Apakah penunjuk ATR dalam Forex dan Cara menggunakannya
Antara penganalisis teknikal yang paling menonjol dalam bidang yang telah menulis secara meluas tentang turun naik ialah J Welles Wilder. Beliau memperkenalkan banyak petunjuk teknikal dalam bukunya pada tahun 1978 bertajuk 'Konsep Baru dalam Perdagangan Teknikal', yang masih sangat relevan dalam analisis teknikal moden hari ini. Sebahagian daripadanya termasuk Penunjuk SAR Parabola (PSAR), Penunjuk Julat Sebenar Purata (atau penunjuk ATR) dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI).
Artikel ini membincangkan penunjuk Average True Range, yang dibangunkan sebagai pendekatan kualitatif untuk memberikan nilai berangka kepada turun naik yang mendasari dalam pasaran kewangan.
Volatiliti mengukur seberapa pantas pergerakan harga sesuatu aset berubah berbanding dengan kadar purata perubahan dalam tempoh masa tertentu. Memandangkan penunjuk turun naik menjejaki turun naik aset, pedagang boleh menentukan bila harga aset akan menjadi lebih atau kurang sporadis.
Pada dasarnya, ATR mengukur turun naik kecuali ia tidak dapat meramalkan arah aliran atau mengukur momentum.
Bagaimanakah penunjuk ATR mengukur turun naik aset?
Dengan mengkaji pasaran komoditi, Wilder mendapati bahawa perbandingan mudah julat dagangan harian tidak mencukupi untuk mengukur turun naik. Menurutnya, bagi mengira turun naik dalam tempoh masa dengan tepat, penutupan sesi sebelumnya serta tinggi dan rendah semasa perlu diambil kira.
Oleh itu, beliau mentakrifkan julat sebenar sebagai yang terbesar daripada tiga nilai berikut:
- Perbezaan antara semasa tinggi dan rendah
- Perbezaan antara penutupan tempoh sebelumnya dan tertinggi semasa
- Perbezaan antara penutupan tempoh sebelumnya dan terendah semasa
Wilder seterusnya mencadangkan bahawa mengambil purata wajaran nilai ini selama beberapa hari akan memberikan ukuran turun naik yang bermakna. Ini dia panggil Julat Sebenar Purata.
Dalam pengiraannya, hanya nilai mutlak yang diambil kira, tidak kira sama ada negatif atau positif. Berikutan pengiraan ATR pertama, nilai ATR seterusnya dikira dengan formula di bawah:
ATR = ((ATR sebelumnya x (n-1)) + TR Semasa) /(n-1)
Di mana 'n' ialah bilangan tempoh
Pada kebanyakan platform dagangan, 'n' lalai biasanya ditetapkan kepada 14, tetapi pedagang boleh melaraskan nombor mengikut keperluan mereka. Jelas sekali melaraskan 'n' kepada nilai yang lebih tinggi akan menghasilkan ukuran turun naik yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, melaraskan 'n' kepada nilai yang lebih rendah akan menghasilkan ukuran turun naik yang lebih pantas. Pada dasarnya, Purata Julat Benar ialah purata bergerak wajaran julat benar dalam tempoh tertentu.
Platform dagangan seperti MT4 dan MT5 sudah mempunyai pengiraan terbina untuk penunjuk julat sebenar purata, jadi pedagang tidak perlu risau tentang memikirkan pengiraan ini.
Contoh pengiraan julat benar purata (ATR).
Sebagai contoh, ATR untuk hari pertama tempoh 10 hari ialah 1.5 dan ATR untuk hari kesebelas ialah 1.11.
Anda boleh menganggarkan ATR berjujukan menggunakan nilai ATR sebelumnya, digabungkan dengan julat sebenar untuk tempoh semasa, ditambah bilangan hari kurang satu.
Seterusnya, jumlah ini akan dibahagikan dengan bilangan hari dan formula berulang dari semasa ke semasa apabila nilai berubah.
Dalam kes ini, nilai kedua ATR dianggarkan 1.461, atau (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
Sebagai langkah seterusnya, kami akan menyemak cara menggunakan penunjuk ATR dalam platform dagangan.
Cara menggunakan penunjuk ATR pada platform dagangan
Penunjuk Average True Range adalah antara pakej penunjuk yang terbina dalam kebanyakan platform dagangan seperti Mt4, Mt5 dan TradingView.
Untuk mencari penunjuk Average True Range dalam platform Mt4
- Klik pada sisip betul-betul di atas carta harga
- Dalam menu lungsur bahagian penunjuk, tatal ke bawah ke bahagian penunjuk pengayun.
- Klik pada penunjuk Julat Sebenar Purata untuk menambahkannya pada carta harga anda.
Sebaik sahaja ia ditambahkan pada carta harga anda, anda akan dipaparkan dengan tetingkap tetapan penunjuk ATR. Satu-satunya pembolehubah yang mungkin anda laraskan untuk disesuaikan dengan keutamaan anda ialah bilangan tempoh yang mana Purata Julat Benar akan dikira.
Seperti yang ditunjukkan dalam imej di atas, MT4 dan MT5 mempunyai nilai penunjuk ATR lalai sebanyak 14, yang merupakan titik permulaan yang berguna untuk pedagang. Pedagang boleh bereksperimen dengan tempoh yang berbeza untuk mencari tempoh yang tepat yang mungkin paling sesuai untuk mereka.
Sebaik sahaja penunjuk ditambahkan pada platform dagangan anda, graf yang memaparkan Julat Sebenar Purata akan muncul di bawah carta harga anda, seperti yang ditunjukkan di bawah.
Nilai penunjuk ATR boleh ditafsirkan dengan cara yang mudah. Ketinggian carta penunjuk ATR mencerminkan tempoh dagangan yang lebih tidak menentu, manakala tahap terendah mencerminkan tempoh dagangan yang tidak menentu.
Dengan memahami turun naik dalam pasaran, peniaga boleh menetapkan sasaran harga yang pasti dan objektif keuntungan. Sebagai contoh, jika pasangan mata wang EURUSD mempunyai ATR sebanyak 50 pip sepanjang 14 tempoh terakhir. Objektif keuntungan di bawah 50 pip berkemungkinan besar akan dicapai dalam sesi dagangan semasa.
Bagaimana untuk menggunakan penunjuk julat dagangan purata dalam perdagangan
Menggunakan nilai purata penunjuk julat benar, ini boleh menganggarkan sejauh mana pergerakan harga aset kewangan boleh berlanjutan dalam tempoh masa tertentu. Maklumat ini juga boleh digunakan untuk mengenal pasti peluang perdagangan seperti:
- Pelepasan penyatuan
Penembusan penyatuan mewakili salah satu kualiti terbaik peluang dagangan dalam pasaran forex. Dengan bantuan penunjuk julat sebenar purata, peniaga boleh memasa penembusan ini dengan cekap dan masuk ke tingkat bawah arah aliran baharu semasa ia berkembang.
Dalam pasaran tidak menentu rendah apabila pergerakan harga berada dalam penyatuan, purata penunjuk julat sebenar akan memaparkan palung nilai yang lebih rendah. Selepas tempoh nilai rendah atau rata, apabila turun naik pasaran meningkat, lonjakan dalam ATR akan menunjukkan turun naik yang lebih tinggi dalam pasaran dan memaparkan puncak nilai yang lebih tinggi. Hasil daripada ini adalah penembusan pergerakan harga daripada penyatuan. Selepas penembusan, pedagang boleh merancang bagaimana dan di mana untuk memasuki perdagangan dengan henti rugi yang sesuai.
- Gabungan penunjuk ATR dengan penunjuk lain
ATR hanyalah ukuran turun naik pasaran. Oleh itu, menggabungkan penunjuk ATR dengan penunjuk lain adalah asas untuk mengenal pasti lebih banyak peluang dagangan. Berikut ialah strategi gabungan yang paling berkesan untuk penunjuk ATR.
- Menggunakan purata bergerak eksponen sebagai garis isyarat
ATR hanyalah ukuran turun naik dan tidak mudah menjana isyarat kemasukan dalam pasaran arah aliran. Dalam hal ini, untuk menjadikan penunjuk ATR lebih berkesan dan cekap, pedagang boleh menindih purata bergerak eksponen pada penunjuk ATR untuk bertindak sebagai garis isyarat.
Strategi dagangan yang menguntungkan mungkin ialah menambah purata pergerakan eksponen 30 tempoh ke atas ATR dan memerhatikan isyarat silang.
Apabila pergerakan harga berada dalam aliran menaik dan penunjuk ATR melintasi di atas purata pergerakan eksponen. Ini menunjukkan pasaran yang sangat menaik. Oleh itu, peniaga boleh membuka lebih banyak pesanan beli di pasaran. Sebaliknya untuk pergerakan harga dalam aliran menurun ialah; jika penunjuk ATR melintasi di bawah purata pergerakan eksponen, ia mencadangkan pasaran menurun yang kuat, sangat menguntungkan untuk jualan pendek.
- Gabungan penunjuk ATR dan Parabolic SAR
Gabungan ATR dengan Parabolic SAR juga berkesan untuk pasaran dagangan yang menjadi arah aliran. Bersama-sama dengan ATR, peniaga boleh mewujudkan titik harga henti rugi dan ambil untung yang pasti. Ini akan memastikan bahawa mereka memanfaatkan sepenuhnya pasaran trend dengan pendedahan risiko yang minimum.
- Gabungan penunjuk ATR dan Stokastik
Stochastics: Dengan keupayaan mereka untuk menyampaikan isyarat terlebih beli dan terlebih jual, ia sangat berkesan untuk berdagang pasaran berjulat besar apabila nilai penunjuk ATR adalah rendah. Pada dasarnya, penunjuk ATR membantu untuk melayakkan pasaran julat dengan membaca turun naik yang rendah, maka isyarat beli/jual boleh disediakan dengan membaca persilangan Stochastics dalam zon terlebih beli dan terlebih jual.
- Saiz lot dagangan
Saiz kedudukan atau lot ialah proses membuat keputusan yang penting untuk menguruskan risiko apabila berdagang aset kewangan. Dengan saiz lot yang sesuai untuk aset kewangan yang berbeza, peniaga boleh meminimumkan pendedahan risiko mereka dan meningkatkan prestasi pasaran mereka dengan ketara.
Secara amnya, adalah disyorkan untuk berdagang pasaran turun naik tinggi dengan saiz lot yang lebih kecil, manakala lot yang lebih besar disyorkan untuk pasaran turun naik rendah.
Pasangan mata wang asing dengan nilai ATR yang tinggi, seperti GBPUSD dan USDCAD, boleh didagangkan dengan saiz lot yang lebih kecil; sebaliknya, aset dengan nilai ATR yang rendah, seperti komoditi, boleh didagangkan dengan saiz lot yang lebih besar.
Had purata penunjuk julat benar
Had ini mesti diambil kira apabila menggunakan penunjuk ATR. Pertama, penunjuk ATR hanya mencerminkan turun naik pergerakan harga. Kedua, bacaan ATR adalah subjektif dan terbuka kepada pelbagai tafsiran. Tiada nilai ATR khusus yang boleh meramalkan titik perubahan yang tepat bagi arah aliran atau pergerakan harga. Oleh itu, bacaan ATR boleh berfungsi sebagai petunjuk kekuatan atau kelemahan arah aliran.
Klik pada butang di bawah untuk Muat turun Panduan "Apakah penunjuk ATR dalam Forex dan Cara menggunakannya" kami dalam PDF
