Что такое стратегия MACD

Слово «MACD» является аббревиатурой индикатора типа осциллятора, известного как схождение-расхождение скользящих средних. Он был изобретен Джеральдом Аппелем в 1979 году и с тех пор является одним из самых мощных технических индикаторов, используемых трейдерами для определения ценового импульса и возможностей тренда на финансовых рынках.

 

Чтобы эффективно торговать стратегиями MACD с прибылью, трейдеры должны понимать индикатор MACD, как он работает, и иметь практическое руководство о том, как эффективно использовать индикатор MACD для различных торговых решений.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИНДИКАТОРА MACD

Название «Скользящая средняя», «Конвергенция», «Дивергенция» многое говорит об индикаторе. Он изображает идею двух скользящих средних, используемых для получения технического показания схождения и расхождения ценового движения, что на самом деле верно!

Техническое чтение многое говорит о силе движения цены, направлении тренда, а также об условиях разворота рынка.

Техническая аналитика индикатора MACD является очень полезным ресурсом для трейдеров, использующих индикаторы, поэтому для эффективного применения индикатора необходимо правильно понимать компоненты, настройки, операции и другие факторы, влияющие на индикатор MACD. инструмент и прибыльный торговый результат.

КАКОВЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ИНДИКАТОРА MACD

Технические компоненты индикатора MACD состоят из

1- Пара линий, одна из которых называется «линия MACD», а другая — «Сигнальная линия».

2- Гистограмма.

3- Контрольная точка нулевой линии.

 

Все это производные от входных параметров индикатора, которые состоят из двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) и простой скользящей средней (SMA) со значениями по умолчанию 12, 26, 9. Эти значения можно изменить, чтобы они соответствовали желаемому торговому плану или стратегия.

 

 

Изображение 1: Образец индикатора MACD, показывающий его компоненты

 

«Линия MACD» представляет собой сглаженную линию синего цвета, которая является производной разницы между двумя параметрами EMA индикатора (EMA 12 и EMA 26).

«Сигнальная линия» (красный цвет) представляет собой 9-периодное простое скользящее среднее «линии MACD», т.е. это расчетное среднее значение среднего.

Они (MACD и сигнальная линия) строятся парами, чтобы интерпретировать движение цены по их расстоянию друг от друга и пересечениям.   

 

Гистограмма MACD в виде осциллятора представляет собой графическое представление расстояния между линией MACD и сигнальной линией.

 

Контрольная точка нулевой линии это всего лишь ориентир для определения доминирующего направления рынка и фильтрации сигналов кроссовера и гистограммы.

КАК МЫ ИНТЕРПРЕТИРУЕМ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ИНДИКАТОРА MACD, КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К ДВИЖЕНИЮ ЦЕНЫ.

Конечно, полученные технические показания индикатора гармонируют друг с другом, но означают они совсем разные вещи.

  • Важно понимать, что сигнал и пересечение линии MACD являются запаздывающим сигналом, потому что он зависит от движения цены, хотя это самый важный сигнал индикатора.
  • Всякий раз, когда есть сигнал пересечения линии выше нулевой контрольной точки, это указывает на бычье состояние рынка, а если сигнал пересечения ниже нулевой контрольной точки, это означает, что рынок находится в медвежьем состоянии.
  • Кроме того, большее расстояние между парой линий является признаком силы движения цены в определенном направлении.
  • Чем больше расстояние между парой линий (MACD и сигнальной линией) выше или ниже нулевой контрольной линии, тем обычно наблюдается соответствующее увеличение расстояния между EMA на ценовом графике.
  • Когда 12-периодная EMA выше 26-периодной EMA, сигнал пересечения линий считается положительным; в противном случае кроссовер считается отрицательным.
  • Частоту сигналов пересечения линий можно уменьшить, увеличив входное значение для сигнальной линии, это поможет избежать кучи ложных сигналов.
  • Гистограмма всегда показывает положительное значение, когда линия MACD находится выше сигнальной линии, и наоборот, она показывает отрицательное значение, когда линия MACD находится ниже сигнальной линии. Это придает MACD характеристики осциллятора.
  • Наконец, «конвергенция» — это термин, используемый для подтверждения существующей тенденции, когда движение цены, пара линий MACD и гистограмма находятся в одном направлении. И наоборот, «расхождение» — это термин, используемый для подтверждения того, что тренд ослабевает, когда цена движется в направлении, противоположном паре линий MACD и гистограмме.

 

Изображение 2: Пример конвергенции и дивергенции индикатора MACD

 

 

НАСТРОЙКА ИНДИКАТОРА MACD

Трейдеры должны будут следовать базовой схеме при настройке индикатора MACD:

  1. Выберите предпочтительный таймфрейм.
  2. Введите правильные параметры EMA для этого таймфрейма.
  3. Введите правильный параметр MACD SMA для этого таймфрейма.

 

Изображение 3: Настройка индикатора MACD

 

Индикатор MACD имеет значение по умолчанию 12 и 26 экспоненциальных скользящих средних (EMA) и 9-периодную простую скользящую среднюю (SMA).

Настройку по умолчанию можно настроить в соответствии с различными торговыми стратегиями, стилями торговли и таймфреймами.

Например, позиционный, долгосрочный или свинг-трейдер может предпочесть гораздо более чувствительное входное значение, такое как (5, 35, 5) на месячном и недельном графике.

Уменьшение любой из двух EMA или SMA увеличит количество торговых сигналов, в то время как увеличение SMA уменьшит количество сигналов пересечения, тем самым устраняя множество ложных сигналов, а также помогает отслеживать долгосрочные тренды.

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ MACD

Вот различные методы и торговые стратегии, которые можно реализовать с помощью индикатора MACD.

                                                                                                                                                                                                  

СТРАТЕГИЯ 1: СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ

Это самая простая и начинающая торговая стратегия для внедрения индикатора MACD перед переходом к сложным методам.
Всякий раз, когда пара линий (линия MACD и сигнальная линия) пересекает контрольную точку нулевой линии сверху. Это подтверждает медвежий тренд, поэтому можно выполнить ордер на продажу, чтобы получить прибыль от медвежьего тренда.

И всякий раз, когда пара линий (линия MACD и сигнальная линия) пересекает контрольную точку нулевой линии снизу. Это подтверждает бычий тренд, поэтому можно выполнить рыночный ордер на покупку, чтобы получить прибыль от бычьего тренда.

Среди всех торговых стратегий MACD эта отстает больше всего. Таким образом, его лучше использовать в качестве слияния или вспомогательного фактора для торговой установки.


Изображение 4: Пример торговых идей стратегии MACD Zero Line Cross

 

 

СТРАТЕГИЯ 2: СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ MACD И СИГНАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Индикатор обычно дает много сигналов пересечения, но многие из них ложны. Как же тогда нам отфильтровать правильные вероятные установки?

 

  • Во-первых, мы должны подтвердить существующую тенденцию, чтобы отфильтровать правильные сигналы пересечения, синхронизированные с направленным смещением.
    Для определения направления тренда можно использовать первую стратегию или другие предпочтительные индикаторы.
  • Во-вторых, нулевая опорная линия индикатора MACD может использоваться как встроенный фильтр для ложных сигналов пересечения. Как?

Ниже нулевой контрольной линии любой сигнал пересечения длинных позиций и покупок считается ложным, а выше нулевой контрольной линии любые сигналы пересечения коротких позиций или продаж считаются ложными.

  • Третий фильтр гистограммы. В отличие от запаздывающей «стратегии пересечения нулевой линии», сигналы гистограммы обычно очень эффективны и опережают движение цены. Вот что делает его жизненно важным компонентом индикатора MACD.

Увеличение высоты гистограммы соответствует силе цены в определенном направлении, а уменьшение высоты гистограммы от пика означает, что изменение направления цены неизбежно.

 

Изображение 5 5: Пересечение линий MACD и сигнальных линий сигнальных установок на покупку

 

 

 

 

Вот краткое изложение торгового плана стратегии пересечения MACD и сигнальной линии.

  1. Определите, находится ли цена в тренде и направление тренда.
  2. Для длинной установки сигнальная линия должна пересечься выше линии MACD над нулевой точкой отсчета.
  3. Для короткого сетапа сигнальная линия должна пересечься ниже линии MACD под нулевой контрольной точкой.
  4. Если (2) подтверждается. Заключайте длинную позицию, когда гистограмма начинает уменьшаться с пика, который находился ниже нулевой линии.
  5. Если (3) подтверждается. Заключайте короткую позицию, когда гистограмма начинает уменьшаться с пика, который был выше нулевой линии.

 

 

СТРАТЕГИЯ 3. СТРАТЕГИЯ ДИВЕРГЕНЦИИ ГИСТОГРАММЫ

Мы только что говорили о том, что гистограмма является жизненно важным компонентом индикатора MACD. Он также используется для определения дивергенции, т.е. когда движение цены актива или валютной пары асимметрично движению технического индикатора.

В случае MACD установка бычьей дивергенции наблюдается, когда цена формирует новый минимум колебания (более низкий минимум), а гистограмма не может сформировать соответствующий более низкий минимум. Это пример бычьего сетапа с высокой вероятностью.

 

Изображение 6 6: Пример сетапа на покупку на дивергенции MACD


Медвежья дивергенция наблюдается, когда цена достигает нового максимума колебания (более низкого минимума), а гистограмма не может сформировать соответствующий более высокий максимум. Это пример медвежьего сетапа с высокой вероятностью.

 

 

Изображение 7 7: Пример сетапа на продажу по дивергенции MACD

 

Прибыльная установка дивергенции против существующего тренда маловероятна и ненадежна, потому что дивергенция может не привести к немедленному развороту, даже если этот метод иногда используется для обозначения изменения долгосрочного тренда.

 

СТРАТЕГИЯ 4: ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАЖА

Это находчивая стратегия для управления прибылью и настройки разворота.

Чем больше расхождение между линией MACD и сигнальной линией, это означает, что цена находится в состоянии перекупленности или перепроданности, и, следовательно, высока вероятность коррекции цены. Следовательно, любая текущая сделка в состоянии перекупленности или перепроданности должна быть ликвидирована.

 

СТРАТЕГИЯ 5: MACD 1-МИНУТНАЯ СКАЛЬПИНГ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Скальпинг на рынке Форекс — это краткосрочный стиль торговли, целью которого является получение небольшой стабильной прибыли за счет небольших колебаний цен.
Стратегия пересечения нулевой линии, стратегия пересечения MACD и сигнальной линии, гистограмма, дивергенция, перекупленность и перепроданность могут применяться для прибыльного скальпирования рынка Форекс на более низких таймфреймах.

Хотя стратегии не подходят для скальпинга, параметры по умолчанию можно настроить для повышения прибыльности при скальпинге на младших таймфреймах. Также могут быть реализованы другие вспомогательные инструменты для целей слияния.

Скальпер должен настроить входные параметры MACD по умолчанию на 13, 26, 10.

 

Другими вспомогательными факторами, реализованными в этой стратегии, являются часовые пояса с высокой вероятностью и 2 скользящие средние.
Наиболее вероятные часовые пояса: Чтобы свести к минимуму время, затрачиваемое на поиск на графиках качественных сетапов сигналов пересечения, наиболее благоприятными для торговли этими сетапами являются лондонская сессия (2–5 утра по восточному стандартному времени) и нью-йоркская сессия (7–11 утра по восточному стандартному времени).

2 скользящие средние: Две используемые скользящие средние — это 2 EMA и 151 SMA, обе они действуют как динамическая поддержка и сопротивление.

 

 

 

Изображение 9: Пример схождения и расхождения MACD

 

Изображение 9: Возможности скальпинга на меньшем таймфрейме: стратегия скальпинга MACD на 1 мин.

 

Рынок считается бычьим всякий раз, когда цена находится выше 151 EMA в качестве поддержки, и следует рассматривать только длинные сетапы. Рынок считается медвежьим всякий раз, когда цена находится ниже 151 EMA в качестве сопротивления, и следует рассматривать только сетапы на продажу.

ПРОБЛЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ MACD

Конечно, торговля с помощью MACD дает много преимуществ, но, как и все другие индикаторы, он не идеален. Использование MACD имеет несколько недостатков.

 

  1. MACD очень эффективен как индикатор тренда и импульса, поэтому его полезность ограничена трендовыми рынками.
  2. Одним из основных недостатков MACD является то, что он дает сигналы позже движения цены. Это связано с тем, что скользящие средние основаны на предыдущих ценовых данных.
  3. Кроме того, MACD не предоставляет готовых к использованию уровней стоп-лосса или тейк-профита.
  4. Сигналы разворота дивергенции не всегда работают, а также он не предсказывает все развороты.

Заключение

Важно, чтобы трейдеры успешно использовали индикатор MACD и его стратегии на демо-счете, прежде чем торговать реальными средствами. Базовое понимание скользящих средних поможет трейдеру использовать индикатор MACD для получения оптимальных результатов.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Что такое стратегия MACD» в формате PDF.

Бренд FXCC — это международный бренд, который зарегистрирован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Все услуги и продукты, доступные на сайте www.fxcc.com, предоставляются компанией Central Clearing Ltd, зарегистрированной на острове Мвали под номером HA00424753.

ЮРИДИЧЕСКАЯ: Central Clearing Ltd (KM) уполномочена и регулируется Mwali International Services Authoritys (MISA) в соответствии с лицензией международной брокерской и клиринговой палаты № BFX2024085. Зарегистрированный адрес компании: Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля на Форексе и контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с кредитным плечом, является высокоспекулятивной и сопряжена со значительным риском потерь. Возможна потеря всего вложенного первоначального капитала. Поэтому Форекс и CFD могут подойти не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

РЕГИОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: Central Clearing Ltd не предоставляет услуги резидентам стран ЕЭЗ, Японии, США и некоторых других стран. Наши услуги не предназначены для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местному законодательству или регулированию.

Авторские права © 2025 FXCC. Все права защищены.