Purata julat benar dalam forex
Dagangan Forex ialah aktiviti kompleks yang memerlukan pedagang menganalisis pelbagai faktor pasaran untuk membuat keputusan termaklum. Satu faktor sedemikian yang boleh membantu pedagang memahami turun naik pasaran dan menguruskan risiko ialah Average True Range (ATR). ATR ialah penunjuk teknikal yang digunakan untuk mengukur tahap turun naik harga dalam pasaran. Ia telah dibangunkan oleh J. Welles Wilder Jr. pada tahun 1970-an dan sejak itu telah menjadi alat yang popular untuk pedagang.
ATR ialah alat penting untuk pedagang kerana ia membantu mereka mengenal pasti peluang dan risiko pasaran yang berpotensi. Dengan mengukur turun naik pasaran, pedagang boleh menentukan tahap risiko yang berkaitan dengan perdagangan tertentu. Maklumat ini kemudiannya boleh digunakan untuk menetapkan tahap henti rugi dan ambil untung, membantu peniaga menguruskan risiko mereka dengan berkesan. Selain itu, ATR boleh digunakan untuk mengenal pasti arah aliran dalam pasaran dan mencipta strategi dagangan yang memanfaatkan arah aliran ini.
J. Welles Wilder Jr. membangunkan penunjuk ATR sebagai sebahagian daripada siri alat analisis teknikalnya, termasuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Parabolic SAR. ATR direka bentuk untuk membantu pedagang mengukur turun naik pasaran dan membuat keputusan termaklum berdasarkan maklumat ini. Sejak perkembangannya, ATR telah menjadi alat popular untuk pedagang di pelbagai pasaran, termasuk dagangan forex. Dengan peningkatan teknologi dan ketersediaan perisian dagangan, ATR telah menjadi lebih mudah diakses berbanding sebelum ini, menjadikannya lebih mudah bagi pedagang untuk menggunakan penunjuk ini dalam strategi dagangan mereka.
Penjelasan Formula ATR.
Untuk mengira ATR, peniaga menggunakan formula khusus yang mengambil kira julat pergerakan harga dalam tempoh yang ditetapkan. Formula ATR ialah:
ATR = [(ATR sebelumnya x 13) + Julat Benar Semasa] / 14
Julat sebenar adalah yang terbesar daripada yang berikut:
Perbezaan antara tinggi semasa dan rendah semasa
Nilai mutlak perbezaan antara penutupan sebelumnya dan tinggi semasa
Nilai mutlak perbezaan antara penutupan sebelumnya dan rendah semasa.
Contoh Pengiraan ATR.
Mari kita ambil contoh untuk memahami cara mengira ATR. Andaikan bahawa kita menggunakan ATR 14 tempoh dan ATR sebelumnya ialah 1.5. Pergerakan harga semasa adalah seperti berikut:
Tinggi semasa: 1.345
Rendah semasa: 1.322
Penutupan sebelumnya: 1.330
Menggunakan formula, kita boleh mengira julat sebenar semasa seperti berikut:
Perbezaan antara tinggi semasa dan rendah semasa: 1.345 - 1.322 = 0.023
Nilai mutlak perbezaan antara penutupan sebelumnya dan tinggi semasa: |1.345 - 1.330| = 0.015
Nilai mutlak perbezaan antara penutupan sebelumnya dan rendah semasa: |1.322 - 1.330| = 0.008
Nilai terbesar ini ialah 0.023, iaitu julat sebenar semasa. Memasukkan nilai ini ke dalam formula ATR, kami mendapat:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Oleh itu, nilai ATR semasa ialah 1.45.
Kepentingan Memahami Pengiraan ATR.
Memahami cara mengira ATR adalah penting untuk pedagang kerana ia membantu mereka mentafsir nilai penunjuk ini dengan betul. Dengan mengetahui cara ATR dikira, pedagang boleh membuat keputusan termaklum berdasarkan turun naik pasaran semasa. Sebagai contoh, jika nilai ATR tinggi, ini menunjukkan bahawa pasaran mengalami turun naik yang tinggi, dan peniaga mungkin perlu melaraskan tahap henti rugi dan ambil untung mereka dengan sewajarnya. Sebaliknya, nilai ATR yang rendah menunjukkan bahawa pasaran agak stabil, dan peniaga mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka dengan sewajarnya. Oleh itu, memahami pengiraan ATR adalah penting untuk pedagang yang ingin menggunakan penunjuk ini dengan berkesan dalam strategi dagangan mereka.
Mengenalpasti Kemeruapan Pasaran Menggunakan ATR.
Penggunaan utama ATR dalam perdagangan forex adalah untuk mengenal pasti tahap turun naik pasaran. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan bahawa pasaran mengalami turun naik yang meningkat, manakala nilai ATR yang rendah menunjukkan bahawa pasaran secara relatifnya stabil. Dengan memantau nilai ATR, pedagang boleh melaraskan strategi dagangan mereka dengan sewajarnya. Sebagai contoh, jika nilai ATR tinggi, peniaga boleh mempertimbangkan untuk meluaskan tahap henti rugi mereka untuk mengelakkan dihalang oleh pergerakan pasaran jangka pendek.
Menentukan Tahap Henti Rugi dan Ambil Untung Menggunakan ATR.
Satu lagi kegunaan penting ATR dalam perdagangan forex adalah untuk menentukan tahap henti rugi dan ambil untung. Peniaga boleh menggunakan nilai ATR untuk mengira jarak optimum untuk menetapkan tahap henti rugi dan ambil untung mereka. Pendekatan biasa adalah untuk menetapkan tahap henti rugi pada gandaan nilai ATR. Sebagai contoh, seorang peniaga boleh menetapkan tahap henti rugi mereka pada 2x nilai ATR, yang bermaksud tahap henti rugi mereka akan menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran semasa. Begitu juga, peniaga boleh menetapkan tahap pengambilan untung mereka pada berbilang nilai ATR untuk memperoleh keuntungan sambil membenarkan sedikit kelonggaran dalam pergerakan pasaran.
Strategi Dagangan Menggunakan ATR.
ATR boleh digunakan dalam pelbagai strategi dagangan untuk meningkatkan prestasi dagangan. Berikut adalah beberapa contoh:
Strategi mengikut arah aliran: Pedagang boleh menggunakan ATR untuk mengesahkan kekuatan arah aliran. Jika nilai ATR adalah tinggi, ia menunjukkan bahawa arah aliran adalah kuat, dan pedagang boleh mempertimbangkan untuk memasuki kedudukan panjang atau pendek, bergantung pada arah arah aliran.
Strategi pelarian turun naik: Peniaga boleh menggunakan ATR untuk mengenal pasti pecahan harga yang berlaku apabila pasaran mengalami turun naik yang tinggi. Dalam strategi ini, pedagang memasuki kedudukan panjang atau pendek apabila harga keluar dari julat, dan nilai ATR mengesahkan bahawa pasaran mengalami turun naik yang meningkat.
Strategi peletakan henti rugi: Peniaga boleh menggunakan ATR untuk melaraskan tahap henti rugi mereka berdasarkan turun naik pasaran semasa. Sebagai contoh, jika nilai ATR tinggi, peniaga mungkin meluaskan tahap henti rugi mereka untuk mengelak daripada dihalang oleh pergerakan pasaran jangka pendek.
Kesimpulannya, ATR ialah penunjuk serba boleh yang boleh digunakan dalam pelbagai strategi dagangan untuk meningkatkan prestasi dagangan. Dengan memantau nilai ATR, peniaga boleh melaraskan strategi dagangan mereka kepada keadaan pasaran semasa dan membuat keputusan termaklum tentang tahap henti rugi dan ambil untung mereka.
Perbandingan ATR dengan Bollinger Bands.
Bollinger Bands ialah penunjuk turun naik popular yang terdiri daripada tiga baris: garis tengah, yang merupakan purata bergerak mudah dan dua garisan luar yang mewakili dua sisihan piawai di atas dan di bawah purata bergerak. Bollinger Bands boleh digunakan untuk mengenal pasti tempoh turun naik yang rendah dan turun naik yang tinggi.
Walaupun ATR dan Bollinger Band kedua-duanya digunakan untuk mengukur turun naik, ia berbeza dalam pendekatannya. ATR mengukur julat sebenar pergerakan harga dalam satu tempoh masa, manakala Bollinger Bands mengukur turun naik berdasarkan sisihan piawai daripada purata bergerak.
Salah satu kelebihan ATR berbanding Bollinger Bands ialah ia lebih sensitif terhadap perubahan harga. Ini bermakna ATR boleh mengesan perubahan turun naik dengan lebih cepat daripada Bollinger Bands. Walau bagaimanapun, Bollinger Bands menyediakan pedagang dengan lebih banyak maklumat mengenai arah pergerakan harga, yang tidak ditawarkan oleh ATR.
Perbandingan ATR dengan Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Moving Average Convergence Divergence (MACD) ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang mengukur hubungan antara dua purata bergerak eksponen. MACD terdiri daripada dua baris: garis MACD dan garis isyarat. Garis MACD ialah perbezaan antara dua purata bergerak eksponen, manakala garis isyarat ialah purata bergerak garis MACD.
Walaupun kedua-dua ATR dan MACD boleh digunakan untuk mengenal pasti arah aliran dalam pergerakan harga, ia berbeza dalam pendekatan mereka. ATR mengukur julat pergerakan harga, manakala MACD mengukur hubungan antara dua purata bergerak.
Salah satu kelebihan ATR berbanding MACD ialah ia memberikan pedagang gambaran yang lebih jelas tentang turun naik pasaran. ATR boleh membantu peniaga mengenal pasti potensi perubahan dalam turun naik sebelum ia berlaku, yang boleh berguna apabila menetapkan tahap henti rugi dan ambil untung. Selain itu, ATR boleh digunakan dalam pelbagai strategi dagangan, manakala MACD digunakan terutamanya sebagai penunjuk mengikut arah aliran.
Kebaikan dan keburukan ATR berbanding penunjuk turun naik yang lain.
ATR mempunyai beberapa kelebihan berbanding penunjuk turun naik yang lain. Pertama, ATR lebih sensitif kepada perubahan harga berbanding penunjuk lain, yang bermaksud bahawa ia boleh mengesan perubahan dalam turun naik dengan lebih cepat. Selain itu, ATR boleh digunakan dalam pelbagai strategi dagangan, termasuk strategi mengikut arah aliran dan min-reversi.
Walau bagaimanapun, ATR juga mempunyai beberapa batasan. Satu kelemahan ATR ialah ia tidak memberikan pedagang maklumat tentang arah pergerakan harga, yang disediakan oleh penunjuk lain seperti Bollinger Bands. Selain itu, ATR boleh menjadi lebih sukar untuk ditafsirkan daripada penunjuk lain, terutamanya untuk pedagang baharu.
Kajian Kes: Menggunakan ATR dalam Strategi Dagangan Forex.
Mari kita pertimbangkan strategi dagangan mudah yang menggunakan ATR untuk menetapkan tahap stop loss dan take profit. Katakan kita ingin membeli pasangan mata wang apabila harganya menembusi melebihi purata pergerakan 50 hari dan ATR lebih tinggi daripada 0.005. Kami akan menetapkan stop loss pada paras terendah candle sebelumnya, dan take profit pada dua kali ganda ATR. Jika take profit tidak terkena, kami akan keluar dari perdagangan pada penghujung hari dagangan.
Untuk menggambarkan strategi ini, mari kita pertimbangkan pasangan mata wang EUR/USD dari Januari 2022 hingga Mac 2022. Kami akan menggunakan penunjuk ATR pada platform MetaTrader 4 untuk mengira nilai ATR.
Carta menunjukkan isyarat beli yang dijana oleh strategi, ditandai dengan anak panah hijau. Kita dapat melihat bahawa strategi tersebut menjana sejumlah enam dagangan, empat daripadanya menguntungkan, menghasilkan jumlah keuntungan sebanyak 1.35%.
Menguji Balik Strategi Berasaskan ATR.
Ujian belakang ialah proses menguji strategi dagangan menggunakan data sejarah untuk melihat prestasinya pada masa lalu. Ini adalah alat yang berguna untuk menilai prestasi strategi dan mengenal pasti sebarang kelemahan.
Untuk menguji balik strategi berasaskan ATR, kita perlu terlebih dahulu menentukan peraturan strategi, seperti yang kita lakukan dalam bahagian sebelumnya. Kami kemudiannya perlu menggunakan peraturan ini pada data sejarah untuk menjana isyarat beli dan jual, dan mengira keuntungan dan kerugian dagangan.
Terdapat banyak alat yang tersedia untuk ujian belakang, termasuk platform dagangan seperti MetaTrader 4 dan perisian khusus seperti TradingView. Alat ini membolehkan kami menguji strategi menggunakan data sejarah dan menilai prestasinya.
Strategi Berasaskan ATR Penalaan Halus.
Sebaik sahaja kami telah menguji strategi berasaskan ATR menggunakan data sejarah, kami boleh memperhalusinya untuk meningkatkan prestasinya. Ini melibatkan pelarasan parameter strategi, seperti ambang ATR, tahap henti rugi dan ambil untung, dan panjang purata bergerak.
Untuk memperhalusi strategi, kita perlu menggunakan analisis statistik dan teknik pengoptimuman untuk mengenal pasti nilai optimum parameter. Ini boleh menjadi proses yang memakan masa, tetapi ia boleh membawa kepada peningkatan yang ketara dalam prestasi strategi.
Satu teknik popular untuk strategi penalaan halus dipanggil algoritma genetik. Algoritma ini menggunakan populasi penyelesaian yang berpotensi dan mengembangkannya dari semasa ke semasa dengan menggunakan operasi pemilihan, silang dan mutasi untuk menjana penyelesaian baharu.
Kesimpulan.
Kesimpulannya, julat sebenar purata (ATR) ialah alat penting untuk peniaga forex yang ingin mengukur dan menganalisis turun naik pasaran. Dengan menggunakan ATR, peniaga boleh mengenal pasti saiz potensi pergerakan pasaran, menetapkan tahap stop loss dan ambil untung yang sesuai, dan membangunkan strategi dagangan yang berkesan.
ATR boleh digunakan dalam kombinasi dengan penunjuk teknikal lain seperti Bollinger Bands dan Moving Average Convergence Divergence (MACD), tetapi ia juga mempunyai kelebihan uniknya. ATR mudah digunakan dan boleh disesuaikan dengan gaya perdagangan dan jangka masa yang berbeza. Ia boleh membantu peniaga mengelakkan risiko yang tidak perlu dan memaksimumkan keuntungan mereka.
Dalam amalan, pedagang boleh menggunakan ATR untuk membangunkan dan menguji strategi dagangan. Penalaan halus strategi berasaskan ATR melibatkan pelarasan parameter berdasarkan keadaan pasaran semasa dan toleransi risiko peniaga.
Tinjauan masa depan ATR dalam dagangan forex adalah menjanjikan, kerana ia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah. Memandangkan pasaran forex menjadi semakin tidak menentu dan kompleks, ATR kekal sebagai alat yang boleh dipercayai dan berkesan untuk pedagang mengemudi dan berjaya dalam pasaran.