Что такое волна Эллиотта в торговле на Форекс

Теория волн Эллиотта была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом еще в 1930-х годах. Он бросил вызов принятому в то время убеждению, что финансовые рынки ведут себя случайным и хаотичным образом.

Эллиотт считал, что настроения и психология являются наиболее значимыми движущими силами и факторами, влияющими на поведение рынка. Поэтому, по его мнению, на рынке можно было найти структуру и закономерности.

Спустя девяносто лет после его открытия многие трейдеры верят в теорию Эллиотта. Здесь мы обсудим аспекты принципа волн Эллиотта, в том числе его приложения на сегодняшних быстро меняющихся рынках форекс.

Основные факты теории волн Эллиотта

Волновая теория Эллиотта - это метод технического анализа, который ищет повторяющиеся долгосрочные ценовые модели, связанные с настроениями инвесторов и изменениями психологии.

Теория выделяет два типа волн. Первые называются импульсными волнами, которые создают модель тренда, за которыми следуют корректирующие волны, которые противостоят основному тренду.

Каждый набор волн заключен в более обширную группу волн, которые придерживаются одного и того же импульса или корректирующего паттерна.

Основы волн Эллиотта

• Эллиотт предположил, что динамика цен на финансовые активы обусловлена ​​психологией инвесторов.
• Он утверждал, что колебания в массовой психологии постоянно повторяются в одних и тех же повторяющихся фрактальных моделях (или волнах) на финансовых рынках.
• Теория Эллиотта была похожа на теорию Доу, поскольку обе предполагают, что цены на акции движутся волнообразно.
• Однако Эллиот пошел глубже, определив фрактальное поведение на рынках, что позволило ему применить более глубокий анализ.
• Фракталы - это математические структуры, которые бесконечно повторяются в уменьшающемся масштабе.
• Эллиотт утверждал, что динамика цен на такие активы, как фондовые индексы, была такой же.
• Затем он предположил, что эти повторяющиеся модели могут предсказывать будущие движения рынка.

Прогнозы рынка с использованием волновых паттернов

Эллиотт рассчитал свои прогнозы на фондовом рынке на основе характеристик, которые он обнаружил в волновых моделях.

Его импульсная волна, которая движется в том же направлении, что и более крупный тренд, состоит из пяти волн.

С другой стороны, коррекционная волна движется в направлении, противоположном доминирующему тренду.

Эллиот выделил еще пять волн в каждой из импульсных волн и предположил, что этот паттерн повторяется до бесконечности при все меньших фрактальных количествах.

Эллиотт открыл эту фрактальную структуру на финансовых рынках в 1930-х годах, но ученым потребовались десятилетия, чтобы распознать это явление как фракталы и использовать их математически.

На финансовых рынках мы знаем, что то, что идет вверх, в конечном итоге падает. Будь то вверх или вниз, движение цены всегда должно сопровождаться противоположным движением.

Ценовое действие во всех его формах можно разделить на тренды и коррекции. Тренд показывает основное направление цены, в то время как фаза коррекции движется против основного тренда.

Применение теории волн Эллиотта

Вот так мы можем разбить волну Эллиотта.

• Пять волн движутся в направлении основного тренда, за ними следуют три волны коррекции (всего движение 5–3).
• Движение 5-3 подразделяется на движение следующей более высокой волны.
• Базовая модель 5-3 остается постоянной, но период каждой волны может меняться.
• Всего получается восемь волн: пять вверх, три вниз.

Формирование импульсной волны, за которой следует корректирующая волна, формирует принцип волны Эллиотта, состоящий из трендов и контртрендов.

Пять волн не всегда идут вверх, а три волны не всегда идут вниз. Когда тренд большей степени нисходящий, пятиволновая последовательность также может быть нисходящей.

Градусы волн Эллиотта

Эллиотт выделил девять степеней волн и пометил их от наибольшей к наименьшей:

1. Большой суперцикл
2. Супер цикл
3. Цикл
4. первичная
5. Intermediate
6. Незначительный
7. Минута
8. Менуэт
9. Субменуэт

Поскольку волны Эллиотта являются фракталами, теоретически волновые степени могут расширяться, все больше и меньше, выше и выше списка.

Простая идея торговли на форексе с использованием теории волн Эллиотта

Трейдер может определить импульсную волну с восходящим трендом и открыть длинную позицию, чтобы применить теорию к повседневной торговле на Форекс.

Затем они будут продавать или продавать позицию, когда модель завершает свои пять волн, предполагая, что разворот неизбежен.

 Работает ли волна Эллиотта при торговле на форекс?

У принципа волн Эллиотта есть как сторонники, так и противники, как и у всех других методов анализа.

Тот факт, что рынки можно анализировать до детализированного фрактального уровня, не делает финансовые рынки более предсказуемыми с помощью волн Эллиотта.

Фракталы существуют в природе, но это не означает, что кто-то может предсказать рост растения или что это на 100% надежно при торговле валютными парами форекс.

Практики теории всегда могут винить свои убыточные сделки в чтении графиков или иррациональном и непредсказуемом поведении рынка, а не в слабостях теории волн Эллиотта.

Аналитикам и трейдерам может быть сложно определить конкретные волны на своих графиках, какие бы таймфреймы они ни использовали.

Стратегии волн Эллиота

Есть простые правила, которым нужно следовать для подтверждения подсчета волн Эллиотта:

• Волна 2 никогда не должна откатываться более чем на 100% от волны 1.
• Волна 4 никогда не должна откатываться более чем на 100% от волны 3.
• Волна 3 должна пройти дальше конца волны 1, и она никогда не будет самой короткой.

Если начальное пятиволновое движение четко определено, мы можем идентифицировать различные корректирующие модели.

Корректирующие паттерны бывают двух форм: резкие коррекции и боковые коррекции, потому что паттерны подразделяются на три основные категории: плоские, зигзагообразные и треугольные. Итак, давайте обсудим три классификации более подробно.

Плоский паттерн волн Эллиотта

Плоский паттерн Волны Эллиотта наблюдается в трех формах: регулярной, расширенной и бегущей. Этот паттерн движется против основного направления тренда, обычно появляясь в конце цикла. Трейдеры ожидают продолжения волны и импульса в направлении основного тренда.

Давайте теперь сконцентрируемся на регулярной плоской коррекционной модели, наблюдаемой при восходящем тренде. Основные правила, которым должен следовать паттерн Волны Эллиотта в этой форме:

• Волна B всегда останавливается около начальной точки волны A.
• Если выше этой точки есть разрыв, то мы имеем плоскую поверхность неправильной или расширенной формы.
• Волна C всегда прорывается ниже конечной точки волны A.

Зигзагообразный паттерн волны Эллиотта

Зигзагообразный паттерн Волны Эллиотта - это трехволновая структура, обозначенная ABC, разделенная на 5-3-5 волн меньших степеней.

• Обе волны A и C классифицируются как импульсные волны, а волна B - волна коррекции.
• Волна C обычно проходит в цене такое же расстояние, что и волна A.
• Обычно он развивается в волне 2 5-волнового цикла.

Волновой треугольник Эллиотта

Последний паттерн - это треугольник, который представляет собой форму продолжительного бокового движения на рынке.

Этот паттерн имеет тенденцию чаще появляться в волне 4 5-волнового цикла.

Давайте проанализируем следующие правила, которые должны подтвердить восходящий треугольник, который устанавливается при создании следующих паттернов.

• Треугольник демонстрирует четко выраженный волновой паттерн ABCDE.
• Каждая волна подразделяется на 3 волны более малых степеней.
• A - это исходный пик, затем B становится новым высоким пиком.
• После достижения точки B формируется корректирующая волновая картина.
• C становится наименьшим числом, напечатанным в серии, ниже первоначального пика A.

Таким образом, теория / принцип волн Эллиотта не лучше и не хуже многих других инструментов технического анализа, имеющихся в вашем распоряжении.

Было бы полезно, если бы вы приняли во внимание, что теория была разработана почти столетие назад аналитиком, который посоветовал использовать ее в недельных и ежемесячных временных рамках.

Волатильность, наблюдаемая на рынках, и объем торгов тогда были лишь частью того, что мы наблюдаем сегодня.

Многие поклонники теории Эллиотта могут предположить, что эта идея пользуется большим доверием на сегодняшних более оживленных рынках, потому что закономерности должны быть более выраженными. И в некотором смысле они были бы правы. Настроения участников рынка являются решающим фактором движения цен на всех финансовых рынках.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Что такое волны Эллиотта в торговле на рынке Форекс» в формате PDF.