Стратегия канала Кельтнера

Эта статья посвящена очень полезной торговой стратегии, основанной на индикаторах, сигналы которой со временем доказали свою эффективность и высокую вероятность. Индикатор известен как канал Келтнера: индикатор, основанный на волатильности, который охватывает обе стороны ценового движения на ценовом графике с нижней и верхней линиями, образуя каналообразную структуру вокруг ценового движения валютной пары.

Трейдеры используют этот индикатор в качестве основной части своего технического анализа, чтобы определить направление ценовых трендов и торговать в соответствии с уклоном.

Индикатор канала Кельтнера назван в честь его создателя, известного товарного трейдера, известного как Честер Келтнер.

 

Честер Келтнер представил этот технический индикатор трейдерскому сообществу в 1960-х годах. Первоначально индикатор был разработан для использования простых скользящих средних и ценового диапазона максимумов и минимумов для построения верхней, нижней и средней линий канала Кельтнера.

Позже, в 1980-х годах, индикатор был разработан и усовершенствован всемирно известным гуру трейдинга Линдой Брэдфорд Рашке.

Она обновила индикатор канала Келтнера, заменив простую скользящую среднюю экспоненциальной скользящей средней. Она также ввела средний истинный диапазон для получения верхней и нижней линий канала Кельтнера.

Версия Линды Брэдфорд индикатора канала Келтнера принята во всем мире и используется до сих пор.

Преимущество новой версии по сравнению с предыдущей заключается в том, что экспоненциальная скользящая средняя уделяет больше внимания недавним изменениям ценовых движений по сравнению с простой скользящей средней. По сути, экспоненциальная скользящая средняя быстрее реагирует на изменения направления движения цены. При этом канал Кельтнера обеспечивает точное общее направление тренда, сглаживая движение цены.

Как рассчитывается версия Линды Брэдфорд канала Кельтнера.

 

Технический индикатор канала Келтнера состоит из трех отдельных линий, полученных в результате следующих расчетов.

Средняя линия канала = экспоненциальная скользящая средняя.

Верхняя линия канала = [экспоненциальная скользящая средняя] + [значение множителя Среднего Истинного Диапазона (ATR * Multiplier)].

Нижняя линия канала = [экспоненциальная скользящая средняя] - [значение множителя Среднего Истинного Диапазона (ATR * Multiplier)].

 

Период экспоненциальной скользящей средней имеет входное значение по умолчанию 20, а верхняя и нижняя линии канала Кельтнера имеют стандартное значение множителя среднего истинного диапазона, равное 2.

Канал обычно расширяется и сужается по мере увеличения волатильности, измеряемой ATR.

уменьшается.

 

Регулировка настройки индикатора канала Кельтнера

 

Входное значение экспоненциальной скользящей средней и средний множитель истинного диапазона индикатора канала Кельтнера можно настроить в соответствии с волатильностью движения цены любой валютной пары, любого таймфрейма, а также любого стиля торговли.

Например, наиболее эффективная настройка индикатора канала Келтнера для внутридневной торговли должна иметь входное значение экспоненциальной скользящей средней в диапазоне от 20 до 50 и множитель среднего истинного диапазона в диапазоне от 1.5 до 2.5.

 

Изображение настройки индикатора канала Келтнера

 

Полезно знать, что чем выше множитель, тем шире будет построен канал движения цены. И наоборот, чем меньше множитель, тем более плотным может оказаться канал.

Как узнать, что ваша коррекция эффективна

 

Когда движение цены валютной пары находится в восходящем тренде, движение цены должно оставаться выше нижней линии полосы/канала. Это связано с тем, что ценовое движение будет формировать более высокие максимумы вокруг и выше средней линии полосы.

В конце концов, бычий импульс заставит цену двигаться к верхней линии полосы, а иногда и за ее пределы.

 

Изображение восходящего тренда в восходящем канале Келтнера

 

Когда движение цены валютной пары находится в нисходящем тренде, движение цены должно оставаться ниже верхней линии полосы/канала. Причина этого в том, что цена будет формировать более низкие минимумы вокруг и ниже средней линии.

В конце концов, медвежий импульс заставит цену снизиться к нижней линии полосы, а иногда и за ее пределы.

 

Изображение восходящего тренда в восходящем канале Келтнера

 


Торговые стратегии канала Келтнера

1. Стратегия торговли на откатах по тренду с сигналами на вход по свечам

Эта торговая стратегия зависит от направления текущего тренда. Торговля по тренду, несомненно, является наиболее надежной формой торговли, потому что импульс с точки зрения объема торгов и волатильности определенной валютной пары или актива имеет тенденцию оставаться в определенном направлении в течение длительного времени.

Конечно, когда идентифицирован тренд (бычий или медвежий), мы должны дождаться конкретных критериев высокой вероятности движения цены, прежде чем мы решим выполнить рыночный ордер на покупку или продажу с сигналом входа в виде свечи. Эта стратегия включает свечные модели в качестве входных сигналов, поскольку они предоставляют ценную информацию о движении цены актива. Это позволяет трейдерам быстро интерпретировать ценовую информацию всего по нескольким ценовым барам.

Критерии высокой вероятности и требования для торговли вдоль медвежьего тренда с помощью канала Кельтнера следующие.

  1. Во-первых, вы должны определить нисходящий тренд по снижению наклона канала Кельтнера.
  2. Когда нисходящее движение цены подтверждается, следующим шагом является ожидание откатов или коррекций медвежьего движения цены.
  3. Ожидается, что откат или откат достигнет средней линии или немного выше средней линии канала, прежде чем возникнет необходимость исполнения рыночного ордера на продажу.
  4. На средней линии или чуть выше средней линии. Исполнить рыночный ордер на продажу при формировании модели входа медвежьей свечи.

Наиболее мощные свечные паттерны входа включают медвежью Доджи, медвежье поглощение, медвежий пин-бар, медвежий молот и медвежий блок ордеров.

  1. Разместите стоп-лосс прямо над моделью входа медвежьей свечи.


Изображение сетапов на продажу в медвежьем тренде

Критерии высокой вероятности и требования для торговли вдоль бычьего тренда с помощью канала Келтнера следующие.

  1. Во-первых, вы должны идентифицировать восходящий тренд по подъему наклона канала Кельтнера.
  2. Когда восходящее движение цены подтверждается, следующим шагом является ожидание откатов и коррекций бычьего движения цены.
  3. Ожидается, что откаты или коррекции достигнут средней линии канала или немного ниже ее, прежде чем возникнет необходимость исполнения длинного рыночного ордера.
  4. На средней линии или чуть ниже средней линии. Исполнение длинного рыночного ордера при формировании модели входа бычьей свечи.

Наиболее мощные свечные паттерны входа включают бычий доджи, бычье поглощение, бычий пин-бар, бычий молот и бычий блок ордеров.

  1. Разместите стоп-лосс прямо под фигурой входа медвежьей свечи.


Изображение сетапов на покупку в бычьем тренде

2. Стратегия торговли на прорыве

Эта стратегия основана на общей концепции цикла рыночной волатильности. Канал Кельтнера хорошо известен своим предсказанием прорыва будущего движения цены на консолидирующемся или боковом рынке.

Несмотря на то, что это запаздывающий индикатор, его сигналы прорыва более точны, поскольку он строит свои показания на основе движения цены и ее волатильности.

Канал Келтнера имеет тенденцию сокращаться и двигаться в прямом направлении всякий раз, когда цена движется вбок или консолидируется.

Основываясь на концепции циклов рыночной волатильности, боковая консолидация обычно предшествует взрывному ценовому росту.

Чтобы зафиксировать восходящее ценовое расширение от консолидации, откройте длинный рыночный ордер на прорыве верхней линии канала и, наоборот, чтобы зафиксировать нисходящее ценовое расширение от консолидации, откройте короткий рыночный ордер на прорыве нижней линии кельтнера. канал.

 

Заключение

Есть несколько других популярных индикаторов, таких как канал Келтнера, которые подходят под определение индикаторов на основе огибающих. Среди популярных примеров индикаторов этого типа — индикатор Bollinger Band.

Эти индикаторы на основе конвертов имеют схожие практические торговые приложения, но интерпретация канала движения валюты или валютной пары обычно варьируется в зависимости от конкретной формулы индикатора.

При торговле различными активами вам может потребоваться немного изменить настройки канала Кельтнера, потому что настройка, которая работает для одного актива, может не работать для другого.

Прежде чем использовать стратегии каналов Кельтнера для торговли на реальные деньги, очень полезно попрактиковаться в использовании индикатора канала Кельтнера с другими индикаторами и паттернами входа в виде свечей на демо-счете. Потренируйтесь решать, какие сделки совершать, а каких избегать. Также узнайте наиболее подходящее время для наиболее вероятных и прибыльных торговых сетапов, внесите коррективы в индикатор и определите наиболее эффективные сигналы слияния от других индикаторов.

Вы должны торговать с реальным капиталом только после того, как вы последовательно добиваетесь успеха в течение 2 месяцев.

Последнее замечание: популярное программное обеспечение для построения графиков Forex Платформа MetaTrader 4 не включает встроенный индикатор для построения каналов Кельтнера. Кроме того, вы можете загрузить сторонний индикатор канала Кельтнера на платформу MetaTrader или найти индикатор на платформе вашего брокера, которая сегодня также является предпочтительной торговой платформой для большинства трейдеров.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Keltner Channel Strategy» в формате PDF.

Бренд FXCC — это международный бренд, который зарегистрирован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Все услуги и продукты, доступные на сайте www.fxcc.com, предоставляются компанией Central Clearing Ltd, зарегистрированной на острове Мвали под номером HA00424753.

ЮРИДИЧЕСКАЯ: Central Clearing Ltd (KM) уполномочена и регулируется Mwali International Services Authoritys (MISA) в соответствии с лицензией международной брокерской и клиринговой палаты № BFX2024085. Зарегистрированный адрес компании: Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля на Форексе и контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с кредитным плечом, является высокоспекулятивной и сопряжена со значительным риском потерь. Возможна потеря всего вложенного первоначального капитала. Поэтому Форекс и CFD могут подойти не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

РЕГИОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: Central Clearing Ltd не предоставляет услуги резидентам стран ЕЭЗ, Японии, США и некоторых других стран. Наши услуги не предназначены для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местному законодательству или регулированию.

Авторские права © 2025 FXCC. Все права защищены.