Являются ли движения на валютных рынках случайными?
Случайность можно определить как отсутствие закономерности или предсказуемости в ряде событий. Случайная последовательность событий, символов или шагов, по-видимому, не имеет порядка и не соответствует понятному шаблону или какой-либо комбинации.
Если вы соберете группу трейдеров для обсуждения их ремесла, одной из самых горячих спорных тем станет кажущаяся случайность всех рынков, на которых мы торгуем, в частности рынков Форекс. Обычно участники дискуссии занимают двоичные/противоположные позиции; некоторые заявляют, что рынки Форекс действительно полностью случайны, другие утверждают, что это однозначно не так.
Если мы признаем, что наши рынки полностью случайны, то мы предполагаем, что все наши прибыли сводятся к одному фактору и влиянию; удача и только удача. Мы заявляем, что фундаментальный анализ и технический анализ фактически бесполезны. Мы также предполагаем, что, хотя определенные события экономического календаря могут повлиять на рынки, мы не можем их предсказать; если, как и насколько они изменят рынки после выпуска.
Трудно подсчитать количество трейдеров, которые ежедневно участвуют в торговле на Форексе. Согласно последней информации BIS, оборот составляет около 5 триллионов долларов в день, что с некоторым отрывом выделяет Форекс как крупнейший мировой торговый рынок. Может ли такой рынок с миллионами участников не суметь создать заметные закономерности, когда мы можем ясно видеть такие исторические и развивающиеся закономерности практически на любом среднесрочном и долгосрочном временном интервале, который мы выбираем для наблюдения?
Если бы наши рынки форекс были действительно случайными и на них невозможно было бы торговать, то, конечно же, мы не увидели бы никаких заметных тенденций в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Наши 4-часовые или дневные графики будут напоминать тиковый график; постоянно движется через бычий и медвежий диапазоны, что делает невозможным интерпретацию информации и торговлю.
Фраза «обманутый случайностью» часто используется противниками трейдинга, поскольку они активно осуждают трейдинг. Однако эту фразу можно интерпретировать по-разному; это не обязательно утверждение, что рынки случайны, поэтому нас может обмануть поведение рынка, это может быть объяснением того, что трейдеры обманываются тем, что на самом деле представляет собой случайность. Наши рынки форекс редко движутся по случайным закономерностям, они в основном реагируют на влияние мнений и настроений, вызванных десятками миллионов сделок, совершаемых мелкими розничными микротрейдерами, вплоть до трейдеров институционального уровня, в крупных банках и хедж-фондах. Многие из этих мнений возникли в результате фундаментальных событий экономического календаря, публикуемых ежедневно. Мы серьезно предполагаем, что если, например; ФРС США неожиданно поднимает ключевую процентную ставку на 1% во время своего последнего заседания в этом году в декабре, тогда стоимость доллара США не вырастет? Если и есть какая-то случайность, то она актуальна только в конце хода.
Наши совместные усилия заставляют валютную пару двигаться в том или ином направлении. Давайте представим нашу валютную пару на рынке как гигантское перетягивание каната, где средняя точка представляет собой дневную точку разворота. Физика, сила и сила одной стороны одержат победу, переводя нашу безопасность в бычье или медвежье состояние в этот день, до R1 (бычье) или медвежьего S1. В этом движении нет ничего случайного, это совершенно естественный результат.
Наконец, если мы ищем дополнительные доказательства того, что движения рынка не случайны, тогда рассмотрим, как наши рынки форекс ведут себя во время отдельных торговых сессий и как движение коррелирует пропорционально активности. По мере приближения к 10:XNUMX по Гринвичу мы увидим очень небольшие изменения в рыночных ценах, если только не выйдет важная политическая новость или мировая экономика не будет находиться в состоянии постоянного изменения. По большей части в это время вечера рынки спокойны, поскольку основные валютные пары движутся в очень узких диапазонах, а цены весьма предсказуемы. Торговать практически невозможно из-за отсутствия ликвидности и объема, но это прекрасная иллюстрация того, что наши рынки форекс не случайны, а неразрывно связаны с активностью.
