatoren Sektioun.
- Klickt op den Duerchschnëtt True Range Indikator fir et op Är Präisdiagramm ze addéieren.
Soubal et op Är Präisdiagramm bäigefüügt gëtt, gitt Dir mat der ATR Indikator Astellungsfenster presentéiert. Déi eenzeg Variabel déi Dir upassen kënnt fir Är Preferenzen ze passen ass d'Zuel vun de Perioden iwwer déi den Duerchschnëtt True Range berechent gëtt.
Wéi am Bild hei uewen gewisen, hunn MT4 an MT5 e Standard ATR Indikator Wäert vun 14, wat e hëllefräiche Startpunkt fir Händler ass. Händler kënne mat verschiddene Perioden experimentéieren fir déi exakt Period ze fannen déi am Beschten fir si funktionnéiert.
Soubal d'Indikator op Är Handelsplattform bäigefüügt ass, erschéngt eng Grafik déi den Duerchschnëtt True Ranges weist ënner Ärem Präisdiagramm, wéi hei ënnendrënner.
D'ATR Indikator Wäerter kënnen op eng einfach Manéier interpretéiert ginn. D'Héichte vum ATR Indikatordiagramm reflektéieren eng méi liichtflüchteg Handelsperiod, während d'Tiefen eng manner liichtflüchteg Handelsperiod reflektéieren.
Andeems Dir d'Volatilitéit um Maart versteet, kënnen Händler definitiv Präisziler a Gewënnziler setzen. Als Beispill, wann d'EURUSD Währungspaar en ATR vun 50 Pips iwwer déi lescht 14 Perioden huet. E Gewënnziel vun ënner 50 Pips wäert méi wahrscheinlech an der aktueller Handelssitzung erreecht ginn.
Wéi benotzt Dir den Duerchschnëttshandelsberäichindikator am Handel
Mat Hëllef vun de Wäerter vum duerchschnëttleche richtege Range-Indikator kann dëst schätzen wéi wäit d'Präisbewegung vun engem finanzielle Verméigen bannent enger spezifescher Zäit verlängeren kann. Dës Informatioun kann och benotzt ginn fir Handelsméiglechkeeten z'identifizéieren wéi:
- Konsolidéierungsausbréch
Konsolidéierungsausbréch representéieren eng vun de schéinste Qualitéite vun Handelsméiglechkeeten am Forex Maart. Mat der Hëllef vum duerchschnëttleche richtege Range-Indikator kënnen Händler dës Ausbréch effizient Zäit maachen an um Rez-de-Chaussée vun engem neien Trend erakommen wéi et sech entwéckelt.
Op niddereg liichtflüchtege Mäert wann Präisbewegung an enger Konsolidéierung ass, weist den duerchschnëttleche richtege Range-Indikator Troughs vu méi niddrege Wäerter. No enger Period vu nidderegen oder flaach Wäerter, wéi d'Volatilitéit vum Maart eropgeet, wäert e Stroum an der ATR méi héich Volatilitéit um Maart weisen an d'Spëtze vu méi héije Wäerter weisen. D'Resultat dovun ass den Ausbroch vu Präisbewegung aus der Konsolidéierung. Nom Ausbroch kënnen d'Händler plangen wéi a wou en Handel mat dem passenden Stop-Verloscht gitt.
- Kombinatioun vun ATR Indikator mat aneren Indicateuren
D'ATR ass nëmmen eng Moossnam vun der Maartvolatilitéit. Also, d'Kombinatioun vum ATR Indikator mat aneren Indikatoren ass fundamental fir méi Handelsméiglechkeeten z'identifizéieren. Hei sinn déi effektiv Kombinatiounsstrategien fir den ATR Indikator.
- Benotzt den exponentielle bewegende Duerchschnëtt als Signallinn
D'ATR ass nëmmen eng Moossnam vu Volatilitéit a generéiert net einfach Entréessignaler an Trendmäert. An dëser Hisiicht, fir den ATR Indikator méi effektiv an effizient ze maachen, kënnen Händler en exponentielle bewegende Duerchschnëtt op den ATR Indikator iwwerlageren fir als Signallinn ze handelen.
Eng rentabel Handelsstrategie kéint sinn en 30-Period exponentiell bewegend Duerchschnëtt iwwer den ATR ze addéieren an oppassen op Cross-over Signaler.
Wann d'Präisbewegung an engem Uptrend ass an den ATR Indikator iwwer d'exponentiell bewegend Moyenne kräizt. Dëst proposéiert e staarkt bullish Maart. Dofir kënnen Händler méi Kaafbestellungen um Maart opmaachen. De Géigendeel fir Präisbewegung an engem Down Trend ass dat; Wann den ATR Indikator ënner dem exponentielle bewegende Duerchschnëtt kräizt, proposéiert et e staarkt bearish Maart, héich rentabel fir Kuerzverkaf.
- Kombinatioun vun ATR Indikator a Parabolic SAR
ATR Kombinatioun mat Parabolic SAR ass och effektiv fir Handelsmäert déi am Trend sinn. Zesumme mat der ATR kënnen Händler definitiv Stop-Verloscht feststellen an Gewënnpräisser huelen. Dëst wäert suergen, datt se voll Virdeel vun engem Trend Maart mat minimal Risiko Belaaschtung huelen.
- Kombinatioun vun ATR Indikator a Stochastik
Stochastics: Mat hirer Fäegkeet fir iwwerkaaft an iwwerverkaafte Signaler ze liwweren, si si ganz effektiv fir den Handel vu grousse Mäert, wann de Wäert vum ATR Indikator niddereg ass. Am Wesentlechen hëlleft den ATR-Indikator fir Range Mäert ze qualifizéieren andeems se niddereg Volatilitéit liest, da kënnen d'Kaaf / Verkafssignale geliwwert ginn andeems Dir de Stochastics Crossovers an iwwerkaaften an iwwerverkaafte Zonen liest.
- Handel vill Gréisst
D'Gréisst vun enger Positioun oder Lot ass e wichtegen Entscheedungsprozess fir Risikomanagement beim Handel mat finanzielle Verméigen. Mat passenden Lotgréissten fir verschidde finanziell Verméigen kënnen Händler hir Risikobelaaschtung minimiséieren an hir Maartleistung wesentlech erhéijen.
Generell ass et recommandéiert héich Volatilitéit Mäert mat méi kleng Lot Gréissten ze handelen, während méi grouss Loten fir Low-Volatilitéit Mäert recommandéiert sinn.
Forex Pairen mat héijer ATR Wäerter, wéi GBPUSD an USDCAD, kënne mat méi klenge Lotgréissten gehandelt ginn; am Géigesaz, Verméigen mat nidderegen ATR Wäerter, wéi Commodities, kënne mat méi grousse Lotgréissten gehandelt ginn.
Aschränkungen vun der Moyenne richteg Range Indikator
Dës Aschränkungen musse berücksichtegt ginn wann Dir den ATR Indikator benotzt. Als éischt reflektéiert den ATR Indikator nëmmen d'Volatilitéit vun der Präisbewegung. Zweetens sinn d'ATR Liesungen subjektiv an op fir variéierend Interpretatiounen. Et gëtt kee spezifesche ATR Wäert deen de genaue Wendepunkt vun engem Trend oder Präisbewegung viraussoe kann. ATR Liesungen kënnen also als Indikatioun fir d'Stäerkt oder Schwäch vun engem Trend déngen.
Klickt op de Knäppchen hei ënnen fir eis "Wat ass den ATR Indikator am Forex a Wéi benotzt Dir et" Guide am PDF erofzelueden
