Ar Forex rinkų pokyčiai atsitiktinai?
Atsitiktinumas gali būti apibrėžiamas kaip modelių ar prognozavimo trūkumas įvykių serijoje. Atrodo, kad atsitiktinė įvykių, simbolių ar pakopų seka neturi tvarkos ir nesilaiko suprantamo modelio ar bet kokio derinio.
Jei grupę prekiautojų susisieksite dėl diskusijų dėl savo amatų, vienas iš karščiausiai ginčytinų dalykų bus akivaizdus visų rinkų, visų pirma Forex rinkų, atsitiktinumas. Apskritai diskusijos dalyviai laikysis dvejetainių / priešingų pozicijų; kai kurie teigia, kad Forex rinkos iš tikrųjų yra visiškai atsitiktinės, kiti nurodo, kad jie nėra vieni.
Jei sutinkame, kad mūsų rinkos yra visiškai atsitiktinės, mes siūlome, kad visas mūsų pelnas būtų vienintelis veiksnys ir įtaka; sėkmės ir tik sėkmės. Mes pareiškiame, kad pagrindinė analizė ir techninė analizė yra veiksminga. Mes taip pat siūlome, kad nors tam tikri ekonominiai kalendoriniai įvykiai gali perkelti rinkas, negalime prognozuoti; jei, kaip ir kiek jie išleis rinkas.
Sunku pateikti skaičių prekybininkų, kurie kasdien dalyvauja prekyboje Forex, naujausia BIS informacija nurodo, kad apyvarta kasdien yra apie $ 5 trilijoną, o Forex yra didžiausia pasaulinė prekybos rinka. Ar tokia rinka, kurioje dalyvauja milijonai respondentų, negali sukurti pastebimų modelių, kai mes galime aiškiai matyti tokius istorinius ir besivystančius modelius, beveik bet kuriuo vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu, mes pasirenkame laikytis?
Jei mūsų Forex rinkos būtų iš tikrųjų atsitiktinės ir neįmanoma prekiauti, tuomet neatrodo, kad vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu nebūtų pastebimos tendencijos? Mūsų „4hr“ ar kasdienės diagramos būtų panašios į erkių diagramą; nuolat plūduriuojančius tiek upėtakius, tiek nešvarius diapazonus, todėl informacija tampa neįmanoma interpretuoti ir prekiauti.
Frazę „apgaulė atsitiktinumas“ dažnai naudoja prekybininkai, nes jie smarkiai smerkia prekybą. Tačiau frazė gali būti interpretuojama skirtingai; tai nebūtinai yra teiginys, kad rinkos yra atsitiktinės, todėl mes galime būti apgaulingi dėl rinkos elgesio, tai gali būti paaiškinimas, kad prekiautojai yra apgaulingi tuo, ką iš tikrųjų reiškia atsitiktinumas. Mūsų Forex rinkos retai vyksta atsitiktiniais modeliais, jie iš esmės reaguoja į dešimčių milijonų mažų mažmeninės prekybos prekybininkų sudarytų sandorių, iki pat institucinių lygių prekybininkų, didelių bankų ir rizikos draudimo fondų nuomonę ir nuotaikos. Daugelis šių nuomonių yra sukurtos dėl pagrindinių kasdien skelbiamų ekonominių kalendorinių įvykių. Ar mes rimtai teigiame, kad, jei, pavyzdžiui; JAV FOMC netikėtai padidina pagrindinę palūkanų normą 1% per paskutinį metų susitikimą gruodžio mėnesį, tada JAV dolerio vertė nepadidėtų? Jei yra atsitiktinumas, tai tinka tik judėjimo galui.
Mūsų bendros pastangos sukelia forex porą judėti viena kryptimi arba kita. Leiskite vizualizuoti mūsų Forex porą rinkoje kaip milžinišką karo vilkiką, o vidurio taškas - kasdieninis posūkio taškas. Vienos pusės fizika, jėga ir jėga laimės, traukdami mūsų saugumą į aukštyn arba lenkias sąlygas dieną, iki R1 (Uparty) arba S1. Nėra nieko atsitiktinio per šį judėjimą, tai visiškai natūralus rezultatas.
Galiausiai, jei ieškome daugiau įrodymų, kad rinkos pokyčiai nėra atsitiktiniai, apsvarstykite, kaip mūsų Forex rinkos elgiasi per atskiras prekybos sesijas ir kaip judėjimas yra proporcingas veiklai. Kai mes artėjame prie „10pm GMT“, labai mažai pasikeisime rinkos kainomis, nebent įvyktų svarbūs politiniai naujienų pasakojimai, arba pasaulio ekonomika nepastebės. Didžioji dalis, šiuo vakaro metu, rinka ramina, nes pagrindinės valiutų poros juda labai nedidelėse ribose, kaina yra labai nuspėjama. Praktiškai neįmanoma prekiauti, atsižvelgiant į likvidumo ir apimties trūkumą, tačiau tai puikus pavyzdys, kaip mūsų Forex rinkos nėra atsitiktinės, bet neatskiriamai susijusios su veikla.
