Торговая стратегия блока ордеров

Как трейдер, который некоторое время работал в индустрии торговли на рынке Форекс, догма спроса и предложения, безусловно, не является новой концепцией. Конечно, есть определенные аспекты движения цен на финансовых рынках, которые регулируются факторами спроса и предложения, но они не могут дать представление об основах того, что делают институты с точки зрения покупки и продажи.

Помимо обычно используемых зон спроса и предложения, блоки ордеров представляют собой очень специфические уровни ценового движения, которые можно уточнить до точных ценовых уровней (не в виде широкого диапазона или зоны) на более низких таймфреймах.

Центральные банки и крупные учреждения являются ключевыми игроками валютных операций на финансовых рынках; они задают тон ценового движения и смещение направления на графиках старшего таймфрейма, накапливая большие объемы ордеров (бычьих или медвежьих) на определенном ценовом уровне, затем эти объемы ордеров выпускаются меньшими пакетами блоками ордеров в том же направлении на графики старшего, среднего и младшего таймфреймов.

Термин «блоки ордеров» относится к определенным формациям свечей или барам, которые предполагают то, что известно как «умная покупка и продажа денег» при рассмотрении в институциональном контексте (т. е. валютные операции между центральными банками, коммерческими хеджерами и институциональными трейдерами), отображаемые на цене графики. Термин «умные деньги» чаще всего будет использоваться в этой статье, чтобы рассказать о четком и кратком подходе к теории блокировки ордеров и о том, как эффективно торговать по стратегии блокировки ордеров.

Это может быть самым началом вашего понимания (с институциональной точки зрения) того, как различные уровни ценового движения определяются этими крупными организациями (банками и учреждениями). Вы также будете четко понимать, почему рынок движется так, как он движется, механику максимумов и минимумов, которые формируются в движении цены, когда ожидается откат импульсивного ценового колебания, где ожидать следующего расширения ценового движения и степени расширения.

 

Формирование блока заказов

 

Блоки ордеров обычно формируются на крайних точках и в начале ценового движения. Они могут проявляться в разных формах, но их идентификация отличается определенной ценовой моделью.

Бычий блок ордеров определяется самой последней свечой закрытия вниз (медвежьей), за которой следует свеча закрытия вверх (бычья), которая проходит выше максимума самой последней свечи закрытия вниз (медвежьей).

 

Различные примеры бычьих блоков ордеров

 

Это может проявляться как при бычьем, так и при медвежьем движении цены, но более вероятно при бычьем движении цены и при бычьем направлении.

 

И наоборот, медвежий блок ордеров определяется самой последней свечой закрытия вверх (бычьей), за которой следует свеча закрытия вниз (медвежья), которая простирается ниже минимума самой последней свечи закрытия вверх (бычьей).

 

Различные примеры медвежьих блоков ордеров

 

Это может проявляться как при бычьем, так и при медвежьем движении цены, но более вероятно при медвежьем движении цены и медвежьем направлении.

 

Этот ценовой паттерн часто путают среди розничных трейдеров, поскольку зоны спроса и предложения или иногда рассматриваются как модели бычьего поглощения или медвежьего поглощения, но механика и теория, стоящие за формированием блоков ордеров и их влиянием на движение цены, служат более глубокому пониманию торговли блоками ордеров. торговая стратегия с прибылью.

 

 

Краткий обзор механики ордерблоков

 

Чаще всего свечное формирование блоков ордеров, если рассматривать их на более низких таймфреймах, рассматривается как продолжительный период консолидации, что просто означает, что ордера были созданы крупными банками и учреждениями до весны большого экстраполированного движения цены от блока ордеров ( консолидация на нижнем таймфрейме). 

Например, ежедневный бычий блок ордеров при просмотре на часовом графике рассматривается как консолидация (фаза наращивания) перед бычьим импульсивным ралли в движении цены.

 

Изображение иллюстрации высоковероятного бычьего блока ордеров

 

Изображение иллюстрации с высокой вероятностью медвежьего ордера

 

Теперь мы можем четко идентифицировать бычий и медвежий блоки ордеров. Существуют определенные факторы, которые будут обсуждаться в следующем разделе, и эти условия должны быть соблюдены, прежде чем блокировка ордера будет считаться высоковероятной.

 

Когда блок ордеров соответствует критерию высокой вероятности движения цены, большое экстраполированное движение цены распространяется путем повторного тестирования с любой из следующих серий свечей или баров в направлении блока ордеров. Движение цены характеризуется импульсивным ценовым расширением и откатами, поэтому после импульсивного ценового расширения от блока ордеров обычно происходит откат к высоко вероятному блоку ордеров для второго этапа импульсивного расширения цены.

 

 

Критерии формирования высоковероятных блоков заказов

 

  1. Долгосрочные тенденции: В первую очередь упор делается на долгосрочные тренды. Популярное высказывание о том, что тренд — это ваш тренд, также применимо к торговой стратегии блока ордеров. Поскольку крупные банки и учреждения размещают большую часть своих ордеров на графиках более высоких таймфреймов, импульс и тренды на старших таймфреймах ежемесячно, еженедельно, ежедневно и 4 часа имеют решающее значение для выбора высоковероятных блоков ордеров для поиска торговых сетапов. Любой таймфрейм ниже месячного, недельного, дневного и 4-часового означает, что предпосылка более высокого таймфрейма остается внутридневной.

 

  1. Текущее ценовое расширение: Понимание текущего роста цен одинаково важно для обнаружения действий умных денег, совершающих покупку и продажу. Сосредоточьтесь на том, чего, скорее всего, достигают эти ценовые движения на более высоких таймфреймах. Таким образом, торговля в рамках этой предпосылки более высокого таймфрейма устранит множество неопределенностей, которые досаждают большинству трейдеров в их охоте за торговыми установками при использовании торговой стратегии блока ордеров.

 

  1. Структура рынка: Способность идентифицировать рыночную структуру движения цены на более низком таймфрейме в рамках более крупного тренда или более высокого таймфрейма является ключом к выявлению высоковероятных блоков ордеров на графиках промежуточного и младшего таймфреймов.

 

Если цена находится в консолидации, мы можем сформировать высоковероятные блоки ордеров после того, как цена вышла за пределы диапазона. Откат к «блоку ордеров», который способствовал прорыву консолидации, считается весьма вероятным.

 

   Изображение, иллюстрирующее блок ордеров с высокой вероятностью, который способствовал расширению от движения цены консолидации.

           

 

Если цена делает последовательные более высокие максимумы, только бычьи блоки ордеров будут идентифицированы как высоковероятные блоки ордеров.

  Изображение иллюстрации высоковероятных бычьих блоков ордеров в бычьем тренде последовательных более высоких максимумов

           

Если цена делает последовательные более низкие минимумы, только медвежьи блоки ордеров будут идентифицированы как блоки ордеров с высокой вероятностью.

  Иллюстрации с высокой вероятностью блока медвежьих ордеров в медвежьем тренде последовательных более низких минимумов

           

 

  1. Скользящие средние: Пара скользящих средних может быть построена по движению цены, чтобы помочь нам сосредоточиться на однонаправленной предпосылке рынка. Можно использовать пару скользящих средних: 18 и 40 EMA или 9 и 18 EMA. Пересечения не обязательно необходимы, но правильное наложение или открытие этих скользящих средних в одном и том же направлении указывает на программу покупки или продажи. В программе покупки только бычьи блоки ордеров считаются высоковероятными, а в программе продажи только медвежьи блоки ордеров считаются высоковероятными.

 

  1. Уровни восстановления и расширения Фибоначчи: В программе покупки инструмент Фибоначчи можно использовать для формирования высоковероятного бычьего блока ордеров по цене со скидкой, которая обычно находится на уровне или ниже оптимального уровня входа в сделку 61.8% при определенном бычьем движении цены, и, наоборот, в программе продажи инструмент Фибоначчи может быть использован для формирования высоковероятного медвежьего блока ордеров по премиальной цене, которая обычно находится на уровне или ниже оптимального уровня входа в сделку на 61.8% выше определенного медвежьего движения цены.

Инструмент Фибоначчи здесь не является волшебным индикатором, но он используется для формирования блоков ордеров с высокой вероятностью скидки в программе покупки и блоков ордеров с высокой вероятностью премии в программе продажи. Идея, лежащая в основе эффективности Фибоначчи, заключается в том, что умные деньги накапливают длинные ордера по низкой цене со скидкой, которая ниже 50% определенного бычьего движения цены, а также накапливают ордера на продажу с более высокой премиальной ценой выше 50% определенной медвежьей цены. переехать.

 

  1. Наиболее чувствительные ценовые уровни блока ордеров: при поиске бычьей торговой установки наиболее чувствительным ценовым уровнем блока бычьих ордеров, чтобы ожидать резких ценовых реакций или открытия длинного рыночного ордера, является максимум, открытие и средняя точка (последний наиболее чувствительный ценовой уровень).

тела последней нисходящей свечи бычьего блока ордеров.

При поиске медвежьей торговой установки наиболее чувствительным ценовым уровнем блока медвежьих ордеров, чтобы ожидать резких ценовых реакций или открытия короткого рыночного ордера, является минимум, открытие и средняя точка (последний наиболее чувствительный ценовой уровень) тела последнего. восходящая свеча медвежьего блока ордеров.

Любой из этих трех чувствительных уровней может использоваться в качестве входа в сделку в зависимости от аппетита трейдера к риску и уровня мастерства.

 

Торговые примеры высоковероятных блокировок ордеров

 

Пример 1: Индекс доллара на дневном графике

 

Мы можем видеть обрамленные блоки медвежьих ордеров высокой вероятности в слиянии с медвежьим трендом, уровнями восстановления и расширения Фибоначчи, 18- и 40-парной EMA.

 

Пример 2: UsdCad на дневном графике

 

 

Мы можем видеть обрамленные блоки медвежьих ордеров высокой вероятности в слиянии с медвежьим трендом, уровнями восстановления и расширения Фибоначчи, 18- и 40-парной EMA.

 

Пример 3: GbpCad на часовом графике

 

 

Обратите внимание на бычий блок ордеров, который способствовал прорыву консолидации с определенным бычьим движением цены. А затем бычье расширение от повторного тестирования блока ордеров.

 

Существует множество идеальных торговых примеров торговой стратегии блока ордеров, которые можно проанализировать задним числом, и эту же стратегию можно также использовать для обеспечения стабильной прибыли в торговле.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Торговая стратегия с блокировкой ордеров» в формате PDF.

Бренд FXCC — это международный бренд, который зарегистрирован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Все услуги и продукты, доступные на сайте www.fxcc.com, предоставляются компанией Central Clearing Ltd, зарегистрированной на острове Мвали под номером HA00424753.

ЮРИДИЧЕСКАЯ: Central Clearing Ltd (KM) уполномочена и регулируется Mwali International Services Authoritys (MISA) в соответствии с лицензией международной брокерской и клиринговой палаты № BFX2024085. Зарегистрированный адрес компании: Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля на Форексе и контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с кредитным плечом, является высокоспекулятивной и сопряжена со значительным риском потерь. Возможна потеря всего вложенного первоначального капитала. Поэтому Форекс и CFD могут подойти не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

РЕГИОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: Central Clearing Ltd не предоставляет услуги резидентам стран ЕЭЗ, Японии, США и некоторых других стран. Наши услуги не предназначены для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местному законодательству или регулированию.

Авторские права © 2025 FXCC. Все права защищены.