Salan'isa marina amin'ny forex
Ny varotra Forex dia hetsika sarotra izay mitaky ny mpivarotra hamakafaka ireo anton-javatra isan-karazany amin'ny tsena mba handraisana fanapahan-kevitra tsara. Ny antony iray izay afaka manampy ny mpivarotra hahatakatra ny fikorontanan'ny tsena sy hitantana ny risika dia ny Average True Range (ATR). ATR dia tondro ara-teknika ampiasaina handrefesana ny haavon'ny fiovaovan'ny vidin'ny tsena. Izy io dia novolavolain'i J. Welles Wilder Jr. tamin'ny taona 1970 ary nanjary fitaovana malaza ho an'ny mpivarotra.
Ny ATR dia fitaovana tena ilaina ho an'ny mpivarotra satria manampy azy ireo hamantatra ny mety sy ny loza mety hitranga amin'ny tsena. Amin'ny fandrefesana ny fiovaovan'ny tsena, ny mpivarotra dia afaka mamaritra ny haavon'ny risika mifandray amin'ny varotra iray manokana. Ity fampahalalana ity dia azo ampiasaina amin'ny fametrahana ny tahan'ny fampitsaharana ny fatiantoka sy ny fandraisana tombom-barotra, manampy ny mpivarotra hitantana ny risika amin'ny fomba mahomby. Fanampin'izany, ny ATR dia azo ampiasaina hamantarana ny fironana amin'ny tsena ary hamorona paikady ara-barotra izay manararaotra ireo fironana ireo.
J. Welles Wilder Jr. dia namolavola ny mari-pamantarana ATR ho ampahany amin'ny andiana fitaovana famakafakana ara-teknika, anisan'izany ny Relative Strength Index (RSI) sy ny Parabolic SAR. Ny ATR dia natao hanampiana ireo mpivarotra handrefesana ny fiovaovan'ny tsena ary handray fanapahan-kevitra tsara mifototra amin'io vaovao io. Hatramin'ny fivoarany dia lasa fitaovana malaza ho an'ny mpivarotra amin'ny tsena isan-karazany ny ATR, anisan'izany ny varotra forex. Miaraka amin'ny fiakaran'ny teknolojia sy ny fisian'ny rindrambaiko ara-barotra, ny ATR dia nanjary mora kokoa noho ny teo aloha, ka nanamora ny fampiasana an'io famantarana io amin'ny paikady ara-barotra ataon'ny mpivarotra.
Fanazavana ny ATR Formula.
Raha manao kajy ny ATR, ny mpivarotra dia mampiasa raikipohy manokana izay mandinika ny isan'ny hetsiky ny vidiny mandritra ny fe-potoana voafaritra. Ny formula ATR dia:
ATR = [(ATR x 13 teo aloha) + Ambaratonga marina ankehitriny] / 14
Ny tena isan-karazany no lehibe indrindra amin'ireto manaraka ireto:
Ny fahasamihafana eo amin'ny avo ankehitriny sy ny ambany ankehitriny
Ny sanda tanteraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny akaiky teo aloha sy ny avo ankehitriny
Ny sanda tanteraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny akaiky teo aloha sy ny ambany ankehitriny.
Ohatra amin'ny kajy ATR.
Andeha isika haka ohatra mba hahatakarana ny fomba kajy ATR. Eritrereto hoe mampiasa ATR 14 fe-potoana isika ary 1.5 ny ATR teo aloha. Ny fihetsehana amin'izao fotoana izao dia toy izao manaraka izao:
Haavo amin'izao fotoana izao: 1.345
ambany ankehitriny: 1.322
Akatona teo aloha: 1.330
Amin'ny fampiasana ny formula, dia afaka manao kajy ny tena isan-karazany ankehitriny toy izao manaraka izao:
Ny fahasamihafana eo amin'ny avo ankehitriny sy ny ambany ankehitriny: 1.345 - 1.322 = 0.023
Sanda tanteraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny akaiky teo aloha sy ny avo ankehitriny: |1.345 - 1.330| = 0.015
Sanda tanteraka ny fahasamihafan'ny akaiky teo aloha sy ny ambany ankehitriny: |1.322 - 1.330| = 0.008
Ny sanda lehibe indrindra amin'ireo dia 0.023, izay ny tena isan-karazany ankehitriny. Ny fampidirana ity sanda ity amin'ny formula ATR dia mahazo:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Noho izany, ny sandan'ny ATR amin'izao fotoana izao dia 1.45.
Ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana ny kajy ATR.
Ny fahatakarana ny fomba kajy ATR dia tena zava-dehibe ho an'ny mpivarotra satria manampy azy ireo handika tsara ny soatoavin'io famantarana io. Amin'ny fahafantarana ny fomba kajy ny ATR, ny mpivarotra dia afaka mandray fanapahan-kevitra tsara mifototra amin'ny fikorontanan'ny tsena ankehitriny. Ohatra, raha avo lenta ny sandan'ny ATR, dia midika izany fa miharatsy ny tsena, ary mety mila manitsy ny haavon'ny fijanonany sy ny tombony ny mpivarotra. Amin'ny lafiny iray, ny sandan'ny ATR ambany dia manondro fa ny tsena dia somary milamina, ary ny mpivarotra dia mety mila manitsy ny paikadiny mifanaraka amin'izany. Noho izany, ny fahatakarana ny kajy ATR dia tena ilaina ho an'ny mpivarotra izay te hampiasa io famantarana io amin'ny fomba mahomby amin'ny paikady ara-barotra.
Famantarana ny fiovaovan'ny tsena amin'ny fampiasana ATR.
Ny fampiasana voalohany ny ATR amin'ny varotra forex dia ny hamantarana ny haavon'ny volatility tsena. Ny sandan'ny ATR avo dia manondro fa ny tsena dia mihamitombo ny volatility, fa ny sanda ATR ambany kosa dia manondro fa ny tsena dia somary milamina. Amin'ny fanaraha-maso ny soatoavin'ny ATR, ny mpivarotra dia afaka manitsy ny paikadiny ara-barotra mifanaraka amin'izany. Ohatra, raha avo lenta ny sandan'ny ATR, ny mpivarotra dia mety hihevitra ny hampitombo ny haavon'ny fatiantoka mba tsy ho voasakana amin'ny hetsika tsena fohy.
Famaritana ny fampitsaharana ny fatiantoka sy ny haavon'ny tombony amin'ny fampiasana ATR.
Fampiasana manan-danja iray hafa amin'ny ATR amin'ny varotra forex dia ny hamaritana ny haavon'ny fampitsaharana ny fatiantoka sy ny tombony. Ny mpivarotra dia afaka mampiasa ny sandan'ny ATR mba kajy ny halavirana tsara indrindra amin'ny fametrahana ny haavon'ny fatiantoka sy ny tombony. Ny fomba fanao mahazatra dia ny fametrahana ny haavon'ny fiatoana amin'ny sandan'ny ATR. Ohatra, ny mpivarotra iray dia mety hametraka ny haavon'ny fatiantoka amin'ny 2x ny sandan'ny ATR, izay midika fa ny haavon'ny fatiantoka dia hanitsy amin'ny fikorontanan'ny tsena ankehitriny. Toy izany koa, ny mpivarotra dia afaka mametraka ny haavon'ny tombombarotra amin'ny sandan'ny ATR marobe mba hahazoana tombony ary mamela ny fahafaha-manao sasany amin'ny hetsika tsena.
Paikady ara-barotra mampiasa ATR.
Ny ATR dia azo ampiasaina amin'ny paikady ara-barotra isan-karazany hanatsarana ny fahombiazan'ny varotra. Ireto misy ohatra vitsivitsy:
Tetika manaraka ny fironana: Ny mpivarotra dia afaka mampiasa ATR hanamafisana ny tanjaky ny fironana iray. Raha ambony ny sandan'ny ATR, dia manondro fa matanjaka ny fironana, ary mety hieritreritra ny hiditra amin'ny toerana lava na fohy ny mpivarotra, arakaraka ny fitarihan'ny fironana.
Paikady fiatoana volatility: Ny mpivarotra dia afaka mampiasa ATR hamantarana ny fiatoana amin'ny vidin'ny vidiny izay mitranga rehefa sendra ny volatility ambony ny tsena. Amin'ity paikady ity, ny mpivarotra dia miditra amin'ny toerana lava na fohy rehefa mivoaka ny vidiny, ary ny sandan'ny ATR dia manamafy fa ny tsena dia mihamitombo ny volatility.
Paikady fametrahana fatiantoka: Ny mpivarotra dia afaka mampiasa ATR hanitsiana ny haavon'ny fatiantoka mifototra amin'ny fiovaovan'ny tsena ankehitriny. Ohatra, raha ambony ny sandan'ny ATR, ny mpivarotra dia mety hampitombo ny haavon'ny fatiantoka mba hisorohana ny fisakanana amin'ny hetsika tsena fohy.
Ho fehin-kevitra, ny ATR dia famantarana marobe izay azo ampiasaina amin'ny paikady ara-barotra isan-karazany hanatsarana ny fahombiazan'ny varotra. Amin'ny fanaraha-maso ny soatoavin'ny ATR, ny mpivarotra dia afaka manitsy ny paikadin'izy ireo ara-barotra amin'ny toetry ny tsena amin'izao fotoana izao ary mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny fijanonan'ny fatiantoka sy ny tombony azony.
Fampitahana ny ATR amin'ny Bollinger Bands.
Ny Bollinger Bands dia famantarana ny volatility malaza izay misy andalana telo: tsipika afovoany, izay salan'isa mihetsika tsotra, ary andalana roa ivelany izay maneho ny fivilian-dàlana roa ambony sy ambanin'ny salan'isa mihetsika. Ny Bollinger Bands dia azo ampiasaina hamantarana ny vanim-potoanan'ny volatility ambany sy ny volatility avo.
Raha samy ampiasaina handrefesana ny volatility ny ATR sy Bollinger Bands, dia tsy mitovy ny fomba fiasany. Ny ATR dia mandrefy ny tena isan-karazany amin'ny hetsiky ny vidiny mandritra ny fe-potoana iray, raha ny Bollinger Bands kosa mandrefy ny volatility mifototra amin'ny fivilian-dàlana mahazatra amin'ny salan'isa mihetsika.
Ny iray amin'ireo tombony amin'ny ATR amin'ny Bollinger Bands dia ny fahatsapany bebe kokoa amin'ny fiovan'ny vidiny. Midika izany fa ny ATR dia afaka mamantatra ny fiovan'ny volatility haingana kokoa noho ny Bollinger Bands. Na izany aza, ny Bollinger Bands dia manome fampahalalana bebe kokoa amin'ny mpivarotra momba ny fizotry ny hetsika vidiny, izay tsy atolotry ny ATR.
Fampitahana ny ATR amin'ny Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Moving Average Convergence Divergence (MACD) dia mari-pamantarana ara-potoana manaraka ny fironana izay mandrefy ny fifandraisana misy eo amin'ny salan'isa mihetsiketsika roa. Ny MACD dia misy andalana roa: ny tsipika MACD sy ny tsipika famantarana. Ny tsipika MACD dia ny fahasamihafana misy eo amin'ny salan'isa mihetsiketsika roa, raha ny tsipika famantarana dia salan'isa mihetsika amin'ny tsipika MACD.
Na dia azo ampiasaina hamantarana ny fironana amin'ny hetsiky ny vidiny aza ny ATR sy ny MACD, dia tsy mitovy ny fomba fiasany. ATR dia mandrefy ny isan'ny hetsika vidiny, raha ny MACD kosa dia mandrefy ny fifandraisana misy eo amin'ny salan'isa roa mihetsika.
Ny iray amin'ireo tombony amin'ny ATR amin'ny MACD dia ny manome ny mpivarotra sary mazava kokoa momba ny fikorontanan'ny tsena. Ny ATR dia afaka manampy ny mpivarotra hamantatra ny mety ho fiovana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro alohan'ny hitrangan'izy ireo, izay mety ilaina amin'ny fametrahana ny fampitsaharana ny fatiantoka sy ny tombony. Fanampin'izany, ny ATR dia azo ampiasaina amin'ny paikady ara-barotra isan-karazany, raha ny MACD kosa dia ampiasaina voalohany ho toy ny famantarana manaraka.
Ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny ATR amin'ny famantarana volatility hafa.
Ny ATR dia manana tombony maro raha oharina amin'ny famantarana volatility hafa. Voalohany, ny ATR dia saro-pady kokoa amin'ny fiovan'ny vidiny noho ny famantarana hafa, izay midika fa afaka mamantatra haingana kokoa ny fiovan'ny volatility. Fanampin'izany, ny ATR dia azo ampiasaina amin'ny paikady ara-barotra isan-karazany, ao anatin'izany ny paikady manaraka ny fironana sy ny famerenam-bola.
Na izany aza, misy fetrany ihany koa ny ATR. Ny tsy fahampiana iray amin'ny ATR dia ny tsy fanomezan'ny mpivarotra fampahalalana momba ny fitarihana ny hetsika vidiny, izay omen'ny famantarana hafa toy ny Bollinger Bands. Fanampin'izany, mety ho sarotra kokoa ny handikana ny ATR noho ny famantarana hafa, indrindra ho an'ny mpivarotra vaovao.
Fandinihana tranga: Mampiasa ATR amin'ny paikady ara-barotra Forex.
Andeha hodinihintsika ny paikady ara-barotra tsotra izay mampiasa ATR hametrahana ny fampitsaharana ny fatiantoka sy hahazoana tombony. Eritrereto hoe te-hividy mpivady vola isika rehefa tapaka ny vidiny mihoatra ny salan'isa 50 andro ary ny ATR dia ambony noho ny 0.005. Hametraka ny fatiantoka amin'ny ambany amin'ny labozia teo aloha isika, ary ny tombony azo amin'ny avo roa heny amin'ny ATR. Raha tsy voadona ny take profit, dia hivoaka ny varotra isika amin'ny faran'ny andro varotra.
Mba hanehoana an'io paikady io, andeha hojerentsika ny mpivady vola EUR/USD nanomboka tamin'ny Janoary 2022 ka hatramin'ny Martsa 2022. Hampiasa ny famantarana ATR eo amin'ny sehatra MetaTrader 4 isika mba hikajiana ny sandan'ny ATR.
Ny tabilao dia mampiseho ny famantarana mividy vokarin'ny paikady, voamariky ny zana-tsipìka maitso. Hitantsika fa ny paikady dia niteraka varotra enina, ka ny efatra tamin'izy ireo dia nahazo tombony, ka nahazo tombony 1.35%.
Famerenana ny paikady mifototra amin'ny ATR.
Ny backtesting dia ny dingan'ny fitiliana paikady ara-barotra amin'ny fampiasana angon-drakitra ara-tantara hahitana ny mety ho zava-bitany tamin'ny lasa. Ity dia fitaovana ilaina amin'ny fanombanana ny fahombiazan'ny paikady sy ny famantarana ny fahalemena.
Mba hamerenana ny paikady mifototra amin'ny ATR, dia mila mamaritra aloha ny fitsipiky ny paikady isika, toy ny nataontsika tamin'ny fizarana teo aloha. Avy eo dia mila mampihatra ireo fitsipika ireo amin'ny angon-drakitra ara-tantara isika mba hamoronana famantarana mividy sy mivarotra, ary kajy ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny varotra.
Betsaka ny fitaovana azo alaina amin'ny backtest, ao anatin'izany ny sehatra ara-barotra toy ny MetaTrader 4 sy ny rindrambaiko manokana toy ny TradingView. Ireo fitaovana ireo dia ahafahantsika mitsapa paikady amin'ny fampiasana angona ara-tantara sy manombana ny fahombiazany.
Paikady mifototra amin'ny ATR.
Rehefa avy nanandrana paikady mifototra amin'ny ATR tamin'ny fampiasana angon-drakitra ara-tantara izahay, dia afaka manatsara azy io hanatsarana ny fahombiazany. Tafiditra ao anatin'izany ny fanitsiana ny mari-pamantarana amin'ny paikady, toy ny tokonam-baravarana ATR, fampitsaharana ny fatiantoka ary ny haavon'ny tombony, ary ny halavan'ny salan'isa mihetsika.
Mba hanamafisana ny paikady dia mila mampiasa teknika famakafakana statistika sy teknika fanatsarana isika mba hamantarana ny soatoavina tsara indrindra amin'ny mari-pamantarana. Mety ho dingana mandany fotoana izany, saingy mety hitondra fanatsarana lehibe amin'ny fanatanterahana ny paikady.
Ny teknika iray malaza amin'ny paikady fanitsiana tsara dia antsoina hoe algorithm genetika. Ity algorithm ity dia mampiasa vahaolana mety ho an'ny mponina ary mamolavola azy ireo rehefa mandeha ny fotoana amin'ny fampiharana ny fifantenana, ny fifandimbiasana ary ny mutation mba hamoronana vahaolana vaovao.
Famaranana.
Ho fehiny, ny salan'isa marina (ATR) dia fitaovana tena ilaina ho an'ny mpivarotra forex mitady handrefesana sy hamakafaka ny fiovaovan'ny tsena. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ATR, ny mpivarotra dia afaka mamantatra ny mety ho haben'ny fihetsehan'ny tsena, mametraka ny fatiantoka mety ary maka ny haavon'ny tombom-barotra, ary mamolavola paikady ara-barotra mahomby.
Ny ATR dia azo ampiasaina miaraka amin'ny tondro ara-teknika hafa toy ny Bollinger Bands sy Moving Average Convergence Divergence (MACD), saingy manana tombony manokana ihany koa izy. ATR dia mora ampiasaina ary azo ampifanarahana amin'ny fomba varotra sy fe-potoana samihafa. Afaka manampy ny mpivarotra hiala amin'ny risika tsy ilaina izany ary hampitombo ny tombony azony.
Amin'ny fampiharana, ny mpivarotra dia afaka mampiasa ATR mba hamolavola sy hamerenana ny paikady ara-barotra. Ny fanitsiana tsara ny paikady mifototra amin'ny ATR dia misy ny fanitsiana ny mari-pamantarana mifototra amin'ny toetry ny tsena amin'izao fotoana izao sy ny fandeferana mety hitranga amin'ny mpivarotra.
Mampanantena ny hoavin'ny ATR amin'ny varotra forex, satria mitohy mivoatra sy mampifanaraka amin'ny fiovan'ny toetry ny tsena. Satria ny tsenan'ny forex dia mihamikorontana sy sarotra, ny ATR dia mijanona ho fitaovana azo antoka sy mahomby ho an'ny mpivarotra hivezivezy sy hahomby amin'ny tsena.
