Gjennomsnittlig sann rekkevidde i forex
Forex trading er en kompleks aktivitet som krever at handelsmenn analyserer ulike markedsfaktorer for å ta informerte beslutninger. En slik faktor som kan hjelpe tradere med å forstå markedsvolatilitet og håndtere risiko er Average True Range (ATR). ATR er en teknisk indikator som brukes til å måle nivået av prisvolatilitet i et marked. Den ble utviklet av J. Welles Wilder Jr. på 1970-tallet og har siden blitt et populært verktøy for handelsmenn.
ATR er et viktig verktøy for tradere da det hjelper dem med å identifisere potensielle markedsmuligheter og risikoer. Ved å måle volatiliteten til et marked, kan tradere bestemme risikonivået knyttet til en bestemt handel. Denne informasjonen kan deretter brukes til å sette stop-loss og take-profit nivåer, og hjelpe tradere med å håndtere risikoen sin effektivt. I tillegg kan ATR brukes til å identifisere trender i et marked og lage handelsstrategier som drar nytte av disse trendene.
J. Welles Wilder Jr. utviklet ATR-indikatoren som en del av sin serie med tekniske analyseverktøy, inkludert Relative Strength Index (RSI) og Parabolic SAR. ATR ble designet for å hjelpe tradere med å måle volatiliteten til et marked og ta informerte beslutninger basert på denne informasjonen. Siden utviklingen har ATR blitt et populært verktøy for tradere i ulike markeder, inkludert valutahandel. Med fremveksten av teknologi og tilgjengeligheten av handelsprogramvare, har ATR blitt mer tilgjengelig enn noen gang før, noe som gjør det lettere for handelsmenn å bruke denne indikatoren i sine handelsstrategier.
Forklaring av ATR-formelen.
For å beregne ATR, bruker tradere en spesifikk formel som tar hensyn til rekkevidden av prisbevegelser over en bestemt periode. ATR-formelen er:
ATR = [(Forrige ATR x 13) + Current True Range] / 14
Den sanne rekkevidden er den største av følgende:
Forskjellen mellom gjeldende høy og gjeldende lav
Den absolutte verdien av forskjellen mellom forrige lukking og nåværende høye
Den absolutte verdien av forskjellen mellom forrige lukking og gjeldende laveste verdi.
Eksempel på ATR-beregning.
La oss ta et eksempel for å forstå hvordan man beregner ATR. Anta at vi bruker en 14-perioders ATR og den forrige ATR var 1.5. Gjeldende prisbevegelser er som følger:
Høyeste nåværende: 1.345
Gjeldende laveste nivå: 1.322
Forrige nær: 1.330
Ved å bruke formelen kan vi beregne det nåværende sanne området som følger:
Forskjellen mellom høy strøm og lav strøm: 1.345 - 1.322 = 0.023
Absolutt verdi av forskjellen mellom forrige nære og nåværende høye: |1.345 - 1.330| = 0.015
Absolutt verdi av differansen mellom forrige nære og nåværende lav: |1.322 - 1.330| = 0.008
Den største verdien av disse er 0.023, som er det nåværende sanne området. Ved å koble denne verdien inn i ATR-formelen får vi:
ATR = [(1.5 x 13) + 0.023] / 14 = 1.45
Derfor er den nåværende ATR-verdien 1.45.
Viktigheten av å forstå ATR-beregning.
Å forstå hvordan man beregner ATR er avgjørende for tradere, da det hjelper dem å tolke verdiene til denne indikatoren riktig. Ved å vite hvordan ATR beregnes, kan tradere ta informerte beslutninger basert på gjeldende markedsvolatilitet. For eksempel, hvis ATR-verdien er høy, indikerer det at markedet opplever høy volatilitet, og tradere må kanskje justere sine stop-loss og take-profit-nivåer tilsvarende. På den annen side antyder en lav ATR-verdi at markedet er relativt stabilt, og tradere må kanskje justere strategiene sine deretter. Derfor er det viktig å forstå ATR-beregning for tradere som ønsker å bruke denne indikatoren effektivt i sine handelsstrategier.
Identifisere markedsvolatilitet ved å bruke ATR.
Den primære bruken av ATR i valutahandel er å identifisere nivået av markedsvolatilitet. Høye ATR-verdier indikerer at markedet opplever økt volatilitet, mens lave ATR-verdier tyder på at markedet er relativt stabilt. Ved å overvåke ATR-verdiene kan tradere justere sine handelsstrategier tilsvarende. For eksempel, hvis ATR-verdien er høy, kan tradere vurdere å utvide sine stop-loss-nivåer for å unngå å bli stoppet av kortsiktige markedsbevegelser.
Bestemme Stop Loss og ta fortjenestenivåer ved å bruke ATR.
En annen viktig bruk av ATR i forex trading er å bestemme stop-loss og take-profit nivåer. Traders kan bruke ATR-verdien til å beregne den optimale avstanden for å angi stop-loss og take-profit-nivåer. En vanlig tilnærming er å sette stop-loss-nivået til et multiplum av ATR-verdien. For eksempel kan en trader sette sitt stop-loss-nivå til 2x ATR-verdien, noe som betyr at stop-loss-nivået vil tilpasse seg gjeldende markedsvolatilitet. På samme måte kan tradere sette sine take-profit-nivåer til et multiplum av ATR-verdien for å fange fortjeneste samtidig som det gir mulighet for en viss fleksibilitet i markedsbevegelsene.
Handelsstrategier ved hjelp av ATR.
ATR kan brukes i ulike handelsstrategier for å forbedre handelsytelsen. Her er noen eksempler:
Trendfølgende strategier: Traders kan bruke ATR for å bekrefte styrken til en trend. Hvis ATR-verdien er høy, indikerer det at trenden er sterk, og tradere kan vurdere å gå inn i en lang eller kort posisjon, avhengig av trendens retning.
Volatilitetsutbruddsstrategier: Traders kan bruke ATR for å identifisere prisutbrudd som oppstår når markedet opplever høy volatilitet. I denne strategien går tradere inn i en lang eller kort posisjon når prisen bryter ut av et område, og ATR-verdien bekrefter at markedet opplever økt volatilitet.
Stop-loss-plasseringsstrategier: Traders kan bruke ATR til å justere sine stop-loss-nivåer basert på gjeldende markedsvolatilitet. For eksempel, hvis ATR-verdien er høy, kan tradere utvide sine stop-loss-nivåer for å unngå å bli stoppet av kortsiktige markedsbevegelser.
Avslutningsvis er ATR en allsidig indikator som kan brukes i ulike handelsstrategier for å forbedre handelsytelsen. Ved å overvåke ATR-verdiene kan tradere justere sine handelsstrategier til gjeldende markedsforhold og ta informerte beslutninger om deres stop-loss og take-profit nivåer.
Sammenligning av ATR til Bollinger Bands.
Bollinger Bands er en populær volatilitetsindikator som består av tre linjer: en midtlinje, som er et enkelt glidende gjennomsnitt, og to ytre linjer som representerer to standardavvik over og under det glidende gjennomsnittet. Bollinger Bands kan brukes til å identifisere perioder med lav volatilitet og høy volatilitet.
Mens ATR og Bollinger Bands begge brukes til å måle volatilitet, er de forskjellige i tilnærmingen. ATR måler det sanne området for prisbevegelser over en periode, mens Bollinger Bands måler volatilitet basert på standardavvik fra et glidende gjennomsnitt.
En av fordelene med ATR fremfor Bollinger Bands er at den er mer følsom for prisendringer. Dette betyr at ATR kan oppdage volatilitetsendringer raskere enn Bollinger Bands. Bollinger Bands gir imidlertid tradere mer informasjon om retningen for prisbevegelse, som ikke tilbys av ATR.
Sammenligning av ATR med Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Moving Average Convergence Divergence (MACD) er en trendfølgende momentumindikator som måler forholdet mellom to eksponentielle glidende gjennomsnitt. MACD består av to linjer: MACD-linjen og signallinjen. MACD-linjen er forskjellen mellom to eksponentielle glidende gjennomsnitt, mens signallinjen er et glidende gjennomsnitt av MACD-linjen.
Mens både ATR og MACD kan brukes til å identifisere trender i prisbevegelser, er de forskjellige i deres tilnærming. ATR måler omfanget av prisbevegelse, mens MACD måler forholdet mellom to glidende gjennomsnitt.
En av fordelene med ATR fremfor MACD er at det gir tradere et klarere bilde av markedsvolatilitet. ATR kan hjelpe tradere med å identifisere potensielle endringer i volatilitet før de oppstår, noe som kan være nyttig når du skal sette stop-loss og take-profit nivåer. I tillegg kan ATR brukes i en rekke handelsstrategier, mens MACD først og fremst brukes som en trendfølgende indikator.
Fordeler og ulemper med ATR fremfor andre volatilitetsindikatorer.
ATR har flere fordeler fremfor andre volatilitetsindikatorer. For det første er ATR mer følsom for prisendringer enn andre indikatorer, noe som betyr at den kan oppdage endringer i volatilitet raskere. I tillegg kan ATR brukes i en rekke handelsstrategier, inkludert trendfølgende og gjennomsnittlige reverseringsstrategier.
ATR har imidlertid også noen begrensninger. En ulempe med ATR er at den ikke gir handelsmenn informasjon om retningen på prisbevegelsen, som er gitt av andre indikatorer som Bollinger Bands. I tillegg kan ATR være vanskeligere å tolke enn andre indikatorer, spesielt for nye handelsmenn.
Kasusstudie: Bruk av ATR i en valutahandelsstrategi.
La oss vurdere en enkel handelsstrategi som bruker ATR for å sette stop loss og ta fortjenestenivåer. Anta at vi ønsker å kjøpe et valutapar når prisen bryter over 50-dagers glidende gjennomsnitt og ATR er høyere enn 0.005. Vi vil sette stopptapet til det laveste av det forrige stearinlyset, og overskuddet til to ganger ATR. Hvis gevinsten ikke blir truffet, vil vi avslutte handelen på slutten av handelsdagen.
For å illustrere denne strategien, la oss vurdere valutaparet EUR/USD fra januar 2022 til mars 2022. Vi vil bruke ATR-indikatoren på MetaTrader 4-plattformen for å beregne ATR-verdien.
Diagrammet viser kjøpssignalene generert av strategien, markert med de grønne pilene. Vi kan se at strategien genererte totalt seks handler, hvorav fire var lønnsomme, noe som resulterte i et samlet overskudd på 1.35 %.
Tilbaketesting av ATR-baserte strategier.
Backtesting er prosessen med å teste en handelsstrategi ved å bruke historiske data for å se hvordan den ville ha prestert tidligere. Dette er et nyttig verktøy for å evaluere ytelsen til en strategi og identifisere eventuelle svakheter.
For å teste en ATR-basert strategi må vi først definere reglene for strategien, som vi gjorde i forrige avsnitt. Vi må deretter bruke disse reglene på historiske data for å generere kjøps- og salgssignaler, og beregne fortjeneste og tap av handlene.
Det er mange verktøy tilgjengelig for backtesting, inkludert handelsplattformer som MetaTrader 4 og spesialisert programvare som TradingView. Disse verktøyene lar oss teste en strategi ved å bruke historiske data og evaluere dens ytelse.
Finjustering av ATR-baserte strategier.
Når vi har testet en ATR-basert strategi ved hjelp av historiske data, kan vi finjustere den for å forbedre ytelsen. Dette innebærer å justere parametrene til strategien, for eksempel ATR-terskelen, stop loss og ta profittnivåer, og lengden på det glidende gjennomsnittet.
For å finjustere en strategi, må vi bruke statistisk analyse og optimaliseringsteknikker for å identifisere de optimale verdiene til parameterne. Dette kan være en tidkrevende prosess, men det kan føre til betydelige forbedringer i ytelsen til strategien.
En populær teknikk for å finjustere strategier kalles den genetiske algoritmen. Denne algoritmen bruker en populasjon av potensielle løsninger og utvikler dem over tid ved å bruke seleksjons-, crossover- og mutasjonsoperasjoner for å generere nye løsninger.
Konklusjon.
Avslutningsvis er den gjennomsnittlige sanne rekkevidden (ATR) et viktig verktøy for valutahandlere som ønsker å måle og analysere markedsvolatilitet. Ved å bruke ATR kan tradere identifisere den potensielle størrelsen på markedsbevegelser, sette passende stop loss og ta fortjenestenivåer og utvikle effektive handelsstrategier.
ATR kan brukes i kombinasjon med andre tekniske indikatorer som Bollinger Bands og Moving Average Convergence Divergence (MACD), men det har også sine unike fordeler. ATR er enkel å bruke og kan tilpasses ulike handelsstiler og tidsrammer. Det kan hjelpe tradere med å unngå unødvendige risikoer og maksimere fortjenesten.
I praksis kan tradere bruke ATR til å utvikle og backteste handelsstrategier. Finjustering av en ATR-basert strategi innebærer å justere parametrene basert på gjeldende markedsforhold og traderens risikotoleranse.
Fremtidsutsiktene til ATR i valutahandel er lovende, ettersom den fortsetter å utvikle seg og tilpasse seg de endrede markedsforholdene. Ettersom valutamarkedet blir stadig mer flyktig og komplekst, forblir ATR et pålitelig og effektivt verktøy for tradere for å navigere og lykkes i markedet.
