Стратегия форекс полосы Боллинджера
Одним из наиболее признанных методологических инструментов, широко используемых финансовыми трейдерами в качестве компонента технического анализа, в первую очередь для информирования торговых решений, управления автоматическими торговыми системами и различных других целей, связанных с торговлей, является полоса Боллинджера.
Он был разработан Джоном Боллинджером в 1980-х годах для прогнозирования и торговли высоковероятными возможностями перепроданности и перекупленности рынка.
Хорошее понимание полосы Боллинджера является необходимым условием для правильного и прибыльного использования индикатора на рынке форекс.
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ИНДИКАТОР ПОЛОС БОЛЛИНЖЕРА
Полосы Боллинджера имеют структуру похожего на канал конверта, состоящего из статистически нанесенных верхней и нижней скользящих средних и простой скользящей средней в центре.
Вместе они служат для измерения взаимосвязи между движением цены и волатильностью актива или валютной пары за определенный период времени.
Нанесенные на график верхняя и нижняя скользящие средние полосы Боллинджера образуют канал, чувствительный к движению цены и корректирующий свою ширину, расширяясь и сужаясь в ответ на изменения волатильности движения цены и состояния рынка.
Поэтому трейдерам легко анализировать все ценовые данные валютной пары и подтверждать сигналы слияния других индикаторов в пределах полосы.
Пример полосы Боллинджера на свечном графике

ВОТ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПОЛОСЫ БОЛЛИНЖЕРА
Верхняя, нижняя и центральная скользящие средние полосы Боллинджера, напоминающей канал, представляют собой простые скользящие средние (SMA) с периодом ретроспективного анализа по умолчанию 20 на любом таймфрейме.
Расстояние между верхней и нижней простыми скользящими средними (SMA), составляющими границы канала, разделяется разницей в их стандартном отклонении, в то время как скользящая средняя (SMA) в центре не имеет стандартного отклонения.
Полоса Боллинджера использует эти три параметра для формирования канала, чувствительного к волатильности цены, со следующими настройками по умолчанию:
Верхняя линия канала представляет собой 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) со стандартным отклонением STD +2.
Нижняя линия канала представляет собой 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) со стандартным отклонением STD, равным -2.
Средняя линия канала представляет собой 20-периодную простую скользящую среднюю (SMA) без STD стандартного отклонения.
По умолчанию все простые скользящие средние полосы Боллинджера рассчитываются с использованием цен закрытия торговых операций на любом таймфрейме.
Все эти настройки по умолчанию можно изменить или настроить в соответствии с различными торговыми стратегиями.
Настройка полосы Боллинджера
КАКОВЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОС БОЛЛИНГЕРА
Полосы Боллинджера имеют некоторые уникальные характеристики, связанные с движением цены, что делает их почти неизбежным методологическим инструментом для технического анализа финансового рынка в целом.
Полосы Боллинджера как запаздывающий индикатор
Полосы Боллинджера по своей сути являются запаздывающим индикатором, потому что его основные показания ценовых данных не являются прогнозирующими, а реагируют на движение цены и постоянно меняющиеся условия рынка.
Полоса обычно расширяется после того, как цена явно увеличила волатильность, а затем ширина полосы также уменьшается по мере снижения волатильности цены.
Расстояние между верхней и нижней простыми скользящими средними (SMA) является мерой текущей волатильности цены.
Полосы Боллинджера как опережающий индикатор
Полосы Боллинджера также действуют как опережающий индикатор, подающий сигналы разворота всякий раз, когда цена соприкасается или пробивает границы полосы.
Цена обычно реагирует на границы канала полосы Боллинджера, как динамическая поддержка и сопротивление, и во время сильных трендов цены имеют тенденцию пробить канал, тем самым расширяя канал еще больше, но это указывает на возможность надвигающегося разворота как на перепроданность и перекупленность. состояние рынка.
Полосы Боллинджера относительно цикла рыночной волатильности
В соответствии с циклами рыночной волатильности обычно понимают, что консолидация движения цены предшествует тренду или взрывному движению цены. Более того, трендовое или взрывное ценовое движение предшествует консолидации, откату или развороту.
Следовательно, если рынок находится в тренде или наблюдается увеличение волатильности цен, расстояние между верхней и нижней скользящими средними соответственно увеличивается. Наоборот, если рынок не в тренде или находится в консолидации, канал будет сужаться по расстоянию.
Сжатие и прорывы полос Боллинджера
Полосы Боллинджера в основном известны своим предсказанием сжатий и прорывов будущего движения цены, что соответствует общей концепции циклов волатильности, также известной как алгоритм межбанковской доставки цен.
Сжатие — это общее понятие полосы Боллинджера. Термин выражает сужение или ужесточение канала полосы Боллинджера, которое обычно является результатом бокового движения цены или узкого диапазона.
На этой фазе рынка обычно наблюдается надвигающаяся волатильность и взрывное движение цены из-за накопления бычьих или медвежьих ордеров в сжатии.
К сожалению, сжатие не предсказывает и не гарантирует направление ожидаемого прорыва цены.
Полосы Боллинджера, используемые для определения тренда
Чтобы лучше определить или различить тренд или доминирующее направление рынка, трейдеры используют простую скользящую среднюю в центре канала, чтобы определить доминирующее направление движения цены и определить, действительно ли актив или валютная пара находятся в тренде или нет.
Подделки головы с полосой Боллинджера
Термин «подделка головы» был придуман разработчиком для описания ложного ценового прорыва канала полосы Боллинджера или сжатия полосы Боллинджера. Это очень важная концепция полосы Боллинджера.
Нередко ценовое движение меняет направление после прорыва крайних значений Сжатия, как будто для того, чтобы побудить трейдеров предположить, что прорыв произойдет в этом направлении, а затем разворачивается и совершает реальное, наиболее значительное движение в противоположном направлении.
Трейдеры, которые инициируют рыночные ордера в направлении любого прорыва, часто попадают в офсайд, что может оказаться чрезвычайно дорогостоящим, если они не используют стоп-лоссы. Те, кто ожидает поддельного прорыва, могут быстро закрыть свою первоначальную позицию и войти в сделку в направлении разворота.
Сигналы о развороте «голова-ложь» также должны быть подтверждены другими индикаторами.
ПОЛОСЫ БОЛЛИНЖЕРА СТРАТЕГИИ ФОРЕКС
Мы рассмотрели характеристики полосы Боллинджера. Есть три основные торговые стратегии, которые являются прямым побочным продуктом индикатора полосы Боллинджера и его характеристик, более того, они применимы ко всем таймфреймам. У нас есть стратегия прорыва полосы Боллинджера, стратегия торговли по тренду и стратегия торговли с подделкой головы.
- Стратегия прорыва полосы Боллинджера.
Чтобы правильно торговать на прорыве полосы Боллинджера,
- Определите период ретроспективного анализа продолжительностью 120 лет на любом временном интервале.
например:
На дневном графике; оглянуться на 120 свечей или баров.
На 1-часовом графике; оглянуться на 120 свечей или баров.
- Определите самое последнее и самое значительное сжатие за период 120 ретроспективных взглядов.
- Подтвердите сжатие значительным падением индикатора пропускной способности.
- Обычно бывает много ложных прорывов из-за сжатия полосы Боллинджера. Поэтому используйте другие индикаторы, такие как RSI и MACD, чтобы подтвердить направление прорыва после сжатия.
- После дальнейших подтверждений инициируйте рыночный ордер в направлении прорыва после того, как единственная свеча прорвется и закроется после сжатия.

Изображение выше является примером стратегии скальпинга на прорыве полосы Боллинджера.
- Таймфрейм: 5 мин.
- ретроспективный период: 120 баров или свечей
- Стоп-лосс: на нижней полосе для бычьих сетапов или на верхней полосе для медвежьих сетапов. Стоп-лосс должен быть не более 15 пунктов.
- Целевая прибыль: 15-20 пунктов
- Торговая стратегия по тренду
- Убедитесь, что полоса Боллинджера имеет наклон: бычий или медвежий.
- Цена должна быть выше средней линии, чтобы подтвердить бычий тренд, и ниже средней линии, чтобы подтвердить медвежий тренд.
- Если наклон вниз, ищите повторное тестирование цены на средней полосе в качестве сопротивления для коротких торговых установок.
- Если наклон вверх, ищите повторное тестирование цены на средней полосе в качестве поддержки для длинных торговых установок.
- Кроме того, подтвердите торговую идею другими индикаторами.

Изображение выше является примером стратегии скальпинга по тренду полос Боллинджера.
- Таймфрейм: 5 мин.
- Стоп-лосс: для бычьего сетапа установите стоп-лосс на нижней полосе, не более 15 пунктов.
Для медвежьего сетапа установите стоп-лосс на верхней полосе, не более 15 пунктов.
- Целевая прибыль: 20-30 пунктов
Торговая стратегия «подделка головы»
- Чаще всего это происходит, когда рынок находится в торговом диапазоне.
- Если цена расширяется выше верхней или нижней скользящей средней канала
- Те, кто ожидает подделки головы, могут быстро войти в сделку в направлении разворота.
- Ищите свечной паттерн входа, такой как свеча поглощения, пин-бары и так далее.
- Кроме того, подтвердите медвежью торговую идею с помощью других индикаторов.

На изображении выше показан пример стратегии скальпинга с использованием полос Боллинджера.
- Таймфрейм: 5 мин.
- Стоп-лосс: 10 пунктов выше или ниже фальшивого бара или свечи.
- Целевая прибыль: 15-30 пунктов.
ОБЗОР ПОЛОСЫ БОЛЛИНЖЕРА И СТРАТЕГИЙ ИТ-ТОРГОВЛИ.
Полоса Боллинджера не обязательно дает торговые сигналы. Она в основном используется для анализа движения цен и понимания условий рынка, тем самым предоставляя подсказки или предложения, помогающие трейдерам предвидеть будущие движения цен.
На более высоких таймфреймах, таких как месячные и недельные графики, формирование торговых установок обычно занимает больше времени, в отличие от более низких таймфреймов, где в течение дня формируется множество торговых установок.
В результате, всякий раз, когда полоса сжимается, скальперам приходится избегать большого количества ложных пробоев (фейков).
Хотя полоса измеряет волатильность цен, измеряет тренд, определяет состояние перекупленности и перепроданности рынка. Это не автономный индикатор, поскольку он не предсказывает сигналы сам по себе. Его сигналы имеют высокую вероятность, если подтверждаются другими индикаторами.
Разработчик также рекомендует использовать индикаторы прямых сигналов для проверки торговых настроек.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Стратегия форекс с полосами Боллинджера» в формате PDF.