Hva er ATR-indikatoren i Forex og hvordan du bruker den
Blant de mest fremtredende tekniske analytikerne på feltet som har skrevet mye om volatilitet, var J Welles Wilder. Han introduserte mange tekniske indikatorer i sin bok fra 1978 med tittelen 'New Concepts in Technical Trading', som fortsatt er svært relevante i dagens moderne tekniske analyse. Noen av dem inkluderer Parabolic SAR Indicator (PSAR), Average True Range Indicator (eller ATR-indikator) og Relative Strength Index (RSI).
Denne artikkelen diskuterer Average True Range-indikatoren, som ble utviklet som en kvalitativ tilnærming til å tilordne numeriske verdier til underliggende volatilitet i finansmarkedene.
Volatilitet måler hvor raskt prisbevegelsen til en eiendel endres sammenlignet med den gjennomsnittlige endringshastigheten over en gitt tidsperiode. Ettersom volatilitetsindikatorer sporer en eiendels volatilitet, kan tradere bestemme når en eiendelspris vil bli mer eller mindre sporadisk.
I hovedsak måler ATR volatilitet bortsett fra at den ikke kan forutsi trendretning eller måle momentum.
Hvordan måler ATR-indikatoren volatiliteten til en eiendel?
Ved å studere råvaremarkedet oppdaget Wilder at en enkel sammenligning av de daglige handelsområdene ikke var tilstrekkelig til å måle volatilitet. Ifølge ham, for å beregne volatilitet innenfor en tidsperiode nøyaktig, bør den forrige øktens nærme samt gjeldende høy og lav tas i betraktning.
Dermed definerte han det sanne området som det største av følgende tre verdier:
- Forskjellen mellom gjeldende høy og lav
- Forskjellen mellom forrige periodes slutt og nåværende høydepunkt
- Forskjellen mellom forrige periodes slutt og nåværende lavpunkt
Wilder foreslo videre at å ta et vektet gjennomsnitt av disse verdiene over flere dager ville gi et meningsfullt mål på volatilitet. Dette kalte han Average True Range.
I hans regnestykke er det kun absoluttverdien som tas med, uavhengig av om den er negativ eller positiv. Etter beregningen av den første ATR, beregnes de påfølgende ATR-verdiene med formelen nedenfor:
ATR = ((Forrige ATR x (n-1)) + Nåværende TR) /(n-1)
Hvor 'n' er antall perioder
På de fleste handelsplattformer er standard 'n' vanligvis satt til 14, men tradere kan justere antallet i henhold til deres behov. Å justere 'n' til en høyere verdi vil åpenbart resultere i et lavere mål på volatilitet. Men å justere 'n' til en lavere verdi vil resultere i et raskere mål på volatilitet. I hovedsak er det gjennomsnittlige sanne området det vektede glidende gjennomsnittet av sanne områder over en viss periode.
Handelsplattformer som MT4 og MT5 har allerede en innebygd beregning for den gjennomsnittlige sanne rekkeviddeindikatoren, så tradere trenger ikke å bekymre seg for å finne ut av disse beregningene.
Eksempel på beregning av gjennomsnittlig sann område (ATR).
For eksempel er ATR for den første dagen i 10-dagers perioden 1.5 og ATR for den ellevte dagen er 1.11.
Du kan estimere den sekvensielle ATR ved å bruke den forrige verdien av ATR, kombinert med det sanne området for gjeldende periode, pluss antall dager minus én.
Deretter vil denne summen deles på antall dager og formelen gjentas over tid etter hvert som verdien endres.
I dette tilfellet er den andre verdien av ATR estimert til å være 1.461, eller (1.5 * (10 - 1) + (1.11)) / 10.
Som et neste trinn vil vi gå gjennom hvordan du bruker ATR-indikatoren i handelsplattformer.
Hvordan bruke ATR-indikatorer på handelsplattformer
Average True Range-indikatoren er blant pakken med indikatorer som er innebygd i de fleste handelsplattformer som Mt4, Mt5 og TradingView.
For å finne indikatoren for gjennomsnittlig sann rekkevidde i Mt4-plattformen
- Klikk på sett inn rett over pristabellen
- I rullegardinmenyen til indikatordelen, bla ned til oscillatorindikatordelen.
- Klikk på Average True Range-indikatoren for å legge den til prisdiagrammet ditt.
Så snart det er lagt til prisdiagrammet ditt, vil du bli presentert med vinduet for ATR-indikatorinnstillinger. Den eneste variabelen du kan justere for å passe dine preferanser er antall perioder som det gjennomsnittlige sanne området vil bli beregnet over.
Som vist i bildet ovenfor har MT4 og MT5 en standard ATR-indikatorverdi på 14, som er et nyttig utgangspunkt for tradere. Traders kan eksperimentere med forskjellige perioder for å finne den nøyaktige perioden som kan fungere best for dem.
Så snart indikatoren er lagt til handelsplattformen din, vil en graf som viser de gjennomsnittlige sanne områdene vises under prisdiagrammet ditt, som vist nedenfor.
ATR-indikatorverdiene kan tolkes på en enkel måte. Høydene i ATR-indikatordiagrammet reflekterer en mer volatil handelsperiode, mens de laveste reflekterer en mindre volatil handelsperiode.
Ved å forstå volatiliteten i markedet, kan tradere sette definitive prismål og profittmål. Som et eksempel, hvis valutaparet EURUSD har en ATR på 50 pips over de siste 14 periodene. Et profittmål på under 50 pips vil være mer sannsynlig å bli oppnådd i løpet av den nåværende handelsøkten.
Hvordan bruke den gjennomsnittlige handelsområdets indikator i handel
Ved å bruke verdiene til den gjennomsnittlige sanne rekkeviddeindikatoren, kan dette estimere hvor langt prisbevegelsen til en finansiell eiendel kan strekke seg innenfor en bestemt tidsperiode. Denne informasjonen kan også brukes til å identifisere handelsmuligheter som:
- Konsolideringsutbrudd
Konsolideringsutbrudd representerer en av de beste kvalitetene på handelsmuligheter i valutamarkedet. Ved hjelp av den gjennomsnittlige sanne rekkeviddeindikatoren kan tradere time disse utbruddene effektivt og komme inn i første etasje av en ny trend etter hvert som den utvikler seg.
I lavvolatile markeder når prisbevegelsen er i en konsolidering, vil den gjennomsnittlige sanne rekkeviddeindikatoren vise bunner med lavere verdier. Etter en periode med lave eller flate verdier, ettersom volatiliteten i markedet øker, vil en økning i ATR indikere høyere volatilitet i markedet og vise topper med høyere verdier. Resultatet av dette er utbruddet av prisbevegelse ut av konsolideringen. Etter utbruddet kan tradere planlegge hvordan og hvor de skal gå inn i en handel med passende stop loss.
- Kombinasjon av ATR-indikator med andre indikatorer
ATR er bare et mål på markedsvolatilitet. Å kombinere ATR-indikatoren med andre indikatorer er derfor grunnleggende for å identifisere flere handelsmuligheter. Her er de mest effektive kombinasjonsstrategiene for ATR-indikatoren.
- Bruke det eksponentielle glidende gjennomsnittet som en signallinje
ATR er bare et mål på volatilitet og genererer ikke lett inngangssignaler i trendende markeder. I denne forbindelse, for å gjøre ATR-indikatoren mer effektiv og effektiv, kan tradere overlegge et eksponentielt glidende gjennomsnitt på ATR-indikatoren for å fungere som en signallinje.
En lønnsom handelsstrategi kan være å legge til et 30-perioders eksponentielt glidende gjennomsnitt over ATR og se opp for cross-over-signaler.
Når prisbevegelsen er i en oppgående trend og ATR-indikatoren krysser over det eksponentielle glidende gjennomsnittet. Dette tyder på et sterkt bullish marked. Derfor kan handelsmenn åpne flere kjøpsordrer i markedet. Det motsatte for prisbevegelse i en nedadgående trend er at; Hvis ATR-indikatoren krysser under det eksponentielle glidende gjennomsnittet, antyder det et sterkt bearish marked, svært lønnsomt for shortsalg.
- Kombinasjon av ATR-indikator og parabolsk SAR
ATR-kombinasjon med Parabolic SAR er også effektiv for handelsmarkeder som er i trend. Sammen med ATR, kan tradere etablere definitive stop loss og ta gevinstprispoeng. Dette vil sikre at de drar full nytte av et trendmarked med minimal risikoeksponering.
- Kombinasjon av ATR-indikator og Stokastikk
Stokastikk: Med sin evne til å levere overkjøpte og oversolgte signaler, er de svært effektive for handel med store markeder når verdien av ATR-indikatoren er lav. I hovedsak hjelper ATR-indikatoren til å kvalifisere varierende markeder ved å lese lav volatilitet, deretter kan kjøp/salg-signalene gis ved å lese Stochastics-kryssene i overkjøpte og oversolgte soner.
- Dimensjonering av handelsparti
Størrelsen på en posisjon eller et parti er en viktig beslutningsprosess for å håndtere risiko ved handel med finansielle eiendeler. Med passende partistørrelser for ulike finansielle eiendeler kan tradere minimere risikoeksponeringen og øke markedsytelsen betydelig.
Generelt anbefales det å handle høyvolatilitetsmarkeder med mindre partistørrelser, mens større partier anbefales for lavvolatilitetsmarkeder.
Forex-par med høye ATR-verdier, som GBPUSD og USDCAD, kan handles med mindre partistørrelser; i motsetning til dette kan eiendeler med lave ATR-verdier, for eksempel råvarer, handles med større partistørrelser.
Begrensninger for den gjennomsnittlige sanne rekkeviddeindikatoren
Disse begrensningene må tas i betraktning når du bruker ATR-indikatoren. For det første reflekterer ATR-indikatoren bare volatiliteten i prisbevegelsen. For det andre er ATR-avlesningene subjektive og åpne for varierende tolkninger. Det er ingen spesifikk ATR-verdi som kan forutsi det nøyaktige vendepunktet for en trend eller prisbevegelse. ATR-avlesninger kan derfor tjene som en indikasjon på styrken eller svakheten til en trend.
Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Hva er ATR-indikatoren i Forex og hvordan du bruker den"-veiledningen i PDF
