УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ - Урок 4
В этом уроке вы узнаете:
- Важность управления рисками
- Как это применяется в торговой стратегии
Управление нашим риском посредством применения строгой и дисциплинированной техники управления капиталом является основой и обеспечивает основу, позволяющую нам строить наш торговый план и стратегии. Как уже много раз говорилось, из различных элементов, необходимых для построения эффективных торговых планов и стратегий, содержащихся в них, управление капиталом является ключевым. Никакая эффективная торговая стратегия не может работать без точного управления капиталом.
Он играет значительную роль в решениях трейдеров и может быть использован в качестве инструмента для ограничения риска всего портфеля.
Успешное управление капиталом зависит от пяти важных шагов:
- Коэффициент риска
- Соотношение риска и вознаграждения
- Максимальная просадка
- Правильный размер позиции
- Управление торговлей
Говоря о соотношении риска, трейдер должен определить, сколько он / она желает потерять за сделку, и в зависимости от стиля торговли, не следует рисковать больше, чем 5% за сделку, эквити счета. Тем не менее, правило 2% стало более популярным в наши дни, когда не более 2% капитала не должно подвергаться риску потери. Будучи более осторожным и имея меньший процент риска для каждой сделки, вы получите более высокий капитал в конце дня.
Кроме того, должны быть определены уровни стоп-лосса, и вознаграждение всегда должно быть в два-три раза выше, чем риск. Стоп-потери приходят в разных обличьях; трейлинг-стопы, динамические трейлинг-стопы, жесткие остановки, аварийные остановки и умственные остановки. Все они имеют свое применение, и теоретически вы можете защитить себя от многих ситуаций, используя комбинацию из нескольких.
Мы могли бы объединить этот трейлинг-стоп с другим аварийным стопом, стопом ниже трейлинг-стопа, который защищает нас от любого выброса. Это также может быть остановка умственного выключателя, при которой мы эффективно отключаем все свои сделки, если находимся на неправильной стороне рынка, когда на рынке происходит черный лебедь или катастрофа горизонта событий.
Максимальная просадка относится к уменьшению торгового капитала после серии последовательных убыточных сделок. Поэтому важно ограничить общий риск, которому подвергаются сделки, а также эмоциональную дисциплину для преодоления периодов просадки.
Кроме того, определение правильного размера позиции зависит от капитала, который имеет торговля, и торгового плана. Знание объема и того, как определить правильный размер сделки, является ключом к максимизации результатов. Очень полезно использовать калькулятор позиций, чтобы убедиться, что принято торговое решение в униформе.
Если в качестве примера мы используем счет $ 5,000 и хотим рисковать только 1% нашего счета по EUR / USD, то мы используем простой расчет, чтобы рисковать только долларами 50 в каждой сделке.
USD 5,000 x 1% (или 0.01) = USD 50
Затем мы разделим рискуемую сумму, наш $ 50, на стоп, который мы готовы использовать, чтобы найти значение на пипс. Давайте предположим, что мы используем значительный стоп-уровень пипсов 200.
(USD 50) / (200 пипс) = USD 0.25 / пипс
Наконец, мы умножим значение на один пункт на известное соотношение цена за единицу к пункту в евро / доллар. В этом случае с единицами 10k (или одним мини-лотом) каждый ход пипса стоит USD 1.
USD 0.25 за пункт (10k единиц EUR / USD) / (USD 1 за пункт) = 2,500 единиц EUR / USD
Поэтому мы будем использовать единицы 2,500 по EUR / USD или меньше, чтобы оставаться в пределах наших параметров риска или уровня комфорта, который, как мы решили, был допуском 1%, с нашей текущей настройкой торговли.
Последнее, но не менее важное, это управление торговлей. Трейдер должен разработать торговый план, который будет включать торговые остановки и эмоциональный контроль - чтобы не выходить из сделки без веской причины. Следование торговому плану увеличивает шансы на прибыльные сделки и минимизирует количество ошибок.
