Лучший индикатор волатильности Форекс и как его использовать

Трейдеры Forex должны учитывать определенные концепции при торговле иностранной валютой. Понимание волатильности и того, как она влияет на движение цен валют форекс, является одним из ключевых фундаментальных аспектов торговли на рынке форекс.

Восприятие того, что на самом деле означает волатильность, отличается от трейдера к трейдеру. Например, трейдеры, специализирующиеся на краткосрочной торговле, могут измерять волатильность по скорости, с которой сделка может стать прибыльной и достичь цели по прибыли. Для других волатильность — это мера ликвидности рынка и скорости изменения ценового движения.

Волатильность обескураживает трейдеров, не склонных к риску, но для других она предоставляет многочисленные возможности для получения прибыли от быстрых и частых колебаний цен.

Лучший способ не быть застигнутым врасплох волатильностью рынка и изменениями направления движения цены — это торговать в соответствии с вашим лучшим пониманием рыночных тенденций.

Польза от использования индикаторов волатильности форекс?

Если вы хотите извлечь выгоду из волатильности рынка форекс, полезно опираться на популярные индикаторы волатильности, которые помогут вам разобраться в хаосе движения цен. Существуют индикаторы волатильности Форекс, которые помогают оценить волатильность валютной пары и решить, подходит ли валютная пара для погони трейдера за прибылью. В зависимости от того, какой вы трейдер, если вы ищете стабильную, спокойную поездку, тогда валютная пара со сравнительно низкой волатильностью может подойти вам лучше всего, но если вы краткосрочный или противоположный трейдер, вам следует искать более волатильный рынок. .

Помимо определения качества волатильности рынка, индикаторы волатильности форекс имеют более конкретное применение, например:

• Прогнозирование разворота тренда
• Измерение силы и импульса тренда
• Выявление возможных прорывов из диапазонов и консолидация ценового движения.

Если вам интересно, какие индикаторы волатильности Форекс доступны на торговых платформах MetaTrader (MT4 и MT5), ответ таков: их несколько. Поэтому важно отметить, что не все индикаторы волатильности Форекс способны удовлетворить ваши конкретные потребности, потому что разные индикаторы волатильности измеряют волатильность по-разному, поэтому они лучше подходят для одной цели, чем для другой.

Индикаторы перечислены следующим образом:

1. Parabolic SAR
2. Индикатор среднего истинного диапазона
3. Индикатор Momentum
4. Каналы волатильности

1. Параболический SAR: Сокращенный как Parabolic Stop and Reverse, он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для определения хороших ценовых уровней входа и выхода для торговых установок. Он был разработан только для трендовых рынков и поэтому не так эффективен при боковом движении цены или консолидации. В этом случае для получения высоковероятных торговых сигналов Parabolic SAR можно комбинировать с индикатором следования за трендом.

На приведенном выше графике GBPUSD индикатор строит кривые или параболы движения цены.

Какова формула расчета Parabolic SAR?

Используя Parabolic SAR, трейдеры могут ориентироваться в нестабильных условиях и определять потенциальные тренды. На трендовых рынках движения цен, скорее всего, будут двигаться в пределах построенных кривых индикатора, в противном случае возможно, что тренд закончился, если цены выходят за пределы кривых.

Формула расчета Parabolic SAR на сутки вперед:

(EP – SAR сегодня) x SAR сегодня + AF = SAR завтра

«Коэффициент ускорения» обозначается аббревиатурой AF.

EP сокращенно означает крайнюю точку, которая представляет собой разницу между самым высоким ценовым уровнем восходящего тренда и самым низким ценовым уровнем нисходящего тренда.

Коэффициент ускорения по умолчанию установлен на начальное значение 0.02, но вы можете найти другое значение, которое работает лучше. Эти выводы необходимо проводить только на безрисковом и демо-счете.

Значение коэффициента ускорения постоянно меняется на «шаг» (начальное значение AF) по мере того, как движение цены формирует новые максимумы и новые минимумы.

Согласно изображению выше, значение этого максимума по умолчанию на платформах MetaTrader составляет 0.20.

Общие рекомендации по использованию этого индикатора можно свести к двум пунктам:

1. Если точки SAR появляются ниже текущего движения цены, это указывает на восходящий тренд, но если они появляются выше текущего движения цены, это предполагает неизбежный нисходящий тренд.
2. Когда точки пересекаются сверху вниз, это указывает на сигнал покупки, но если точки пересекаются снизу вверх, это указывает на сигнал продажи.

2. Индикатор ATR (средний истинный диапазон)

ATR — это индикатор технического анализа, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим для измерения движения рыночных цен. Он был разработан для использования на товарных рынках, но с тех пор был распространен на все другие инструменты финансового рынка.

Он рассчитывается путем взятия простой скользящей средней последовательности истинных диапазонов за период в 14 дней. Индикатор ATR, измеряющий более короткий период времени, чем 14 дней, скорее всего, даст больше сигналов, в то время как более длинные периоды времени, скорее всего, будут генерировать меньше сигналов.

Средний истинный диапазон (ATR) движения цены USDCAD

Недостаток использования индикатора ATR состоит в том, что он является статистическим показателем, который можно интерпретировать по-разному, но проще сказать: движение цены с высоким уровнем волатильности имеет более высокий ATR, а движение цены с меньшей волатильностью имеет более низкий ATR. Кроме того, нет значения ATR, которое скажет вам, собирается ли движение цены или тренд изменить направление.

3. Индикатор импульса Форекс

Индикатор импульса, иногда называемый индикатором скорости изменения (ROC), измеряет, насколько быстро меняется движение цены. Более того, индикатор измеряет силу любого ценового расширения. Это также помогает определить возможные развороты рынка, измеряя силу и слабость ценового движения.

График USDCAD с индикатором импульса, расположенным ниже движения цены.

Значение индикатора говорит о процентной скорости изменения движения цены по этой формуле,

Моментум = (текущее закрытие – закрытие периода N) / (закрытие периода N x 100)

Где «N» — это определенная продолжительность времени со значением по умолчанию 20.

Чем больше положительное значение импульса, тем сильнее движение цены вверх. И наоборот, чем более отрицательное значение импульса, тем сильнее будет движение цены вниз.

Поэтому мы можем сделать следующее предположение; Разумно ожидать, что тренд продолжится до тех пор, пока значение моментума остается высоким. Однако, если значение импульса начинает падать к 0, это признак того, что тренд ослабевает.

На основании этого мы можем сделать следующий вывод, что

1. Пересечение индикатора импульса с отрицательного на положительное значение является сигналом на покупку.
2. Пересечение индикатора импульса с положительного на отрицательное значение является сигналом на продажу.

4. Каналы волатильности

Каналы волатильности — это тип индикатора наложения, который строит линии волатильности выше и ниже движения цены. Эти линии представляют собой форму каналов, конвертов или полос, которые расширяются по мере увеличения волатильности и сужаются при ее уменьшении.

Очень популярным индикатором канала волатильности является полоса Боллинджера, но индикатор канала Кельтнера — еще один.

Среди всех индикаторов канала волатильности, разработанных и легко доступных на торговых платформах, полоса Боллинджера, созданная Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов, стала самым популярным и известным индикатором волатильности на финансовом рынке.

Индикатор строит три линии вокруг движения цены с

1. Простая скользящая средняя (со значением по умолчанию 20) в виде средней линии, окруженной двумя другими линиями.
2. Две другие линии образуют границы полосы и находятся на равном расстоянии друг от друга, причем верхняя и нижняя линии расширяются и сужаются в ответ на изменения волатильности рынка. Когда волатильность рынка увеличивается, полоса значительно расширяется, но рынок с низкой волатильностью заставляет полосу сужаться.

Полоса Боллинджера вокруг движения цены на графике USDCAD

Трейдеры могут настроить значения полосы по умолчанию в соответствии со своими предпочтениями. Когда цена движется вблизи верхней линии полосы при восходящем тренде, рынок считается перекупленным. И наоборот, при нисходящем тренде, когда движение цены находится на нижней линии полосы, рынок считается перепроданным.

Какой из этих индикаторов волатильности Форекс является лучшим?

Среди индикаторов волатильности форекс нет единого мнения относительно того, какой из них лучше, и это зависит от того, что каждый трейдер считает удобным и подходящим для своего стиля торговли.

В целом, индикаторы работают лучше, когда используются в сочетании с другими. Примером мощной стратегии является объединение двух индикаторов: полоса Боллинджера в качестве основного индикатора для обозначения условий перекупленности и перепроданности в движении цены, а затем индикатор импульса в качестве вторичного индикатора для подтверждения бычьего или медвежьего разворота.

Благодаря этому руководству по индикатору волатильности его можно использовать для поиска лучшего индикатора волатильности форекс (среди 4 приведенных выше), который соответствует вашему стилю торговли. Вы должны потренироваться с этими индикаторами на безрисковом демо-счете и провести стресс-тест, какой из этих индикаторов является наиболее эффективным и прибыльным для вашего стиля торговли.

Только на практике вы сможете начать принимать более обоснованные торговые решения, основанные на волатильности, и методы управления рисками.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Лучший индикатор волатильности Форекс и как его использовать» в формате PDF.