RISIKOSTYRING - Leksjon 4
I denne leksjonen vil du lære:
- Betydningen av risikostyring
- Hvordan det brukes i en handelsstrategi
Styringen av risikoen vår, gjennom anvendelse av streng og disiplinert pengestyringsteknikk, er grunnlaget og gir grunnlaget for å tillate oss å konstruere vår handelsplan og strategier. Som det har blitt diskutert mange ganger, er det av de ulike elementene som kreves for å bygge effektive handelsplaner og strategiene som finnes i, nøkkel. Ingen effektiv handelsstrategi kan muligens fungere uten presis pengestyring.
Det spiller en viktig rolle i handelsbeslutninger og kan brukes som et verktøy for å begrense risikoen for den samlede porteføljen.
Vellykket pengestyring avhenger av de avgjørende fem trinnene:
- Risikoforhold
- Risiko for å belønne forholdet
- Maksimal drawdown
- Riktig plassering
- Trade Management
Når man snakker om risikofaktoren, må en forhandler avgjøre hvor mye han / hun er villig til å miste per handel, og avhengig av handelsstilen, bør man ikke risikere mer enn 5% per handel, av egenkapitalen. Imidlertid ble 2% -regelen mer populær nå-dager, hvor ikke mer enn 2% av kapitalen ikke skulle bli utsatt for risiko for tap. Å være mer forsiktig og ha en lavere prosentandel til risiko per handel, vil føre til en høyere egenkapital på slutten av dagen.
I tillegg bør stoppnivået defineres, og belønningen skal alltid være to eller tre ganger høyere enn risikoen. Stopp tap kommer i ulike guiser; trailing stopper, dynamiske bakre stopp, harde stopp, katastrofestopp og mentale stopp. Alle har deres bruk og i teorien kan du beskytte deg mot mange situasjoner ved å bruke en kombinasjon av flere.
Vi kunne kombinere denne stoppende stoppet med en annen nødstop, et stopp under tilbakestillingsstoppet, som beskytter oss mot utestengeren. Dette kan også være et stopp for psykisk kretsbryter, hvor vi effektivt trekker støpselet på alle våre handler, hvis vi finner oss feil side av markedet, når det oppstår en svarte svane eller hendelseshorisontkatastrofe i markedet.
Maksimal nedtelling refererer til reduksjon av handelskapitalen etter en rekke påfølgende tapende handler. Derfor er det viktig å begrense den totale risikoen som handlingene er utsatt for, samt emosjonell disiplin for å overvinne uttrekningstidene.
Videre er fastsettelsen av riktig stillingsstørrelse avhengig av kapitalen som handelen har og handelsplanen. Kunnskap om volum og hvordan du bestemmer riktig handelsstørrelse er nøkkelen til å maksimere resultatene. Det er med stor hjelp å bruke stillingen kalkulatoren for å sikre at en uniformert handelsbeslutning tas.
Hvis vi for eksempel bruker en $ 5,000-konto, og vi bare vil risikere 1% av kontoen vår på EUR / USD, bruker vi en enkel beregning for å bare risikere 50-dollar på hver handel.
USD 5,000 x 1% (eller 0.01) = USD 50
Deretter deler vi beløpet som blir risikert, vår $ 50, ved stoppet vi er klare til å bruke, for å finne verdien per pip. La oss anta at vi bruker et betydelig stoppnivå på 200-pips.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25 / pip
Endelig vil vi multiplisere verdien per pip med det kjente enhet / pip-verdiforholdet på EUR / USD. I dette tilfellet med 10k-enheter (eller ett mini-parti), er hver pip-bevegelse verdt USD 1.
USD 0.25 per pip (10k-enheter på EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500-enheter på EUR / USD
Derfor vil vi sette på 2,500-enheter på EUR / USD eller mindre, for å holde oss innenfor våre risikoparametre eller komfortnivå, som vi har bestemt oss for, var en 1% toleranse, med vårt nåværende handelsoppsett.
Sist men ikke minst er handelsforvaltningen. En handelsmann må utvikle en handelsplan, som inkluderer handelsstopp og følelsesmessig kontroll - ikke å gå ut av handel uten sterk grunn. Etter en handelsplan øker sjansen for å ha lønnsomme handler og minimerer feil.
