Den beste volatilitetsindikatoren for Forex og hvordan du bruker den

Forex-handlere må vurdere visse konsepter når de handler med utenlandsk valuta. Å forstå volatilitet og hvordan det påvirker prisbevegelsen til valutavalutaer er en av de viktigste grunnleggende aspektene ved valutahandel.

Oppfatningen av hva volatilitet egentlig betyr er forskjellig fra trader til trader. For eksempel kan handelsmenn som spesialiserer seg på kortsiktig handel måle volatilitet med hastigheten som en handel kan bli lønnsom og nå et profittmål. For andre er volatilitet et mål på likviditeten i markedet og hastigheten som prisbevegelsen endres med.

Volatilitet er ganske nedslående for risikovillige tradere, men for andre gir det mange muligheter til å tjene på prissvingninger som er raske og hyppige.

Den beste måten å unngå å bli overrumplet av markedsvolatilitet og endringene i retning av prisbevegelser, er å handle i tråd med din beste forståelse av markedstrender.

Fordelen med å bruke valutavolatilitetsindikatorer?

Hvis du ønsker å kapitalisere på volatiliteten i valutamarkedet, er det nyttig å lene seg på populære volatilitetsindikatorer som kan hjelpe deg med å forstå kaoset av prisbevegelser. Det er Forex volatilitetsindikatorer som hjelper til med å måle volatiliteten til et valutapar og for å bedømme om et forexpar passer til en traders jakt på fortjeneste. Avhengig av hva slags trader du er, hvis du leter etter en jevn, rolig tur, kan et valutapar med relativt lav volatilitet passe deg best, men hvis du er en kortsiktig eller kontrarisk trader, bør du søke et mer volatilt marked .

Utover å bestemme kvaliteten på et markeds volatilitet, har valutavolatilitetsindikatorer mer spesifikke bruksområder, for eksempel:

• Forutsi trendvendinger
• Måling av trendstyrke og momentum
• Identifisere mulige utbrudd fra områder og konsolidere prisbevegelser.

Hvis du lurer på hvilke Forex volatilitetsindikatorer som er tilgjengelige på MetaTrader-handelsplattformene (MT4 og MT5), er svaret at det er flere tilgjengelige. Derfor er det viktig å merke seg at ikke alle Forex volatilitetsindikatorer har evnen til å utføre ditt spesifikke behov fordi forskjellige volatilitetsindikatorer måler volatilitet på forskjellige måter, og derfor er de bedre egnet for ett formål enn det andre.

Indikatorene er listet opp som følger:

1. Den parabolske SAR
2. Den gjennomsnittlige sanne rekkevidde-indikatoren
3. Momentum-indikatoren
4. Volatilitetskanalene

1. Den parabolske SAR: Forkortet som Parabolic Stop and Reverse, ble designet av J. Welles Wilder for å identifisere gode inngangs- og utgangsprisnivåer for handelsoppsett. Den ble designet kun for trendende markeder og er derfor ikke like effektiv i sideveis prisbevegelser eller konsolideringer. I så fall, for å gi svært sannsynlige handelssignaler, kan Parabolic SAR kombineres med en trendfølgende indikator.

GBPUSD-diagrammet ovenfor, indikatoren plotter kurver, eller parabler over prisbevegelser.

Hva er formelen for å beregne parabolsk SAR?

Ved å bruke Parabolic SAR kan tradere navigere i flyktige forhold og identifisere potensielle trender. I trendende markeder vil prisbevegelser sannsynligvis bevege seg innenfor de plottede kurvene til indikatoren, ellers er det mulig at trenden er avsluttet hvis prisene beveger seg utenfor kurvene.

Formelen for å beregne den parabolske SAR for en dag fremover:

(EP – SAR i dag) x SAR i dag + AF = SAR i morgen

'Akselerasjonsfaktoren' er forkortet til AF.

EP er forkortet ekstremt punkt, som er forskjellen mellom det høyeste prisnivået på en opptrend og det laveste prisnivået i en nedtrend.

Akselerasjonsfaktoren er satt til en startverdi på 0.02 som standard, men du kan finne en annen verdi som fungerer bedre. Disse funnene må kun utføres på en risikofri og demo-handelskonto.

Verdien av akselerasjonsfaktoren endres konstant med et "trinn" (initialverdien av AF) ettersom prisbevegelser gir nye høyder og nye nedturer.

I følge bildet ovenfor er standardverdien for dette maksimum i MetaTrader-plattformer 0.20.

De generelle retningslinjene for bruk av denne indikatoren kan oppsummeres i to punkter:

1. I tilfelle SAR-punktene vises under gjeldende prisbevegelse, indikerer dette en oppgående trend, men hvis den vises over gjeldende prisbevegelse, antyder det en nært forestående nedadgående trend.
2. Når prikkene krysser ovenfra til under, indikerer det et kjøpssignal, men hvis prikkene krysser fra under til over, antyder det et salgssignal.

2. ATR-indikatoren (Average True Range).

ATR er en teknisk analyseindikator utviklet av J. Welles Wilder Jr for å måle markedsprisbevegelser. Den ble designet for bruk i råvaremarkeder, men har siden blitt utvidet til alle andre finansielle markedsinstrumenter.

Det beregnes ved å ta det enkle glidende gjennomsnittet av en sekvens av sanne områder over en periode på 14 dager. ATR-indikatoren som måler en kortere tidsperiode enn 14 dager vil sannsynligvis produsere flere signaler, mens lengre tidsperioder er mer sannsynlig å generere færre signaler.

Gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) av USDCAD-prisbevegelser

Å bruke ATR-indikatoren har ulempen av å være en statistisk beregning som kan tolkes på forskjellige måter, men enkelt sagt, prisbevegelse med høyt volatilitetsnivå har høyere ATR og prisbevegelse med mindre volatilitet har lavere ATR. Videre er det ingen ATR-verdi som vil fortelle deg om prisbevegelse eller en trend kommer til å endre retning.

3. Forex Momentum Indicator

Momentumindikatoren, noen ganger kalt Rate of Change Indicator (ROC), måler hvor raskt prisbevegelsen endres. Dessuten måler indikatoren kraften bak enhver prisutvidelse. Det hjelper også å identifisere mulige markedsvendinger ved å måle styrken og svakheten til prisbevegelser.

USDCAD-diagram med momentumindikator plottet under prisbevegelse.

Indikatorens verdi forteller om den prosentvise endringen av prisbevegelse med denne formelen,

Momentum = (nåværende slutt – slutt på N periode) / (lukking av N periode x 100)

Der 'N' er en viss varighet med en standardverdi på 20.

Jo mer positiv verdien av momentumet er, desto sterkere er prisbevegelsen til oppsiden. Omvendt, jo mer negativ verdien av momentumet er, desto sterkere vil nedsideprisbevegelsen være.

Derfor kan vi gjøre følgende antakelse; Det er rimelig å forvente at trenden fortsetter så lenge momentumverdien holder seg høy. Men hvis verdien av momentumet begynner å synke mot 0, er dette et tegn på at trenden avtar.

Basert på dette kan vi trekke følgende konklusjon at

1. Momentumindikatoren som går fra en negativ til en positiv verdi er et kjøpssignal
2. Momentumindikatoren som går fra en positiv til en negativ verdi er et salgssignal.

4. Volatilitetskanalene

Volatilitetskanaler er en type overleggsindikator som plotter volatilitetslinjer over og under prisbevegelse. Disse linjene er en form for kanaler, konvolutter eller bånd som utvides når volatiliteten øker og trekker seg sammen når volatiliteten avtar.

En veldig populær volatilitetskanalindikator er Bollinger Band, men Keltner Channel Indicator er enda en.

Blant alle volatilitetskanalindikatorene utviklet og lett tilgjengelig på handelsplattformer, har Bollinger-bandet opprettet av John Bollinger på begynnelsen av 1980-tallet blitt den mest populære og kjente volatilitetsindikatoren i finansmarkedet.

Indikatoren plotter tre linjer rundt prisbevegelse med

1. Et enkelt glidende gjennomsnitt (med en standardverdi på 20) som en midtlinje som er omsluttet av to andre linjer.
2. De to andre linjene danner grensene til båndet og er like distansert, med en øvre og nedre linje som utvides og trekker seg sammen som svar på endringer i markedsvolatilitet. Når markedsvolatiliteten øker, utvides båndet betydelig, men et lavt flyktig marked får båndet til å trekke seg sammen.

Bollinger band rundt prisbevegelse av USDCAD-diagram

Traders kan justere standardverdiene til bandet i henhold til deres preferanser. Når prisbevegelsen er nær den øvre linjen i båndet i en oppgående trend, anses markedet som overkjøpt. Motsatt, i en nedadgående trend, når prisbevegelsen er på den nedre linjen i båndet, anses markedet som oversolgt.

Hvilken av disse Forex volatilitetsindikatorene er best?

Det er ingen konsensus blant valutavolatilitetsindikatorer om hva som er best, og det avhenger av hva hver trader synes er komfortabelt og egnet for deres handelsstil.

Generelt fungerer indikatorer bedre når de brukes sammen med andre. Et eksempel på en kraftig strategi er å kombinere to indikatorer, Bollinger-båndet som en primær indikator for å indikere overkjøpte og oversolgte forhold i prisbevegelse, deretter momentumindikatoren som en sekundær indikator for å bekrefte en bullish eller bearish reversering.

Takket være denne volatilitetsindikatorguiden kan den brukes til å finne den beste valutavolatilitetsindikatoren (blant de 4 ovenfor) som passer din handelsstil. Du må trene med disse indikatorene på en risikofri demokonto og stresstest hvilken av disse indikatorene som er mest effektive og lønnsomme for din handelsstil.

Bare gjennom praksis kan du begynne å ta mer informerte volatilitetsbaserte handelsbeslutninger og risikostyringspraksis.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Den beste Forex-volatilitetsindikatoren og hvordan du bruker den"-guiden i PDF